Một cách tiếp cận khác trong việc ước tính yêu cầu thanh khoản của ngân hàng là phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn. Bước đầu tiên là tiền gửi và các nguồn vốn khác nhau của ngân hàng được chia thành nhiều nhóm dựa trên khả năng vốn bị rút ra khỏi ngân hàng, ví dụ như:
+ Nhóm vốn "nóng": tiền gửi và vốn vay nhạy cảm với lãi suất hoặc được dự tính bị rút khỏi ngân hàng trong kỳ kế hoạch.
+ Nhóm vốn kém ổn định: các khoản tiền gửi của khách hàng trong đó có một phần đáng kể (25-30%) có thể bị rút khỏi ngân hàng tại một thời điểm nào đó trong kỳ kế hoạch.
+ Nhóm vốn ổn định (tiền gửi cơ sở hay vốn cơ sở): khoản mục vốn mà nhà quản trị ngân hàng tin rằng ít có khả năng bị chuyển khỏi ngân hàng.
Tiếp theo, người điều hành thanh khoản phải dành riêng một phần thanh khoản đối với mỗi nhóm vốn nêu trên (dự trữ thanh khoản vốn) được xác định theo công thức:
= ∑
Mọi lúc, ngân hàng phải luôn sẵn sàng thực hiện các khoản cho vay chất lượng cao, nghĩa là đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng tín dụng do ngân hàng quy định. Ngân hàng phải có đủ dự trữ thanh khoản, vì khi cho vay, vốn sẽ rời ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhà quản lý ngân hàng dự tính con số vay tối đa tiềm năng và cần bố trí đủ thanh khoản hay đủ khả năng cho vay, tương đương với 100% phần chênh lệch giữa tổng dư nợ thực tế và tổng cho vay tối đa tiềm năng.
Dự trữ thanh khoản vốn Tỷ lệ dự trữ thanh khoản xác định của nhóm (Vốn tiền gửi và phi tiền gửi - Dự trữ bắt buộc) x
Như vậy, tổng yêu cầu thanh khoản của ngân hàng sẽ được tính như sau
Nhiều ngân hàng sử dụng xác suất khi quyết định giữ bao nhiêu thanh khoản cho các khoản tiền gửi và tiền vay. Đi sâu vào phương pháp cấu trúc vốn, nhà điều hành thanh khoản cố gắng làm rõ trạng thái thanh khoản tốt nhất và xấu nhất mà ngân hàng có thể gặp phải và phân bổ xác suất cho tất cả các trường hợp có thể.