lý thuyết quản trị rủi ro tài chính

... UNIVERSITY OF ECONOCMICS HO CHI MINH CITY KHOA TÀI CHÍNH SẢN PHẨM PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH THUYẾT TRÌNH GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG CÁC NGUYÊN LÝ ĐỊNH GIÁ KỲ HẠN, GIAO SAU VÀ QUYỀN ... mua tài sản với giá thực (quyền chọn mua) bán tài sản với giá thực (quyền chọn bán) + Bên mua thực quyền chọn mua giá tài sản cao giá thực + Bên bán thực quyền chọn bán kh giá thực cao giá tài ... GIÁ BẰNG CÁCH TỒN TRỮ Phần 02: KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ KHI TÀI SẢN CƠ SỞ TẠO RA DỊNG TIỀN Phần 03: MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ PHẦN BÙ RỦI RO Phần 04: ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN TRÊN HỢP ĐỒNG GIAO SAU Phần

Ngày tải lên: 25/12/2017, 09:25

... tốn Độ xác VaR Học thuyết giá trị cực trị Ứng dụng EVT GIỚI THIỆU Trong chương này, đề cập đến cách tiếp cận phổ biến để tính giá trị rủi ro (VaR) Thâm hụt kỳ vọng (ES) cho rủi ro thị trường Đó ... trường khoảng thời gian Lý thuyết giá trị cực trị cách làm mịn đuôi phân bố xác suất thay đổi hàng ngày danh mục đầu tư tính cách sử dụng mô lịch sử Lý thuyết giá trị cực trị sử dụng để ước lượng ... lý thuyết giá trị gia tăng cho Bảng 13.4 (tham số u 160 giá trị thử nghiệm cho β ξ 40 0.3) Dùng Excel để tìm kiếm giá trị β ξ mà tối đa hoá chức hàm log-likelihood: β = 32,532 ξ = 0,436 giá trị

Ngày tải lên: 11/01/2018, 21:24

... TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH  - MƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 13 MƠ PHỎNG LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ CỰC TRỊ GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang Lớp Tài K26 Nhóm thực hiện: ... CHƯƠNG 13 MÔ PHỎNG LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ CỰC TRỊ Trong chương này, đề cập đến cách tiếp cận phổ biến để tính giá trị rủi ro (VaR) Thâm hụt kỳ vọng (ES) cho rủi ro thị trường Đó gọi mơ lịch ... bao gồm VaR nhấn mạnh ES nhấn mạnh, nhà quản lý sử dụng (hoặc sử dụng sớm) để xác định vốn rủi ro thị trường Cuối cùng, bao gồm lý thuyết giá trị cực trị Đây công cụ sử dụng để cải thiện ước

Ngày tải lên: 11/01/2018, 21:24

... Trang 1KHOA TÀI CHÍNH BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH HOW TRADERS MANAGE THEIR RISKS (JOHN C HULL) CÁCH THỨC QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Giảng viên: Ths Nguyễn ... phần 1.6, có hai cấp độ mà rủi ro giao dịch của các định chế tài chính có thể kiểm soát được Thứ nhất, phòng ngừa rủi ro của “front office” bằng cách đảm bảo rủi ro tài chính của các biến số thị ... lẻ không được quá lớn Thứ hai, “front office” tập hợp các rủi ro tài chính của tất cả các nhà đầu tư để xác định đâu là rủi ro tổng thể có thể chấp nhận được Trong chương này, chúng ta tập trung

Ngày tải lên: 24/11/2016, 10:54

... Trang 1CHƯƠNG 6 QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG Trang 2Nội dung• Quản lý rủi ro thanh khoản • Quản lý rủi ro tác nghiệp Trang 3QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN• Khái ... phòng - Quản trị thanh khoản đối với ngoại tệ - Kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro thanh khoản - Công bố thông tin ra ngoài Trang 16QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP• Rủi ro tác nghiệp: Là rủi ro phát ... chí đánh giá rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tếTrang 14Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản• Biên pháp cụ thể - Quản trị thanh khoản có - Quản trị thanh khoản nợ - Quản trị thanh khoản

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... 1CHƯƠNG 5 QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁTrang 2Nội dung• Rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp • Rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương mại Trang 3Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp- Rủi ro tỷ giá là rủi ro phát sinh ... trị kỳ vọng tương lai của doanh nghiệp - Phân loại:  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng Trang 4Rủi ro ... bằng ngoại tệ - Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng xuất khẩu - Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng nhập khẩu Trang 6Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng: rủi ro tỷ giá phát

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... thấy vai tr quản trị rủi ro tài công ty, từ xác định Công ty cần xây dựng phận quản trị rủi ro tài với nhiệm vụ nhận diện hân tích rủi ro tài thường gặp công ty qua x l ki m soát rủi ro tài thông ... chương trình quản trị rủi ro tài đ chủ động h ng ngừa ki m soát rủi ro tài chính…Bên cạnh cần trọng đến tính minh bạch báo cáo tài Cập nhật kiến thức công cụ phổ biến quản trị rủi ro tài tác dụng ... Loại rủi ro Công ty Anh/ Chị thường gặp nhất? Rủi ro l i suất Rủi ro tỷ giá Biến động giá Rủi ro khác Rất thường xuyên 22 Loại rủi ro Công ty Anh/ Chị quan ngại rủi ro sau? Rủi ro l i suất 23 Rủi

