- Mô hình điểm số tíndụng (Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, 2013):
I.2.6.2. Kinh nghiệm của HDBank
HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên đã công b ố thực hiện thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gồm 9 bộ chỉ ti êu xếp hạng dành cho 4 đối tuợng kh ách h àng: định chế tài chính , tổ chức kinh tế , hộ kinh doanh và c á nh ân . Việc ứng dụng hệ thống này sẽ giúp HDBank đánh gi á đuợc chất luợng tín dụng, phân nhóm khách hàng cũng nhu luợng hóa tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự ph ng qu n trị ch t lu ng t n d ng hiệu qu v to n diện T nh đ n nay tỷ lệ n xấu của HDBank đã đuợc ki ểm so át ở mức trên 1%/năm .
Đ ồng thời , HDBank đã xây dựng đuợc khối quản trị rủi ro và kiểm soát tuân
thủ theo theo ti êu chuẩn quố c tế gồm các phòng ban (Quản lý rủi ro , Thẩm định
gi á , Ph áp chế , Ki ểm tra ki ểm so át nội bộ , Xử lý nợ , . . ) . C ác phòng ban này li ên k ết
chặt chẽ với nhau tạo thành quy trình thẩm định khép kín thực hiện các hoạt động
qu n trị r i ro t n d ng v r i ro phi t n d ng nhu: r i ro thanh kho n r i ro tỷ gi
ph p l r i ro nh n l c v c c hoạt động kh c B n cạnh đ ng n h ng c ng đ
hoàn thành chuẩn hóa nhiều văn b ản nội bộ , quy trình xét duyệt thẩm định , đẩy
mạnh công t c gi m s t từ xa x y d ng bộ ti u chuẩn qu n trị r i ro đơn gi n th
tục vay , thời gian gi ải ngân nhanh chóng (chỉ trong ba ngày với nhữmg hồ sơ hợp
dụng ngân hàng, hoạt động tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng vì mục đí ch để xác định được các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thì c ần phải hi ểu rõ nhữmg khái niệm cơ b ản và hi ểu được vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng với nền kinh tế.
Từ việc hi ểu được và phân loại rủi ro, nguyên nhân chính của rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng luôn là rủi ro thường trực của ngân hàng. Nhữmg dấu hiệu của rủi ro tín dụng n ếu được nhận diện và xử lí sớm cũng làm giảm được tổn thất gây ra cho ngân hàng. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì đến từ nhiều mặt như môi trường kinh doanh, từ b ản thân ngân hàng, từ khách hàng,... thì việc phát hiện rõ ràng các nguyên nhân thì việc phân loại và có kế hoạch xử lí sẽ hiệu quả hơn . T ác gi ả cũng đã khảo lược được một s ố chỉ s ố đánh giá mức độ rủi ro tín dụng như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ rủi ro trên tổng dư nợ, tỷ lệ dư nợ có tài s ản đảm b ảo.
Việc hi u đư c các khái niệm, tóm tắt và nh ng lý luận cơ b n v r i ro tín dụng thì có th ể th ấy công tác qu ản trị rủi ro tín dụng thực sự rất quan trọng và c ấp thiết ở mọi giai đoạn của ngân hàng. Chúng ta c ần hiểu được mụ c đích thực sự của quản trị rủi ro tín dụng, nó là nền tảng l à cơ sở để hạn chế rủi ro thấp nhất cho ngân hàng, là cơ sở để xây dựng chi ến lược kinh doanh cũng như nâng cao kh ả năng cạnh tranh của ngân hàng. Tác gi ả nhận thấy rằng để quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả thì c ần thực hiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng gồm 5 bước cơ b ản, mặt kh c đ th c hiện quy trình chính xác hiệu qu thì ngân hàng cùng c n ph i áp dụng một s ố mô hình lượng hóa được rủi ro tín dụng nhằm để đánh gi á tổn thất và ki m soát r i ro tín d ng hiệu qu .
Với việc đã lượng hóa được các lý luận và đưa ra cơ sở lý thuyết nền tảng để hạn chế rủi ro tín dụng . Đ ây được xem là tiền đề lý luận cơ b ản để tác gi ả có thể phân tích nh ng th c trạng trong công tác qu n trị r i ro tín d ng nhằm đ xu t các gi i pháp hạn ch r i ro nhằm đạt đư c các m c tiêu hạn ch r i ro tín d ng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Tây Tiền Giang.