Cấp độ danh mục :
- Kiểm tra sức chịu đựng (stress test): OceanBank thực hiện stress test đối với DMTD để đánh giá mức độ ảnh hưởng của kịch bản rủi ro đến cơ cấu, chất lượng DMTD và vốn của ngân hàng, từ đó đánh giá khả năng ngân hàng trụ vững trong những điều kiện bất lợi. Việc stress test cần tiến hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Khối Quản trị rủi ro, các khối kinh doanh tại HO.
- Ước lượng tổn thất danh mục tín dụng: Khi điều kiện cho phép, OceanBank
sẽ sử dụng mô hình đo lường RRTD để lượng hóa giá trị tổn thất tín dụng tối đa của 43
DMTD, từ đó xác định mức vốn cần thiết để chống đỡ cho rủi ro này.
Cấp độ khách hàng
- OceanBank phải thực hiện chấm điểm XHTDNB khách hàng trong quá trình thẩm định, cấp tín dụng và chấm điểm định kỳ hoặc đột xuất khi có biến động bất lợi có khả năng thay đổi hạng tín dụng của khách hàng để cập nhận chính xác mức độ rủi ro của khách hàng. Việc chấm điểm XHTDNB được thực hiện nhằm các mục đích sau:
Làm căn cứ đưa ra quyết định cấp tín dụng đối với khách hàng. Hỗ trợ xây dựng chính sách khách hàng và ứng xử tín dụng với khách hàng. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo hướng dẫn của NHNN. Hỗ trợ định giá khoản tín dụng.
Đo lường hiệu quả trên cơ sở điều chỉnh rủi ro và hỗ trợ các công tác khác cần xác định mức độ RRTD của khách hàng.
Bảng 2.6: Quy định xếp hạng khách hàng tại OceanBank
Hạng Loại Tình trạng Mức độ rủi ro
AA+ Tối ưu Tình hình tài chính lành mạnh Thấp nhất
AA Loại ưu Tình hình tài chính lành mạnh Thấp
AA- Loại tốt Tình hình tài chính ổn định nhưng có Thấp những hạn chế nhất định
BB+ Loại khá Tình hình tài chính ổn định trong ngắn Trung bình hạn do có một số hạn chế về tài chính và
năng lực quản lý
BB Trung bình Những nguy cơ tiềm ẩn khả năng trả nợ Trung bình khá thấp hơn khách hàng loại BB+
BB- Trung bình Khả năng tự chủ tài chính thấp, dòng tiền Cao biến động theo chiều hướng xấu, hiệu
quả hoạt động kinh doanh không cao
CC+ Dưới Hiệu quả hoạt động thấp, kết quả kinh Cao Trung bình doanh nhiều biến động
CC Yếu Hiệu quả hoạt động thấp, tài chính yếu Rất cao kém
CC- Kém Hiệu quả hoạt động rất thấp, bị thua lỗ, Rất cao ngân hàng mất nhiều thời gian và công
sức để thu hồi vốn cho vay
D Rất kém Tài chính yếu kém, có nợ khó nòi Đặc biệt cao
Nguồn: OceanBank
Hiện nay, OceanBank đã có phần mềm hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng, tuy nhiên, do vẫn kế thừa nhiều từ VietinBank nên vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực trạng tại OceanBank. Hệ thống phần mềm chỉ có đánh giá một số các chỉ tiêu cơ bản nên kết quả phân tích khách hàng đôi khi không đúng thực tế gây khó khăn cho cán bộ tín dụng đánh giá khách hàng.