tieu luan cac dai luong ngau nhien va bien co

... On the almost sure convergence of two parameter martingale and the strong law of large numbers in Banach spaces Acta Math, Volume 17, no 1,1992 [5] Nguyen Van Hung, On the convergence of two ... independent random variables Inter math & math, 1999 [3] G.A.EDGAR AND Louis Sucheston, Stopping times and directed proccesses Cambridge University Press, 1992 [4] Nguyen Van Hung and Nguyen ... of Banach spaces Journal of Math, vol 21, no 1&2, 1993 [6] Vu Viet Yen, Strong convergence of parameter vector valued martingales and martingales limit Acta Math, Volume 14, no 2, 1989 [7] Nguyễn...

Ngày tải lên: 18/12/2013, 15:08

... (3.16) * Kxy * Dx x + m* − y * Kxy * Dx (3.18) i =1 Thí dụ: ϕ ( x; a1 , a , a , a ) = a1 cos ω x + a sin ω x + a cos 2ω x + a sin 2ω x Phương trình tuyến tính y = ϕ ( x) = a x + b có dạng y= k ∑ aiϕ ... y Công thức ước lượng đặc trưng số hệ hai đại lượng ngẫu nhiên có dạng sau: & & = M [X Y] n có vai trò đặc biệt ký hiệu K x y gọi mô men tương quan ~ mx = (mô men liên hệ) đại lượng X , Y : 77...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 16:21

... nên compact tương đối Do đó, với   tồn a  cho: sup P  Sn  a   n  Từ đó: P  Sn  Sm  2a   P  Sn  a   P  Sm  a    , (m, n) Nghĩa là, họ P Snk  Smk P Sn  Sm  ,n  m 1 compact ... tự nhiên n >1 ta có: E(X1.X2….Xn)=EX1.EX2 EXn 1.18 Hàm đặc trưng Hàm số  x (t )  EeitX  E  cos tX  isintX  , t  R gọi hàm đặc trưng đại lượng ngẫu nhiên X Chương CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN ... (m, n) Nghĩa là, họ P Snk  Smk P Sn  Sm  ,n  m 1 compact tương đối Nói riêng, họ   , k  compact tương đối Do đó, tồn dãy PS p k  S qk  , k  hội tụ yếu đến độ đo xác suất  Như vậy,...

Ngày tải lên: 06/03/2015, 14:45

... 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y) Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = (2) cov(X,X) = D(X) n m n  m  ( (3) cov  ∑ Χi ,∑ Y =∑∑ covΧ i , Yj j j=  = 2= i j  i =2 ) m m  m  Χ (4) cov ... tuyến tính giữa X va Y: RXY càng gần1, thì X,Y càng gần co quan hệ tuyến tính ,  cos( Χ , Χ , cos Y )Χ ) ( Ma trận tương quan: D ( Χ , Y = )  cov( Y Χ ) , cov Y ) , , ( Y  Khoa ... U = ( Χ Χ m ) va V = + Y Χ + Y n ) Y + + + ( 2 + m  Giải: cov( U ,V ) = cov m Χ ,n Y  = n cov Χ ,Y m=.n p ( ∑  i =2 i ) ∑ j = i (   ∑ ∑( i 2= j = n  m  m D ( U ) = cov ∑ iΧ, ∑ X...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 16:10

... ( x)dx ; X : L.T .TÍNH CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI i )Var (C ) = ii )Var (CX ) = C Var ( X ) iii )Var ( X + C ) = Var ( X ) iv)Var ( X + Y ) = Var ( X ) + Var (Y ) X,Y độc lập VD: Kiểm tra 100 gói mì ... nhãn hiệu nào? GIẢI: a) Ta có: E(X)=84,6 E(Y)=84,6 Var(X)=2,24 Var(Y)=2,54 b) NX: Trọng lượng trung bình gói mì hai nhãn hiệu nhau, Var(X) < Var(Y) , nên trọng lượng gói mì A ổn đònh Vậy nên mua ... 3.2.PHƯƠNG SAI X ĐLNN rời rạc n σ = VAR( X ) = ∑ [ xi − E ( X )] pi X i =1 X ĐLNN liên tục +∞ σ = VAR( X ) = ∫ [ x − E ( X )] f ( x)dx X −∞ CHÚ Ý: X ĐLNN σ = VAR( X ) = E ( X ) − [ E ( X )] X...

