6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.2.4. Xây dựng chƣơng trình tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ kiểm
kiểm tra và giám sát
Trong chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm tra và giám sát, công tác kiểm tra giám sát đƣợc coi là nhiệm vụ chính của Ban. Công tác giám sát từ xa đòi hỏi cán bộ quản lý chi nhánh phải giám sát đƣợc cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Với kho dữ liệu thô rất lớn chƣa qua xử lý, đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự thực hiện xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu một cách thƣờng xuyên. Điều này có rất nhiều hạn chế:
Thứ nhất: việc xử lý dữ liệu theo phƣơng pháp thủ công mất rất nhiều thời gian, công sức của cán bộ.
Thứ hai: xử lý số liệu có khả năng xảy ra sai sót nếu cán bộ xử lý không nắm rõ đƣợc nghiệp vụ.
Thứ ba: tính thống nhất trong việc khai thác dữ liệu không cao do mỗi cán bộ xử lý dữ liệu theo một cách riêng.
Theo Quyết định số 1620/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2012 ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các Chi nhánh NHTMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam: Quy định này đòi hỏi việc giám sát các chi nhánh đảm bảo tính thống nhất, nhanh chóng, kịp thời đƣa ra những nhận định, cảnh báo những rủi ro có khả năng xảy ra trên các mặt hoạt động nghiệp vụ của BIDV.
Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các mặt hoạt động nghiệp vụ tại chi nhánh của Ban Kiểm tra giám sát đòi hỏi việc khai thác thông tin từ kho dữ liệu phải đƣợc thực hiện nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Để đáp
ứng yêu cầu này, việc xây dựng một chƣơng trình phần mềm để khai thác thông tin từ kho dữ liệu là rất cần thiết.
Trên cơ sở đó đề xuất xây dựng chƣơng trình tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ kiểm tra và giám sát qua 3 giai đoạn với những nội dung đề xuất nhƣ sau:
a. So sánh, phân tích dữ liệu 1 chi nhánh tại 1 thời điểm
- Trên cơ sở các nguồn dữ liệu xây dựng chƣơng trình kết xuất tự động hệ thống các chỉ tiêu, mẫu biểu phục vụ cho công tác giám sát nhƣ đã xây dựng trên.
- Phân tích dữ liệu và đƣa ra danh sách các khách hàng có các dấu hiệu cần cảnh báo nhƣ: Khách hàng có dƣ nợ cho vay bắt buộc. Khách hàng nghi ngờ xếp nhóm sai. Khách hàng có bảo lãnh hạch toán chậm. Khách hàng nghi ngờ thiếu tài sản đảm bảo. Khách hàng có tỷ lệ lãi dự thu, lãi treo cao. Khách hàng có nợ gia hạn. Khách hàng nhóm 1,2 có nợ quá hạn, gia hạn. Khách hàng có nợ lãi trên 90, 360 ngày. Khách hàng có tài sản thế chấp là hàng tồn kho có giá trị lớn. Khách hàng có nợ quá hạn. Khách hàng có nợ quá hạn đến 90, 180, 360 ngày.
- Khách hàng có dấu hiệu thuộc nhóm khách hàng liên quan: Khách hàng vay có địa chỉ trùng nhau. Khách hàng có nhiều ngƣời bảo lãnh. Khách hàng bảo lãnh cho nhiều ngƣời. Khách hàng vừa vay vốn vừa đại diện pháp nhân vay vốn.
- Phụ lục tín dụng: Trên cơ sở số liệu tính toán đƣợc, lọc các dữ liệu thƣờng sử dụng khi lập phụ lục tín dụng trong các đợt kiểm tra của Ban.
- Khách hàng có khả năng chuyển nhóm nợ. - Khách hàng cần trung ƣơng phê duyệt. - Quản lý khoản vay trả lãi cuối kỳ.
