2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
3.2.4 Gắn rủi ro thanh khoản với các rủi ro khác
Rủi ro thanh khoản luôn gắn liền với rủi ro hoạt động khác như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng. Một sự thay đổi đột ngột về lãi suất có thể tác động đến hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản của ngân hàng dưới nhiều hình thức khác nhau:
- Lãi suất tăng làm cho phần thu nhập của ngân hàng tăng thêm từ tài sản “Có” sinh lời và trả thêm một phần chi phí cho các khoản nợ. Tuy nhiên, chi phí cho các khoản nợ thường có xu hướng tăng nhanh hơn phần thu nhập có được từ tài sản trong ngắn hạn; do đó, lợi nhuận có thể bị sụt giảm.
- Lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường của tài sản và các khoản nợ nhạy cảm với lãi suất, qua đó ảnh hưởng đến tính thanh khoản và giá trị thị trường của các tài sản sụt giảm.
Khi rủi ro tín dụng xảy ra, một khoản vay nào đó bị mất khả năng thu hồi-nợ xấu, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho các khoản tiền huy động khi đến hạn thì
ngân hàng sẽ sử dụng các nguồn vốn để trả cho người gửi tiền, đến một chừng mực nào đấy, ngân hàng không đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ rơi vào trạng thái mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản.
Do đó, để chiến lược quản trị đề ra có tính khả thi và hiệu quả cao, DongAbank cần gắn liền việc phân tích, đánh giá rủi ro thanh khoản hằng ngày với các rủi ro khác.Để thực hiện tốt việc này, ngân hàng cần triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan đến quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro toàn hệ thống; đặc biệt là các giải pháp cấp bách trong việc kiểm soát và xử lý nợ xấu. DongAbank cần đặc biệt quan tâm tới quản trịrủi ro tín dụng vì hoạt động tín dụng là hoạt động đóng góp khoảng 80% thu nhập của DongAbank. Báo cáo tài chính của DongAbank cho thấy, nợ xấu của ngân hàng đã tăng cao từ 1,69% vào năm 2011 lên 3,95% vào năm 2012. Do đó, DongAbank cần các biện pháp thu hồi nợ xấu cũng như các chính sách cho vay hợp lý để kiểm soát chất lượng tín dụng; cần phân tán rủi ro trong cho vay, không cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, hoặc không tập trung cho vay quá nhiều vào một ngành, một lĩnh vực kinh tế có rủi ro cao nhằm giữ ổn định thanh khoản cho ngân hàng