Hội đồng quản lý rủi ro: trực thuộc Hội đồng Quản trị, thực hiện giám sát tất cả các loại rủi ro trong toàn ngân hàng, qua đó sẽ có sự khái quát tổng thể về rủi ro, nhằm đưa ra được các chính sách đồng bộ, hợp lý, hiệu quả nhất. Hội đồng quản lý rủi ro có nhiệm vụ:
• Đảm bảo rằng tuyên bố chính sách rủi ro về mỗi loại rủi ro được chuẩn bị để Hội đồng Quản trị phê duyệt.
• Đảm bảo rằng chính sách rủi ro đã được thực hiện nghiêm chỉnh. • Quản lý nguồn vốn của ngân hàng.
• Đảm bảo xây dựng các hạn mức rủi ro thị trường và tín dụng.
• Quản lý Hồ sơ rủi ro tổng thể của rủi ro tác nghiệp trong các mảng kinh doanh.
• Rà soát hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro.
Ban điều hành: xây dựng quy trình hướng dẫn xác định lãi suất cho vay của từng sản phẩm tín dụng
Ủy ban quản lý rủi ro: trực thuộc Ban điều hành, có nhiệm vụ:
• Giám sát một cách tích cực quá trình quản lý rủi ro trong ngân hàng HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng Quản lý rủi ro
BAN ĐIỀU HÀNH BỘ PHẬN KIỂM TOÁN Ủy ban QLRR thị trường Ủy ban QLRR tác nghiệp Ủy ban QLRR tín dụng P.QLRR thị trường tại TSC P.QLRR tác nghiệp tại TSC P.QLRR tín dụng tại TSC P.QLRR tại Chi nhánh
• Chịu trách nhiệm xây dựng khung quản lý rủi ro
Thành viên Ủy ban quản lý rủi ro bao gồm: Tổng giám đốc (làm Chủ tịch), trưởng các Phòng Quản lý rủi ro và các phòng ban liên quan. Ủy ban hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường.
Phòng Quản lý rủi ro TSC: có trách nhiệm giúp Ban lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý rủi ro.
• Hỗ trợ Ban điều hành, giúp Ban điều hành chứng minh với các cơ quan quản lý, kiểm toán và các cấp quản lý cao hơn rằng công tác quản lý rủi ro đã được thực hiện
• Làm đầu mối, chủ động triển khai vào thực tế, đến các bộ phận, các chi nhánh, đơn vị, phòng ban các khâu trong quản lý rủi ro của ngân hàng.
Phòng quản lý rủi ro chi nhánh:
• Giúp ban giám đốc chi nhánh thực hiện quản lý rủi ro, thực hiện các báo cáo liên quan đến quan đến quản lý rủi ro.
• Triển khai hoạt động quản lý rủi ro tại chi nhánh dưới sự hướng dẫn, giám sát của phòng quản lý rủi ro TSC
Bộ phận Kiểm toán: chức năng kiểm toán nội bộ độc lập với quá trình quản lý rủi ro, nhằm kiểm tra tính hiệu quả của chính sách và khung quản lý rủi ro. Ban kiểm toán cần thực hiện xem xét lại quy trình quản lý rủi ro và phương pháp đo lường nhằm đảm bảo:
• Tính tuân thủ quy trình quản lý rủi ro
• Chất lượng, nội dung các phương pháp và kết quả của các phương pháp đó.
Nhận xét: Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dụng.
* Điểm mạnh:
• Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
• Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro.
• Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống. * Điểm yếu:
• Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian.
• Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn.