Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp dữ liệu bảng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata
Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu
Các bƣớc trong quy trình đƣợc thực hiện qua 5 bƣớc sau:
Bƣớc 1: Khoá luận nghiên cứu các lý thuyết và giới thiệu các bài nghiên cứu của các tác giả về các nhân tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng. Khoá luận phân tích và lựa chọn các biến có khả năng tác động đến lợi nhuận của ngân hàng. Tham khảo các nghiên cứu trƣớc đó, khoá luận tiến hành đặt giả thuyết và đo lƣờng các biến, bao gồm biến phụ thuộc ROA và 9 biến độc lập SIZE, CAPITAL, LIQUIDITY, LOAN, CREDIT, TETA, GDP, ER, IRT. Trong bƣớc này, từ các dữ liệu thô của các báo cáo đã thu thập đƣợc, tác giả sẽ tính toán các giá trị cụ thể.
Bƣớc 2: Trên cơ sở kết quả đo lƣờng, bằng số liệu cụ thể đã đƣợc tính toán của từng biến trong mô hình, khoá luận tiến hành mô tả để nhận diện đặc thù của các biến thông qua giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các biến (cả biến phụ thuộc và biến độc lập). Nếu có những quan sát có số liệu bất thƣờng, chêch lệch lớn so với các quan sát còn lại, khoá luận có thể cân nhắc và loại bỏ những quan sát đó để kết quả mô hình không bị tác động bởi các nhân tố bất thƣờng.
Bƣớc 3: Phân tích mối tƣơng quan giữa các biến phụ thuộc và độc lập để phát hiện ra hiện tƣợng đa cộng tuyến. Việc phân tích tƣơng quan giữa các biến trong mô hình phải đƣợc tiến hành bằng cách thiết lập ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến và tìm ra những cặp có hệ số tƣơng quan cao. Khi hệ số này có giá trị từ 0,8 trở lên cho thấy các biến độc lập có đa cộng tuyến nghiêm trọng, dẫn đến có khả năng thể hiện chiều hƣớng tác động không chính xác, quy luật kinh tế không đƣợc phản ánh đúng. Bên cạnh đó việc kiểm định nhân tố phóng đại phƣơng sai cũng giúp cho mô hình phát hiện đƣợc hiện tƣợng đa cộng tuyến. Khi phát hiện khuyết tật này trong mô hình, vấn để đƣợc xử lý bằng cách loại bỏ biến đa cộng tuyến hoặc thay thế bằng một hoặc một số biến khác và tiến hành kiểm tra lại bằng các hệ số tƣơng quan cho đến khi hiện tƣợng đa cộng tuyến không còn xảy ra.
Bƣớc 4: Khoá luận lần lƣợt chạy ra các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM trên ứng dụng Stata để cho ra kết quả về mức độ tác động của các nhân tố đến lợi nhuận của ngân hàng. Dƣới sự hỗ trợ của kiểm định Hausman, khoá luận chọn ra
đƣợc mô hình phù hợp nhất. Sau đó, tiếp tục thực hiện kiểm định các khuyết tật của mô hình đƣợc lựa chọn để phát hiện hiện tƣợng tự tƣơng quan (kiểm định Wooldrige) và phƣơng sai sai số thay đổi (kiểm định nhân tử Lagrangian) của mô hình. Nếu nhƣ mô hình có khuyết tật, khoá luận sẽ dùng các biện pháp khắc phục để tìm ra đƣợc mô hình tác động có độ tin cậy cao. Mô hình dự kiến đƣợc sử dụng nếu có hiện tƣợng khuyết tật là mô hình GLS.
Bƣớc 5: Khoá luận sẽ thảo luận về kết quả mô hình và xem với mức ý nghĩa thống kê 5%, những nhân tố nào tác động đến lợi nhuận và mức độ tác động đến lợi nhuận là bao nhiêu. Chiều hƣớng tác động của các nhân tố này có phù hợp với giả thuyết đặt ra hay không, có hợp lý hay không. Để từ đó, tác giả gợi ý một số khuyến nghị để nhằm gia tăng lợi nhuận cho từng NHTM và cả hệ thống NHTM Việt Nam nói chung.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong chƣơng này, khoá luận đã đƣa các giả thuyết của các biến đƣợc lựa chọn để đƣa vào mô hình. Ở phần mô hình, tác giả đã trình bày về mô hình nghiên cứu. Đồng thời, tác giả cũng xác định các biến độc lập và phụ thuộc cũng nhƣ làm rõ mô hình thông qua việc trình bày công thức, ý nghĩa và bảng kì vọng dấu của các biến trên. Từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện mô hình và kết luận đề tài cho chƣơng sau.
CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
Trong chƣơng này, tác giả sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm sau khi sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu đã thu thập và ƣớc lƣợng bằng các phƣơng pháp phù hợp. Từ kết quả nghiên cứu thu đƣợc, chƣơng này cũng đƣa ra các phân tích liên quan