Ngày tải lên: 07/04/2017, 15:25

... SẢN PHẨM PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 12: HỐN ĐỔI LÃI SUẤT GVHD: PGS TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO NHÓM THỰC HIỆN: 1.Lê ... với khách hàng hoán đổi, thực giao dịch hoán đổi với khách hàng họ gánh chịu rủi ro từ khách hàng  Gánh chịu rủi ro bên bị vỡ nợ, nơi đâu việc tốn thực bù trừ  Mỗi hoán đổi cụ thể hóa số tiền ... hai bên đồng ý tốn cho bên lại chuổi dòng tiền khoản thời gian xác định  Trong thị trường tài hốn đổi sản phẩm phái sinh tài bao gồm hai bên giao dịch thực chuỗi tốn cho bên lại vào ngày cụ thể

Ngày tải lên: 05/11/2017, 00:34

... UINIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY SẢN PHẨM PHÁI SINH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TH: ... ty OCC: quản lý thành viên để giúp đảm bảo hoạt động thị trường quyền chọn phù hợp không tạo rủi ro tồn thị trường CÁC QUY ĐỊNH TRÊN THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN  Các bang: mở rộng quyền quản lý đến ... tranh cải quyền quản lý giao dịch quyền chọn công cụ giao sau SEC CFTC (Ủy ban giao dịch quyền chọn hàng hóa) Trong nỗ lực giải vấn đề Các Chủ tịch CFTC SEC thỏa thuận, theo SEC quản lý quyền chọn

Ngày tải lên: 25/12/2017, 09:25

... chi phí vốn cho rủi ro đầu tư, rủi ro bảo lãnh phát hành rủi ro hoạt động  Rủi ro đầu tư chia thành rủi ro thị trường rủi ro tín dụng  Rủi ro bảo lãnh phát hành chia thành rủi ro phát sinh từ ... ý đến rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng, rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động Các vấn đề rủi ro tín dụng kiểm tra căng thẳng sử dụng, định nghĩa vỡ nợ sử dụng, tập trung rủi ro tín dụng, rủi ro liên ... tốn tổn thất rủi ro hoạt động mà 99,9% định không vượt năm  Vốn tối thiểu rủi ro hoạt động thiết lập mát trừ dự kiến mát 10 Trụ cột – Đánh giá kiểm soát  Bốn nguyên tắc quan quản lý quy định:

Ngày tải lên: 02/01/2018, 22:48

... Trong giới bàng quan với rủi ro, tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản cơng ty kỳ vọng lãi suất phi rủi ro Trong thực tế, tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản công ty thường cao (phản ánh phần bù rủi ... • X1 : Vốn lưu động/Tổng tài sản • X2 : Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản • X3 : EBIT/Tổng tài sản • X4 : Giá trị thị trường VCSH/Giá trị sổ sách nợ • X5 : Doanh thu/Tổng tài sản 3 D, cơng ty trả ... quan với rủi ro 19.8 SỬ DỤNG GIÁ CỔ PHẦN ĐỂ ƯỚC TÍNH XÁC SUẤT VỠ NỢ Xác suất vỡ nợ thực bàng quan với rủi ro Mơ hình Merton cung cấp cách thức để hiểu xác suất vỡ nợ giới bàng quan với rủi ro lại

Ngày tải lên: 03/02/2018, 09:33

... tất rủi ro nội Rủi ro nội rủi ro mà cơng ty kiểm sốt (nhân sự, hệ thống phần mềm quản lý, điều hành,…)  Nó bao gồm rủi ro phát sinh từ việc kiểm sốt khơng chặt chẽ (Rủi ro Rogue Trader rủi ro ... INSTITUTIONS-4TH Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động Một số nhà quản lý coi rủi ro hoạt động rủi ro quan trọng mà ngân hàng phải đối mặt Ln ln có nguy xảy tổn thất lớn tồn rủi ro hoạt động ... thu nhập sau rủi ro hoạt động  Rủi ro hoạt động, tên nó, rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh (rủi ro sai sót q trình giao dịch, toán, v.v ) 23.1 XÁC ĐỊNH RỦI RO HOẠT ĐỘNG  Rủi ro hoạt động

