X Y (β + U) U
2. Phương phỏp luận của kinh tế lượng:
Việc xõy dựng và ỏp dụng mụ hỡnh kinh tế lượng được tiến hành theo cỏc bước sau đõy: Bước 1: Nờu vấn đề lý thuyết cần phõn tớch và cỏc giả thiết, giả thuyết về mối quan hệ giữa cỏc biến kinh tế. Chẳng hạn: khi nghiờn cứu mối quan hệ giữa mức tiờu dựng và thu nhập của cỏc hộ gia đỡnh. Theo lý thuyết của kinh tế học vĩ mụ ta cú thể nờu giả thiết: mức tiờu dựng của cỏc hộ gia đỡnh phụ thuộc theo quan hệ cựng chiều với thu nhập khả dụng của họ (Thu nhập sau khi trừ thuế và tiết kiệm).
Bước 2: Thiết lập cỏc mụ hỡnh toỏn học để mụ tả quan hệ giữa cỏc biến kinh tế. Lý thuyết kinh tế học cho biết quy luật về mối quan hệ giữa cỏc chỉ tiờu kinh tế, nhưng khụng nờu rừ dạng hàm. Kinh tế lượng phải dựa vào cỏc học thuyết kinh tế để định dạng cỏc mụ hỡnh cho cỏc trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, khi nghiờn cứu mối quan hệ giữa lượng cầu và giỏ cả của một loại hàng, ta cú thể dựng hàm tuyến tớnh hoặc hàm phi tuyến để diễn tả mối quan hệ này. Giả sử ta chọn đường cầu dạng tuyến tớnh thỡ mụ hỡnh này cú dạng:
D = a + bp + u
Trong đú: D là lượng cầu và p là giỏ cả của loại hàng đú; a, b là cỏc tham số của mụ hỡnh. U là yếu tố ngẫu nhiờn. D là biến phụ thuộc hay cũn gọi là biến cần được giải thớch và p là biến độc lập hay biến giải thớch.
Bước 3: Thu thập số liệu.
Khỏc với cỏc mụ hỡnh kinh tế dạng tổng quỏt, cỏc mụ hỡnh kinh tế lượng được xõy dựng xuất phỏt từ số liệu thực tế. Trong thống kờ toỏn và kinh tế lượng, người ta phõn biệt số liệu của tổng thể và số liệu của mẫu. Số liệu của tổng thể là số liệu của toàn bộ cỏc đối tượng (phần tử) mà ta cần nghiờn cứu. Số liệu của mẫu là số liệu của một tập hợp con được lấy ra từ tổng thể. Chẳng hạn để nghiờn cứu nhu cầu về một loại hàng hoỏ nào đú, thỡ số liệu tổng thể là số liệu về lượng hàng được mua của tất cả cỏc hộ gia đỡnh ở mọi nơi trong một quốc gia. Trong thực tế ta khụng cú điều kiện để thu thập tất cả số liệu của tổng thể mà chỉ thu thập được số liệu mẫu.
Bước 4: Ước lượng cỏc tham số của mụ hỡnh. Cỏc ước lượng này là cỏc giỏ trị thực nghiệm của cỏc tham số trong mụ hỡnh. Chỳng khụng những cho cỏc giỏ trị bằng số mà cũn phải thoả món cỏc điều kiện, cỏc tớnh chất mà mụ hỡnh đũi hỏi. Trong cỏc trường hợp đơn giản, cỏc tham số thường được ước lượng bằng phương phỏp bỡnh phương tối thiểu. Trong cỏc trường hợp phức tạp thỡ phải dựng cỏc phương phỏp khỏc.
