... Chương Sử dụng MATLAB tính toán ngẫu nhiên 40 2.1 Sinh số ngẫu nhiên 40 2.1.1 Sinh số ngẫu nhiên có phân phối 2.1.2 Sinh số ngẫu nhiên ... người sử dụng Dữ liệu với thư viện lập trình sẵn cho phép người sử dụng có ứngdụng sau đây: • Sử dụng hàm có sẵn thư viện, phép tính toán học thông thường • Cho phép lập trình tạo ứngdụng • Cho ... 1.3333333333333 36 1.10.8 Mộtsố hàm toán học thông thường hay sử dụng Tên hàm Sin Cos Tan Asin Acos Atan Angle Fix Floor Exp Ceil Log log10 sqrt(x) Ý nghĩa Hàm sin Hàm cos Hàm tan Hàm acsin Hàm accos Hàm...
... Chứng minh Để chứng minh định lý ta cần chứng minh bổ đề sau: Bổ đề: Giả sử H0 ma trận xác định dơng Khi điều kiện cần đủ để ma trận H0 - E xác định âm tất giá trị riêng của ma trận H0 nhỏ Chứng ... Chứng minh Để chứng minh định lý ta cần chứng minh bổ đề sau: Bổ đề: Giả sử H0 ma trận xác định dơng Khi điều kiện cần đủ để ma trận H0 - E xác định âm tất giá trị riêng của ma trận H0 nhỏ Chứng ... định dơng đối xứng tuỳ ý chọn có cỡ tơng ứng Đặc biệt G lấy ma trận đơn vị G=E nì2 n Chứng minh * Điều kiện cần: Suy từ 2.2.1 * Điều kiện đủ: Giả sử tồn ma trận H xác định dơng, đối xứng cỡ 2n ì...
... phõn b chn a phng trờn R+ cm sinh mt o cú du trờn - trng B, ú à((a, b]) = g(b) g(a) vi a < b R+ v à({0}) = o l nht xỏc nh bi nhng khong trờn (a, b] cựng vi {0} sinh B Nú l o dng trờn (a, ... quan tng ng vi M v M Thỡ v cm sinh cựng mt o trờn khong thi gian ngu nhiờn [0, ], vi mi A P (A [0, ]) = (A [0, ]) (2.24) Chng minh T hỡnh ch nht d oỏn c sinh P, nú tha chng minh (2.24) ... l mt o xỏc sut trờn (,F) ,sao cho mi ca mt P -tp hp cú o khụng F l F Kớ hiu biu th mt phn t sinh ca i vi hm Y : Rd , (hoc R),v mt A Rd (hoc R), Y (A) ={:Y () A} thỡ cng vit nh {Y A} Ta...
... đoạn { (si, ti ]}k i=1 i rời v |Q|(0) k (si, ti ] < k i=1 Nếu t k (si, ti] ta định nghĩa fn,k (t) = gn (t) / i=1 Nếu t k (si, ti ]: gọi ti l số cho t (si, ti ] Lúc ta định nghĩa i=1 fn,k (t) ... n A f dF := A f dF T Để chứng minh tính đắn định nghĩa ta cần phải chứng minh tích phân f dF không phụ thuộc vo cách chọn dãy xấp xỉ (fn ) Để chứng minh điều ny ta sử dụng định lý quan trọng sau ... theo chứng minh trờng hợp tồn dãy (gn) M0 cho E S gn f d|Q|(0) Cố định n, với k N ta xây dựng hm ngẫu nhiên fn,k (t, ) (0 Chọn si < ti (1 t T ) nh sau: k) v si đủ gần ti cho đoạn { (si, ti...
... hm số hợp, môi trờng ngẫu nhiên công thức ny mang tên Ito Vi tích phân ngẫu nhiên Ito ngy cng đóng vai trò quan trọng, mô tả ngy cng v sát nhiều mô hình thực tế v có nhiều ứngdụng thiết thực Một ... lm quen với định nghĩa, kết độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss đối xứng với giá trị không gian Banach vô số chiều Các kết ny đợc sử dụng thờng xuyên chơng Nhu cầu toán học nh thực tiễn đòi hỏi phải ... mở rộng tích phân Ito Mộtsố tác giả muốn xây dựng loại tích phân ngẫu nhiên m không cần giả thiết phù hợp, nh tích phân Ogawa, tích phân Stratonovich, tích phân Skorokhod Một hớng mở rộng khác...
