3.2.1.1. Hoạt động huy động vốn
Năm 2015, thời điểm chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng cổ phần thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn cầu, GPBank xây dựng hình ảnh mới : Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, được quản trị và điều hành bởi Vietinbank với slogan : “Niềm tin mới, giá trị mới” và bắt đàu lấy lại niềm tin của người gửi tiền, tổng tiền gửi thị trường 1 tăng trưởng đều qua các năm. Bên cạnh việc vẫn duy trì các sản phấm gửi tiền lĩnh lãi cuối kỳ truyền thống, GPBank đã triển khai thêm các sản phẩm mới phong phú đáp ứng đa dạng các nhu cầu ngày một phát triển của khách hàng. Huy động tăng trưởng theo đúng định hướng, phù hợp với nhu cầu vốn của ngân hàng. Các sân phẩm huy động đã tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm tiết kiệm nhằm đáp ứng các nhu càu vĩ mô của ngân hàng đồng thời thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, GPBank cũng chú trọng phát triển các sản phẩm gửi tiền trên nền tảng công nghệ, giúp khách hàng có thể gửi tiền mọi lúc mọi nơi mà không phải đến quầy.
Huy động thị trường 1 tại 31/12/2020 đạt 84.853 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019, tăng gấp gần 1,5 lần so với năm 2018
<KH M CKH Ngoai té VNĐ
Biêu đô 3.1. Cơ câu huy động theo kỳ hạn và loại tiên
(Nguồn: Báo cáo KQ HĐKD từ năm 20Ì9 đến năm 2020)
GPBank duy trì chiến lược huy động hiệu quả và định vị GPBank là một ngân hàng hoạt động an toàn với mức lãi suất huy động các kỳ hạn chỉ ở tầm trung của thị trường. Năm 2020, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng đạt 14.552 tỷ đồng, chiếm 17,15% huy động thị trường 1; huy động bằng ngoại tệ đạt 9.302 tỷ đồng, tăng 1.458 tỷ đồng (18,6%) so cuối năm trước, chiếm 11% trên huy động thị trường 1.
3.2.1.2. Hoạt động tỉn đụng 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 84,329 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biểu đồ 3.2. Tình hình cho vay từ năm 2015 -2020
(Nguồn: Báo cáo KQ HĐKD từ năm 2015 đến năm 2020)
Dự nợ cho vay khách hàng của GPBank tăng đêu qua các năm, đặc biệt tăng trưởng mạnh từ năm 2018 đến nay. Tổng dư nợ các năm 2015, 2016, 2017 có mức độ tăng trưởng lần lượt là 42%, 65% và 54%. Năm 2020 tổng dư nợ cho vay cùa GPBank là 84.329 tỷ đồng, mức độ tăng trưởng có giảm xuống còn 18% so với năm 2019.
Năm 2020
■ KHCN
■ KHDN
■ TPDN
Đơn vị tính: %I
Biêu đô 3.3. Cư câu cho vay thị trường ĩ
(Nguồn: Báo cáo thường niên từ năm 2020)
Dư nợ tín dụng thị trường 1 đến cuối năm 2020 toàn hàng đạt 84.329 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.458 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp đạt 5.871 tỷ đồng.
Đối với phân khúc Khách hàng Cá nhân, ngoài việc tiếp tục phát triển vững mạnh các lĩnh vực cho vay chủ đạo, các Khối kinh doanh đã nắm bắt được những cơ hội trên thị trường đế tăng trưởng dư nợ ngay từ đầu năm 2018 nhằm gia tăng lợi nhuận và thị phần cho ngân hàng. Cho vay khách hàng cá nhân tăng 51% so với năm 2017, cho thấy những nồ lực cũng như năng lực của đội ngũ bán hàng, tính hiệu quả các sàn phẩm vay đáp ứng nhu
cầu đa dạng của khách hàng. Margin cho vay tăng 0,3% đến từ các điều chỉnh chủ động về giá đóng góp đáng kể vào tăng trưởng thu thuần từ lãi vay tạo thêm NII cho ngân hàng.
Đối với phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp dư nợ tăng nhẹ ở mức 3% so với năm 2019. Một số sản phấm đã và đang triển khai thành công như: sản phấm cho vay mua xe ôtô KHDN, sản phấm cho vay nhanh... ngày càng thu hút được nhiều khách hàng mới, doanh số giải ngân tăng; săn phẩm tài trợ trọn gói ngành xây lắp đã tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVKD tiếp cận và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong ngành này... Phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong năm ghi dấu ấn với sản phẩm mới là sản phẩm cho vay tín chấp khách hàng doanh nghiệp, là sản phẩm cạnh tranh, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, phân khúc khách hàng doanh nghiệp còn đấy mạnh hoạt động thu nhập ngoài lãi, tập trung xây mới và cải tiến rất nhiều săn phẩm, trong đó có một số sản phẩm chủ đạo như bảo lãnh, cam kết thu xếp tài
chính, LC/LC UPAS,... được đánh giá là cạnh tranh tốt trên thị trường. Những nồ lực trong việc xử lý nợ xấu tồn đọng và tăng trưởng tín dụng có chất lượng tốt đã giúp cho chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chỉ ở mức 0,82% còn nếu bao gồm cả nợ xấu kéo theo do phân loại lại theo nhóm nợ cao nhất của khách hàng tại ngân hàng khác thì cũng chì ớ mức 1,1% tại thời điểm 31/12/2020, thấp hon nhiều so với trung bình ngành.
