Để hoàn thiện việc quản trị RRLS tại Eximbank, sự hỗ trợ từ NHNN Việt Nam cũng rấtcần thiết.
Thứnhất, NHNN ViệtNam cầnphát triểnthị trường tài chínhtrong nướctheo cơ chế thị trường, mở rộng đối tượng tham gia thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, đảm bảo lãi suất trên thị trường này phản ánh trung thực tình hình kinh tếvà quan hệ cung cầu, hạn chế điều hành lãi suất theokiểuhành chính.
Thứ hai, NHNN Việt Nam cần quan tâm chỉ đạo, hoàn thiện khung pháp lý cũng như các quy địnhthống nhất về đo lường và quản trị RRLS. NHNN Việt Nam cần phổ biến kinh nghiệm về quản lý RRLStrên thế giới để các NH trong nước học tập kinh nghiệm,hỗ trợ các ngân hàng đào tạo, tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ,đồng thời xây dựng quy trình báo cáo và kiểm soát quản trị rủi ro hoàn chỉnh đểgiúp các NHTM tránh khỏi những rủi ro làm đỗ vỡcảhệ thống ngân hàng.
Thứba, hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng giúp các NHTM có đầy đủ và
nhanh chóng thông tin về khách hàng nhằm phục vụ cho khâu thẩm định, đánh giá khách hàng trước khi quyết định cho vay, đồng thời mạnh dạn xử phạt TCTD nào không kịp thời cung cấp thông tin tín dụng theo quy định.
Thứ tư, sớm phát triển thị trường tài chính phái sinh tại Việt Nam vì hiện nay các công cụ tài chính phái sinh cònđơn điệu lạc lỏng chưa phát huy tác dụng phòng chống rủi ro cho người dùng công cụ.
Cuối cùng, cần hoàn thiện một cơ chế hiệu quả kiểm soát lãi suất thông qua việc lượng hóa RRLS và dự báo biến động của lãi suất trên thị trường, từ đó tác động đếnviệc điều hành CSTT. NHNN ViệtNam cần biết rõ việc nâng/giảm 1% lãi suất huy động/cho vay sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến lợi nhuận hạch toán của từng NHTM để kịp thời điều chỉnh đối sách cho phù hợp. Các NHTM có thể hy sinh một
phần lợi nhuận vì lợi ích quốc gia, nhưng NHTM là một doanh nghiệp có tính xã hội hóa rất cao nên Nhà nước không thể bỏ mặc chuyện lời hay lỗ của ngân hàng.
Kếtluận Chương 3
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả mạnh dạn gợi ý các giải pháp thiết thực để Eximbank quản lý tốt RRLS. Tuy nhiên, việc áp dụng các giải pháp này còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thểtrong từng giai đoạncủatình hình kinh tếchung, trìnhđộ và năng lực điều hành của lãnhđạo cấp cao tại Eximbank.
KẾT LUẬN
Phù hợp với mục tiêu ban đầu, Luận văn đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị RRLS tại Eximbank bao gồm nội dung quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng, môi trường kinh tế xã hội, nguồn lực ngân hàng, sự linh hoạt trong chính sách điều hành, tiếp theo đó dùng phương pháp hồi quy tuyến tính để đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tác động làm cơ sở đề xuất một số giải pháp giúp Eximbank hoàn thiệnviệcquản trị RRLS.
Đồng thời, kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại những đóng góp khoa học như sau:
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu này gợi ý không riêng cho Eximbank mà cho các NHTM xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị RRLS trong ngân hàng, từ đó hoàn thiện việc quản trị RRLS trong các ngân hàng. Để làm tốt điều này, các ngân hàng không chỉ dựa trên cảm tính mà cần có thang đo kiểm định nhiều thành phần với nhiều biến quan sát và các thang đo này cần được kiểm định về giá trị và độ tin cậy khi sử dụng.
Thứ hai,thông qua việc khám phá những nhân tố có ảnh hưởng đến việc quản trị RRLS, các ngân hàng có thêm thông tin khixây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm mang lại lợi nhuậncao cho ngân hàng.
Cuối cùng, thông qua kết quả khảo sát, Luận văn cung cấp thêm thông tin về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro lãi suất cũng như thu hút không chỉ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo mà luôn cả nhận thức đúng đắn hơn về ảnh hưởngcủa rủi ro lãi suấtcủa mọi ngườitrong ngân hàng.
