... công suất trình lấy mẫu Trong ứng dụng, nhiều QT số (digital process) - tức dãy ngẫunhiên tạo thành cách lấy mẫu trình tương tự (analog process) - tức QT với thời gian liên tục – Sau trình bày ... tần số dựa vào phổ công suất lập nên cách hiệu để xác định dáng điệu tín hiệu ngẫunhiên Tuy nhiên, phải dừng lại đây, khía cạnh quan trọng tín hiệu ngẫunhiên gắn kết chúng với hệ tuyến tính ... −∞ Các công thức (6.3.3), (6.3.7), (6.3.10) - (6.3.12) cho trường hợp phức 6.3.3 Đáp ứng hệ LTI rời rạc với đầu vào ngẫunhiên Chúng ta nghiên cứu hàm tương quan phổ công suất dãy ngẫu nhiên...
... xuất đại lượng ngẫunhiên phục tùng luật phân bố tự nhiên Ứng dụng phổ biến luật phân bố tự nhiên xác định xác suất xuất giá trị ngẫunhiên giới hạn cho trước Giả sử luật phân bố tự nhiên với tham ... (1.11) GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦACÁC ĐẠI LƯỢNG NGẪUNHIÊN Trước tiên xét q trìnhngẫunhiên bố trí dạng hàm rời rạc Với ví dụ độ dâng mặt sóng, từ liệu đo đạc xác lập mật độ phân bố sóng dạng hàm: ... 2 MẬT ĐỘ CỦA ĐAI LƯỢNG NGẪUNHIÊN Từ ví dụ tổng qt hóa cách tính giá trị đặc trưng liên quan xác suất xuất giá trị ngẫunhiên sau Nếu tiến hành xác định tần suất cho đại lượng ngẫunhiên trường...
... Carlo sinh trìnhngẫunhiên Trong Chương này, trình bày số trìnhngẫunhiên mô chúng phương pháp Monte Carlo, sử dụng phần mềm MATLAB Cáctrìnhngẫunhiên đề cập gồm: 1) Quátrìnhngẫunhiên Gaus ... thái trìnhngẫunhiên Tập số T thường chọn tập đếm liên tục R, trìnhngẫunhiên thường coi biến ngẫunhiên theo thời gian, với Xt trạng thái trìnhngẫunhiên thời điểm t Ví dụ 1.1 ( Quátrình ... phương pháp Monte Carlo để mô trìnhngẫunhiênCáctrìnhngẫunhiên sau khảo sát đề tài: • Quátrìnhngẫunhiên Gauss (Gauss processes) • Xích Markov (Markov chains) • Quátrình bước nhảy Markov (Markov...
... (8.3.14)vectơcách chọn gọi vectơk trực giao tựgọi khai triển vectơ ngẫunhiên phép khai nhiên vectơ ngẫunhiên X , thành thành phẫn trực giao tự nhiên Vì hàm tương quan trìnhngẫunhiên hàm xác ... phương trình tích phân (8.2.1) xét trường hợp thể R trìnhngẫunhiên ghi liên tục, ma trận tương quan hệ (8.3.21), biết, i j ma trận đối xứng, tương tự nhân đối xứng phương trình tích phân Những ... g xấp xỉ hàm ngẫunhiên X n( t) Khi đó, sai số bình phươ ng trung bình phép xấp xỉ t δn ( trên, việc biểu diễn X ( t ) hàm ngẫu dạng tổng nhiên n số hạng n (t)≈ X đại lượng ngẫunhiên Để làm...
... 1.3.3 Quátrìnhngẫunhiên It (f ) gọi tích phânngẫunhiên f ∈ L2loc (M ) với M ∈ M2,c loc Ta kí hiệu t It (f ) = fs dMs 1.3.3 Công thức vi phân Itô Định nghĩa 1.3.4 Quátrìnhngẫunhiên d-chiều ... tích phânngẫunhiên Kí hiệu L0 tập tất trìnhngẫunhiên đơn giản ft có dạng n−1 ft (w) = fj (w)I(tj ,tj+1 ] (t), j=1 ≤ t0 < < tn fj biến ngẫunhiên Ftj - đo 19 Giả sử ta cố định trìnhngẫunhiên ... định nghĩa tích phânngẫunhiêntrìnhngẫunhiên xác định t It (f ) ≡ fs dMs ≡ fs I[0,t] (s)dMs 20 Định lý 1.3.2 Quátrìnhngẫunhiên (It (f ))t≥0 martingale thuộc M2,c với trình Meyer t fs2...
... chất lượng da mà tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường sống III TÁC HẠI CỦACÁCQUÁTRÌNHPHÂN GIẢI Ở VI SINH VẬT Hoạt tính phân giải vi sinh vật gây nên tổn thất to lớn cho người Ví dụ như: - Gây ... vật có khả phân giải chất phức tạp bên bên tế bào nhờ enzim xúc tác: prôtêaza (phân giải prôtêin), xenlulaza (phân giải xenlulôzơ), lipaza (phân giải lipit)… Người ta lợi dụng trìnhphân giải ... tính phân giải vi sinh vật mà xác động vật thực vật đất chuyển thành chất dinh dưỡng cho trồng Do đó, vi sinh vật tạo nên độ phì nhiêu đất Đây sở khoa học việc chế biến rác thải thành phân bón Phân...
