THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NHPTVN
2.3. Rủi ro trong cho vay đầu tư tại NHPT
Dư nợ TDĐT tại thời điểm cuối quý I/2010 là hơn 74.500 tỷ đồng. Tỡnh hỡnh cỏc nhúm nợ như sau:
- Nhúm 1(Nợ đủ tiờu chuẩn): Nợ đủ tiờu chuẩn của toàn hệ thống đến
hết quý I/2010 hơn 60.000 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng dư nợ TDĐT, tỷ lệ này giảm so với mức 86,3% ở quý IV/2009 và mức 82,6% ở quý III/2009; Nợ nhúm 1 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cỏc nhúm và cú xu hướng tăng qua từng quý năm 2009 nhưng lại giảm trong quý I/2010.
Nhúm 2, 3, 4 và 5 chiếm tỷ trọng thấp nhưng đang diễn biến khụng tớch cực trong đú:
- Nhúm 2(Nợ cần chỳ ý): Dư nợ nhú này đến hết quý I/2010 là 6.786 tỷ
đồng, chiếm hơn 9% tổng dư nợ TDĐT (tăng hơn 2000 tỷ đồng so với quy IV/2009). Diễn biến nợ nhúm 2 tăng lờn và Nợ nhúm 1 giảm đi mặc dự NHPTVN vẫn giải ngõn hơn 3.600 tỷ đồng trong quý I/2010 phản ỏnh rằng một lượng rất lớn nợ Nhúm 1 đó suy giảm chất lượng. Điều đỏng lo ngại là trong tổng nợ Nhúm 2, nợ do cỏc nguyờn nhõn khỏch quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro (được Nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chỉ chiếm 0,8% dư nợ nhúm 2, toàn bộ phần cũn lại (chiếm 99,2% dư nợ nhúm 2) khụng thuộc đối tượng
được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro, chớnh nú sẽ tạo ra ỏp lực rất lớn đối với NHPTVN trong xử lý nợ.
- Nhúm 3 (Nợ dưới tiờu chuẩn): Dư nợ nhúm này đến hết quý I/2010 là
1.325 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,8% trong tổng dư nợ TDĐT, tăng nhẹ so với quý IV/2009 (1,6%) nhưng vẫn cao hơn quý III/2009 (1,7%). Trong đú, nợ do nguyờn nhõn khỏch quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro chiếm 5,4% tổng dư nợ nhúm 3; nợ do nguyờn nhõn khỏc, khụng thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 94,6%/tổng dư nợ nhúm 3.
- Nhúm 4 (Nợ nghi ngờ): Dư nợ nhúm này đến hết quý I/2010 là 3.53 tỷ
đồng, chiếm 4,1% tổng dư nợ TDĐT, tăng đỏng kể so với cỏc quý trước đú; trong tổng nợ Nhúm 4, nợ do nguyờn nhõn khỏch quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro chiếm 6%; nợ do cỏc nguyờn nhõn khỏc, khụng thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 94% tổng dư nợ nhúm 4.
- Nhúm 5 (Nợ cú khả năng mất vốn): Dư nợ nhúm này cuối quý I/2010
là 2.694 tỷ đồng, chiếm 3,6% trong tổng dư nợ TDĐT, cú giảm so với quý III/2009 nhưng vẫn tăng hơn so với quý IV/2009. Trong đú, nợ do nguyờn nhõn khỏch quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro chiếm 39,6% tổng dư nợ nhúm 5; nợ do nguyờn nhõn khỏc, khụng thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 60,4%/tổng dư nợ nhúm 5.
Tổng hợp lại, nợ xấu trong TDĐT hiện tại ở mức trờn 9.000 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ TDĐT, bằng 41,85% tổng nợ xấu của toàn ngành (hỡnh 5); trong đú nợ do nguyờn nhõn khỏch quan thuộc đối tượng xử lý rui ro chiếm 20,6% tổng nợ xấu của loại hỡnh tớn dụng này; nợ do nguyờn nhõn khỏc, khụng thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 79,6%.
Trong số cỏc dự ỏn cú nợ quỏ hạn vốn vay TDĐT cú hơn 600 dự ỏn cú số vốn vay theo HĐTD đó ký dưới 5 tỷ đồng với tỷ lệ NQH chiếm khoảng 70% dư nợ, phần lớn cỏc dự ỏn này cú dư nợ thuộc Nhúm 5. Cú 112 dự ỏn cú
số vốn vay từ 5 – 10 tỷ đồng với tỷ lệ nợ quỏ hạn chiếm 51% dư nợ, tập trung vào cỏc nhúm nợ 3, 4, 5. Thực trạng này phản ỏnh rằng rủi ro tớn dụng tập trung chủ yếu vào cỏc dự ỏn cú quy mụ nhỏ, cỏc dự ỏn thuộc diện phõn cấp cho Chi nhỏnh.
