Phương pháp này được thực hiện theo trình tự như sau:
Bước 1: Dự kiến các tình huống và xác xuất xảy ra trong tình huống.
- Tình huống xấu nhất khi: Tiền gửi giảm xuống thấp hơn mức dự kiến hoặc tiền cho vay nhu cầu lên cao trên mức dự kiến.
- Tình huống tốt nhất khi: Tiền gửi lên cao trên mức dự kiến hoặc tiền vay xuống thấp dưới mức dự kiến.
- Tình huống trung bình: Biến động về tiền gửi và tiền vay là như nhau.
Trạng thái thanh khoản dự kiến tăng hoặc giảm trong kỳ, được xác định theo xác suất tình huống và sự biến động thanh khoản theo các tình huống đó.Công thức xác định trạng thái thanh khoản dự kiến tăng hoặc giảm như sau:
Trạng thái thanh khoản dự kiến = ∑ (Pi × Si × Di)
Trong đó:
Pi là xác suất tình huống
Si là thặng dư thanh khoản theo tình huống i (Surplus) Di là thiếu hụt thanh khoản theo tình huống i (Deficit)
Ví dụ: Tại Ngân hàng Rạng Đông, dự kiến tình huống xảy ra trong kỳ như sau:
Tình huống xấu nhất (Tiền gửi giảm mạnh, nhu cầu vay tăng nhanh, giả sử xác xuất là 5%, thiếu hụt thanh khoản khoảng 7.000 tỷ VND).
Tình huống tốt nhất (Tiền gửi gia tăng đột biến, nhu cầu vay giảm, giả sử xác suất là 10%, thặng dư thanh khoản khoảng 9.000 tỷ VND).
Tình huống trung bình (khả năng thường xảy ra, giả sử với xác suất 85%, thiếu hụt thanh khoản khoảng 3.000 tỷ VND)
Theo số liệu giả sử trên, ta tính được trạng thái thanh khoản của Ngân hàng Rạng Đông như sau:
5% × (-7.000) + 10% × 9.000) + 85% × (-300) = 295
Như vậy trong kỳ trạng thái thanh khoản của Ngân hàng Rạng Đông dự kiến tăng 295 so với mức dự trữ thanh khoản hiện có.
Giả sử mức dự trữ thanh khoản hiện có của ngân hàng Rạng Đông là 24.360, thì trong kỳ tới dự trữ thanh khoản phải gia tăng thêm 295 và đạt con số 24.655 tỷ VND. So với số liệu tính toán ở trên là 24.600, thì chênh lệch này không lớn, như vậy công tác dự báo thanh khoản tương đối hợp lý.