X Y (β + U) U
2. Với Q là lượng bỏn gas (bỡnh); PG là giỏ gas (nghỡn đồng/bỡnh); PE là giỏ điện (trăm
7.5.5 Kiểm định Breusc h Godfrey
Để đơn giản ta xét mô hình sau: Yt = β1 + β2Xt + Ut
trong đó: Ut = ρ1Ut-1 + ρ2Ut-2 +...+ ρpUt-p + εt
t
ε thỏa mãn các giả thuyết của OLS.
Giả thiết: H0: ρ1 = ρ2 =...= ρp = 0, cú nghĩa là khụng tồn tại tự tương quan ở bất kỳ bậc nào. Giả thiết này cú thể được kiểm định bằng thủ tục BG như sau:
Bước 1: Ước lượng mụ hỡnh gốc bằng phương phỏp OLS. Từ đú thu được cỏc phần dư et.
Bước2: Ước lượng mụ hỡnh sau đõy bằng phương phỏp OLS: et = β1 + β2Xt + ρ1et-1 + ρ2et-2 +...+ ρpet-p + vt Từ kết quả ước lượng mụ hỡnh này thu được R2
.
Bước3: Với n đủ lớn, (n - p)R2
cú phõn phối xấp xỉ χ2
(p)
Nếu (n - p)R2 > χ2(p) thỡ H0 bị bỏc bỏ, nghĩa là ớt nhất tồn tại tự tương quan ở một bậc nào đú. Trong trường hợp ngược lại khụng tồn tại tự tương quan.
Thớ dụ 7.4: Sử dụng Eview ta cú kết quả:
Dependent Variable: e Methol: Least Squares
Date:01/30/02 Time: 09:18 Sample(adjisted): 1961 1986
Included Observations: 26 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob C -94,07972 142,2876 -0,661194 0,5151 GDP 0,029856 0,041799 0,71427 0,4822 e(-1) 0,779569 0,134048 5,815588 0,000 R-Squared 0,595418 Mean dependent Var -5,3809 Adjusted R-Squared 0,560237 S.D dependent var 336,081 S.E. of regression 240,7758 Akaike info criterion 13,1937 Sum squared resid 1333379 Schwarz criterion 14,0589
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 179 Log likelihood -177,8791 F-statistic 16,9243
Durbin-Watson stat 1,87279 Prob(F-statistic) 0,00003 et = -94,07972 + 0,029856GDPt + 0,779569et-1 Ta tớnh giỏ trị của thống kờ: χ2 = (n - 1)R2 = 25*0,595418 = 14,885. χ2 0,05 = 3,841. H0 bị bỏc bỏ, nghĩa là ớt nhất tồn tại tự tương quan ở một bậc nào đú.
Eviews thực hiện kiểm định BG một cỏch tự động. Sau khi ước lượng mụ hỡnh ta chọn View và tiếp tục chọn Residual test/Serial Correlation LM test.
Residual test: Kiểm định phần dư.
Serial Correlation LM test: Kiểm định tương quan chuỗi bằng nhõn tử Lagrange.
Trong bảng tiếp theo nhập vào bậc tự tương quan (Lags to include). Nhỡn vào kết quả trong bảng cuối cựng ta sẽ cú kết luận về việc bỏc bỏ H0 hay khụng.