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 4 Bước 5: Phõn tớch kết quả: Dựa trờn lý thuyết kinh tế để phõn tớch và đỏnh giỏ kết qủa nhận được xem cú phự hợp với lý thuyết kinh tế hay khụng. Kiểm định cỏc giả thiết thống kờ đối với cỏc ước lượng nhận được (Do cỏc ước lượng được xỏc định từ số liệu thống kờ thực tế). Bước 6: Dự bỏo: Nếu như mụ hỡnh phự hợp với lý thuyết kinh tế thỡ cú thể sử dụng mụ hỡnh để dự bỏo sự phỏt triển của biến phụ thuộc trong cỏc chu kỳ tiếp theo với sự thay đổi của biến độc lập.
Bước 7: Sử dụng mụ hỡnh để kiểm tra hoặc đề ra cỏc chớnh sỏch kinh tế.
Cỏc bước trờn đõy cú nhiệm vụ khỏc nhau trong quỏ trỡnh phõn tớch một vấn đề kinh tế và chỳng dược thực hiện theo một trỡnh tự nhất định.
Lưu ý: Sự tồn tại của yếu tố ngẫu nhiờn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa cỏc biến kinh tế núi chung là khụng chớnh xỏc, cỏc kết luận từ kiểm định giả thuyết hoặc là phạm vào sai lầm do chấp nhận một giả thuyết sai hoặc sai lầm do bỏc bỏ một giả thuyết đỳng, cỏc dự bỏo dựa vào cỏc mối liờn hệ ước lượng hầu như khụng bao giờ đỳng kết quả. Vỡ vậy, để giảm yếu tố bất định này cần ước lượng nhiều mối quan hệ khỏc nhau giữa cỏc biến nghiờn cứu. Sau đú thực hiện một loạt cỏc kiểm tra để xỏc định mối liờn hệ nào mụ tả hoặc dự đoỏn gần đỳng nhất hành vi của biến số quan tõm.
Cú thể minh hoạ quỏ trỡnh phõn tớch kinh tế lượng bằng một sơ đồ như sau: Sơ đồ minh họa qỳa trỡnh phõn tớch kinh tế lượng.
Quỏ trỡnh xõy dựng và ỏp dụng mụ hỡnh kinh tế lượng đũi hỏi trước hết phải cú sự hiểu biết về lý thuyết kinh tế học, sau đú là những kiến thức về lý thuyết xỏc suất và thống kờ toỏn, cuối cựng là cỏc phần mềm của kinh tế lượng. Cỏc kết quả rỳt ra từ việc phõn tớch cỏc mụ hỡnh kinh tế lượng cũng đũi hỏi phải được suy xột từ nhiều phớa. Chẳng hạn cỏc ước lượng cho thấy mối quan hệ nhõn quả giữa hai chỉ tiờu kinh tế, nhưng điều đú khụng chứng minh
Nờu ra giả thiết Thiết lập mụ hỡnh
Thu thập số liệu
ước lượng tham số
Phõn tớch kết quả
Dự bỏo
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 5 hay khẳng định là trong thực tế cú mối quan hệ nhõn quả như vậy. Điều khẳng định phải do người nghiờn cứu kinh tế lượng suy xột.
Với sự đũi hỏi phải phõn tớch định lượng cỏc hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phự hợp cỏc giả thiết trong quỏ trỡnh hoạch định cỏc chớnh sỏch, cũng như ra cỏc quyết định tỏc nghiệp, việc dự bỏo cú độ tin cậy cao,.... tất cả đó làm cho kinh tế lượng cú một vai trũ ngày càng quan trọng, khụng ngừng hoàn thiện và phỏt triển.
Vấn đề kiểm định giả thuyết:
Cũng như bất kỳ ngành khoa học nào, một điểm tốt của kinh tế lượng là quan tõm đến việc kiểm định giả thuyết về cỏc hành vi kinh tế. Điều này được minh họa bằng cỏc vớ dụ sau: - Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh cú thể muốn xỏc định xem chiến dịch quảng cỏo của mỡnh cú tỏc động làm tăng doanh thu hay khụng.
