mô hình ba nhân tố fama french và những nghiên cứu thực nghiệm
Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp Ngành Xây dựng bằng mô hình Fama - Frenc
... nghiên cứu thực nghiệm 15 1.2.1 Mô hình ba nhân tố Fama – French 15 1.2.2 Những nghiên cứu thực nghiệm mô hình ba nhân tố Fama – French 19 Kết luận chƣơng 24 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MÔ ... 1.2.2 Những nghiên cứu thực nghiệm mô hình ba nhân tố Fama – French Đã có nhiều công trình nghiên cứu giới Việt Nam kiểm định tính tính đắn mô hình ba nhân tố Fama – French, có nhiều kết nghiên cứu ... học thực tiễn luận văn - Luận văn nghiên cứu mô hình ba nhân tố Fama – French, có dẫn chứng nghiên cứu thực nghiệm thị trƣờng chứng khoán giới, từ làm sở nghiên cứu mối quan hệ ba nhân tố mô hình...
- 129
- 641
- 0
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA - FRENCH.PDF
... nh giá tài s n ba nhân t Mô hình m r ng c a mô hình CAPM, hai nhân t rút t nghiên c u Fama French (1992): nhân t quy mô nhân t giá tr Mô hình nhân t Fama nghi m bác b CAPM cho r French m t ch ... Ki th nh s phù h p c a mô hình nhân t c a Fama - French nhân t c thay b ng nhân t th nh mô hình nhân t Fama - French ng xu ng tr n th ng lên - Mô hình nhân t c a Fama - French có phù h gi i thích ... hình nhân t Fama French nghiên c u c th gi i v mô hình nhân t Fama - French u n d li u mô t bi n ph thu c các bi cl ph c s d ng nghiên c u Các n i dung ch Ki nhân t th nh mô hình nhân t Fama...
- 78
- 374
- 0
Nghiên cứu các nhân tố tác động lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng mô hình Carhart
... u nghiên c u l n, t nghiên c u mô hình m t nhân t c a Sharpe (1964) Linter n mô hình ba nhân t c a Fama French (1992), mô hình b n nhân t c a Carhart (1997) Trong mô hình tác gi nh n th y mô hình ... a mô hình Fama French, nghiên c b ng vi c thêm vào nhân t nghiên c ng c a nhân t c th c a m t s ng r ng mô hình có th gi n TSSL c a ch ng khoán n i d ng n hình nghiên c u ng d ng 2.1 Mô hình Fama- ... tiêu nghiên c u tác gi i nghiên c qui mô, nhân t giá tr nhân t th t ng ng, nhân t n TSSL c a c phi u? 1.8 ng nghiên c u: Carhart g m: nhân t th ng nghiên c u Mô hình nhân t ng, nhân t quy mô, nhân...
- 87
- 363
- 0
Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... Australia, Bangladesh, Canada, Chile, Colombia, Germany, Italy, Jamaica, Japan, Malaysia, Mexico, Philippine, S.Africa, S Venezuela D li u c thu th p t K t qu cho th y r ng, i quan h c chi Japan, Banglad ... Uddin (2009), phi a qu u m i quan h gi in d ng t ng dollar M theo Bangladeshi Taka, Indian Rupee s chung c a th ng ch a ch Dhaka, Bombay Stock Exchange Index and Karachi Stock Exchange All Share ... - n: : -Ng n h n: +Trung Qu c: M : Abdulrasheed Zubair (2013) Md.Lutfur Rahman Jashim Uddin (2009) ER Sifunjo E.Kisaka Anthony Mwasaru (2012) Baharom,Royfaizal Habibullah (2008) Adamopoulos Antonios(2010)...
- 99
- 501
- 2
Độ biến động vượt trội và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bằng chứng tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
... k t qu c a mô hình MSM (Markov-switching Multifractal), mô hình GARCH bi ng l ch s d bi ng Bài nghiên c u th c hi n d a ch s S&P 100 quy n ch n c phi u M t vài phát hi n quan tr Mô hình MSM GARCH ... “Trading activity and expected stock returns” Trong nghiên c u c a tác gi c th a a Fama French (1993), s d ng mô hình h i quy Fama- Macbecth (1973) mô hình OLS Tác gi s d ng d li u t su t sinh l i theo ... v i Ang c ng s bi nh nghiên c u không ph i ng bi Trong nghiên c c b ng cách ti p c n danh ki m tra tính v ng c a mô hình nghiên c u c a tác gi ã trình bày mô hình h i quy Fama- MacBeth (1973) cho...