Hoạt Động Kinh Doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam năm 2010, 2011, 2012, 2013
2. Hà Thị Thanh Huyền (2013), Giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học
Kinh Tế TP.HCM
3. Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương
(2005), Tiền Tệ- Ngân Hàng, NXB Thống Kê, TP. Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh–Thiết kế và thực hiện. NXB Lao Động Xã Hội.
5. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. NXB Thống Kê.
6. Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê TP.HCM.
7. Nguyễn Thanh Nhàn (2013), Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lải suất tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học KinhTế TP.HCM
8. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Hồ Quốc Tuấn (2006), Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, NXB Thống Kê, TP. Hồ Chí Minh.
9. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh Ngân Hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội
10. Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng
11. Tạp chí Ngân hàng
12. Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao Động Xã Hội.
Xin chào Anh/Chị!
Tôi tên là Tăng Minh Thơ, học viên cao học ngành Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện nay tôi đang thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại NH TMCP XNK Việt Nam”. Mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời bảng câu hỏi này. Sự hợp tác của quý Anh/chị là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện đề tài cũng như là cơ sở để tạo điều kiện cho Eximbank có thể hoàn thiện trong công tác quản trị rủi ro lãi suất
Tôi xin cam đoan những thông tin trong phiếu khảo sát này chỉ để sử dụng cho quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, và sẽ tuyệt đối bí mật với những người không liên quan.
Anh/chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình.
A. Thông tin cá nhân
Câu 1 : Công việc hiện tại của anh chị có liên quan đến lĩnh vực nào sau đây: Quản trị điều hành tại Hội sở/ Chi nhánh
Phụ trách kinh doanh nguồn vốn (TDCN, TDDN, Kế toán, Ngân Quỹ…)
Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ Quản lý rủi ro hoạt động
Khác (ghi rõ):
Câu 2 : Anh chị có kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nói chung?
Dưới 3 năm Từ 3- 5 năm Từ 5- 10 năm Trên 10 năm B. Nội dung khảo sát
Câu 3: Đến thời điểm hiện tại, công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Eximbank như thếnào?
phòng ngừa rủiro lãi suấtnào nhiều nhất để ứng phó với rủiro :
Sửdụng các công cụphái sinh Quản trịkhe hở nhạy cảm lãi suất Quản trịTSC và TSN tổng quát Quản trịkhe hởkỳhạn
Câu 5: Công tác quản trị TSC và TSN của Eximbank theo anh chị hiện nay chú ý đến vấnđềgì?
Nợxấu của ngân hàng
Chênh lệchtài sản và nguồn vốn tổng thể Nguồn và việcsửdụng nguồn
Câu 6: Eximbank thường sử dụng các mô hình đo lường rủi ro lãi suất nào trong công tác quản trị:
Mô hìnhđịnh giá lại Mô hình kỳ đến hạn
Mô hình giá trị có thể tổn thất (VaR)
Từ câu 7 đến câu 12 anh chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý đối với các ý kiến về các nhân tố tác động đến công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Eximbank theo thang điểm từ 1 đến 5 (quy ước mức độ đồng ý tăng dần).
1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không có ý kiến; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý.