- Cỏc nhà phõn tớch tư nhõn lẫn nhà nước cú thể đều quan tõm xem nhu cầu co gión hay khụng co gión theo giỏ và thu nhập.
- Bất kỳ cụng ty nào cũng muốn biết lợi nhuận tăng hay giảm theo quy mụ hoạt động. - Cỏc cụng ty kinh doanh thuốc lỏ lẫn cỏc nhà nghiờn cứu y khoa đều quan tõm đế bỏo cỏo phẩu thuật về hỳt thuốc và ung thư phổi (và cỏc bệnh hụ hấp khỏc) cú dẫn đến việc giảm tiờu thụ thuốc lỏ đỏng kể hay khụng
- Cỏc nhà kinh tế học vĩ mụ cú thể muốn đỏnh giỏ hiệu quả của cỏc chớnh sỏch của nhà nước.
- Cỏc cơ quan hành phỏp và những nhà lập phỏp cú thể muốn đỏnh giỏ tớnh hiệu quả của việc xiết chặt luật về uống rượu và lỏi xe đối với việc giảm cỏc tai nạn giao thụng.
- Cỏc thành phố dự bỏo định kỳ mức tăng trưởng của địa phương qua cỏc mặt như: dõn số, việc làm, số nhà ở, số tào nhà nhà thương mại và cỏc nhà mỏy cụng nghiệp,...
Vấn đề dự bỏo
Khi cỏc biến số được xỏc định và chỳng ta đỏnh giỏ được tỏc động cụ thể của chỳng đến chủ thể nghiờn cứu, chỳng ta cú thể muốn sử dụng cỏc mối quan hệ ước lượng để dự đoỏn cỏc giỏ trị trong tương lai. Sau đõy là một số vớ dụ về dự bỏo:
- Cỏc cụng ty dự bỏo doanh thu, lợi nhuận, chi phớ sản xuất và lượng tồn kho cần thiết. - Chớnh phủ dự đoỏn cú nhu cầu về năng lượng vỡ thế cỏc nhà mỏy năng lượng cần được xõy dựng và/ hoặc cỏc thỏa thuận mua năng lượng từ bờn ngoài cần được ký kết.
- Nhiều cụng ty dự bỏo cỏc chỉ số thị trường chứng khoỏn và giỏ của một cổ phiếu.
- Chớnh phủ cần dự đoỏn những con số như thu nhập, chi tiờu, lạm phỏt, thất nghiệp và thõm hụt ngõn sỏch và thương mại.
Cỏc bước trờn đõy cú nhiệm vụ khỏc nhau trong quỏ trỡnh phõn tớch một vấn đề kinh tế và chỳng được thực hiện theo một trỡnh tự nhất định. Tỡm ra bản chất một vấn đề kinh tế thực là một việc khụng đơn giản.
Sự phỏt triển của cụng nghệ thụng tin đó làm tăng sức mạnh của kinh tế lượng. Điều đú, giỳp cỏc nhà kinh tế kiểm chứng được cỏc lý thuyết kinh tế cú thớch hợp hay khụng, dẫn tới những quyết định đỳng đắn trong hoạt động kinh doanh và hoạch định cỏc chớnh sỏch và chiến lược kinh tế xó hội. Cựng với việc nghiờn cứu kinh tế vi mụ và kinh tế vĩ mụ thỡ kinh tế lượng là mụn học khụng thể thiếu được. Nếu kinh tế vĩ mụ mụ tả sự vận động của toàn bộ nền kinh tế, kinh tế vi mụ mụ tả hành vi vủa người sản xuất và người tiờu dựng, thỡ kinh tế lượng trang bị
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 6 cho nhà kinh tế một phương phỏp lượng húa và phõn tớch sự vận động và cỏc hành vi trờn. Ba mụn học này sẽ trang bị những kiến thức cơ sở để sinh viờn và cỏc nhà kinh tế đi vào cỏc chuyờn ngành hẹp.