- 75
- 360
- 1
Độ biến động dòng tiền và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu kỳ vọng nghiên cứu thực nghiệm trên TTCK Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... th th t t s v n c ph s cho t su t sinh l i, th c th th ,b s m ng v n c ph n iv , th , ng i nk v French (1992) b i di n ng v n c ph n i vi t nh n th s ng, theo uc t s v n c ph i di nr i ro ki t ... m p v i gi thuy danh m uc a m su t sinh l c n lu 1.5 Ph K t c u c a lu i c a lu i vi ch n tc u bao g u, c x li u, vi c nh u m hi n lu danh m m ; t qu v t qu c th c u c; cu t qu ch c n u ti th ... quan h cl c bi ng thu nh su t sinh l i k v n th y m i quan h a t su t sinh l i k v bi t th o lu Baker (1996) s d bi su t ng thu nh i t qu theo m c v th ng thu nh t qu c a h kh i hi u Huang (2009)...
- 79
- 319
- 0
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỚI NỔI.PDF
... tiêu nghiên c nghiên c u C nhân t ng quan nghiên c n t su t sinh l i c phi u t m i quan h t c m i n i c hình gi u d li u, mô nh gi thi t nghiên c u m th ng, bi ng giá c a TTCK m i n i n nghiên ... p h p nhân t n n t ng M t nh a mô hình nhân t c l a ch n s không tuân theo m t khuôn kh c th mà tùy thu c nhà nghiên c u l a ch n phù h p cho t ng m u nghiên c u riêng bi t V i r t nhi u nghiên ... D li u 26 3.2 Mô hình áp d ng nghiên c u 26 3.3 Các gi thi t nghiên c u 29 N i dung k t qu nghiên c u 31 4.1 T ng quan nghiên c u v m TTCK m i n i ...
- 115
- 299
- 1
những vấn đề cơ bản về mô hình đảm bảo chất lƣợng của mạng các trƣờng đại học asean (aun – qa models)
... AUN-QA Mô hình AUN-QA cấp chương trình ban đầu có điều chỉnh (từ cuối năm 2010) để nâng cao khả triển khai, hiệu đánh giá tác động Nguyên điều chỉnh mô hình AUN-QA minh họa tương ứng hình hình ... liên quan Khả tuyển dụng Thành tựu đạt đƣợc Nghiên cứu Đảm bảo chất lƣợng đối sánh nƣớc, quốc tế Hình – Mô hình AUN-QA cấp chương trình điều chỉnh Mô hình AUN-QA cấp chương trình bắt đầu tiêu chuẩn ... Dòng thứ tập trung vào kết trình học tập bao gồm tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên không tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình, khả tuyển dụng hoạt động nghiên cứu Cột cuối hướng...
- 10
- 576
- 0
Ảnh hưởng của cảm nhận về hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng đến dự định mua lại của học viên cao học tại thành phố Hồ Chí Minh
... ng tr a vào nghiên c u tin c y thang o thông qua h s Cronbach alpha Ki m nh giá tr thang o thông qua mô hình EFA 3.3.3 Ph ng pháp ki m nh gi thuy t nghiên c u Theo mô hình nghiên c u ã nghiên ... C s lý thuy t Báo cáo nghiên c u Nghiên c u nh l ng (n = 320) t gi thuy t, xác l p mô hình nghiên c u s b Phân tích k t qu nghiên c u Hình 3.1: Quy trình nghiên c u 3.2 Nghiên c u nh tính - xây ... t ng tích c c n d ng trách nhi m môi tr ng nh mua l i s n ph m t doanh nghi p c a h N m gi thuy t c tóm t t l i th hi n b ng mô hình nghiên c u (Hình 2.1) Mô hình th hi n m i quan h gi a thành...
- 110
- 474
- 1
Ứng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để KD chứng khoán.pdf
... nên nghiên cứu thêm nhân tố khác để mô hình đạt phù hợp cao Thực tế có mô hình nhân tố nhân tố 8 Những từ viết tắt CAPM: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM FF3FM: Mô hình Fama French ba nhân ... nhân tố liên quan đến quy mô công ty (SMB) nhân tố liên quan đến tỷ lệ giá sổ sách chia giá thị trường BE/ME (HML) 1.2.2.2 Mô hình Fama French ba nhân tố Mô hình Fama French ba nhân tố Fama French ... (2005) cho thấy kết từ mô hình Fama French tốt so với mô hình CAPM R2 mô hình CAPM 11.12% R2 mô hình Fama French 34.22% Với mô hình Fama French hồi quy liệu chéo có nhân tố quy mô có ý nghĩa thống...
- 111
- 2,006
- 34
MÔ HÌNH FAMA – FRENCH và ỨNG DỤNG đối với cổ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... không phụ thuộc vào ba nhân tố này, giới hạn viết chọn mô hình ba nhân tố, nhân tố khác xem xét sau 1.2 Thực tiễn áp dụng mô hình Fama – French Từ công bố mô hình Fama – French nghiên cứu áp dụng ... thuyết mô hình Fama – French, phát quan trọng Fama – French để cải tiến mô hình CAPM Tôi giới thiệu cách xây dựng mô hình Fama – French ba nhân tố gồm nhân tố thị trường, nhân tố quy mô vốn hóa nhân ... giới cho kết khả quan 1.2. 1Mô hìmh Fama – French nước phát triển • Nghiên cứu Mỹ Nima Billou (2004) 15 Tại Mỹ nghiên cứu “Kiểm định mô hình CAPM mô hình ba nhân tố Fama French năm 2004, tác giả...
