Nhằm hướng tới một mô hình chuẩn, hiệu quả, có thể xem xét mô hình quản lý rủi ro của Ngân hàng Nova Scotia - Canada. Đây là Ngân hàng hàng đầu trong việc quản lý rủi ro nói chung và RRTD nói riêng.
Nhìn chung, mô hình quản lý RRTD mà Nova Scotia đang áp dụng có một số nét chính như sau:
Về cơ cấu tổ chức: có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ quản lý rủi ro và kinh doanh, đây được coi là nguyên tắc hàng đầu nhằm bảo đảm rủi ro được nhận biết và quản lý một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý rủi ro được tách bạch độc lập với bộ phận khách hàng và báo cáo trực tiếp lên lãnh đạo cao nhất.
Bộ phận quản lý rủi ro được phân cấp theo ngành dọc xuyên suốt từ hộ sở xuống trung tâm và các chi nhánh. Các trung tâm lớn được phân bố theo khu vực địa lý hoạt động của Ngân hàng, mỗi trung tâm trực tiếp xử lý các công việc liên quan đến quản lý rủi ro đối với các chi nhánh trong khu vực và báo cáo trực tiếp lên hội sở chính.
Về thẩm quyền: Bộ phận quản lý rủi ro là bộ phận cấp hạn mức, mức tại chi nhánh là thấp nhất thường chỉ được giải quyết trực tiếp đối với khách hàng cá nhân, cho vay tiêu dùng. Vượt mức chi nhánh, quản lý rủi ro chi nhánh trình lên quản lý rủi ro khu vực và cuối cùng vượt mức khu vực, quản lý rủi ro khu vực sẽ đệ trình lên quản lý rủi ro hội sở chính.
Thẩm quyền của bộ phận rủi ro còn thể hiện việc tham gia vào hội đồng tín dụng. các Ngân hàng đều quy định mọi cấp hội đồng tín dụng phải có thành viên từ bộ phận rủi ro. Nguyên tắc số thành viên rủi ro phải chiếm ½ thành viên hội đồng tín dụng, Chủ tịch hội đồng bắt buộc phải là người thuộc bộ phận rủi ro và ý kiến của thành viên rủi ro có ảnh hưởng mạnh hơn. Chẳng hạn, trong trường hợp có sự bất đồng với số lượng 50:50, thì ý kiến của bộ phận rủi ro là ý kiến cuối cùng.
Đối với khoản vay từ chối thì phải được quyết định ít nhất bởi hai cấp của bộ phận quản lý rủi ro, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.
Về kỷ thuật: các Ngân hàng có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều phương pháp định lượng, song vẫn kết hợp với các nhận định, đánh giá định tính. Đối với cho vay khách hàng cá nhân, Ngân hàng chủ yếu sử dụng mô hình chấm điểm để xếp hạng và cấp giới hạn.
Về hệ thống giới hạn/hạn mức tín dụng: có nhiều loại giới hạn được sử dụng. Đối với mỗi khách hàng, Ngân hàng thiết lập một hạn mức RRTD tổng thể, dưới mức rủi ro tổng thể này, có các hạn mức chia theo loại sản phẩm/giao dịch như cho vay, bảo lãnh, L/C… Để vừa đảm bảo quản lý tổng thể, vừa đảm bảo tính linh hoạt, việc xây dựng giới hạn/hạn mức tín dụng được tuân theo nguyên tắc: Mọi hạn mức/giới hạn sản phẩm/giao dịch đều không vượt quá giới hạn/hạn mức tổng thể; nhưng tổng các hạn mức/giới hạn sản phẩm lại luôn lớn hơn hoặc bằng hạn mức tổng thể.