Ngày 28/08/2009 Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank đó ký quyết định thành lập Khối Quản lý rủi ro dưới sự quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị. Sơ đồ tổ chức của Khối Quản lý rủi ro như sau:
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Khối Quản lý rủi ro
2.2.2 Mô hình QLRRTD hiện đại đang được áp dụng
SeABank đang xây dựng mô hình QLRRTD theo nguyên tắc Basel, tức là: Phân tách bộ máy cấp tín dụng theo các bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng cũng như trách nhiệm rạch ròi của các bộ phận tham gia; Nâng cao năng lực của cán bộ QLRRTD; Xây dựng một hệ thống quản lý và cập nhật thông tin hiệu quả để duy trì một quá trình đo lường, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định và QLRRTD. Sự thay đổi căn bản so với mô hình cũ là:
- Hoàn thiện bộ máy quản trị RRTD từ Hội sở chính đến các chi nhánh với sự phân cấp rõ ràng về mức phán quyết, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, đồng thời xây dựng các chính sách QLRRTD, chính sách phân bổ tín dụng, chính sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư .
- Chuyển đổi mô hình quản lý theo chiều ngang sang mô hình theo chiều dọc. Theo mô hình này, các nghiệp vụ kinh doanh chính, trong đó có hoạt động cấp tín dụng, được quản lý tập trung tại Hội sở chính, các chi nhánh chủ yếu làm chức năng bán hàng.
Theo mô hình chiều ngang hiện tại: Tại SeABank trước đây, từ mô hình chiều ngang truyền thống của hoạt động tín dụng đó là với hai phòng là phòng tín dụng doanh nghiệp và phòng tín dụng cá nhân, Lãnh đạo tín dụng do Giám đốc chi nhánh phụ trách. Toàn bộ quy trình tín dụng khép kín và theo chiều ngang tức là cán bộ tín dụng thực hiện tiếp xúc khách hàng, nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định khoản vay, đánh giá tài sản đảm bảo, trình lên trưởng phòng tín dụng ký kiểm soát sau đó trình lên Giám đốc chi nhánh chi nhánh quyết định cho vay. Trường hợp vượt thẩm quyền chi nhánh thì trình lên Hội sở chính và Hội sở chính cũng xử lý khép kín tương tự như chi nhánh do Phòng Tái thẩm định tại Hội sở chính trực tiếp thực hiện.
Chuyển sang mô hình chiều dọc: Quy trình tín dụng được phân theo thành 3 mảng hoạt động chính thuộc ba Khối nghiệp vụ là Quan hệ KH; Quản lý rủi ro; và Hỗ trợ và tác nghiệp, tương ứng với mô hình Front Office - Midle Office - Back Office. Tại chi nhánh, thành lập ba phòng nghiệp vụ tương ứng thuộc ba khối này, mỗi phòng có một lãnh đạo phụ trách. Mỗi phòng trực thuộc theo mỗi khối trên quản lý ngành dọc từ Hội sở chính đến chi nhánh và có tính độc lập tương đối trong tác nghiệp và quyết định. Trong đó, chi nhánh chủ yếu thực hiện chức năng bán hàng, tức thuộc Khối quan hệ khách hàng là chủ yếu, do một Phó giám đốc phụ trách và ở cấp Hội sở Chính do một Phó Tổng giám đốc phụ trách. Chức năng phân tích, thẩm định, ra quyết định cho vay thuộc Khối quản lý rủi ro do một phòng hoặc bộ phận tại chi nhánh đảm nhiệm và một lãnh đạo chi nhánh phụ trách (Giám đốc chi nhánh) và trực
thuộc Khối rủi ro tại Hội sở chính. Tương tự như vậy, Phòng quản lý khoản vay thuộc Khối hỗ trợ tác nghiệp.
SeABank đã và đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình quản lý tín dụng hiện đại, đó là: Thực hiện phân tách bộ phận tín dụng thành các bộ phận chuyên môn khác nhau như bộ phận quan hệ KH (tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, khởi tạo tín dụng, thẩm định tín dụng), bộ phận QLRRTD (thực hiện thẩm định tín dụng độc lập và ra các ý kiến về cấp tín dụng cũng như giám sát quá trình thực hiện các quyết định tín dụng của bộ phận quan hệ khách hàng), bộ phận quản trị và hỗ trợ hoạt động (thực hiện lưu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính và quản lý khoản vay). Tuy nhiên mới chỉ có bộ phận QLRRTD là trực thuộc Hội sở còn bộ phận quan hệ KH và bộ phận hỗ trợ tín dụng vẫn đang trực thuộc Chi nhánh.
2.2.3 Thẩm định rủi ro tín dụng
Đây là một trong những khâu quan trọng trong quá trình xét duyệt cho vay và cũng là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa RRTD xảy ra tại SeABank. Bộ phận Thẩm định rủi ro tín dụng thuộc Khối Quản lý rủi ro SeABank có nhiệm vụ:
Tiếp nhận và quản lý các hồ sơ tín dụng từ chi nhánh, kiểm tra tính đầy đủ, tính hoàn thiện của hồ sơ tín dụng theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ tín dụng chưa đầy đủ theo quy định, phải ngay lập tức yêu cầu Giám đốc Chi nhánh bổ sung.
