X Y (β + U) U
3. Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bỏn của hóng nước giải khỏt A, PA là giỏ bỏn của hóng A, PB là giỏ của hóng B, QB là lượng bỏn của hóng B.
của hóng A, PB là giỏ của hóng B, QB là lượng bỏn của hóng B.
Bảng 7.1
a. Dựng kiểm định Durbin – Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc nhất của mụ hỡnh?
b. Cho kết quả tự tương quan bậc nhất – AR(1) dưới đõy. Hóy viết mụ hỡnh hồi quy phụ để kiểm định, cho biết số quan sỏt trờn lý thuyết là bao nhiờu và số quan sỏt thực tế là bao nhiờu? Thực hiện kiểm định và kết luận?
Bảng 7.2
Breusch – Godfrey seral correlation LM Test – AR(1)
F-Statistic 10,64234 Probability 0,003724 Obs*R-squared 8,071973 Probability 0,004496
Test Equation: Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
Variable Coefficient Std. Error t- statistic Prob C 43,95483 89,61990 0,490458 0,6289 PA -2,595093 5,069180 -0,511935 0,6140 RESID(-1) 0,587992 0,180241 3,262259 0,0037 R-Squared 0,336332 Prob(F-Statistic) 0,013505 Dependent Variable: QA Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t- statistic Prob
C 1814,139 174,1613 10,41643 0,0000 PA -51,75140 9,840903 -5,258806 0,0000 PA -51,75140 9,840903 -5,258806 0,0000
R-Squared 0,556943 Mean dependent var 923,5833 Adjusted R-squared 0,536804 S.D.dependent var 292,7673 Logkilihood -160,0802 F-Statistic 27,65504 Durbin – Watson Stat 0,480522 Prob(F-Statistic) 0,000028
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 194 c. Cho kết quả sau, hóy cho biết mụ hỡnh cú tự tương quan bậc hai khụng?
Bảng 7.3
d. Với kết quả kiểm định trờn, hóy nờu một cỏch khắc phục khuyết tật của mụ hỡnh gốc dựa trờn thống kờ Durbin – Watson?
e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dựng để làm gỡ, đó đạt được mục đớch chưa? Bảng 7.4
f. Với kết quả ước lượng trờn, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số gúc trong mụ hỡnh hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu. Từ đú ước lượng mức thay đổi của lượng bỏn khi giỏ tăng một đơn vị?
g. Với kết quả ước lượng bằng phương phỏp Cochrane – Orcutt trong bảng 7.5, cho biết phương trỡnh hội tụ sau bao nhiờu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiờu?
Test Equation: Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
Variable Coefficient Std. Error t- statistic Prob
C 30,29069 92,52208 0,327389 0,7468 PA -1,804521 5,238252 -0,344489 0,7341 PA -1,804521 5,238252 -0,344489 0,7341 RESID(-1) 0,678521 0,220174 3,081753 0,0059 RESID(-2) -0,165000 0,225132 -0,732902 0,4721 R-Squared 0,353690 Prob(F-Statistic) 0,030162
Dependent Variable: QA – 0,67*QA(-1) Samble (adjusted): 2:24
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t- statistic Prob
C 367,4280 46,56235 7,891097 0,0000 PA-0,67QA(-1) -48,2352 11,88927 -4,057035 0,0006 PA-0,67QA(-1) -48,2352 11,88927 -4,057035 0,0006
R-Squared 0,439395 Mean dependent var 186,7652 Durbin – Watson Stat 2,207469 Prob(F-Statistic) 0,000567
Breusch – Godfrey Serial Corrilation LM Test – AR(1)
F-Statistic 0,447593 Probability 0,511130 OBS* R-Squared 0,503464 Probability 0,477982
Người biờn soạn: TS. Trần Ngọc Minh 195 Bảng 7.5
h. Khi thờm trễ bậc một của biến QA vào mụ hỡnh gốc, cú kết quả sau; hóy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mụ hỡnh này? Cho biết kiểm định BG được thực hiện như thế nào? Bảng 7.6