ngân hàng thương mại trên thế giới
1.3.1.1. Kinh nghiệm của ngân hàng KEB Hana Hàn Quốc - Chính sách
quản lý rủi ro hoạt động TTQT [5, tr.44]
KEB Hana Bank - một trong các NH uy tín nhất trong hệ thống NH Hàn Quốc, có 134 chi nhánh nước ngoài tại 24 quốc gia, chủ yếu ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Mỹ và đặc biệt ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Chính sách quản lý rủi ro hoạt động TTQT của KEB bao gồm các công việc như:
- Tối đa hóa danh tiếng KEB và tăng lợi nhuận có cân nhắc đặc biệt đến
các rủi ro có liên quan đến hoạt động TTQT trên cơ sở tìm kiếm cơ hội và các phương án kinh doanh mới;
- Quản lý rủi ro hoạt động TTQT và quản lý nghiệp vụ độc lập với nhau;
- Quản lý rủi ro bao quát toàn bộ hoạt động của KEB trên cơ sở ứng
dụng các phương pháp quản lý rủi ro định tính và định lượng;
- Quản lý các rủi ro định lượng thông qua các hạn mức và bản danh sách
kiểm tra. Định kỳ xem xét lại các hạn mức và các bản danh sách kiểm tra;
toàn hệ thống NH
- Đa dạng hóa rủi ro hoạt động TTQT một cách hợp lý phù hợp với chiến
lược rủi ro của KEB;
- Xây dựng, quản lý, đào tạo đội ngủ chuyên gia quản lý rủi ro và đội
ngũ cán bộ tác nghiệp.
Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro hoạt động TTQT của KEB được bố trí từ trụ sở chính đến các đơn vị phụ thuộc như sau:
- Hội động quản trị tín dụng của KEB có trách nhiệm xây dựng mục tiêu,
chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh, rủi ro trong đó xác định rõ, trước những rủi ro và lợi nhuận của NH nhằm thiết lập một hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro hiệu quả.
- Hội đồng thẩm định rủi ro tín dụng, hội đồng điều hành, hội đồng tín
dụng tổ chức giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh theo quy trinh, quy chế tín dụng, đánh giá thường xuyên mức độ rủi ro của hoạt động kinh doanh, đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro, tổn thất dự đoán trước. Đồng thời xem xét, giải quyết và quyết định xử lý rủi ro hệ thống.
- Hội đồng chuyên viên có chức năng phân tích, thẩm định, dự báo, đo
lường, đánh giá định kỳ rủi ro và các bộ phận rủi ro ngoại tệ, tín thác, tín dụng tác nghiệp theo từng mảng nghiệp vụ chuyên biệt qua các hồ sơ, báo cáo, các bản danh sách kiểm tra của các phòng ban, tổ tác nghiệp lập báo cáo.
Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tách bạch khỏi hoạt động kinh doanh nên hệ thống quản trị rủi ro hoạt động TTQT của KEB thực sự phát huy hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, do việc cánh bảo tổn thất dự đoán trước được thực hiện trước khi đưa ra các phán quyết tín dụng.
Quản trị rủi ro hoạt động TTQT của KEB gồm 4 yếu tố: Xác định hạn mức rủi ro; đánh giá rủi ro; theo dõi rủi ro; quy trình quản lý rủi ro.
có hiệu quả và hiệu lực cho phép thông tin tới đuợc tất cả các cấp ra quyết định tín dụng của các cấp có thẩm quyền và hội đồng rủi ro đơn vị phụ thuộc.
Quản lý rủi ro tại các đơn vị phụ thuộc: Phân tích rủi ro theo định kỳ hàng tháng đối với các đơn vị phụ thuộc trong và ngoài nuớc.
Phuơng pháp đo luờng rủi ro tín dụng tại các đơn vị phụ thuộc đuợc đo luờng bằng cách tính tài sản có rủi ro theo BIS và mô hình Telit.
1.3.1.2. Kinh nghiệm của các ngân hàng Singapore - quản lý nợ xấu trong
hoạt động TTQT[5, tr.47]
Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống phòng ngừa nợ xấu thông qua các cơ chế, chính sách cho vay, thành lập ủy ban giám sát NH cũng nhu mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh NH hiện đại, các NHTM Singapore quy định những nguời ký kết các khoản tín dụng phải chịu trách nhiệm truớc tiên trong việc thực hiện phân loại tín dụng chính xác dựa trên những đánh giá về tình hình tổng thể (khả năng thanh toán từ các nguồn thu nhập thông thuờng, nguời bảo lãnh, tài sản ký quỹ, dòng tiền, các điều kiện về tài chính, triển vọng phát triển,..) và có thể thay đổi kết quả phân loại trong quá trình phê chuẩn thông thuờng hay vào bất kỳ thời điểm nào khác.
Để phòng ngừa các khoản nợ xấu phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động TTQT, các NHTM Singapore đã xây dựng “ danh sách theo dõi” để nhận biết những dấu hiệu cảnh bảo sớm vấn đề ổn định về tín dụng. “Danh sách theo dõi” không phải là một danh mục phân loại mà là danh sách những khách hàng đang tồn tại những vấn đề tín dụng tiềm ẩn cần quan tâm. Trên cơ sở này, các NHTM Singapore sẽ có những chính sách thích hợp đối với từng khách hàng.