* Lưuý vui lòng chỉchọn 1 điểm số duy nhấtcho từng phát biểu
Câu
7 Ý kiến về Môi trường kinh tế xã hội 1 2 3 4 5 7.1 Tình hình chính trị, an ninh, thiên tai…
7.2 Khủng hoảng kinh tế 7.3 Tình hình lạm phát
7.5
các công cụ phái sinh)
7.6 Năng lực cạnh tranh của Eximbank
Câu 8
Ý kiến về mức độ ảnh hưởng của hệ thống ngân
hàngở Việt Nam 1 2 3 4 5
8.1 Chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước
8.2 Tiến triển công tác quản trị RRLS tại các ngân hàng
8.3 Có sự chênh lệch chất lượng quản lý trong hệ thốngngân hàngở Việt Nam
8.4 Cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng (cuộc chạy đua lãi suất trong huy động và cho vay)
Câu
9 Ý kiến về Nguồn lực ngân hàng 1 2 3 4 5
9.1 Năng lực tài chính ngân hàng
9.2 Bộ máy tổ chứcquản trị rủi ro tại ngân hàng
9.3 Trìnhđộ quản lý, khả năng đánh giá và quản trị rủi ro của các cấp lãnhđạo ngân hàng
9.4 Sự đồng bộ và thực thi các quy định trong cùng một hệ thống ngân hàng
10.2 Sự kết hợp giữa các quy trình nghiệp vụ liên quan với công tác quản trị RRLS
10.3 Sự cân xứng giữa nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay
10.4 Chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay
10.5 Thường xuyên áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất
Câu
11 Trìnhđộ công nghệ, hệ thống dự báo, giám sát 1 2 3 4 5 11.1 Áp dụng công nghệ tiên tiến
11.2 Thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát rủi ro hiệu quả
11.3 Hệ thống dự báo tin cậy
11.4 Xây dựng chiến lược đánh giá rủi ro lãi suất
11.5 Xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo để giám sát tình hình rủi ro lãi suất
11.6 Quy chế giám sát đồng bộ
Câu 12
Ý kiến về các nguyên nhân liên quan đến khách
hàng 1 2 3 4 5
12.1 Thành phần khách hàng trong nền kinh tế 12.2 Nhu cầu gửi tiền và đi vay của khách hàng 12.3 Mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng
13 Quản trị rủi ro lãi suất 1 2 3 4 5
13.1 Công tác quản trị RRLS tại EIB là một trong những chiến lượctrọng tâm
13.2 Tiếp tục phát huy công tác quản trị RRLS tại EIB 13.3 Cần hoàn thiện công tác quản trị RRLS tại EIB
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị.
Kính chúc Anh/Chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công ./.
PHỤ LỤC 2.1 BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VIỆT NAM ĐỒNG
A. LÃI SUẤT VND ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: (%/năm)
A.1 LÃI SUẤT TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÁ NHÂN:
Kỳ hạn Lãnh lãi trước Lãnh lãi hàng tháng Lãnh lãi hàng 2 tháng Lãnh lãi hàng quý Lãnh lãi hàng 6 tháng Lãnh lãi hàng năm Lãnh lãi cuối kỳ Không kỳ hạn 0,50 1 ngày 0,60 2 ngày 0,70 1 tuần 1,20 2 tuần 1,20 3 tuần 1,20 1 tháng 6,70 6,80 2 tháng 6,80 6,85 6,90 3 tháng 6,80 6,85 7,00 4 tháng 6,80 6,85 7,00
tháng quý năm 5 tháng 6,80 6,85 7,00 6 tháng 7,00 7,10 7,15 7,30 7 tháng 7,00 7,10 7,30 8 tháng 7,00 7,20 7,40 9 tháng 7,10 7,30 7,35 7,50 10 tháng 7,10 7,30 7,60 11 tháng 7,10 7,40 7,70 12 tháng 7,50 7,90 7,92 7,95 7,98 8,20 13 tháng 7,50 7,80 8,20 15 tháng 7,60 8,10 8,15 8,50 18 tháng 7,60 8,10 8,15 8,60 24 tháng 7,40 8,10 8,15 8,20 8,70 25 tháng 7,30 8,10 8,70 36 tháng 6,80 7,70 7,75 8,00 8,70 60 tháng 5,90 7,00 7,05 7,20 8,50
A.2 LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM TRƯỜNG PHÁT LỘC”
- Khách hàng gửi tiền gửi, tiết kiệm từ 5 triệu đồng trở lên, tham gia sản phẩm “Tiết kiệm Trường Phát Lộc”, được hưởng lãi suất như sau:
Lãnh lãi 24 tháng 36 tháng
Hàng 1 tháng 8,6 8,6
Hàng 3 tháng 8,6 8,6
Hàng 12 tháng 9,0 9,0
Cuối kỳ 9,4 9,5
Và được hưởng các ưu đãi hấp dẫn:
đã nhận