- Xem chi tiết thông tin khách hàng...
b. So sánh, phân tích dữ liệu 1 chi nhánh theo thời gian
Thực hiện phân tích toàn bộ dữ liệu của một chi nhánh trong thời gian dài nhằm phân tích diễn biến hoạt động kinh doanh của chi nhánh, đƣa ra các cảnh báo liên quan đến chi tiết quan hệ của các khách hàng vay tại chi nhánh. Từ đó có thể đánh giá đƣợc tổng thể tình hình của chi nhánh cũng nhƣ chi tiết đến lịch sử quan hệ của các khách hàng tại chi nhánh.
* So sánh, phân tích các số liệu tổng hợp theo thời gian để đánh giá sơ bộ diển biến tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
* Nhận định và cảnh báo một số dấu hiệu rủi ro như.
- Các khoản vay phát sinh và tất toán trong tháng.
- Các khách hàng vay có phát sinh nộp rút tiền mặt nhiều trong tài khoản tiền gởi (có khả năng khách hàng tạo dòng tiền ảo).
- Các khách hàng có dấu hiệu đảo nợ (vay trả cùng ngày, cùng số tiền…).
- Các khách hàng vay nhận tiền mặt lớn.
- Cảnh báo các khách hàng thuộc nhóm khách hàng có liên quan có dấu hiệu vay trả lòng vòng.
- Các khách hàng có dấu hiệu nâng A/A để đảo nợ.
- Khách hàng hoặc nhóm khách hàng có Tài khoản ở nhiều chi nhánh khác nhau có dấu hiệu thƣờng xuyên chuyển tiền qua lại để tạo dòng tiền ảo.
- Các khách hàng vay có dòng tiền chuyển về tài khoản thƣờng xuyên để trả nợ hay trả nợ bằng tiền mặt nộp vào.
- Cảnh báo các khách hàng có dấu hiệu thƣờng xuyên vay giải ngân chuyển tiền vào TK của chính mình.
- Các khách hàng có dấu hiệu định giá tài sản đảm bảo ngày càng tăng để tăng dƣ nợ.
- Các khách hàng có dấu hiệu vay, gởi tiền ảo. - Các khách hàng vay tại nhiều chi nhánh.
- Danh sách các khách hàng thay đổi nhóm nợ theo thời gian. - Tình hình thay đổi dƣ nợ.
- Quản lý các khoản vay mới phát sinh. - Quản lý các khách hàng tạo mới.
- Quản lý các khoản tiết kiệm, TK tạo mới… - Kiểm soát các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn.
- Lập báo cáo giám sát một số chỉ tiêu của chi nhánh tự động thông qua kết quả phân tích dữ liệu.
…
c. So sánh, phân tích dữ liệu toàn hệ thống theo thời gian.
Thực hiện phân tích dữ liệu toàn hệ thống, từ đây có thể phân tích tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh của cả hệ thống, mối quan hệ liên quan của các khách hàng cũng nhƣ các chi nhánh trong hệ thống. Tiến tới xây dựng chức năng thực hiện báo cáo giám sát tự động. Có thể báo cáo sơ bộ các nội dung theo yêu cầu giám sát.
* So sánh, phân tích các số liệu tổng hợp theo thời gian để đánh giá sơ bộ diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh của toàn ngành.
* Nhận định và cảnh báo một số dấu hiệu rủi ro.
- Quản lý khách hàng vay tại nhiều chi nhánh.
- Quản lý khách hàng cá nhân vừa vay tại chi nhánh này vừa là đại diện tổ chức vay ở chi nhánh khác.
- Các khách hàng có liên quan vừa gởi tiết kiệm vừa vay với số tiền lớn ở nhiều chi nhánh khác nhau.
- Các khoản giải ngân có khả năng chuyển tiền lòng vòng để đảo nợ. - Liên kết thông tin khách hàng tại nhiều chi nhánh để đƣa ra các cảnh báo chính xác và toàn diện hơn.
- Dự đoán diễn biến các chỉ tiêu chung toàn ngành khi có sự tác động của một yếu tố nào đó.
- Lập báo cáo giám sát, cảnh báo tự động một số chỉ tiêu toàn ngành thông qua kết quả phân tích dữ liệu.
...