... học trìnhngẫunhiên 0, m = Nếu không ta x xét trìnhngẫunhiên qui tâm Khi hiển nhiên rằng, kỳ vọng toán học tất đại lượng ngẫunhiên X phải k Ta làm sáng tỏ đại lượng ngẫunhiên X để hàm ngẫu ... triển phổ hàm ngẫunhiên dừng trường đồng đẳng hướng 3.1 CÁCQUÁTRÌNH DỪNG CÓ PHỔ RỜI RẠC Giả sử biểu diễn trìnhngẫunhiên dừng X (t ) khoảng [−T, T] dạng chuỗi vô πk biên độ ngẫunhiên X k hạn ... phải tiến đến Phổ trìnhngẫunhiên biểu thị dạng đồ thị, với trục hoành đặt giá trị biên Do đó, phương sai hàm ngẫunhiên tổng chuỗi tạo thành từ tất tung độ phổ t Quátrìnhngẫunhiên dừng dạng...
... trìnhngẫunhiên 1.2 Các ví dụ trìnhngẫunhiên 1.2.1 Quátrình Poisson Định nghĩa: Quátrìnhngẫunhiên {Xt , t T} đợc gọi trình Poisson thoả mãn điều kiện sau: i) Với < t0 < t1 < < tn , biến ngẫu ... hàm ngẫunhiên Theo ngôn ngữ vật lý ngời ta gọi hàm ngẫunhiên {Xt , t T} trìnhngẫunhiên Vì T R, {Xt , t T} mô tả trình chuyển động hệ chất điểm - Nếu T = Z {Xt , t T} đợc gọi dãy ngẫunhiên ... một số tính chất trìnhngẫunhiên Đ1: Khái niệm hàm ngẫunhiên ví dụ 1.1 Khái niệm: Định nghĩa: Hàm ngẫunhiên họ biến ngẫunhiên Xt () phụ thuộc vào tham số t, t T...
... đến tổng đài khoảng thời gian (0, t), {X(t)} gọi trìnhngẫunhiên rời rạc, Ω = {0, 1, 2, 3, } Nếu hai T Ω liên tục trìnhngẫunhiên gọi trìnhngẫunhiên liên tục (continuous random process) Ví dụ ... {Xn , n = 1, 24} dãy ngẫunhiên liên tục, nhiệt độ hai giá trị có giá trị nằm nên liên tục (4h5min 4h6min có 4h5min6s) Nếu T liên tục Ω rời rạc trìnhngẫunhiên gọi trìnhngẫunhiên rời rạc (discrete ... tung xúc sắc cân bằng, {Xn , n ≥ 1} dãy ngẫunhiên rời rạc, T = {1, 2, 3, } Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Nếu T rời rạc Ω liên tục trìnhngẫunhiên gọi dãy ngẫunhiên liên tục (continuous random sequence)...
... trìnhngẫunhiên ổn định 26 Chương II Q trìnhngẫunhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh độ đo ngẫunhiên độc lập phân tán 2.1 Q trìnhngẫunhiên loại Ornstein – Uhlenbeck 28 2.2 Q trình ... L ( Xt ) phân phối tự phân Ngược lại, phân phối tự phânphân phối q trình loại Ornstein – Uhlenbeck dừng 2.3 Q trìnhngẫunhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh độ đo ngẫunhiên độc lập phân tán ... μ1 phân phối đại lượng ngẫunhiên X , μ phân phối đại lượng ngẫunhiên aX + b với a, b ∈ Khi đó, μ1 phân phối tự phân μ phân phối tự phân Tính chất Nếu μ1 phân phối tự phân μ độ đo xác suất cho...
... Phương trình gọi phương trình vi phânngẫunhiên với điều kiện ban đầu X0 = c c ĐLN N cho, f (t, x) g(s, x) hàm cho trước, ẩn số trìnhngẫunhiên Xt Quátrình Xt gọi nghiệm phương trình ((4.7)) trình ... phương trình vi phân không ngẫunhiên tương ứng dxt = xt dvt ↔ xt = xt vt có nghiệm xt = c exp(vt) Ví dụ 4.6 (Quá trình Ornstein-Uhlenbeck) Chúng ta xét ví dụ cổ điển phương trình vi phânngẫu nhiên: ... 16 Cho Xt là nghiệm phương trình vi phânngẫunhiên dXt = (aXt + a )dt + (bXt + b )dWt , X0 = Xét trình St = exp((a − b2/2)t + bWt) i) Tìm phương trình vi phânngẫunhiên mà St thoả mãn ii) Chứng...