... Riemann: n−1 SI = i=0 X (si )(ti+1 − ti ) 14 si ∈ [ti+1, ti ] Nếu tồn giới hạn Lp (0 p < ∞) không phụ thuộc vào việc chọn điểm si lim SI |I|→0 ta nói X Lp khả tích Riemann viết b X(t)dt lim SI = (Lp) ... b d b a c a Chứng minh: Điều kiện đủ: Giả sử X L2 khả tích Đặt: b X(t)dt ξ= a n−1 SI = i=0 X (si )(ti+1 − ti ) Vì SI hội tụ tới ξ L2 nên lim = E (SI ) = Eξ Mặt khác: |I|→0 n−1 E (SI ) = i=0 Do ... với điểm si ∈ [ti ; ti+1], s′i ∈ [t′i ; t′i+1] Xét tổng: n−1 SI = i=0 m−1 SJ = i=0 X (si )(ti+1 − ti ) X(s′i )(t′i+1 − t′i ) 18 Ta có tồn tại: n−1 lim E (SI ) = lim |I|→0 |I|→0 lim cov (SI , SJ )...
... > bt k nu mụment hm sinh l hu hn ti c hai im u0 v u0 Bõy gi, d dng tỡm mụmen hm sinh ca mt bc (ca) di ng ngu nhiờn Vỡ vy, s dng tớnh c lp ca cỏc bc, ngi ta thu c mụment hm sinh 19 ca di ng ngu ... có nhiều đóng góp vào lý thuyết chuyển động Brown Quá trình wiener mô hình tự nhiên chuyển động Brown Nó mô tả cách ngẫu nhiên, nhng liên tục chuyển động hạt, chịu ảnh hởng số lợng lớn phần tử ... lập Trong luận văn sử dụng dãy thích hợp du động ngẫu nhiên đơn giản hội tụ trình wiener Sau đó, định nghĩa sơ cấp thảo luận tích phân ngẫu nhiên đợc đa ra, dựa [8], sử dụng chuỗi du động ngẫu...
... phân Riemann: SI = n−1 i=0 X (si) (ti+1 − ti) 14 si ∈ [ti+1, ti] Nếu tồn giới hạn Lp(0 p < ∞) không phụ thuộc vào việc chọn điểm si lim SI |I |→0 ta nói X Lp khả tích Riemann viết b lim SI = (Lp) ... (s)]dsdt Chứng minh: Điều kiện đủ: Giả sử X L2 khả tích Đặt: ξ= SI = n−1 b a X (t)dt X (si) (ti+1 − ti) i=0 Vì SI hội tụ tới ξ L2 nên lim = E (SI ) = Eξ Mặt khác: |I |→0 E (SI ) = n−1 i=0 m (si) (ti+1 ... tm = b với điểm si ∈ [ti; ti+1], s′i ∈ [t′i; t′i+1] Xét tổng: SI = n−1 i=0 SJ = m−1 i=0 X (si) (ti+1 − ti) X (s′i)(t′i+1 − t′i) 18 Ta có tồn tại: lim E (SI ) = lim |I |→0 |I |→0 m (si) (ti+1 − ti)...
... nghĩa mặt lý thuyết ứngdụng Do nhà toán học nhà kinh tế nghiên cứu phát triển Phạm vi luận văn hệ thống lại số kết có tìm hiểu thêm tính chất tích phân ngẫu nhiên, xem xét sốứngdụng tích phân ngẫu ... N0 Mộtứngdụng kết này, ta đưa ví dụ cho n = làm người ta có giới hạn M cách sử dụng thực tế Hn (M, [M ]) martingale Với n = ta có: H4 (Mt , [M ]t ) = (Mt )4 − 6(Mt )2 [M ]t + 3([M ]t )2 Và ... với α ∈ R Ngược lại kết chứng minh, chứng minh không sử dụng công thức Itô Hơn nữa, ta cho điều kiện xác định "địa phương" bỏ qua 16 Định lý 3.3.2 Cho M A trình thích ứng liên tục cho A tăng A0...
... G2) sigma2 := ; print(phuong sai Y12) D(Y12) := ; print(thoi gian trung binh) mu := ; print(xac suat an dinh) P := ; rho := D(Y12)/(sigma1 sigma2) : u1 := (D mu)/sigma1 : u2 := (D mu)/sigma2 ... chuan G1) sigma1 := ; print(do lech chuan G2) sigma2 := ; print(phuong sai Y12) D(Y12) := ; print(thoi gian trung binh) mu := ; print(thoi gian du dinh) D := ; rho := D(Y12)/(sigma1 sigma2) : ... thời điểm muộn để kết thúc công việc vào kiện j, j muộn để bắt đầu công việc khỏi kiện j Công thức tính: - Nếu ứng sau j, có kiện k tm = tm tjk ; j k - Nếu ứng sau j, có nhiều kiện tm = min(tm...
