MÔ HÌNH GLS (AR1)
Biến Coef. Std.Err P>|t|
C 0.1567 0.0568 0.006 SIZE 0.0065 0.0010 0.000 CAPITAL 0.0972 0.0111 0.000 LIQUITY 0.0039 0.0042 0.356 LOAN 0.0086 0.0031 0.006 CREDIT -0.1076 0.0549 0.050 TETA -0.1203 0.0596 0.044 GDP 0.2420 0.0658 0.000 ER -0.0232 0.0058 0.000 IRT 0.0001 0.0001 0.265 R-Square 33.3% Nguồn: Tác giả tổng hợp
Nhƣ vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình hồi quy ROA có dạng:
ROA = 0.1567 + 0.0065*SIZE + 0.0972*CAPITAL + 0.0086*LOAN – 0.1076* CREDIT – 0.1203*TETA + 0.242* GDP – 0.0232*ER
R2 có giá trị là 33.3%, do đó ta có thể kết luận rằng các biến độc lập trong mô hình giải thích đƣợc 33.3% sự biến thiên xung quanh giá trị trung bình của khả năng sinh lời ROA.
4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Phƣơng trình hồi quy các nhân tố tác động đến lợi nhuận của ngân hàng thông qua chỉ tiêu ROA có kết quả nhƣ sau:
ROA = 0.1567 + 0.0065*SIZE + 0.0972*CAPITAL + 0.0086*LOAN – 0.1076* CREDIT – 0.1203*TETA + 0.242* GDP – 0.0232*ER
4.4.1 Các biến tác động bên trong ngân hàng
Kết quả của mô hình cho thấy, trong 6 biến bên trong ngân hàng thì có 5 biến bao gồm SIZE, CAPITAL, LOAN, CREDIT, TETA có tác động đến khả năng sinh lời ROA và có ý nghĩa thống kê. Trong đó biến LIQUITY không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Trong nhóm các biến bên trong ngân hàng tác động đến khả năng sinh lời, biến SIZE, CAPITAL, LOAN có tác động cùng chiều, còn biến CREDIT và TETA tác động ngƣợc chiều đến ROA.
Bảng 4.6 Kết quả hồi quy của các yếu tố bên trong ngân hàngBiến Kỳ vọng dấu Kết quả nghiên cứu Hệ số chặn