- 58
- 1,021
- 10
Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Công nghệ viễn thông
... 1.2 Mô hình định giá tài sản vốn CAPM 1.2.1 Các giả định mô hình CAPM 1.2.2 Mô hình CAPM với nhân tố phần bù rủi ro thị trường 1.3 Mô hình Fama French ba nhân tố 1.3.1 Những ... Lan, mô hình Fama French thích hợp mô hình CAPM mô hình Fama French lại không lý thuyết tài hỗ trợ tốt cho việc giải thích tầm ảnh hưởng biến đến tỷ suất sinh lợi - Còn Đài Loan, mô hình Fama French ... Kết hồi quy nhân tố quy mô theo nhân tố thị trường 55 Bảng 3.17: Kết hồi quy nhân tố giá trị theo nhân tố thị trường 56 Bảng 3.18: Kết hồi quy nhân tố giá trị theo nhân tố quy mô 56 Bảng...
- 145
- 469
- 1
Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình Fama-French để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán ngành Dầu khí
... khác cho TSSL chứng khoán Đó lý nghiên cứu thêm ảnh hưởng nhân tố quy mô, nhân tố giá trị mô hình sau 3.3 Ước lượng TSSL kỳ vọng mô hình nhân tố Fama- French 3.3.1 Mô hình hồi quy Dùng phương pháp ... 3.4.2.2 Hồi quy với nhân tố thị trường nhân tố giá trị 51 3.4.2.3 Hồi quy với nhân tố quy mô nhân tố giá trị .52 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA- FRENCH – ĐƯA RA KIẾN ... kết mô hình Fama- French mô hình CAPM 48 3.4.1 So sánh kết kiểm định 48 3.4.2 Phân tích ý nghĩa việc thêm nhân tố vào mô hình: 49 3.4.2.1 Hồi quy với nhân tố thị trường nhân tố quy mô...
- 141
- 644
- 1
luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về mô hình Fama-French ba nhân tố và ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải
... phụ thuộc gần với thực tế Qua kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mô hình nhân tố Fama- French đưa vào năm 1993 làm điều 2.2 Mô hình Fama- French ba nhân tố Fama- French nghiên cứu dựa hai loại ... chế áp dụng mô hình Chương II: Mô hình Fama- French ba nhân tố khắc phục hạn chế mô hình CAPM Chương III: Sử dụng mô hình Fama- French ba nhân tố để đánh giá ảnh hưởng nhân tố tới tỷ suất ... tức cặp nhân tố mô hình có khả giải thích cho Do đó, ta đưa biến vào mô hình 3.2.3 Kết hồi quy danh mục với nhân tố mô hình Fama- French 3.2.3.1 Hồi quy danh mục với nhân tố mô hình FamaFrench...
- 48
- 522
- 1
Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình fama french để dự báo tỷ suất sinh lời chứng khoán ngành thủy sản việt nam
... mô hình Fama- French mô hình CAPM 51 3.4.1 So sánh kết kiểm định 51 3.4.2 Phân tích ý nghĩa việc thêm nhân tố vào mô hình 52 3.4.2.1 Hồi quy với nhân tố thị trường nhân tố quy mô ... 3.4.2.2 Hồi quy với nhân tố thị trường nhân tố giá trị 54 3.4.2.3 Hồi quy với nhân tố quy mô nhân tố giá trị 55 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ MÔ HÌNH FAMA- FRENCH – ĐƯA RA KIẾN ... 1.2 Mô hình định giá tài sản vốn CAPM 1.2.1 Các giả định mô hình CAPM 1.2.2 Mô hình CAPM với nhân tố phần bù rủi ro thị trường 1.3 Mô hình Fama- French ba nhân tố ...
- 143
- 960
- 0
- mô hình ba nhân tố
- mô hình ba nhân tố fama french
- mô hình 3 nhân tố fama french
- phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp việt nam
- mot mo hinh ba nhan to
- mô hình cnh hướng về xuất khẩu và những điều kiện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kỉnh tế ngành
- thay đổi cấu trúc mô hình ba nhân tố
- chƣơng 1 tổng quan và các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữatghđ thực hiệu lực và các yếu tố nền tảng của nền kinh tế
- những nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về kiểm định dạng đường cong lãi suất được xây dựng từ hai mô hình vasicek và cir
- hồi quy theo mô hình ba nhân tố fama french
- sánh hệ số chặn alpha giữa mô hình có nhân tố thanh khoản và không có nhân tố thanh khoản
- mô hình 3 nhân tố fama french và hồi quy theo chuỗi thời gian
- fama và james d macbeth rủi ro tỷ suất sinh lợi và sự cân bằng những nghiên cứu thực nghiệm 1973
- 1 mô hình ba nhân tố fama frenchvà các chứng cứ thực nghiệm
- những tiền đề ra đời mô hình ba nhân tố fama french
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25