3.2.2. Dư nợ cho vay và cơ câu tín dụng tại GPBank
3.2.2.1. Dư nợ cho vay theo loại tiền giao dịch
Bảng 3.3: Dư nợ cho vay theo loại tiền tại GPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
A r
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) Tổng dư nợ 27,977 100 46,233 100 71,296 100 84,329 100 Cho vay bằng VNĐ 25,467 91.02 42,455 91.83 65,570 91.97 78,485 93.07
Cho vay ngoại tệ
(quy đổi VNĐ) 2,513 9.87 3,778 8.90 5,726 8.73 5,843 7.45
(Nguôn: Báo cáo KQ HĐKD từ năm 2017 đền năm 2020)
Báng 3.3 cho chúng ta thấy Dư nợ cho vay VNĐ có xu hướng tăng đều qua các năm và cao hơn dư nợ ngoại tệ quy đổi sang VNĐ, sự tăng nhanh của dư nợ cho vay qua các năm 2017-2020 mặc dù chưa nói lên được nhiều điều về hiệu quả sử dụng vốn của GPBank nhưng cũng là điểm cần lưu ý trong quá trình nhận định RRTD trong thời gian tới do biến động giảm của lãi suất huy động và cho vay VNĐ trong thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc sử dụng vốn đối với hoạt động kinh doanh cùa GPBank.
3.2.2.2. Dư nợ cho vay theo thời gian
Đe giảm thiểu RRTD, GPBank rất chú trọng việc phát triển cân đối các khoản vay theo các kỳ hạn khác nhau. Tuy nhiên, việc tăng trưởng dư nợ các kỳ hạn còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của Khách hàng. Kết quả dư nợ phân theo thời gian tại GPBank như sau:
Trong cơ cấu cho vay tại GPBank thì dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối cao. Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ luôn trên 80%, thậm chí đạt xấp xỉ 90% trong năm 2020. số dư tín dụng ngắn hạn của GPBank cũng tăng qua các năm. Cụ thể tỷ lệ tăng qua các năm 2018 -2020
theo thứ tự là 14.46%, 3.5% và 27.97%. Hoạt động tín dụng năm 2020 của GPBank có mức tăng trường rõ rệt. Đồng thời với đó, hoạt động tín dụng dài hạn tại GPBank có xu hướng ổn định về số lượng và giảm nhẹ về tỷ trọng. Đó cũng là định hướng tín dụng của GPBank: Ưu tiên tăng trưởng dư nợ ngắn hạn do tình hình biến động của nền kinh tế rất phức tạp hiện nay như: Dịch bệnh kéo dài, lãi suất ngân hàng biến động, thị trường tiêu thụ hàng hỏa chậm khiến cho GPBank thay đổi lại cách quản lý các khoản nợ theo hướng bảo toàn giá trị. Thực tế cho thấy việc quản lý các khoản vay Trung-Dài hạn cũng rất phức tạp như chi phí quản lý tốn kém, thu hồi vốn chậm, rủi ro mất vốn xày ra cao so với cho vay ngắn hạn.
Bảng 3.4: Dư nợ cho vay theo thời gian tại GPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
y--- ---T
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số tiền Tỷ trong (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trong (%) Tổng dư nợ 27,977 100 46,233 100 71,296 100 84,329 100 Dư nợ ngăn hạn 22,804 81.51 38,752 83.82 60,188 84 42 75,482 89.51 Dư nợ Trưng- Dài han• 5,173 18.49 7,481 16.18 11,108 15.58 8,847 9.49
(Nguôn: Báo cáo KQ HĐKD từ năm 2017 đền năm 2020)
Nhìn chung việc cho vay ngắn hạn, đặc biệt cho vay hạn mức giúp cho Ngân hàng có thể kiểm soát được luồng tiền của DN và thuận lợi trong việc phát hiện RRTD. Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay ngắn hạn quá cao làm cho dư nợ tín dụng của NH không ổn định do phụ thuộc vào nhu cầu vốn vay của DN theo mùa vụ, đặc biệt vào các thời điểm cuối năm, cuối quý. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch tín dụng của NH, gây áp lực lên chỉ tiêu tâng trưởng tín dụng và tìm kiếm Khách hàng.