Ngày tải lên: 01/08/2014, 12:20

... phương sai (variance) covariance cụ thể, chúng xác định sau: DX := E(X − EX)2 = EX − (EX)2 Cov(X, Y ) := E[(X − EX)(Y − EY )] Mối quan hệ phương sai covarian thể qua đẳng thức DX = Cov(X, X) 23 ... D(X/G) := E(X − E(X/G)2 ) Cov[(X, Y )/G] := E[(X − E(X/G))(Y − E(Y /G))] D(X/G) gọi phương sai (hay variance) có điều kiện X σ -đại số G ký hiệu V ar(X/G) Cov[(X, Y )/G] gọi covariance có điều kiện ... 3.3.17 Mệnh đề Với điều kiện Định nghĩa 3.3.15, ta có Cov(X, Y ) = ECov[(X, Y )/G] + Cov[E(X/G), E(Y /G)] Chứng minh Ta có ECovG(X, Y ) + Cov[E(X/G), E(Y /G)] = E[(X − E(X/G))(Y − E(Y /G))] +...

Ngày tải lên: 15/12/2015, 12:46

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:02

... D ¯ AI LUONG NGAU NHIEN HAI CHIEU ˜ ` ` Kh´i niˆm vˆ dai luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu a e e ¯ ’ a e e ’ ˜ ˜ D ’ ’ a e e` a ¯ ’ ’ a e a a a o e’ ’ o ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu l` dai luong ... PHAN PHOI XAC SUAT CUA HAM CAC ¯ AI LUONG ˜ ˆ ˆ NGAU NHIEN 5.1 ˜ ’ H`m cua mˆt dai luong ngˆu nhiˆn a o ¯ ’ a e ’ ´ ´ ˜ ˜ ˜ ¯ inh nghia 26 Nˆu mˆi gi´ tri c´ thˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn X tuong ... nghia 21 Gia su U l` dai luong ngˆu nhiˆn c´ phˆn phˆi chuˆn h´a v` V l` D a ¯ ’.’ a e o a o a o a a ´ ´ ´ ˜u nhiˆn dˆc lˆp voi U c´ phˆn phˆi χ2 voi n bˆc tu Khi d´ dai luong dai luong ngˆ ¯ ’.’...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:10

... CHUẨN CUUA ĐẠI LƯỌNG NGẪU NHIEAN Định nghĩa: Phương sai đại lượng ngẫu nhiên X, ký hiệu DX (hayVarX), xác định biểu thức sau: DX := E ( X − EX ) = E ( X ) − ( EX ) ≥ Còn độ lệch chuẩn X, ký hiệu ... thi, hàm khống chất đá, tn theo luật chuẩn với μ, σ xác định thích hợp phương pháp thống kê Vì vai trò vị trí đặc biệt quan trọng phân phối chuẩn mà người ta lập sẵn bảng giá trị hàm mật đọ Gauss,...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:43

... D ¯ AI LUONG NGAU NHIEN HAI CHIEU ˜ ` ` Kh´i niˆm vˆ dai luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu a e e ¯ ’ a e e ’ ˜ ˜ D ’ ’ a e e` a ¯ ’ ’ a e a a a o e’ ’ o ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu l` dai luong ... PHAN PHOI XAC SUAT CUA HAM CAC ¯ AI LUONG ˜ ˆ ˆ NGAU NHIEN 5.1 ˜ ’ H`m cua mˆt dai luong ngˆu nhiˆn a o ¯ ’ a e ’ ´ ´ ˜ ˜ ˜ ¯ inh nghia 26 Nˆu mˆi gi´ tri c´ thˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn X tuong ... nghia 21 Gia su U l` dai luong ngˆu nhiˆn c´ phˆn phˆi chuˆn h´a v` V l` D a ¯ ’.’ a e o a o a o a a ´ ´ ´ ˜u nhiˆn dˆc lˆp voi U c´ phˆn phˆi χ2 voi n bˆc tu Khi d´ dai luong dai luong ngˆ ¯ ’.’...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 16:32

... D ¯ AI LUONG NGAU NHIEN HAI CHIEU ˜ ` ` Kh´i niˆm vˆ dai luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu a e e ¯ ’ a e e ’ ˜ ˜ D ’ ’ a e e` a ¯ ’ ’ a e a a a o e’ ’ o ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu l` dai luong ... PHAN PHOI XAC SUAT CUA HAM CAC ¯ AI LUONG ˜ ˆ ˆ NGAU NHIEN 5.1 ˜ ’ H`m cua mˆt dai luong ngˆu nhiˆn a o ¯ ’ a e ’ ´ ´ ˜ ˜ ˜ ¯ inh nghia 26 Nˆu mˆi gi´ tri c´ thˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn X tuong ... nghia 21 Gia su U l` dai luong ngˆu nhiˆn c´ phˆn phˆi chuˆn h´a v` V l` D a ¯ ’.’ a e o a o a o a a ´ ´ ´ ˜u nhiˆn dˆc lˆp voi U c´ phˆn phˆi χ2 voi n bˆc tu Khi d´ dai luong dai luong ngˆ ¯ ’.’...

