Kiểm định Glejser

X Y (β + U) U

Y =β ˆX +V ZZ

6.5.4. Kiểm định Glejser

Kiểm định Glejser cũng tương tự như kiểm định Park. Sau khi thu được phần dư ei từ hồi quy theo phương phỏp bỡnh phương nhỏ nhất, Glejser đề nghị hồi quy giỏ trị tuyệt đối của ei, eiđối với biến X nào mà cú thể cú kết hợp chặt chẽ với i2. Trong thực nghiệm Glejser sử dụng cỏc dạng hàm sau: ei= 1 + 2Xi + vi (6.27) ei= 1 + 2 i X + vi (6.27’) ei= 1 + 2 i X 1 + vi (6.27’’) ei= 1 + 2 i X 1 + vi (6.27''') ei= 12Xi + vi (6.28) ei= 2 i 2 1  X   + vi (6.28') Trong đú vi là sai số.

Giả thiết H0 trong mọi trường hợp đó nờu trờn là khụng cú hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, nghĩa là H0: 2 = 0. Nếu giả thiết này bị bỏc bỏ thỡ cú thể cú hiện tương phương sai của sai số thay đổi. Cần lưu ý rằng kiểm định Glejser cũng cú vấn đề như kiểm định Park. Glejser và Quandt đó chỉ ra rằng sai số vi trong hồi quy của Glejser cú một số vấn đề, như giỏ

Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 143 trị kỳ vọng của nú khỏc khụng, nú cú tương quan chuỗi. Tuy nhiờn Glejser đó cho rằng trong mẫu lớn thỡ 4 mụ hỡnh đầu cho ta kết quả tốt trong việc vạch ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi (2 mụ hỡnh cuối cựng cũn cú vấn đề vỡ là phi tuyến theo tham số, do đú, khụng thể ước lượng được bằng thủ tục bỡnh phương nhỏ nhất thụng thường).

Do vậy mà kiểm định Glejser được sử dụng như là một cụng cụ để chẩn đoỏn trong mẫu lớn.

Thớ dụ 6.3: Sử dụng số liệu đó cho về chi tiờu của tiờu dựng phụ thuộc vào thu nhập ở bảng

(6.1) và phần dư tớnh được ở bảng (6.2) chỳng ta tiến hành kiểm định Glejser, kết quả như sau:

- Đối với dạng (6.24) ta thu được kết quả sau eˆi 0.20938250.0511835Xi

Kết quả chi tiết ở bảng 6.4.

Bảng 6.4

Biến Hệ số Sai lệch chuẩn t P

X 0,511835 0,0033863 15,115 0,000 Const -0,209383 0,0941067 -2,225 0,039 Const -0,209383 0,0941067 -2,225 0,039 - Đối với dạng (6.25) ta được

eˆi 1.2321910.4782725 Xi

Bảng 6.5

Biến Hệ số Sai lệch chuẩn t P

i

X 0,4725735 0,0369738 12,867 0,000 Const -1,2232191 0,18561 -6,639 0,000 Const -1,2232191 0,18561 -6,639 0,000 - Đối với dạng (6.26) ta được

i i

Xeˆ 1.82624813.77976 1 eˆ 1.82624813.77976 1

Kết quả chi tiết cho ở bảng sau:

Bảng 6.6

Biến Hệ số Sai lệch chuẩn t P

1/X 13,77976 2,387942 -5,771 0,000 Const 1,826248 0,1549618 11,785 0,000

- Đối với dạng (6.27) ta được: ei = 2.825054 – 7.849832 i X 1

Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 144

Bảng 6.7

Biến Hệ số Sai lệch chuẩn t p

i X

1

-7,848932 1,049445 -7,479 0,000

Const 2,825054 0,2437281 11,591 0,000

Nhỡn vào 4 bảng ta đều thấy cú mối liờn hệ cú ý nghĩa ei và biến giải thớch Xi cho nờn chỳng ta thấy rằng:

Cả 4 kết quả đều cho ta cựng một kết luận là giả thiết H0: 2 = 0 bị bỏc bỏ với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là cú hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Cỏc kết luận này cũng giống như kết luận của kiểm định Park.