Phương trình tích phân ngẫu nhiên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————————————– TRẦN THỊ THỦY PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————————————– TRẦN THỊ THỦY PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐẶNG HÙNG THẮNG Hà Nội - 2015 Mục lục LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1 Phương trình tích phân tất định: 1.1.1 Giới thiệu: 1.1.2 Phương trình Fredholm loại với hạch suy biến: 1.1.3 Phương trình tích phân phi tuyến: 11 1.2 Phép tính vi tích phân cho hàm ngẫu nhiên 12 1.3 Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính 25 1.3.1 Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính liên tục 25 1.3.2 Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính bị chặn: 29 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN FREDHOLM VÀ VOLTERRA 33 2.1 Phương trình Fredholm Volterra với hàm vế phải ngẫu nhiên 33 2.1.1 Giới thiệu: 33 2.1.2 Nghiệm phương trình tích phân: 34 2.1.3 Nghiệm hàm hiệp phương sai: 37 2.1.4 Sự liên tục bình phương trung bình nghiệm: 40 2.1.5 Phương trình tích phân Volterra với đầu vào Wiener: 41 2.2 Hạch K(x, y, ω) ngẫu nhiên suy biến 42 2.3 Hạch K(x, y, ω) biến ngẫu nhiên nhận giá trị không gian hàm gián đoạn vừa phải 44 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 49 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên không gian hàm liên tục: 57 3.2 Phương trình tích phân phi tuyến với vế phải ngẫu nhiên 58 3.3 Phương trình tích phân phi tuyến loại Volterra với hạch ngẫu nhiên vế phải ngẫu nhiên 62 3.3.1 3.3.2 Giới thiệu: 62 Tồn nhất: Tài liệu tham khảo 64 67 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn, bảo tận tình GS.TS.Đặng Hùng Thắng- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN Thầy dành nhiều thời gian giúp đỡ, giải đáp thắc mắc suốt trình làm luận văn Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người thầy Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Khoa Toán- Cơ- Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè tất người quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ hoàn thành luận văn Hà Nội, Tháng năm 2015 MỞ ĐẦU Từ cuối kỉ 17, Newton Leibniz xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ quan trọng ứng dụng nhiều toán học, vật lý, sinh học kinh tế Trong phương trình toán tử tuyến tính, phương trình tích phân ngẫu nhiên giúp cho việc nghiên cứu toán học đại mang lại nhiều kết Trong luận văn "Phương trình tích phân ngẫu nhiên" này, xét hai loại phương trình tích phân ngẫu nhiên Fredholm Volterra Ngoài ra, xét số phương trình tích phân ngẫu nhiên phi tuyến Chúng quan tâm lớn có tầm quan trọng nhiều nhánh khoa học, kinh tế công nghệ Đặc biệt, phương trình tích phân phi tuyến xuất tượng vật lý cụ thể việc xây dựng phương trình tích phân phương trình vi phân phi tuyến Chương CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1 