7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng trong thanh toán
quốc tế
Để nâng cao chất lượng đo lường rủi ro tín dụng TTQT thì Agribank Đà Nẵng cần nâng cao chất lượng các mô hình đo lường rủi ro đang sử dụng , như sau :
a. Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng
Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn của từng khoản tín dụng trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu định lượng và định tính liên quan đến khách hàng vay.
Agribank Đà Nẵng đang sử dụng mô hình 6C , đánh giá “6 khía cạnh- 6C” của khách hàng bao gồm: Tư cách người vay, năng lực của khách hàng , thu nhập của khách hàng , bảo đảm tiền vay , các điều kiện, kiểm soát .Nhưng mô hình này còn thiếu những dự tính tương lai những thay đổi về khả năng trả
nợ , thiện chí của khách hàng . Đề nghị cần bổ sung thêm phần phân tích ,
đánh giá: Những rủi ro và tổn thất trong quá khứ mà khách hàng đã gặp phải ( trong hoạt động kinh doanh và cả trong quan hệ với Agribank Đà Nẵng hay các ngân hàng khác), đánh giá các mối quan hệ kinh doanh, uy tín ,thiện chí trả nợ hiện tại của khách hàng để dựđoán khả năng trong tương lai của khách hàng, phân tích những biến động của các yếu tố thị trường và những tác động,
ảnh hưởng của các yếu tố thị trường đến khả năng trả nợ của khách hàng . Hoặc thay thế mô hình 6C bằng mô hình chất lượng : đây là mô hình đo lường rủi ro khá hiệu quả, khi sử dụng mô hình này Agribank Đà Nẵng thu thập các thông tin có liên quan đến chất lượng của doanh nghiệp (Danh tiếng , cơ cấu vốn ,mức độ biến động thu nhập , tài sản thế chấp) và nhóm yếu tố liên quan đến thị trường (Chu kỳ kinh tế , biến động thị trường , lãi suất...); để đánh giá xác suất phát sinh rủi ro của doanh nghiệp , trên cơ sở đó xác định hạn mức cấp tín dụng hoặc từ chối tài trợ.
b. Hoàn thiện mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng TTQT
Mô hình xếp hạng của Agribank Đà Nẵng chưa phản ánh đầy đủ các nhân tố về khách hàng và các nhân tố thị trường ; nên việc xếp hạng tín dụng chưa chính xác. Kiến nghị Agribank Đà Nẵng có thể hoàn chỉnh thêm mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng chi tiết theo 56 chỉ tiêu đo lường và 07 vị trí xếp hạng tín dụng và bổ sung thêm các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện kinh doanh, đặc điểm của các doanh nghiệp TTQT trên địa bàn thành phốĐà Nẵng.
Ngoài việc sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng để đo lường rủi ro định lượng, Agribank Đà Nẵng có thể sử dụng thêm mô hình phân biệt tuyến tính (hay còn gọi là mô hình điểm số Z ).Khi kết hợp mô hình này với mô hình chất lượng, thì đây là mô hình khác hiệu quả, nó cho phép ngân hàng phân loại khách hàng căn cứ vào mức độ rủi ro có liên quan đến các chi tiêu (Xj) phản ánh đặc điểm tài chính và tình hình kinh doanh của họ .Khi Agribank Đà Nẵng sử dụng mô hình phân biệt tuyến tính thì nên sử dụng mô hình chất lượng để khắc phục nhược điểm của mô hình này. Đồng thời có thể sử dụng thêm mô hình xếp hạng tín dụng để đo lường chính xác những rủi ro có thể
xảy ra.