X Y (β + U) U
2. Với Q là lượng bỏn gas (bỡnh); PG là giỏ gas (nghỡn đồng/bỡnh); PE là giỏ điện (trăm
7.4 Hậu quả của việc sử dụng phương phỏp OLS khi cú tự tương quan
Khi có hiện t-ợng tự t-ơng quan, nếu chúng ta cứ sử dụng ph-ơng pháp OLS thì sẽ nh- thế nào? Cũng nh- ở ch-ơng 6, ta có một số nhận xét sau:
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 172
● Các -ớc l-ợng OLS vẫn là các -ớc l-ợng tuyến tính, không chệch, nh-ng chúng không phải
là -ớc l-ợng hiệu quả nữa. Nói cách khác, -ớc l-ợng OLS không phải là -ớc l-ợng tuyến tính không chệch tốt nhất nữa.
● Ph-ơng sai -ớc l-ợng đ-ợc của các -ớc l-ợng OLS th-ờng là chệch. Khi tính ph-ơng sai và
sai số tiêu chuẩn của các -ớc l-ợng OLS th-ờng cho những giá trị thấp hơn các giá trị thực và do đó làm cho giá trị của t lớn, dẫn đến kết luận sai khi kiểm định. Do đó kiểm định t và F không còn tin cậy nữa.
● ζ =2 RSS
df là -ớc l-ợng chệch của
2
ζ và trong một số tr-ờng hợp là chệch về phía d-ới.
● Giá trị -ớc l-ợng R2
có thể không tin cậy khi dùng để thay thế cho giá trị thực của R2
.
● Ph-ơng sai và sai số chuẩn của các giá trị dự báo không đ-ợc tin cậy (không hiệu quả).
Nh- vậy, hậu quả của hiện t-ợng tự t-ơng quan cũng t-ơng tự nh- hậu quả của hiện t-ợng ph-ơng sai thay đổi là vấn đề nghiêm trọng trong thực hành. Vì vậy, nếu trong số liệu quan sát có hiện t-ợng tự t-ơng quan thì phải tìm cách phát hiện và khắc phục nó.