1.1.1 Phương trình tích phân tất định: Giới thiệu: Xét phương trình tích phân: b K(x, y)f (y)dy = g(x) (1.1) K(x, y)f (y)dy − λf (x) = g(x) (1.2) a b a phương trình Fredholm không loại thứ thứ hai tương ứng phương trình tích phân tuyến tính: x K(x, y)f (y)dy = g(x) (1.3) K(x, y)f (y)dy − λf (x) = g(x) (1.4) a x a phương trình Volterra không loại thứ thứ hai tương ứng Từ phân loại phương trình tuyến tính trên, ta thấy phương trình Volterra trường hợp đặc biệt phương trình Fredholm với hạch: K(x, y) = K(x, y) x > y x < y (1.5) Phương trình tích phân tuyến tính chiếm phần quan trọng phương trình toán tử tuyến tính ứng dụng toán học Chúng ta xét ví dụ mối quan hệ phương trình tích phân phương trình khác Bài toán giá trị ban đầu: Xét phương trình vi phân cấp 2: dx d2 x + a + bx = f (t) dt2 dt (1.6) với điều kiện ban đầu x′(0) = v0 x(0) = x0, (1.7) Trong (1.6) a b hàm t Nếu viết lại phương trình (1.6) là: d2 x dx = −a − bx + f (t) dt2 dt tích phân khoảng (0, t) có được, sử dụng (1.7) dx =− dt t dx a dr − dt t = −ax − t t f dr bxdr + 0 t ′ (b − a )xdr + f dr + a(0)x0 + v0 Tích phân có được: x(t) = x0 − a(r)x(r)dr − t t t t 0 [b(r) − a(r)]x(r)drdr t f (r)drdr + [a(0)x0 + v0 ]t + 0 mà viết với hình thức là: t x(t) = − a(r) + (t − r)[b(r) − a′ (r)]x(r)dr t + (t − r)f (r)dr + [a(0)x0 + v0]t + x0 Có thể viết lại là: t x(t) − K(t, r)x(r)dr = g(t) (1.8) Trong đó: K(t, r) = (r − t)[b(r) − a′ (r)] − a(r) t g(t) = (t − r)f (r)dr + [a(0)x0 + v0]t + x0 Do phương trình (1.6) (1.7) phương trình tích phân (1.8) phương trình Volterra loại thứ hai Bài toán biên: Xét phương trình vi phân sau: d2 x + λx = 0, dt2 x(0) = 0, (1.9) x(a) = Tiến hành ví dụ đầu tiên, tích phân khoảng (0, t) : dx = −λ dt t x(r)dr + x′ (0) Ở x′(0) chưa biết Tích phân lặp lại khoảng (0, t) sử dụng điều kiện x(0) = 0, có được: t x(t) = −λ (t − r)x(r)dr + x′ (0)t (1.10) Thay điều kiện thứ hai x(a) = có: a x′(0) = (λ/a) (a − r)x(r)dr Do đó, (1.10) viết lại : a t x(t) = −λ (t − r)x(r)dr + t(λ/a) (a − r)x(r)dr a t = (λ/a) r(a − t)x(r)dr + (λ/a) t t(a − r)x(r)dr Nếu đặt : K(t, r) = (r/a)(a − t) với r < t (t/a)(a − r) với r > t (1.11) Phương trình (1.11) viết lại là: a K(t, r)x(r)dr x(t) = λ (1.12) Do đó, phương trình (1.9) dẫn đến phương trình Fredholm loại thứ hai Xét toán tử vi phân tuyến tính cấp sau: L[x] = dx d p(t) + q(t)x dt dt (1.13) Ở đó, p(t) Chúng ta xét hàm x(t) hai đầu khoảng cho (a, b) thỏa mãn điều kiện biên nhất: αx(a) + βx′(a) = 0, γx(b) + δx′ (b) = (1.14) Chúng ta giả sử nghiệm x(t) phương trình Lx = thỏa mãn điều kiện biên (1.14) để x(t) x′(t) liên tục nghiệm tầm thường x(t) ≡ Hàm Green’s hàm ảnh hưởng liên kết với toán tử L khác điều kiện biên hàm G(t, r) với tính chất đây: (i) G(t, r) liên tục với t, r ∈ [a, b] ∂G (ii) Mỗi khoảng [a, r] [r, b], đạo hàm ∂G ∂t ∂r liên tục (iii) G(t, r) liên tục t = r (iv) Đạo hàm G điểm gián đoạn độ lớn − p(r) t = r, là: ∂G ∂r t=r+ − ∂G ∂r = t=r− p(r) (v) Cho r cố định , G(t, r) thỏa mãn phương trình L[G] = khoảng [a, r), (r, b] (vi)Hàm t, G(t, r) thỏa mãn điều kiện biên (1.14) Để định nghĩa hàm Green’s xây dựng tích phân u(t) v(t) L[x] = thỏa mãn điều kiện Cauchy: u′(a) = −α u(a) = β v ′ (b) = −γ v(b) = δ t f (r, x(r, ω), ω)dr T (ω)[x] = x0(ω) + (3.9) a Nếu ξ điểm cố định phép biến đổi ngẫu nhiên T (ω) định nghĩa (3.9) (đó T (ω)ξ = ξ ) ξ nghiệm toán SF Tính toán dựa sở bổ đề đây: Bổ đề 3.1 (Tổng quát hóa bất đẳng thức Gronwall) Giả sử hàm K(t), x(t), y(t), K(t)x(t), x(t)y(t) khả tích [a,b] có x(t) Nếu: t y(t) x(r)y(r)dr K(t) + a hầu hết với t hầu hết với t ∈ [a, b] t t y(t) x(ξ)dξ dr x(r)K(r)exp K(t) + a a Chứng minh kết trường hợp đặc biệt K(t)x(t) liên tục y(t) đưa Coppel giống chứng minh cho trường hợp chung phát biểu bổ đề (3.1) Trong định lý (3.7) (3.8) tập hợp thông số T = [a, b] khoảng hữu hạn vô hạn Định lý 3.7 Bài toán SF có nghiệm x(t, ω) điều kiện thỏa mãn: (i) Có tồn hàm hữu hạn k : T × Ω → R khả tích T với hầu hết ∀ω ∈ Ω cho ξ1, ξ2 ∈ Rn hàm f : T × Rn × Ω → Rn thỏa mãn điều kiện Lipschitz ||f (t, ξ1, ω) − f (t, ξ2, ω)|| K(t, ω)||ξ1 − ξ2|| (3.10) hầu hết với ω (ii) b a ||f (r, x0(ω), ω)||dr < M(ω) < ∞ hầu hết với ω 54 (3.11) Chứng minh: Chúng ta định nghĩa dãy hàm ngẫu nhiên đây: x0(t, ω) = x0(ω) t f (r, x0(r, ω), ω)dr x1(t, ω) = x0(ω) + a t f (r, xn−1(r, ω), ω)dr xn (t, ω) = x0(ω) + (3.12) a Sự tồn tích phân định nghĩa xn (t, ω), n = 1, 2, hệ trực tiếp giả định hàm f dấu hiệu phát biểu toán SF Từ (3.10),(3.11) (3.12) thu được: M(ω)[K(t, ω)]n/n! ||xn+1(t, ω) − xn (t, ω|| đó: b k(r, ω)dr K(t, ω) = a Dãy xn(t, ω) hội tụ T với ω ∈ Ω đến vài hàm ngẫu nhiên x(t, ω) từ hội tụ x(t, ω) liên tục tuyệt đối giống hàm số Chúng ta có: t ||x(t, ω) − x0(ω) − f (r, x(r, ω), ω)dr|| a t lim n→∞ a K(r, ω)||xn(r, ω) − x(r, ω)||dr = x(t, ω) nghiệm toán SF Tính nghiệm x(t, ω) từ bổ đề (3.1) Bây xét kết đại số toán Lp Định lý 3.8 Giả sử: (i) Hàm g : T × Lpn(Ω) → Lpn (Ω) thỏa mãn điều kiện Lipschitz: ||g(t, ξ1 ) − g(t, ξ2)|| 55 k(t)||ξ1 − ξ2 || (3.13) với ξ1 , ξ2 ∈ Lpn(Ω), k(t) khả tích T (ii) Nếu x : T → Lpn(Ω) liên tục tuyệt đối, g(t, x) tích phân Bochner Khi có tồn hàm x(t) : T → Lpn(Ω) mà liên tục tuyệt đối thỏa mãn toán Lp Chứng minh: Chúng ta định nghĩa dãy hàm ngẫu nhiên đây: x0(t) = x(a) = x0 t g(r, x0(r))dr x1 (t) = x0 + a ··· t g(r, xn−1(r))dr xn(t) = x0 + (3.14) a đặt: b g(r, x0)dr M= (3.15) a t k(r)dr K(t) = (3.16) a Từ (3.13),(3.14),(3.15) (3.16) ta có: ||xn+1(t) − xn(t)|| M[K(t)]n/n! Phần dư tồn chứng minh tương tự định lý (3.7) bỏ qua Tương tự,chứng ta bỏ qua chứng minh tính suy từ bổ đề (3.1) Chúng ta khép lại chủ đề với ví dụ mà chứng tỏ ứng dụng giới hạn định lý (3.8) Xét toán Lp phương trình vi phân tuyến tính ngẫu nhiên x′ (t) = A(ω)x(t), x(0) = (3.17) A(ω) biến ngẫu nhiên giá trị thực Sử dụng