Kiểm tra các điều kiện đề xuất tín dụng tuân thủ với chính sách, quy chế tín dụng, các chuẩn mực của SeABank, các quy định của cơ quan quản lý.
Phân tích, đánh giá tổng thể các khía cạnh rủi ro của khoản đề xuất tín dụng từ nhiều góc độ khác nhau, kinh tế, tài chính, thị trường và sản phẩm với sự hỗ trợ của các phân tích về kinh doanh và tài chính để xác định rủi ro gắn
liền với khách hàng, với hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ của họ và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ rủi ro.
Hoàn thiện việc phân tích, thiết lập một báo cáo thẩm định rủi ro ngắn gọn theo mẫu tóm tắt những rủi ro được xác định và đánh giá những biện pháp giảm nhẹ có thể có, những quyết định đã ban hành về đối tác, đưa ra đề xuất với thành viên Ban Tổng Giám đốc và cấp phê duyệt tín dụng theo thẩm quyền về khách hàng, xếp hạng tín dụng và giao dịch của khách hàng.
Cập nhật những dữ liệu về khoản đề xuất tín dụng theo quy định vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro để phục vụ mục đích quản trị, báo cáo. Thông báo về quyết định của cấp phê duyệt tới Giám đốc Chi nhánh, Chuyên viên quản lý rủi ro Chi nhánh. Lưu trữ các thông tin đầu vào/thẩm quyền/đầu ra để xem xét định kỳ hiệu quả việc ra quyết định. Báo cáo Hội đồng rủi ro về tình hình các hồ sơ tín dụng, các điều chỉnh hoặc phê duyệt mới.
2.2.4 Giám sát và báo cáo rủi ro tín dụng
Bộ phận Giỏm sỏt và bỏo cỏo rủi ro tớn dụng SeABank thực hiện chức năng giám sát đối với Chuyên viên Quản lý rủi ro tại chi nhỏnh; thực hiện cỏc bỏo cỏo tớn dụng và tham gia xử lý cỏc khoản nợ xấu. Bộ phận Giỏm sỏt và bỏo cỏo rủi ro tớn dụng thuộc Khối Quản lý rủi ro SeABank cú nhiệm vụ:
Nhận bỏo cỏo từ Chuyờn viờn Quản lý rủi ro chi nhỏnh về việc phờ duyệt hồ sơ tại chi nhánh, kiểm tra sự tuân thủ đối với chính sách của SeABank và với thẩm quyền phán quyết đó được phân quyền.
Kiểm tra và thụng qua danh mục được nhập vào hệ thống bởi bộ phận hạch toán tín dụng và đề nghị những thay đổi cuối cùng.
Khi nhận được thông báo của Chuyên viên Quản lý rủi ro tại chi nhỏnh về những sai sút trong việc nhập liệu thụng tin phờ duyệt, tiếp tục theo dừi cựng Giỏm Đốc chi nhánh về sự điều chỉnh và tuân thủ.
Khi nhận được thông báo về giải ngân bất thường, ngay lập tức tim hiểu qua Giám đốc chi nhánh và báo cáo ngay lập tức tới Giám đốc Quản lý rủi ro và trưởng phũng Kiểm soỏt nội bộ.
Hợp nhất bỏo cỏo nợ quỏ hạn hàng thỏng của Chuyờn viờn Quản lý rủi ro tại cỏc chi nhỏnh và cỏc bỏo cỏo tài khoản bất thường khác, thực hiện việc phân tích và đề xuất những biện pháp phù hợp với sự thông qua của Giám đốc Quản lý rủi ro và thực hiện bỏo cỏo hàng quý tới Hội đồng các Tài khoản bất thường.
Thực hiện việc giám sát cụ thể đối với những khách hàng dưới tiêu chuẩn về những tài khoản cần chú ý theo yờu cầu của Giỏm đốc Quản lý rủi ro.
Kiểm soát chất lượng và tính đầy đủ của báo cáo phân loại nợ theo yêu cầu của Ngân Hàng Nhà nước do Chuyờn viờn Quản lý rủi ro tại chi nhỏnh thực hiện và đề xuất việc trích lập dự phũng rủi ro đối với nợ dưới tiêu chuẩn và dư nợ có khả năng mất vốn.
Dưới sự giám sát của Giám đốc Quản lý rủi ro, chuẩn bị bỏo cỏo hàng quý về chất lượng danh mục đầu tư tín dụng và theo dừi cỏc hoạt động kinh tế cần chú ý.
Dưới sự giám sát của Giám đốc Quản lý rủi ro phối hợp với trung tõm cụng nghệ thụng tin và cỏc chuyờn viờn phõn tớch kinh doanh trong việc thực hiện cỏc cụng cụ rủi ro mới hoặc đề xuất cải tiến cho báo cáo mới.
Lập báo cáo danh mục đầu tư tín dụng toàn ngân hàng, theo nhóm ngành hàng, khách hàng, sản phẩm,...
cấp có thẩm quyền, tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện khoản nợ và đề xuất giải phỏp xử lý.
Giám sát việc nhập, xuất tài sản đảm bảo tạo kho quỹ Hội sở (đối với các tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị trên 10 tỷ đồng).