Ngày tải lên: 23/02/2018, 10:10

... QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 21 GIÁ TRỊ TÍN DỤNG CĨ RỦI RO GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Danh sách nhóm: Lê Xuân Thúy Lê Hồng Yến Đỗ Châu Phúc Rủi ro tín dụng VaR Rủi ro tín dụng ... dụng tương tự vỡ nợ Khoảng thời gian cho rủi ro tín dụng VaR thường dài rủi ro thị trường VaR Rủi ro thị trường VaR thường tính khoảng thời gian ngày Rủi ro tín dụng VaR thường tính với khoảng ... ro tín dụng VaR định nghĩa tương tự rủi ro thị trường VaR Đó rủi ro tín dụng bị tối đa khoảng thời gian định với mức độ tin cậy định Một số mơ hình VaR rủi ro tín dụng xem xét khoản lỗ vỡ nợ;

Ngày tải lên: 02/03/2018, 14:06

... thất rủi ro tài xảy 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tài doanh nghiệp 1.2.2.1 Nhận diện rủi ro tài a Mục tiêu nhận diện Hoạt động nhận diện rủi ro tài nhằm thống kê tất rủi ro tài xảy ra, xảy rủi ro ... trợ rủi ro tài Tài trợ rủi ro tài bao gồm hoạt động nhằm dự phịng nguồn tài cho thiệt hại rủi ro tài xảy b Biện pháp tài trợ rủi ro tài - Trích lập quỹ dự phịng Doanh nghiệp tài trợ rủi ro tài ... thất rủi ro tài gây cho doanh nghiệp b Biện pháp kiểm sốt rủi ro tài - Né tránh rủi ro - Ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro - Giảm thiểu tổn thất rủi ro tài gây 1.2.2.4 Tài trợ rủi ro tài a Mục tiêu tài

Ngày tải lên: 30/04/2021, 09:03

... DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TỐN  TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Tên nhóm lớp: 01 Thời ... rõ mặt lý thuyết thực tiễn tác động rủi ro tỷ giá đến doanh nghiệp xuất nhập đề xuất số biện pháp nhằm giảm rủi ro CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ 1.1 Khái niệm rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá ... rủi ro tỷ giá Rủi ro tài chính: giá trị tài sản ngoại tệ nắm giữ so với tải sản tính đồng tiền hiệu lực người giữ thay đổi tỷ giá ngoại tệ đồng tiền hiệu lực thay đổi Rủi ro chuyển đổi: rủi ro

Ngày tải lên: 27/10/2022, 21:32

... quát rủi ro đầu tư Các loại rủi ro đầu tư Rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống + Rủi ro thị trường + Rủi ro lãi suất + Rủi ro sức mua + Quản lý doanh nghiệp yếu + Tiến khoa học kĩ thuật … Rủi ro ... LOGO Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư Phần 1: Khái quát rủi ro đầu tư Nội dung trình bày Phần 2: Đo lường rủi ro đầu tư Phần 3: Quản trị rủi ro đầu tư Phần 4: Ngưỡng chấp nhận rủi ro LUAN VAN CHAT ... Quản trị rủi ro tài Chương 3: Quản trị rủi ro đầu tư GVHD : TS Bùi Hữu Phước HV: Nhóm LOGO LUAN VAN CHAT LUONG download

Ngày tải lên: 14/11/2022, 09:34

... Trang 1CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Trang 2Mục tiêu• Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất • Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất Trang 3Tìm hiểu về rủi ro lãi suất• Rủi ro lãi suất là ... của những công cụ tài chính doanh nghiệp đang nắm giữ • Khi lãi suất biến động  rủi ro lãi suất Trang 5Quản lý rủi ro lãi suất doanh nghiệp• Ví dụ: Công ty A có dự án đầu tư trị giá 10 triệu ... thương mại - Chính sách về lãi suất của ngân hàng thương mại Trang 24Phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất đối với ngân hàngTrong đó: + GAPrs = 0: không có rủi ro lãi suất+ GAPrs > 0: rủi ro xảy

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... dịch(Rủi ro liên quan đến một khoản vay) Rủi ro danh mục(Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản vay) Rủi ro xét duyệt Rủi ro kiểm soát Rủi ro cá biệt Rủi ro tập trung Trang 16Quản lý rủi ro tín ... tập trung thực tế trong danh mục tín dụng Trang 13Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng• Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro • Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng Trang 14Quản lý rủi ro tín dụng ngân ... Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng Trang 17Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng- Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là giảm thiểu rủi ro tín dụng

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... ro, xử lý rủi ro, theo dõi và rà soát quy trình quản lý rủi ro. 1.2.5. Các phương thức quản trị rủi ro - Quản trị rủi ro chủ động: Là phương thức quản trị rủi ro thông qua các chương trình, chính ... các tài liệu tham khảo, nội dung đuợc chia thnh 3 chng nh sau: ã Chng 1: Lý thuyt về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro ti chớnh. ã Chng 2: Thc trng v ri ro ti chính và quản trị rủi ro tài chính ... trình quản trị rủi ro hoàn chỉnh phải thể hiện được những nội dung cụ thể sau: Xác định rủi ro, mô tả rủi ro, phân tích rủi ro, lượng hóa rủi ro, xếp hạn rủi ro, đánh giá rủi ro, lập báo cáo vể rủi...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:14