định lý (3.8) thiết lập tồn phương trình (3.17) đòi hỏi tồn số K cho: ||A(ω)x(ω)|| 56 K||x(ω)|| (3.18) với x ∈ Lp(Ω) Tuy nhiên x(ω) thỏa mãn (3.18) A(ω) bị chặn Khi đó, có tồn M cho |A(ω)| < M, ∀ω ∈ Ω Tính đầy đủ điều kiện bị chặn chắn, đặt K=M Bây giả sử A(ω) không bị chặn, đặt xn (ω) = (A(ω))n định nghĩa: m(ξ) = (3.19) |A(ω)|ξ dµ Khi đó, bất đẳng thức (3.18) áp dụng cho xn(ω) ||An+1(ω)|| K||An(ω)|| sử dụng (3.19) m(p(n + 1)) Km(pn) n = 1, 2, với vài số K Bây giả sử x(ω) không bị chặn với M: lim m(ξ)/ ξ→∞ |x(ω)|>M |x(ω)|ξ dµ = sau đó: m(p(n + 1)) lim = lim n→∞ n→∞ m(pn) |x(ω)|>M |x(ω)|p(n+1)dµ |x(ω)|>M |x(ω)|pndµ Mp Do số K để (3.18) thỏa mãn Ví dụ biểu diễn cho phương trình vi phân tuyến tính với hệ số ngẫu nhiên mà có phân phối Gauss Poisson đoán trước điều kiện Lipschitz thỏa mãn 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên không gian hàm liên tục: Đặt C0 [0, 1] định nghĩa không gian hàm liên tục khoảng T = [0, 1] triệt tiêu Xét không gian độ đo (C0, B, w), B σ -đại số tập Borel C0[0, 1] w độ đo Wiener Xét phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên: dy(t, ω)/dt = f (t, y(t, ω) + w(t, ω)) 57 y(0, ω) = (3.20) w(t, ω) Winer y(t, ω) với ω ∈ Ω cố định, phần tử C0[0, 1] Hàm f (t, u) : T × R → R hàm liên tục giá trị thực t Đặt x(t, ω) = y(t, ω) + w(t, ω) phương trình (3.20) tương đương với phương trình Volterra ngẫu nhiên phi tuyến t f (r, x(r, ω), ω)dr = w(t, ω) x(t, ω) − (3.21) Cameron xét toán đây: Tìm điều kiện hàm f (x, ω) cho phương trình (3.20) có nghiệm y(t, ω) cho hầu hết tất hàm giống w(t, ω),Đó tất hàm giống w(t, ω) ngoại trừ hàm thuộc tập có độ đo Wiener không Định lý thiết lập điều kiện f (t, u) Đó đầy đủ cho tồn gần chắn nghiệm phương trình (3.20) Định lý 3.9 (i) Để f (t, u) có đạo hàm riêng bậc liên tục ft, fu miền (t, u) : t ∈ [0, 1], u ∈ R Đặt: u f (t, ξ)dξ g(t, u) = u∈R (ii) Để điều kiện tăng dần sau thỏa mãn: ∀t ∈ T, u ∈ R a.f (t, u)sgnu −A1 expBu2 b.fu (t, u) + 4gt (t, u) 2α2 u2 + A2 c.g(1, u) −1 u∈R αu cotβ − A3 , A1 , A2 , A3 , α, β B số dương α < β < π B < Khi phương trình (3.20) có nghiệm y(t, ω) ∈ C0 [0, 1] trương đương phương trình (3.21) có nghiệm x(t, ω) ∈ C0 [0, 1] hầu hết với w(t, ω) ∈ C0[0, 1] 3.2 Phương trình tích phân phi tuyến với vế phải ngẫu nhiên Xét phương trình tích phân có dạng: x(t) − ∞ −∞ K(t − r)ψ(x(r), r)dr = y(t) 58 (3.22) Bây xét phương trình (3.22) với đầu vào hàm ngẫu nhiên y(t, ω) Trong trường hợp ta cần xét không gian M2 tất hàm ngẫu nhiên x(t, ω) cho: (1) x(t, ω) hàm ngẫu nhiên đo (2) x(t, ω) tích phân địa phương với ω ∈ Ω cố định (3) Điều kiện độ hữu hạn yếu A ||x(ω)|| = lim sup(1/2A) A→∞ −A |x(t, ω)|2dt < ∞ (3.23) thỏa mãn với ω ∈ Ω Như trước, định nghĩa M0 tập không gian hàm có độ 0, x(t, ω), ||x(ω)|| = chắn Xét phương trình tích phân phi tuyến ngẫu nhiên: x(t, ω) = y(t, ω) + ∞ −∞ K(t − r)ψ(x(r, ω), r)dr (3.24) y(t, ω) : T × Ω → M2 , ψ(x(τ, ω)τ ) : M2 × T → M2 K(t) : T → T thỏa mãn (3.29) Định lý đây, thiết lập tồn nghiệm ngẫu nhiên x(t, ω) phương trình (3.32) Mở rộng định lý 3.10 trường hợp đầu vào ngẫu nhiên Định lý 3.10 Giả sử (i) ψ(x, t) thỏa mãn (3.28) x1 (t, ω) ∈ M2 , x2 (t, ω) ∈ M2 x1 (t, ω) x2(t, ω) (ii) K(t) hàm Lp thỏa mãn (3.29) (3.30) Để Y (t, ω) hàm ngẫu nhiên có độ đo tùy ý M2 Khi có tồn nghiệm ngẫu nhiên x(t, ω) ∈ M2 phương trình (3.24) nghiệm M2 /M0 Chúng ta phát biểu không chứng minh hai bổ đề mà dùng cho chứng minh định lý (3.10) Bổ đề 3.2 Đặt K(µ) = F{K(t)} định nghĩa phép biến đổi Fouriercuar K(t).Nếu: (i) K(t) ∈ L2 (ii) (3.29) thỏa mãn (iii) K(µ) = với µ 59 (iv) H(µ) = K(µ)[1 − K(µ)]−1 Khi đó, H(t) = F−1 {H(µ)} ∈ L2 thỏa mãn (3.29) Bổ đề 3.3 Đặt F (t) hàm cho (1 + t2 )|F (t)|2 ∈ L1 để F (µ) = F{F (t)} Khi đó, F (t) ∈ L1 Nếu F (µ) = 1, ∀µ G(t) = F−1 {F (µ)[1 − F (µ)]−1]} Do đó, toán tử I − F M2 /M0 bị chăn ngược miêu tả là: (I − F )−1λx = (I + G)λx Chứng minh định lý (3.10) Trước hết viết lại phương trình (3.24) có dạng: x(t, ω) = y(t, ω) + Ax(t, ω) (3.25) Nếu định nghĩa W toán tử: V [x(t, ω)] = W [x(t, ω)] = ψ(x(t, ω), t) (3.26) K(t − r)x(r, ω)dr, (3.27) ∞ −∞ x(r, ω) ∈ M2 Do chắn toán tử A phương trình (3.25) có dạng A = V W tồn tính nghiệm phương trình (3.25) thiết lập cách tìm điểm cố định toán tử A = V W Dưới từ (3.29) V ánh xạ M2 vào Để A định nghĩa W ánh xạ x(t, ω) vào miền V Từ (i) ψ hàm liên tục x(t, ω): |ψ(x(t, ω), t)| max{|α||β|}|x(t, ω)| chắn Vì thế, ψ(x(t, ω), t) ∈ M2 ảnh M2 vào Bây giờ, ta biểu diễn A toán tử co M2 Từ ψ(t), K(t) hàm xác định, toán tử W V xác định Do đó, A toán tử xác định định lý ánh xạ co lớp Banach sử dụng thiết lập tồn điểm cố định A Sử dụng định nghĩa toán tử V, phương trình (3.24) viết là: (I − (α + β)V )x(t, ω) = y(t, ω) ∞ K(t − r) ψ(x(r, ω), r) − (α + β)x(r, ω) dr + −∞ (3.28) 60 Từ (3.29) K(t) ∈ L1 từ (3.30) 12 (α + β)F (µ) = 1, ∀µ Với bổ đề (3.2) (3.3) toán tử I − 21 (α + β)V bị chặn ngược M2 /M0 biểu diễn đồng thức dấu trừ phép nhân chập Cho nên viết lại (3.28): x(t, ω) = (I − (α + β)V )−1y(t, ω) ∞ H(t − r) ψ(x(r, ω), ω) − (α + β)x(r, ω) dr −∞ = y1 (t, ω) + Sx(t, ω) (3.29) + H(t) hàm L1 với: H(µ) = F{H(t)} = K(µ) − 12 (α + β)K(µ) đẳng thức thứ hai định nghĩa hàm y1 (t, ω) toán tử S theo cách thức rõ ràng Từ (i) ta có: |ψ(x1 , t) − ψ(x2, t) − (α + β)(x1 − x2)| (β − α)(x1 − x2) hầu hết với ∀ω ∈ Ω với (x1 , t) ∈ M2 , (x2, t) ∈ M2 ||S(x1 − x2)|| sup µ (β − α)||x1 − x2|| − 12 (α + β)K(µ) K(µ) (3.30) hầu hết với ∀ω ∈ Ω Từ (3.30) số vế phải (3.30) nhỏ Do đó, viết lại phương trình (3.29) là: (I − S)x(t, ω) = y(t, ω) quan sát : ||(I − S)(x1 − x2)|| = ||S(x1 − x2)|| kéo theo đầy đủ M2 thực tế M2 /M0 không gian metric, định lý ánh xạ co Banach ứng dụng thiết lập tồn tại, tính nghiệm ngẫu nhiên phương trình (3.24) 61 3.3 3.3.1 Phương trình tích phân phi tuyến loại Volterra với