ví dụ đo lường rủi ro tài chính với tỷ lệ nợ 40

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mơ hình đo lường rủi ro Tham số hố biến lợi nhuận biến thua lỗ Một số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu ... thường sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Cho đến có nhiều tiêu phương pháp đo lường rủi ro tài áp dụng Mơ hình Giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) sử dụng phổ biến quản trị rủi ro thị ... Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào sách định tính chưa đủ, mà quan trọng phải hình thành phát triển phương pháp để lượng hố mức rủi ro tổn thất tài Rủi ro thực...

19
733
1

Đo lường rủi ro tài chính nội sinh

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... chế tài cơng ty phi tài Trong định chế tài chính, rủi ro m t phần trọng tâm ho t đ ng kinh doanh cơng ty này; vai trò định chế tài trung hòa rủi ro đó.1 Ngƣợc l i, cơng ty phi tài chính, rủi ro ... pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh cơng ty phi tài Hình 1.1 Sự khác định chế tài cơng ty phi tài Các định chế tài Các cơng ty phi tài Tính chất  Tài sản tài chính, khoản  BCĐKT bao gồm tài sản ... Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH Tóm tắt Bài nghiên cứu chúng tơi nói biện pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh m t công ty phi tài Phần đầu đề cập đến khác biệt cách tiếp cận rủi...

90
187
0

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa vào phân tích định tính ... hình 29 Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài 32 2.2 Mơ hình đo lường rủi ro ... Chương 2: Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro thị trường tài Chương tập trung làm rõ khái niệm cơng thức tính độ rủi ro VaRq, ESq thước đo thông dụng quản trị rủi ro Áp dụng lý thuyết...

67
1,201
0

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Danh mục: Kinh tế

... hình đo lường rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài : Từ năm đầu thập niên 30 kỷ 20,việc đưa mơ hình đo lường rủi ro tài khởi xướng Cho đến thập niên 70 việc sử dụng mơ hình thống kê để đo lường rủi ... niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài 1.1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tài 1.1.2 Hậu rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài 1.1.4 Tầm quan trọng việc đo ... hình đo lường rủi ro tài chính, theo số tài tính tốn từ BCTC cơng bố trước cơng ty có rủi ro tài chính, bước xây dựng hàm đo lường, số tài kết hợp với có khả phân biệt tốt cơng ty có rủi ro tài...

110
1,313
1

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Sư phạm

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... số ví dụ nêu Với mong muốn tìm hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ... lượng độ đo rủi ro VaR, ES Chương trình bày ứng dụng phương pháp vượt ngưỡng để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 N Ộ IDUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến...

92
403
1

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... số ví dụ nêu Với mong muốn tìm hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ... luợng độ đo rủi ro VaR, ES Chuông trĩnh bày ứng dụng phuơng pháp vuợt nguỡng để đo luờng rủi ro đầu tu chứng khoán NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến...

72
719
0

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)

Danh mục: Toán học

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý… Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... số ví dụ nêu Với mong muốn tìm hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu Ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ... lượng độ đo rủi ro VaR, ES Chương trình bày ứng dụng phương pháp vượt ngưỡng để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến...

93
556
1

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 16 Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... tổng quan rủi ro tài Nghiên cứu thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam để biết phương pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khoán; nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường ... lý thuyết đo lường rủi ro Giá trị rủi ro VaR thước đo rủi ro mang tính chuẩn mực phổ biến Thước đo VaR không dừng lại cấp độ đo lường rủi ro mà ngày trở thành công cụ quản trị rủi ro cách linh...

70
507
0

Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... loại rủi ro khác nhau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro đạo đức, rủi ro thị trường nhà đầu tư quan tâm Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ rủi ro: ... thất mức độ lớn Với mục đích tìm hiểu lại vấn đề bổ sung số ứng dụng thực tiễn đo lường rủi ro tài chính, tơi chọn đề tài luận văn "Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng đo lƣờng rủi ro tài chính" 2 Mục ... Do đó, luận văn với đề tài "Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng đo lƣờng rủi ro tài chính" nhằm mục tiêu đưa phương pháp đo lường rủi ro cho tài biến cố giúp nhà đâu tư tránh tổn thất tài sản chọn cho...