... toán ngẫunhiên ˙ Nghĩa W tương ứng với trìnhngẫunhiên ξt ξt có hàm tự tương quan δ(t − s) ξt ξs độc lập t = s Nhưng không tồn trìnhngẫunhiên Do tiếng ồn trắng trìnhngẫunhiên suy rộng Tuy nhiên ... suy rộng hay thường gọi trìnhngẫunhiên suy rộng sau: Định nghĩa 4.2 Một phiếm hàm ngẫunhiên tuyến tính liên tục K gọi trìnhngẫunhiên suy rộng Một phiếm hàm ngẫunhiên tuyến tính liên tục ... toán ngẫunhiên Như hàm suy rộng có đạo hàm cấp, đạo hàm lại hàm suy rộng Đó tính ưu việt khái niệm hàm suy rộng Quátrìnhngẫunhiên định nghĩa hàm ngẫunhiên Vì ta có khái niệm hàm ngẫu nhiên...
... thể X trình gia số độc lập với gia số Xt − Xs ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng phương sai t − s Ví dụ 3.12 Quátrình Poisson Quátrình N = (Nt ) gọi trình Poisson với tham số λ > N0 = N trình ... t ∈ R+ ) Một trìnhngẫunhiên X = (Xt ) tập I ⊂ R+ họ X = (Xt , t ∈ I) ĐLNN với tập số I Nói cách khác hàm X : I × Ω → R cho với t ∈ I, X(t, ω) : Ω → R A- đo Quátrìnhngẫunhiên X = (Xt ), t ... ngẫunhiên X = (Xt ), t ∈ R+ ký hiệu đơn giản X = (Xt ) Quátrình X gọi đo ánh xạ X : I × Ω → R B(I) × A - đo Quátrình Y = (Yt ) gọi trình X = (Yt ) với t ∈ R+ = ta có P (Xt = Yt ) = Với ω...
... nên lớp trìnhngẫunhiên khác Đối với trình Markov phụ thuộc thể tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai biết Trong quatrình dừng dựa tính chất hàm tương quan Chương nghiên cứu lớp qúatrình ... phầnPhần 144 Chương Quátrình Martingale đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc Phần sau trình bày kết tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian liên tục Tuy nhiên khuôn khổ sách ... , P ) 148 Chương Quátrình Martingale 3.2 3.2.1 Martingale thời gian rời rạc Định nghĩa, ví dụ Lý thuyết Martingale bắt nguồn từ trò chơi cờ bạc trở thành loại trìnhngẫunhiên có nhiều ứng...
... sai phân cấp Trong trường hợp thời gian liên tục tương tự với phương trình sai phân phương trình vi phân Xét phương trình vi phânngẫunhiên cấp sau a0 X (t) − a1 X(t) = W (t) (2.16) 2.2 Quátrình ... với a ≤ c ≤ d ≤ b) d Tổng quát, xét trình X(t) nghiệm phương trình vi phânngẫunhiên cấp p Ta có kết sau Định lý 2.40 Giả sử X(t) nghiệm phương trình vi phânngẫunhiên cấp p a0 X (p)(t) + ... Tiếng ồn trắng, trung bình trượt tích phânQuátrình ồn trắng gắn liền với khái niệm trình trung bình trượt trường hợp thời gian liên tục gì? Quátrìnhngẫunhiên X(t) coi hàm X : R → H xác định...
... Tiếp theo dựa khái niệm tích phânngẫunhiên độ đo ngẫunhiên ta định nghĩa tích phânngẫunhiên dạng f (t)dX(t) R X(t) trình gia số trực giao sau: Cho X(t) trìnhngẫunhiên gia số trực giao L2 ... S gọi dó tích phânngẫunhiên f độ đo ngẫunhiên trực giao Z Tính chất tuyến tính, đẳng cự I phát biểu lại thành tính chất sau tích phânngẫunhiên Định lý 2.15 Tích phânngẫunhiên có tính chất ... (giá trị thực phức) đọ đo ngẫunhiên trực giao 2.1 Quátrình dừng thời gian rời rạc 97 Cho Z : A → L2 (Ω, F , P ) độ đo ngẫunhiên với độ đo cấu trúc m Ta xây dựng tích phân S f (t)dZ(t) với f...
... nhiên (X1 , , Xn) vector (X1+h , , Xn+h ) có phân bố Rõ ràng trình dừng mạnh với EXn < ∞ ∀n trình dừng Ngược lại, có ví dụ chứng tỏ dãy không thiết trình dừng mạnh Tuy nhiên biết hai vector ngẫu ... Chương Quátrình dừng Ví dụ 2.5 (Dãy tự hồi quy cấp hay dãy AR(1).) Giả sử (Xn ) trình dừng thoả mãn phương trình sai phân sau Xn = pXn−1 + Wn p số |p| < EWn Xm = m < n Dãy với tính chất gọi trình ... với khứ 2.1 Quátrình dừng thời gian rời rạc 65 Tuy nhiên thực tế đặc biệt lĩnh vực kinh tế, thị trường chứng khoán, học thống kê, khí tượng thuỷ văn ta thường gặp hệ ngẫunhiên mà trình phát...