3.2.2.3. Dư nợ cho vay theo Tài sản đảm bảo
Bảng 3.5: Dư nợ cho vay theo TSĐB tại GPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
y--- ---r
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trong (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 27,977 100 46,233 100 71,296 100 84,329 100 Dư nơ có TSĐB• 14,911 53.30 27,101 58.62 44,032 61.76 58,684 69.59 Dư nợ không TSĐB 13,065 46.70 19,132 41.38 27,264 38.24 25,645 30.41
(Nguôn: Báo cáo KQ HĐKD từ năm 2017 đên năm 2020)
Dư nợ không có TSĐB cùa GPBank chiếm tỷ trọng khá lớn, cụ thể: Năm 2017 tỷ lệ cho vay không có TSĐB là 46.70%, năm 2018 là 41.38%, năm 2019 là 38.24% và năm 2020 là 30.41. Tại GPBank, đối với các DN lớn đều là hình thức cấp tín dụng không có TSĐB nhưng cấp tín dụng cho các DN vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình phần lớn các khoản vay đều là khoản vay có TSĐB. Tỷ trọng cấp tín dụng có bảo đàm bàng tài sản tăng dần qua các năm đang chứng minh hướng đi của GPBank là đảm bảo cho hoạt động QTRRTD được phát triển hơn trong tương lai.
3.2.2.4. Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Việc cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế đã phân loại khách hàng theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. GPBank đã chia nhóm K.H theo quy mô: KHDN và KHCN.
Bảng 3.6: Dư nọ' cho vay theo thành phân kinh tê tại GPBank
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) SỐ tiền Tỷ trong (%) Tổng dư nợ 27,977 100 46,233 100 71,296 100 84,329 100 KHDN 14,704 52.56 25,714 55.62 41,836 58.68 44,863 53.2 KHCN 13,273 47.46 20,518 44.38 29,460 41.32 39,466 46.8
(Nguôn: Bảo cảo KQ HĐKD từ năm 2017 đên năm 2020)
--- --- --- --- 7
Qua bảng sô liệu ta có thê thây dư nợ cho vay KHDN và KHCN tỷ trọng gần tương đương nhau. Từ năm 2017-2019 tỷ trọng cho vay có tăng lên một chút thì năm 2020 có giảm nhẹ do tình hình dịch bệnh, các DN kinh doanh khó khăn hơn và có xu hướng hoạt động cầm chừng chờ thời gian phục hồi sau đại dịch. Xu hướng cho vay của GPBank cũng đi đúng theo chù trương phát triển của NHNN, phát triển nền kinh tế theo định hướng mở rộng mô hình bán lẻ.
3.2.3. Bộ máy quản lý rủi ro tín dụng
Ngân hàng thành lập khối quản trị rủi ro để quản trị rủi ro một cách có hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài, xây dựng chính sách rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống. Thiết lập và duy trì mô hình quản trị rủi ro đồng bộ, phù họp với quy trình quản trị gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh, nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro.
Việc QLRRTD của hệ thống GPBank được thực hiện có sự tách biệt giữa hai bộ phận đơn vị kinh doanh và quản trị rủi ro thông qua nhiều bộ phận, phòng, ban, chức năng khác nhau: tham mưu cho BLĐ về các chiến lược phát triển tín dụng, tiếp thị khách hàng, thẩm định hồ sơ vay vổn, tái thẩm định hồ sơ vay vốn, thực hiện cho vay, thu nợ, kiểm tra, giám sát và xử lý các khoản nợ.
Thực tế, mô hình QLRRTD tại các ĐVK.D đã được xây dựng đầy đủ các bộ phận theo mô hình hiện đại của hệ thống, bao gồm các bộ phận sau:
• Ban giám đốc định hướng kinh doanh, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng/ĐVKD.
• Phòng Kinh doanh tiếp nhận hồ sơ xin vay của khách hàng, có nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm vay, thẩm định hồ sơ vay, thực hiện cho vay đối với khách hàng.
• Phòng Thâm định thực hiện thâm định mức độ độc lập đôi với các hô sơ vay mới, đối với hồ sơ vay mà theo quy định buộc phải thẩm định, tái thẩm định hồ sơ vay lại.
• Phòng HTTD thực hiện Kiểm soát toàn bộ Hồ sơ của KH trước, trong và sau khi giải ngân, là cánh tay nối dài của Trung tâm HTTD trực thuộc Khối QLRR&TT kiểm soát toàn bộ hoạt động tín dụng tại Chi nhánh/ĐVKD
• Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện đánh giá các hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh theo định kỳ hay đột xuất theo cách chỉ định hoặc chọn lựa ngẫu nhiên hồ sơ vay để kiểm tra mức độ tuân thủ quy định của GPBank nói riêng và của NHNN nói chung.
3.2.4. Quy trình nhận dạng rủi ro tín dụng
GPBank đã ban hành quy định về cơ chế cho vay, trong đó hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, bộ phận giám sát trong việc nhân dạng rủi ro đối với một khách hàng và rủi ro đối với danh mục tín dụng.
> Rủi ro tín dụng từ một khách hàng được phẩn loại theo các nhóm
nhận diện như sau:• •
Nhóm 1: Những dấu hiệu liên quan đến quan hệ với ngân hàng. Trong