hạch ngẫu nhiên vế phải ngẫu nhiên Giới thiệu: Trong chủ đề nghiên cứu lớp tổng quát phương trình tích phân phi tuyến loại Volterra với hạch ngẫu nhiên vế phải ngẫu nhiên Phương trình xét có dạng: t x(t, ω) − K(t, r, ω)f (r, x(r, ω))dr = y(t, ω) (3.31) ω ∈ Ω, t ∈ R+ Chúng ta giả sử hàm x(t, ω) hàm biết y(t, ω) hàm t ∈ R+ với giá trị L2(Ω) = L2(Ω, U, µ) Hàm f (t, x(t, ω)) điều kiện thích hợp hàm t ∈ R+ với giá trị L2(Ω) Hạch ngẫu nhiên K(t, τ, ω) giả sử hàm bị chặn µ với t, τ, (0 τ t < ∞) với giá trị L∞(Ω) với t, τ cố định Vì vậy, tích số K(t, τ, ω)f (t, x(t, ω)) nằm L2 (Ω) Chúng ta giả sử ánh xạ: (t, τ ) → K(t, τ, ω) từ tập (t, τ ) : τ t < ∞ vào L∞ (Ω) liên tục, là: µ − ess sup |K(tn , rn, ω) − K(t, r, ω)| → ∞ ω Phần định nghĩa tồn nghiệm ngẫu nhiên x(t, ω) phương trình (3.31) Trong chủ đề này, khái niệm cặp không gian Banach chấp nhận với việc ý đến toán tử ứng dụng Để giới thiệu khái niệm này, cần định nghĩa vài không gian: (1) Không gian Cc = Cc (R+ , L2 (Ω)) định ngĩa không gian tất hàm liên tục từ R+ vào L2 (Ω) với tôp hội tụ khoảng [0, b], b > Không gian Cc không gian lồi địa phương mà tôp định nghĩa họ chuẩn: ||x(t, ω)||n = sup t∈[0,n] Ω |x(t, ω)| dµ (3.32) n = 1, 2, (2) Không gian Cg = Cg (R+ , L2(Ω)) định nghĩa không gian 62 tất hàm liên tục từ R+ → L2 (Ω) Ω |x(t, ω)|2dµ Mg(t) t ∈ R+ (3.33) M số dương g(t), t ∈ R+ hàm liên tục dương Cg định nghĩa bởi: ||x(t, ω)||L2 g(t) ||x(t, ω)||g = sup t∈R+ (3.34) (3) Không gian C = C(R+ , L2 (Ω)) định nghĩa không gian tất hàm liên tục bị chặn từ R+ → L2 (Ω) (4) Cuối để X = X(R+ , L2(Ω)) Y = Y(R+ , L2 (Ω)) cặp không gian Banach hàm liên tục từ R+ → L2 (Ω) , X, Y ∈ Cc để L toán tử tuyến tính từ Cc vào Định nghĩa 3.1 Cặp không gian Banach (X, Y) gọi thừa nhận với ý tới toán tử L : Cc (R+ , (L2(Ω)) → Cc(R+ , L2(Ω)) L[X] ⊂ Y Bổ đề 3.4 Giả sử L toán tử liên tục từ Cc (R+ , (L2(Ω)) vào Nếu (i) X, Y không gian Banach với tô pô mạnh tô pô Cc (ii) cặp (X, Y) thừa nhận với lưu ý tới L, L toán tử liên tục từ X vào Y) Chúng ta tham khảo Corduneanu cho chứng minh bổ đề mà liên quan đến việc cho thấy L toán tử đóng vầ dùng định lý đồ thị đóng Chúng ta ý L toán tử liên tục, bị chặn tìm số M > cho: ||Lx(t, ω)||Y (3.35) M||x(t, ω)||X Chúng ta xét phương trình vi phân không tuyến tính ngẫu nhiên có dạng: dx(t, ω)/dt = A(ω)x(t, ω) + f (t, x(t, ω)) 63 t ∈ R+ (3.36) cho thấy xây dựng phương trình tích phân ngẫu nhiên dạng (3.31) Tsokos nghiên cứu phương trình tích phân Volterra phi tuyến ngẫu nhiên loại xoắn lại: t x(t, ω) − K(t − r, ω)Φ(x(r, ω))dr = y(t, ω) (3.37) mà xuất xây dựng phương trình tích phân hệ thống vi phân ngẫu nhiên không tuyến tính 3.3.2 Tồn nhất: Bây xét tồn nghiệm ngẫu nhiên phương trình (3.31) Hàm ngẫu nhiên x(t, ω) gọi nghiệm ngẫu nhiên (3.31) với t cố định t ∈ R+ , mãn phương trình (3.31) với xác suất x(t, ω) ∈ L2 (Ω) thỏa Định lý 3.11 Giả sử rằng: (i) X, Y