Ngày tải lên: 16/10/2013, 09:15

... suất, hội tụ dãy đại l ợng ngẫu nhiên theo số nghĩa khác đóng vai trò quan trọng Sự hội tụ hầu chắn dãy đại lợng ngẫu nhiên, đóng vai trò then chốt việc nghiên cứu Luật mạnh số lớn dãy đại lợng ... với xác suất nh kỳ vọng X trung bình cộng giá trị 8 1.16 Tính chất a) Nếu X EX 0; b) Nếu X=C=const EX = C; c) Nếu tồn EX với C R ta có E(CX)=CEX; d) Cho X,Y ĐLNN, ta có E(X Y)=EX EY; e)...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 09:48

... Trong lý thuyết xác suất, tổng đại lợng ngẫu nhiên độc lập đóng vai trò quan trọng Sự hội tụ tổng đại lợng ngẫu nhiên đóng vai trò then chốt Luật số lớn số vấn đề khác Mục đích khoá luận nghiên ... lập với số tự nhiên n >1 ta có E(X1.X2.Xn)=EX1.EX2 EXn 1.25 Định nghĩa: Hàm số x (t ) = Ee =E(cost X+isintX), t R đợc gọi hàm itX đặc trng ĐLNN X Phần Một số bất đẳng thức hội tụ tổng đại lợng ... hai chuỗi sau hội tụ : EX n n= chuỗi DX n n= X n hội tụ trung bình cấp n= Chứng minh : 19 m Ta cos : E S m S n = suy E Sm Sn DX k k = n +1 DX k = n+1 k 0(m > n ) (khi m > n ) Vậy...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:08

... D ¯ AI LUONG NGAU NHIEN HAI CHIEU ˜ ` ` Kh´i niˆm vˆ dai luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu a e e ¯ ’ a e e ’ ˜ ˜ D ’ ’ a e e` a ¯ ’ ’ a e a a a o e’ ’ o ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu l` dai luong ... PHAN PHOI XAC SUAT CUA HAM CAC ¯ AI LUONG ˜ ˆ ˆ NGAU NHIEN 5.1 ˜ ’ H`m cua mˆt dai luong ngˆu nhiˆn a o ¯ ’ a e ’ ´ ´ ˜ ˜ ˜ ¯ inh nghia 26 Nˆu mˆi gi´ tri c´ thˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn X tuong ... nghia 21 Gia su U l` dai luong ngˆu nhiˆn c´ phˆn phˆi chuˆn h´a v` V l` D a ¯ ’.’ a e o a o a o a a ´ ´ ´ ˜u nhiˆn dˆc lˆp voi U c´ phˆn phˆi χ2 voi n bˆc tu Khi d´ dai luong dai luong ngˆ ¯ ’.’...

Ngày tải lên: 25/12/2013, 18:15

... đại lượng ngẫu nhiên X Y, ký hiệu Cov(X, Y) , xác định sau: Cov(X, Y) = E[(X – E(X))(Y – E(Y))]  Từ định nghĩa ta có: • Cov(X,X) = Var(X) • Cov(X,Y) = Cov(Y,X) • Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y)  HIỆP ... lượng ngẫu nhiên X Y, ký hiệu , xác định sau: ρ XY  cov(X, Y) = σ X σ Y σ X = var(X) , σ Y = var(Y) (σ X > , σ Y > ) Hệ số tương quan có vai trò quan trọng lý thuyết hồi quy tuyến HỆ SỐ TƯƠNG ... n Cov(X, Y) = ∑ ∑ x i y jp ij − E(X)E(Y) i = j=  Trường hợp X, Y liên tục: Cov(X, Y) = +∞ +∞ ∫ ∫ xyf (x, y)dxdy − E(X)E(Y) −∞ −∞ HIỆP PHƯƠNG SAI Ví dụ Với số liệu ví dụ 1.1, ta tính được: Cov(X,...

Ngày tải lên: 17/11/2014, 11:13

Ngày tải lên: 18/11/2014, 08:02

... (E(X/Y)) = E(X) Covarian Ma trận tương quan Cho vecto ngẫu nhiên Z = (X,Y) Khi ta gọi covarian z : Cov(X,Y) = E Bằng biến đổi đơn giản ta có Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y) Khi tính covarian, cần ý ... nghĩa = 0.05 coi bán kính sản phẩm máy tiện tuân theo quy luật chuẩn hay không? 24 Cho mẫu sau: 5-15 45 15-25 197 25-35 308 35-45 202 45-55 198 55-65 22 65-75 18 Với mức ý nghĩa = 0.05 coi mẫu phù ... ta có E(Z) = P(ϕ(X , Y) = zi) = ϕ (xi, yj) pij b Giả sử (X, Y) có hàm mật độ đồng thời f(x, y) va Z = ϕ(X, Y) Khi ta có E(Z) = (x, y)f(x,y)dxdy Kỳ vọng có điều kiện a Với ký hiệu nhu7trong muc...

Ngày tải lên: 06/05/2015, 14:27