Phạm vi nợ quỏ hạn ngày càng rộng hơn: Khụng tớnh đỏnh cỏ xa bờ và
hạ tầng giao thụng: Số dự ỏn cú nợ quỏ hạn tại thời điểm 31/03/2010 là 1068 dự ỏn, tăng 4,7% so với cựng kỳ năm 2009 (tại thời điểm 31/3/2009, cú 1020 dự ỏn cú nợ quỏ hạn). Tớnh trung bỡnh trong số dự ỏn cú nợ quỏ hạn, nợ quỏ hạn trờn mỗi dự ỏn tại thời điểm 31/3/2010 là 2,6 tỷ đồng/dự ỏn, tăng 30% so với cựng kỳ năm 2009 (tại thời điểm 31/3/2009, số nợ quỏ hạn trung bỡnh trờn mỗi dự ỏn cú nợ quỏ hạn là khoảng 2 tỷ đồng/dự ỏn).
Nợ quỏ hạn theo nhúm ngành: Do điều kiện số liệu thống kờ quỏ hạn
chế, trong phần này chỉ xem xột cơ cấu nợ quỏ hạn theo nhúm ngành đối với cỏc dự ỏn được triển khai trong 3 năm qua (1.300 dự ỏn); nợ quỏ hạn của 1.300 dự ỏn này hiện tại chiếm khoảng 30% nợ quỏ hạn TDĐT. Trong đú cỏc dự ỏn thuộc lĩnh vực nụng nghiệp nụng thụn cú tỷ lệ quỏ hạn trờn dư nợ cao nhất (44,42%), cỏc dự ỏn thuộc địa bàn khú khăn và đặc biệt khú khăn cú tỷ lệ quỏ hạn 4,07%. Cỏc dự ỏn thuộc lĩnh vực hạ tầng hoặc cụng nghiệp đều cú tỷ lệ quỏ hạn rất thấp (dưới 1%). (Bảng 3). Mặc dự cỏc dự ỏn thuộc địa bàn khú khăn và đặc biệt khú khăn cú tỷ lệ quỏ hạn trờn dư nợ khụng cao (4,07%) song số nợ quỏ hạn lại lớn, nợ gốc và nợ lói quỏ hạn của cỏc dự ỏn thuộc địa bàn này chiếm tới 85% và 86% tổng nợ quỏ hạn của cỏc dự ỏn trong toàn ngành. Mặt khỏc, trong lĩnh vực cụng nghiệp, cỏc dự ỏn thuộc ngành điện hiện cú dư nợ chiếm tới 48% tổng dư nợ TDĐT của NHPT; trong đú nguồn điện chiếm 23% tổng dư nợ TDĐT của NHPT, cỏc dự ỏn lưới điện chiếm 3%, cỏc dự ỏn thuỷ điện chiếm 22% tổng dư nợ TDĐT của NHPT, bằng 93% tổng dư nợ cỏc dự ỏn nguồn điện, tương đương 88% tổng dư nợ cỏc dự ỏn thuộc
ngành điện (cả nguồn điện và lưới điện). Hiện tại cỏc dự ỏn điện khụng cú nợ quỏ hạn song việc tập trung quỏ lớn danh mục tớn dụng vào lĩnh vực này sẽ tiềm ẩn rủi ro cơ cấu ngành trong điều kiện nguồn tài nguyờn nước cạn kiệt, tài nguyờn than cho nhiệt điện cạn kiệt, sự phối hợp liờn ngành, liờn địa bàn trong điều kiện nước thuỷ lợi và chống lũ… Ngoài ra, hiện cú khoảng 17 dự ỏn Xi măng quy mụ lớn chiếm tỷ trọng đỏng kể trong hoạt động TDĐT của NHPT. Thực tế này phần nào phản ỏnh nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mang tớnh cơ cấu trong hoạt động TDĐT của NHPT, trong đú cần chỳ trọng hơn quản lý rủi ro đối với cỏc lĩnh vực Nụng nghiệp, nụng thụn và Địa bàn khú khăn, đặc biệt khú khăn. Trong điều kiện danh mục mặt hàng bị giới hạn và NHPTVN khụng thể chủ động; vấn đề đặt ra song hành với quản lý tớn dụng nhằm hạn chế rủi ro đối với loại hỡnh tớn dụng này là nghiờn cứu và dự bỏo thị trường, nhất là đối với cỏc ngành hàng mà NHPTVN tập trung cho vay.
Vấn đề về cơ cấu ngành trong hoạt động tớn dụng và những rủi ro đi liền với nú đang đặt ra tớnh cấp thiết về việc tăng cường quản lý theo ngành với định hướng chuyờn mụn hoỏ, nhất là trong lĩnh vực thẩm định và quản lý tớn dụng, quản trị rủi ro.
Biểu 2.8 Nợ quỏ hạn theo nhúm ngành
Lĩnh vực, địa bàn Tỷ trọng trong tổng số Tỷ lệ nợ Về số dự ỏn Về dư nợ Về nợ gốc quỏ hạn Về nợ lói quỏ hạn Hạ tầng Kinh tế - Xó hội 14% 14% 4% 5% 0,73% Nụng nghiệp, nụng thụn 8% 0,45% 7% 7% 44,24% Cụng nghiệp 5% 23% 4% 2% 0,55% Địa bàn khú khăn, đặc biệt khú khăn 73% 60% 85% 86% 4,07%
Đầu tư ra nước ngoài 0,2% 3% 0,00% - -