A.3 LÃI SUẤT CHƯƠNG TRÌNH “LỄ HỘI QUÀ TẶNG EXIMBANK”: - Khách hàng gửi Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn và tham gia chương trình “Lễ hội
Quà tặng Eximbank”, được tặng ngay các quà tặng hấp dẫn, và tham gia quay số cuối chương trình, hưởng lãi suất:
Thời hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 364 ngày
Lãi suất 6,7 6,8 6,9 7,2 8,0
Quay số cuối chương trình
Cứ mỗi số tiền gửi sau, khách hàng được nhận 1 mã sốdự thưởng 80 triệu đồng 40 triệu đồng 20 triệu đồng 10 triệu đồng 5 triệu đồng
Nhận ngay quà tặng Từ 300 triệu đến 4 tỷ Từ 150 triệu đến 2 tỷ Từ 100 triệu đến 1,5 tỷ Từ 60 triệu đến 800 triệu Từ 30 triệu Đến 400 triệu Khách hàng không rút vốn trước hạn
A.4 LÃI SUẤT CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG YÊU THƯƠNG”
(áp dụng riêng tại miền Trung)
- Khách hàng cá nhân mở mới tài khoản tiền gửi, tiết kiệm thường VND tham gia chương trìnhđược tặng ngay các quà tặng hấp dẫn:
Áo mưa thời trang cao cấp trị giá 50.000 đồng Móc khóa Consortio kèm dịch vụ tìmđồ thất lạc trị giá 200.000 đồng - Lãi suất chương trình:
Kỳ hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Lãi suất 6,6 6,7 6,8 7,1 8,0
Mức gửi nhận 01 áo mưa 100 triệu 50 triệu 20 triệu Mức gửi nhận 01 móc
khóa
300 triệu đồng
- Khách hàng gửi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” được tích lũy điểm thưởng đổi quà tặng, tặng VnTopup 50.000 đồng cho nhóm từ 30 khách hàng, giảm 1%/năm lãi suất vay cầm cố, miễn phí sao kê tài khoản lương, và được hưởng lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi:
Kỳ hạn 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Lãi suất VND 6,7 7,0 7,9
Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng 5 triệu đồng 2 triệu đồng 500 ngàn đồng - Khách hàng tất toán trước hạn, hoàn trả tiền tương ứng các ưu đãiđã nhận.
A.6 LÃI SUẤT “TIỀNGỬI E-FAVOR”:
- Khách hàng tham gia sản phẩm “Tiền gửi E-Favor” duy trì số dư tối thiểu: 500.000 đồng, số dư bình quân trong tháng trên tài khoản từ 20 triệu đồng trở lên,được hưởng lãi suất:
Số dư tại thời điểm cuối ngày Dưới 20 triệu đồng Từ 20 triệu đồng trở lên
Lãi suất không kỳ hạn 1,0 1,2
- Khách hàng được hưởng các ưu đãi dịch vụ:
Miễn phí chuyển tiền trong nước khi thực hiện trên Mobile Banking, Internet Banking
Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking, Internet banking
Miễn phí thường niên 01 năm sử dụng thẻ quốc tế, Riêng đối với thẻ Visa Platinum, miễn phí phát hành (không miễn phí thường niên)
A.7 LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP:
- Lãi suất tiết kiệm gửi góp: 8,0%/năm, vàđược tự động điều chỉnh hàng 3 tháng theo lãi suất tiết kiệm thườngVND, kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ, như sau:
Lãi suất tiết kiệm gửi góp Lãi suất tiết kiệm thường VND
kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ - 0,2%/năm =
đồng, được Eximbank cung cấp miễn phí bảo hiểm nhân thọ tử kỳ dài hạn của Prévoir với số tiền bảo hiểm 100% số tiền vốn gốc, tối đa 800 triệu đồng, và được hưởng lãi suất như sau:
Kỳ hạn Tiết kiệm thường
3 tháng 6 tháng 12 tháng Lãi suất Tiết kiệm Phúc Bảo An 6,7 7,0 7,9 - Hoặckhách hàng gửi tiết kiệm gửi góp, được Eximbank cung cấp miễn phí bảo
hiểm nhân thọ tử kỳ tích lũy của Prévoir với số tiền bảo hiểm 100% số tiền đăng ký gửi góp còn lại, tối đa 800 triệu đồng, và được hưởng lãi suất như sau:
Kỳ hạn Tiết kiệm gửi góp
Lãi suất Tiết kiệm Phúc Bảo An
7,7
Được tự động điều chỉnh hàng 3 tháng như sau: = Lãi suất tiết kiệm thường 12 tháng, lãi cuối kỳ-0,5%/năm A.9 LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CHO CON YÊU:
- Khách hàng gửi “Tiết kiệm cho con yêu” là các bậc cha, mẹ có con dưới vị