55
471
0

Phân tích cấu trúc tài chính, hiệu quả và rũi ro tài chính công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ Đà Nẵng

Danh mục: Kế toán

... -Tỷ suất nợ Nợ phải trả Tỷ suất nợ = x100% Tổng tài sản Trong tiêu nợ phải trả bao gồm: nợ ngắn hạn, dài hạn nợ khác Tỷ suất nợ phản ảnh mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ Tỷ suất nợ ... nghiệp Trang khả thu hồi nợ cao, rủi ro ngợc lại Ngoài hai tiêu trên, phân tích tính tự chủ tài sử dụng tiêu tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu - Tỷ suất nợ VCSH Tỷ suất nợ VCSH = Nợ phải trả Vốn chủ sở ... vào tỷ suất nợ doanh nghiệp III CU TRỤC TI CHÊNH V RI RO TI CHÊNH DOANH NGHIÃÛP : Khái niệm rủi ro tài doanh nghiƯp Rđi ro tµi chÝnh lµ rđi ro viƯc sử dụng nợ mang lại, gắn liền với cấu tài doanh...

56
256
0

Bài học kinh nghiệm về đo lường rủi ro tín dụng từ khủng hoảng nợ dưới chuẩn ở mỹ

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

4
277
0

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

...

67
886
12

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... mong đợi kinh tế với điều chỉnh tính khoản ngắn hạn 1.1.4.2.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro chẳng hạn danh ... lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản rủi ro ... tưởng tồn tài sản phi rủi ro (như trái phiếu phủ), tài sản có phương sai khơng (σf = 0) khơng có tương quan với tất tài sản rủi ro khác (Covf,i = 0) TSSL tài sản phi rủi ro (rf) với tỷ lệ tăng...

188
1,287
12

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

...

67
820
4

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... mong đợi kinh tế với điều chỉnh tính khoản ngắn hạn 1.1.4.2.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro chẳng hạn danh ... lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản rủi ro ... tưởng tồn tài sản phi rủi ro (như trái phiếu phủ), tài sản có phương sai khơng (σf = 0) khơng có tương quan với tất tài sản rủi ro khác (Covf,i = 0) TSSL tài sản phi rủi ro (rf) với tỷ lệ tăng...

188
798
2

Tiểu luận: Các phương pháp tối ưu trong đo lường và quản trị rủi ro tài chính sau khủng hoảng 2008

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... lược tài Nó thường thể phần trăm hay đơn vị tiền Bất kể vị gây lỗ mục tiêu để tính phương pháp đo lường VaR VaR thường dùng nhiều để đo lường mức lỗ rủi ro thị trường, dùng để đo lường rủi ro tín ... loại rủi ro Phương pháp sử dụng rộng rãi nhiều ngành khoa học kinh doanh để phát nhiều vấn đề khác Trong giới tài năm gần đây, trở thành kĩ thuật quan trọng để đo lường rủi ro Mô Monte Carlo sử dụng ... Chính thế, cách tiếp cận đo lường rủi ro thị trường danh mục thông qua việc sử dụng thước đo Tổn thất kỳ vọng (Expected Shortfall – ES) đề cập thuyết cực trị EVT Trong mục tìm hiểu thước đo rủi...

23
993
0

Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Danh mục: Chứng khoán

... mong đợi kinh tế với điều chỉnh tính khoản ngắn hạn 1.1.4.2.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro chẳng hạn danh ... lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản rủi ro ... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà khơng có điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro...

175
1,089
0

Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... ro lãi suất, tỷ giá, rủi ro biến động giá loại chứng khốn, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản Rủi ro tài kiểm sốt 11 Trong rủi ro tài chính, xét theo quan điểm đầu tư chứng khốn, rủi ro đầu tư chứng ... độ đo rủi ro tài 2.1 Độ đo rủi ro VaR Dưới góc độ hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính, rủi ro định nghĩa cách đơn giản trực tiếp thay đổi không lường trước giá trị tài sản khoản nợ Rủi ro phân ... tư thêm tài sản không rủi ro vào danh mục đầu tư để trở thành chấp nhận Chi phí việc mua lại tài sản khơng rủi ro dùng để đo lường rủi ro danh mục đầu tư cho Phần định nghĩa độ đo rủi ro thỏa...

51
752
3

Cơ sở đo lường Công cụ tài chính và các ví dụ liên quan

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... sổ tài sản tài nợ phải trả tài (TT 210/2009-BTC) c, Thu nhập lãi hay chi phí lãi tính giá trị tài sản tài hay nợ phải trả tài ngày đầu kỳ nhân với tỷ lệ lãi suất thực tế Thông thường, tỷ lệ lãi ... bổ” tài sản tài khoản nợ phải trả tài (hay nhóm tài sản tài nhóm - khoản nợ phải trả tài chính) Phân bổ thu nhập tài chi phí tài ký có liên quan (là liên quan đến vòng đời dự kiến cơng cụ tài ... phân bổ tài sản tài nợ phải trả tài chính: Được xác định giá trị ghi nhận ban đầu tài sản tài nợ phải trả tài  trừ khoản hoàn trả gốc  trừ khoản giảm trừ (trực tiếp thông qua việc sử dụng tài khoản...

33
1,949
21