Kayode và cộng sự (2015) tìm hiểu Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Nigeria. Dữ liệu bảng hồi quy được thu thập từ 6 ngân hàng trong 14 năm từ 2000 đến 2013. Nghiên cứu này cũng sử dụng tỷ lệ nợ xấu , tỷ lệ dự phòng RRTD và hệ số RRTD để ước lượng cho rủi ro tín dụng. Hiệu quả HĐKD thì được đại diện bởi ROA. Thông qua mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên REM cho ra kết quả: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) có tác động tiêu cực và hệ số rủi ro tín dụng có tác động tích cực lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tại Nigeria.
Zou và cộng sự (2014) xem xét mối quan hệ giữa Rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở châu Âu. Sử dụng ROE và ROA đại diện cho lợi nhuận, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL), hệ số CAR được đại diện cho rủi ro tín dụng và quy mô ngân hàng được sử dụng như là một biến kiểm soát. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 47 NHTM ở châu Âu trong giai đoạn 2007-2012. Bằng phương pháp Pooled OLS, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu (NPL) có tác động đáng kể đến ROE và ROA theo chiều hướng tiêu cực, đồng thời tồn tại mối tương quan cùng chiều giữa quy mô ngân hàng với ROE và ROA, trong khi CAR lại chưa tìm được ý nghĩa thống kê.
Petria (2013), nghiên cứu Các yếu tố tác động đến hiệu quả hiệu quả kinh doanh ngân hàng của 27 nước Liên minh châu Âu từ năm 2004 -2011. Trong đó sử dụng ROE ROA làm biến phụ thuộc và các biến độc lập là rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản(LIQ), hiệu quả quản lý chi phí (EFF), quy mô ngân hàng (SIZE), chỉ số tập trung thị trường (HHI), GDP và lạm phát. Với phương pháp dữ liệu bảng, kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, hiệu quả quản lý chi phí có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng, quy mô ngân hàng và GDP có tác động tích cực, trong khi chỉ số HHI và lạm phát không có ý nghĩa thống kê.
Hasan Ayaydin (2014), nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến vốn và lợi nhuận của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2003-2011. Sử dụng tỷ số ROE là biến phụ thuộc đại diện cho HQKD của ngân hàng. Dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tài sản thanh khoản là một trong số các biến độc lập được đưa vào nghiên cứu nhằm tìm sự tác động của các biến này đến HQKD của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến dự phòng RRTD có tác động tiêu cực đến HQKD ngân hàng.
Alshatti (2015), kiểm tra tác động của việc quản lý Rủi ro tín dụng đến hiệu quả tài chính của các NHTM Jordan trong giai đoạn 2005-2013. Đo bằng chỉ số ROA và ROE. Nghiên cứu kết luận rằng các chỉ số RRTD được xem xét trong nghiên cứu này có ảnh hưởng đến hiệu quả của các NHTM Jordan. Dựa trên kết quả này, các nhà nghiên cứu khuyến cáo các ngân hàng để cải thiện rủi ro tín dụng của họ để đạt được lợi nhuận nhiều hơn.
Kết quả nghiên cứu của Maryam Mushtaq và cộng sự (2015) đưa ra bằng chứng cho thấy Rủi ro tín dụng cao làm xấu đi hiệu quả tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Pakistan. Bài nghiên cứu sử dụng đa dạng các biến như: tỷ lệ nợ xấu (NPL), chi phí cho mỗi tài sản vay, tỷ lệ cho vay và tạm ứng có tác động ngược chiều đến lợi nhuận của ngân hàng (ROA), chỉ có biến tỷ lệ an toàn vốn ảnh hưởng cùng chiều đến lợi nhuận của ngân hàng, trong đó chi phí cho mỗi tài sản vay có ảnh hưởng mạnh nhất. Nhóm tác giả khuyến nghị nên kiểm soát chi phí và nợ xấu để làm giảm rủi ro tín dụng.
Nghiên cứu của Honsa và cộng sự (2009) về Quản trị rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của NHTM Thụy Điển giai đoạn 2000-2008 tìm thấy rằng tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) có ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, trong đó tỷ lệ nợ xấu ảnh hưởng ngược chiều đến lợi nhuận và mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với mỗi ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu là không giống nhau. Bài nghiên cứu còn hạn chế trong việc sử dụng các biến độc lập, nhóm tác giả chỉ đo lường và tính toán hai biến là tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR).