Phương pháp: chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng
vốn (nhằm xác định trạng thái thanh khoản dự kiến, từ đó đưa ra các phương pháp ứng phó phù hợp) và phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản (nhằm theo dõi sát sao diễn biến trạng thái rủi ro thanh khoản của ngân hàng, từ đó chủ động đối phó nếu có biến động tiêu cực).
Công cụ:
o Hạn mức và các tỷ lệ thanh khoản: ? Các tỷ lệ theo quy định của NHNN: ? Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
? Tỷ lệ giữa Tổng tài sản Có thanh toán ngay và Tổng nợ phải trả
? Tỷ lệ giữa Tổng tài sản Có đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ hôm sau và Tổng tài sản Nợ đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo
? Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động
? Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ? Các tỷ lệ về cơ cấu tài sản:
? Tỷ lệ vốn khả dụng/Tổng tài sản ? Tỷ lệ tài sản lỏng/Tổng tài sản
? Tỷ lệ chứng khoán đầu tư/Tổng tài sản
? Tỷ lệ Giấy tờ có giá có thể chiết khấu, tham gia thị trường mở/Tổng tài sản ? Tỷ lệ cho vay/ Tổng tài sản
? Các tỷ lệ về cơ cấu nguồn:
? Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ thị trường 2/Tổng nguồn vốn
? Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ khách hàng/Tổng nguồn vốn huy động ? Tỷ lệ nguồn vốn huy động từ dân cư/Tổng nguồn vốn huy động ? Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/Tổng nguồn vốn huy động
? Tỷ lệ tiền gửi & cho vay TCTD/nhận tiền gửi & vay TCTD o Kế hoạch vốn dự phòng:
? Được sử dụng cho việc quản lý thanh khoản hàng ngày;
? Được xây dựng dựa trên các giả định về những biến động bất thường có thể xảy ra gây mất cân đối thanh khoản của ngân hàng;
? Phản ánh tập hợp những chiến lược duy trì vốn khả dụng, khả năng chuyển đổi tài sản sang tiền và huy động thêm vốn mới để đáp ứng nhu cầu trong từng trường hợp cụ thể mà ngân hàng có thể gặp phải.