2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC YẾU TỐ
2.3.2 Các nghiên cứu trong nƣớc
Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Hùng (2008), tác giả sử dụng mô hình Tobit để đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động NHTM. Bài nghiên cứu sử dụng báo cáo tài chính của 32 ngân hàng bao gồm 160 quan sát trong giai đoạn 2001-2005, kết quả cho thấy qui mô của ngân hàng, tỉ lệ vốn chủ sở hữu, phần chia thị trƣờng có tác động dƣơng đến lợi nhuận của NHTM, tỷ lệ tiền gửi – cho vay và qui mô tín dụng lại tác động âm đến lợi nhuận của ngân hàng.
Nguyễn Thanh Phong (2015) nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của các NHTM niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014, sử dụng dữ liệu bảng và mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là lợi nhuận (ROA) và các biến độc lập bao gồm quy mô ngân hàng, các khoản cho vay, qui mô vốn chủ sở hữu, rủi ro hoạt động tín dụng, tính thanh khoản, chi phí hoạt động, tăng trƣởng kinh tế và lạm phát. Tác giả đƣa ra kết quả rằng các yếu tố bao gồm: Các khoản cho vay, rủi ro tín dụng, chỉ số thanh khoản và chi phí hoạt động có tác động tiêu cực lên lợi nhuận ngân hàng. Tỷ lệ lạm phát có tác động đồng biến lên lợi nhuận ngân hàng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tăng trƣởng kinh tế không thật sự ảnh hƣởng đến lợi nhuận của các NHTMCP đang niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.
Bài nghiên cứu của Trần Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Huân (2016) cũng nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của 30 NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005-2011 theo phƣơng pháp SFA (Stochanic Frontiner Panel Data). Theo đó, các nhân tố tác động tích cực đến lợi nhuận của ngân hàng bao gồm: tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tƣ nƣơc ngoài, quy mô ngân hàng và thị phần của ngân hàng.
Theo Phan Thị Hằng Nga (2017) tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời của các NHTM Việt Nam sau khủng hoảng năm 2008, sử dụng mô hình hồi quy GMM với biến phụ thuộc là ROA và ROE. Các biến bên trong và bên ngoài ngân hàng trong bài nghiên cứu đƣợc thu thập từ 33 ngân hàng trong giai đoạn
2008-2015. Kết quả ƣớc lƣợng cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu, năng lực quản lý chi phí, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, thu thập từ lãi, chi phí trả lãi, tốc độ tăng trƣởng tài sản, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lạm phát, GDP có tác động đến lợi nhuận của NHTM.Tổng hợp kết quả các nghiên cứu liên quan
Tóm lại, với các nghiên cứu của các tác giả nhƣ trình bày trên về các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của NHTM, có một số yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng chính đƣợc sử dụng trong hầu hết tất cả các nghiên cứu. Bảng tồng hợp dƣới đây sẽ chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng chính và kết quả nghiên cứu:
Bảng 2.1 Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm
Các yếu tố tác động Các nghiên cứu liên quan Kết quả
Các yếu tố bên trong ngân hàng
Qui mô ngân hàng
Adem & Deger (2011), Gul & Zaman (2011), San & Heeng (2012), Weersainghe & Perera (2013), Adama & Apélété (2017), Nguyễn Việt Hùng (2008), Trần Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Huân (2016), Phan Thị Hằng Nga (2017)
Tác động cùng chiều Syafri (2012), Ahmad (2014), Islam & Nishiyama
(2016)
Tác động ngƣợc chiều Nguyễn Thanh Phong (2015) Không tác động
Vốn chủ sở hữu
Yuqi (2007), Nguyễn Việt Hùng (2008), Gul & Zaman (2011), Saira (2011), San & Heeng (2012), Syafri (2012), Ahmad (2014), Islam & Nishiyama (2016) , Adama & Apélété (2017), Phan Thị Hằng Nga (2017)
Tác động cùng chiều
Nguyễn Thanh Phong (2015) Không tác động
Tính thanh khoản
Yuqi (2007), Ahmad (2014) Tác động cùng chiều Yuqi (2007), Weersainghe & Perera (2013), Nguyễn
Thanh Phong (2015)
Tác động ngƣợc chiều
Qui mô tín
Gul & Zaman (2011), Syafri (2012) Tác động cùng chiều Nguyễn Việt Hùng (2008), Adem & Deger (2011), Tác động ngƣợc
dụng Nguyễn Thanh Phong (2015) chiều Weersainghe & Perera (2013) Không tác động
Rủi ro tín dụng
Chirwa, E.W.(2003), Syafri (2012) Tác động cùng chiều Tarus, Chekol & Mutwol (2012), Syafri (2012), Phan
Thị Hằng Nga (2017)
Tác động ngƣợc chiều Weersainghe & Perera (2013) Không tác động
Chi phí hoạt động
Tarus, Chekol & Mutwol (2012), Islam & Nishiyama (2016), Phan Thị Hằng Nga (2017)
Tác động cùng chiều Syafri (2012), Weersainghe & Perera (2013), Ahmad
(2014) Tác động ngƣợc chiều Các yếu tố bên ngoài ngân hàng Tốc độ tăng trƣởng GDP
Gul & Zaman (2011), Adama & Apélété (2017) Tác động cùng chiều Tarus, Chekol & Mutwol (2012), Islam & Nishiyama
(2016)
Tác động ngƣợc chiều Yuqi (2007), San & Heeng (2012), Syafri (2012),
Weersainghe & Perera (2013), Nguyễn Thanh Phong (2015)
Không tác động
Lãi suất
Adem & Deger (2011), Gul & Zaman (2011), Qinhua & Meiling (2014)
Tác động cùng chiều Guru & Balashanmugam (2002) Tác động ngƣợc
chiều Yuqi (2007), Adama & Apélété (2017) Không tác động
Tỷ giá
Gul & Zaman (2011) Tác động cùng chiều Adama & Apélété (2017) Tác động
ngƣợc chiều