không gian Banach từ R+ → L2 (Ω) với tô pô mạnh tô pô Cc (R+ , (L2(Ω)) cặp (X, Y) thừa nhận với lưu ý đến toán tử tích phân ngẫu nhiên: t (3.38) K(t, r, ω)x(r, ω)dr L(ω)x(t, ω) = hạch ngẫu nhiên K(t, τ, ω) liên tục phương sớm (ii) Ánh xạ: x(t, ω) → f (t, (x(t, ω)) toán tử tập hợp: S = {x(t, ω) : x(t, ω) ∈ Y, cho p ||x(t, ω)||{Y} p} với giá trị X thỏa mãn điều kiện: ||f (t, x1(t, ω)) − f (t, x2(t, ω))||{X} k||x1(t, ω) − x2(t, ω)||{Y} (3.39) với x1 , x2 ∈ S k số dương (iii) y(t, ω) ∈ Y Khi tồn nghiệm ngẫu nhiên phương trình (3.31) (a) k < N −1 (b) ||y(t, ω)||Y +N ||f ((t, 0)||X p(1 − kN ) N chuẩn L(ω) 64 Chứng minh: Chúng ta định nghĩa toán tử ngẫu nhiên W (ω) từ S vào Y đây: t K(t, r, ω)f (r, x(r, ω))dr W (ω)[x(t, ω)] = y(t, ω) + (3.40) Trước hết thấy giả thuyết định lý W (ω) toán tử co Đặt x1 (ω) x2 (ω) phần tử S Khi đó, từ (3.40) có: t W (ω)[x1(t, ω) − x2(t, ω)] = K(t, r, ω)[f (t, x1(r, ω)) − f (t, x2(r, ω))]dr (3.41) Từ W (ω)[S] ⊂ Y Y không gian Banach, có: W (ω)[x1(t, ω) − x2(t, ω)] ∈ Y Dưới từ điều giả sử (i) (ii) có [f (t, x1(t, ω))−f (t, x2(t, ω))] ∈ X Từ đây, qua bổ đề (3.4) L(ω) toán tử liên tục từ X vào Y có tồn số N>0 cho: ||L(ω)x(t, ω)||Y N ||x(t, ω)||X Từ (3.41) có: ||W (ω)[x1(t, ω) − x2(t, ω)]||Y N ||f (t, x1(r, ω)) − f (t, x2(r, ω))||X Áp dụng điều kiện Lipschitz f (t, x) đưa (ii) có: ||W (ω)[x1(t, ω) − x2(t, ω)]||Y kN ||x1 (t, ω) − x2(t, ω)||X Sử dụng điều kiện (a) (có kN[...]... trường hợp của những phương trình tích phân tuyến tính, những phương trình tích phân phi tuyến xuất hiện trong toán học hiện đại của những hiện tượng vật lý cụ thể và trong việc xây dựng phương trình tích phân của những phương trình vi phân phi tuyến Ví dụ, bài toán giá trị ban đầu: t f (r, x(r))dr x(t) = x(a) + (1.26) a Và bài toán giá trị biên có thể dẫn đến phương trình tích phân Hammerstein có dạng:... (1.24) 0 Viết lại phương trình (1.23) dưới hình thức ma trận, chúng ta được : (A − λI)xi = b (1.25) Với A = (aij ) là ma trận cỡ n × n và ξ và b là n-vecto (1.23) tương đương với phương trình (1.18) Do đó, nếu ξj là nghiệm của phương trình (1.23), tương ứng với nghiệm của phương trình (1.18) được tính bởi phương trình (1.22) 10 1.1.3 Phương trình tích phân phi tuyến: Những phương trình tích phân phi tuyến... tục ngẫu nhiên A từ lp vào lp bởi: Ax(ω) = ∞ rn(ω)(x, en)en n=1 Vì ||rn (ω)(x, en)en ||p = ||x||p < ∞ nên chuỗi này hội tụ với mọi ω ∈ Ω Theo định lý (1.42) ta có A bị chặn Tuy nhiên: ∞ n=1 q ||Aen (ω)|| = ∞ n=1 32 ||rn (ω)en ||q = ∞ Chương 2 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN FREDHOLM VÀ VOLTERRA 2.1 Phương trình Fredholm và Volterra với hàm vế phải là ngẫu nhiên 2.1.1 Giới thiệu: Xét phương trình tích. .. trình toán tử tuyến tính xác định với hàm lực lượng ngẫu nhiên Do đó, nghiệm của phương trình định nghĩa một hàm ngẫu nhiên mới f (x, w), tính chất ngẫu nhiên phụ thuộc vào tính chất