... tng trng gia hai thi k, cú phõn phi ữ ốSit - ữ ứ ỗ Nu Rit = ln ỗ ỗ chun, thỡ mc thay i ca Si khong thi gian dt c biu din bi 30 h thc dSi = msi dt + s i si dw i , vi i = 1, , d ú dw i cú k vng ... nh Ngoi vic b sung hnh lang phỏp lý, nh giỏ cỏc sn phm phỏi sinh (bao gm Quyn chn) l khụng th thiu vic xõy dng v hnh cỏc th trng phỏi sinh ti chớnh Vỡ nhng lý nờu trờn, chỳng tụi chn ti nghiờn ... Giỏo s Henri Poincare i tng nghiờn cu c bn ca Toỏn ti chớnh l cỏc phỏi sinh ti chớnh V quyn chn l mt vớ d in hỡnh v phỏi sinh ti chớnh Mt s kin cú tớnh cht cỏch mng Toỏn ti chớnh ú l vo nm 1973,...
... Macloranh ta có sin x = x sin x < < x sin y = y sin 2 y < < y Thay vào hệ cho ta đợc hệ -22- dx = 10 x 29 y 5sin x + y3 dt dy = x 14 y + (7sin + 1) y dt Dễ thấy số hạng phi tuyến ... Dựa vào kết có cách sử dụng phơng pháp hàm Liapunốp luận văn đa số điều kiện đủ để hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên bị chặn với xác suất Luận văn gồm có hai chơng: Chơng I trình bày số kiến ... C 2.1.2 Mộtsố kết tính ổn định nghiệm Bổ đề Hệ sai phân x(k + 1) = Ax(k ) ổn định tiệm cận ma trận A hội tụ Chứng minh Giả sử A có n giá trị riêng phân biệt , , , n Khi theo kết đại số tuyến...
... lý thuyết Xác suất thống kê toán Mã số: 60.46.15 Luận văn thạc sỹ toán học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Đức Thành Vinh- 2007 Mục lục Mở đầu Chơng Mộtsố kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng ... 2007 Tác giả Chơng I Mộtsố kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính Lý thuyết ổn định phận quan trọng lý thuyết định tính phơng trình vi phân Nó đợc ứngdụng nhiều lĩnh vực ... phân tuyến tính dX = AX dt , (1.3.8) 19 ma trận hệ số A = [ aij ] ma trận vuông cấp n , với phần tử aij số Trớc vào định lý phần đa khái niệm đại số sau đây: Định nghĩa 1.3.1 Ma trận vuông A đợc...
... j t + i sin j t ).Pj (t ) + (cos k t + i sin k t )Ck t j =1 k =1 pj(t) hàm véctơ đa thức có bậc nhỏ số j Ck t véctơ cột số Vì j < nên tlim e p j (t ) = + J Mặt khác Cos k t + i sin k t ... cóphần thực không dơng, nghĩa Rej(A) < (j = 1, , n) Chứng minh Để chứng minh điều kiện cần ta cần có số kiến thức phụ lý thuyết ma trận nên ta chứng minh điều kiện đủ Định lý Thật vậy, giả sử j ... Schur) Giả sử M, P, Q ma trận cho Q ma trận xác định dơng, đối xứng (Q = QT > 0) Khi P T M M
... Trần Xuân Sinh, TS Nguyễn Trung Hoà, thầy cô giáo môn xác suất thống kê ứng dụng, Khoa toán, Khoa sau đại học trờng Đại học Vinh Vinh, tháng 10 năm 2009 Tác giả Hồ Ngọc Hân CHƯƠNG i Mộtsố kiến ... dụ: xét tính ổn định hệ: x1 x x1 = + sin t x2 = x2 + sin t 2x Ta có: A = x sin t , g (t , x) = x sin t A ma trận ổn định 4 g(t,x) = 1sin2 t x1 + x2 x (t , x ) =0( x ) ... bày vài ý mở đầu, tiếp đến trình bày định lí tính ổn định p-moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với bớc nhảy đợc chứng minh nhờ sử dụng hàm lyapunov Phần cuối trình bày ví dụ ứng dụng...