ngẫu nhiên của g(x, w) Từ đó, toán tử Fredholm là xác định Nghiệm của phương trình (2.1) có thể có được bởi phương pháp cổ điển nổi tiếng Đặc biệt, giả sử rằng phương trình có thể được giải bởi sự lặp đi lặp lại Trong 33... đưa phương trình vi phân dạng Lx = f (t) đến phương trình Fredholm Định lý 1.1 Cho f (t) là một hàm liên tục được xác định trên [a,b] Nếu x(t) là một nghiệm của phương trình vi phân: Lx + f (t) = 0 (1.16) thỏa mãn điều kiện biên (1.14), thì x(t) có thể được viết dưới dạng: b G(t, r)f (r)dr x(t) = (1.17) a 1.1.2 Phương trình Fredholm loại 2 với hạch suy biến: Trong phần này, chúng ta xét phương trình tích. .. ngẫu nhiên Φ từ E vào Y được gọi là toán tử ngẫu nhiên tuyến tính bị chặn nếu A tuyến tính và tồn tại biến ngẫu nhiên không âm k(ω) sao cho với mỗi x ∈ E : ||Φx(ω)|| k(ω)||x|| hầu chắc chắn Định lý 1.9 Một toán tử ngẫu nhiên tuyến tính A từ E vào Y là liên tục ngẫu nhiên nếu và chỉ nếu: lim sup P (||Ax|| > t) = 0 t→∞ ||x|| 1 (1.38) Chứng minh: Giả sử A liên tục ngẫu nhiên Cho ε > 0 Do A liên tục ngẫu nhiên. .. hiểu thông thường trên mỗi quỹ đạo X(t)dt a b a X(t)dt là tích phân Riemann Tích phân của hàm ngẫu nhiên có các tính chất quen thuộc như của tích phân Riemann của hàm tất định Định lý 1.5 1 c a X(t)dt b b (a < c < b) + c X(t)dt = a X(t)dt b 2 a [αX(t) + βY (t)dt trong đó α, β là các biến ngẫu nhiên Chứng minh tương tự như trong trường hợp tích phân của hàm tất định Định lý 1.6 Giả sử X = X(t) là Lp liên... tục ngẫu nhiên trên E nếu nó liên tục tại mọi điểm x0 ∈ E Định nghĩa 1.5 1 Giả sử E là không gian Banach Toán tử ngẫu nhiên Φ từ E vào Y được gọi là tuyến tính nếu: với mỗi x1, x2 ∈ E, λ1, λ2 ∈ R ta có: Φ(ω, λ1x1 + λ2 x2 ) = λ1 Φ(ω, x1) + λ2 Φ(ω, x2) hầu chắc chắn 2 Toán tử ngẫu nhiên Φ từ E vào Y được gọi là toán tử tuyến tính liên tục ngẫu nhiên nếu Φ tuyến tính và liên tục ngẫu nhiên 3 Toán tử ngẫu. .. khả vi tại các điểm bước nhảy Tương tự hàm ngẫu nhiên Wiener W không L2 -khả vi ở bất cứ điểm t0 nào Bây giờ ta định nghĩa khái niệm tích phân Riemann cho hàm ngẫu nhiên Định nghĩa 1.2 Cho T=[a,b] và hàm ngẫu nhiên X = X(t), t ∈ T Với phép phân hoạch I của đoạn [a,b] a = t0 < t1 < < tn = b với |I| = max(ti+1 − ti ) là đường kính của I, ta lập tổng tích phân Riemann: n−1 SI = i=0 X(si )(ti+1 − ti... tục ngẫu nhiên tại 0 Từ đó: lim P (||A(xn ) − A(x0)|| > c) = P (||A(xn − x0)|| > c) = 0 xn →x0 Từ định lý trên ta suy ra nếu A là toán tử ngẫu nhiên tuyến tính bị chặn thì A là toán tử tuyến tính liên tục ngẫu nhiên Tuy nhiên điều ngược lại không đúng Sau đây là một số ví dụ về toán tử tuyến tính liên tục ngẫu nhiên Ví dụ 1.5 Giả sử T1 , T2, , Tn ∈ L(E, Y ) và α1 , α2 , , αn là các biến ngẫu nhiên ... SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình. .. 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên. .. xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