bài toán thiệt hại đối với quá trình rủi ro với gia số phụ thuộc
Ứng dụng MATLAB trong tính toán ngẫu nhiên
... chương trình cửa sổ Commandwindow lệnh: »GPTB2 Enter • Đối với chương trình viết dạng function, có tham số đầu vào ra, ta phải truyền đủ tham số cần thiết Ví dụ: Giải phương trình bậc hai với ba ... a, c, m số nguyên không âm với m đủ lớn X0 số cho trước Vì d mod(m) phần dư chia d m, ≤ dmod(m) ≤ Dãy Un xác định sau Un = Xn với n = 0, 1, 2, m ≤ Un ≤ với n Đối với giá trị định tham số a, ... đoạn [0,1] 2.3 Sinh trình ngẫu nhiên 2.3.1 Mô trình Poisson Xét trình Poisson X(t) với cường độ λ Chúng ta ý trình X(t) số quan sát thời gian t xác suất quan sát xảy thời gian ∆t λ ∆t + 0(∆t)2...
- 62
- 904
- 0
Về tính ổn định tiệm cận với xác suất 1 của hệ phương trình vi tích phân ngẫu nhiên
... ổn định điều khiển đợc trình bày với chứng minh ví dụ minh hoạ 1.1 Bài toán ổn định Lyapunov Xét hệ thống mô tả phơng trình vi phân x = f(t,x), t (1.1) x(t0 ) = x0 Trong x(t) R n véctơ trạng ... (1.1) với giả thiết hệ có nghiệm 0, tức f(t,0)=0, t R + Ta nói:: - Hệ (1.1) ổn định với >0,t R + tồn số > (phụ thuộc vào ,t ) cho nghiệm x(t) : x(t ) = x thoả mãn : x (t ) x0 < < với t ... định tiệm cận Định lý 2.3 Ma trận A ổn định với ma trận Y đối xứng xác định dơng, phơng trình (LE) có nghiệm ma trận đối xứng xác định dơng X Đối với hệ tuyến tính không dừng x (t)=A(t).x(t),...
- 31
- 462
- 0
Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale
... ny l hu hn mi khong thi gian b chn Nhng s l vụ hn [0; ) Lng thi gian gia cỏc bc nhy liờn tip l cỏc bin ngu nhiờn c lp v cú phõn phi m vi tham s Nhng nu Tn l thi gian gia cỏc bc nhy nts v (n ... martingale ta cú E(Mtk Msk |Fsk ) = iu ny kộo theo tớnh cht trc giao c bn khụng gian Hilbert L2 , s gia Mtk Msk ca M l trc giao vi cỏc khụng gian L2 (, Fsk , P ) ,ngha l,cho bt k Y L2 (, Fsk , P ) ... l chuyn ng Brown B R Ngay tớch phõn n gin [0,t] BdB khụng th xỏc nh qu o tớch phõn Stieltjes Bi vỡ hu ht qu o ca mt chuyn ng Brown l bin phõn khụng b chn trờn mt khong thi gian Trong thc t tớch...
- 72
- 1,079
- 2
Tích phân ngẫu nhiên ITO và toán tử ngẫu nhiên trong không gian Banach tt
... nhiên thuộc LX (), toán tử hạch v toán tử covariance Trong Chơng ta nêu định nghĩa không gian hạch N (X, Y ), ta quan tâm đến không gian hạch N (X , X) Ta nhắc lại toán tử T L(X , X) đợc gọi l toán ... Gaussian đối xứng X-giá trị, Z, Q(A) = [Z(A), Z(A)] Từ Định lý 1.4.2 ta có định lý sau Định lý 1.4.3 Nếu X l không gian Banach loại tồn số C phụ thuộc vo không gian X cho với độ đo ngẫu nhiên Gauss đối ... )tR+ l họ tăng dần -đại số F Một trình ngẫu nhiên thực X = (Xt)tR+ đợc gọi l phù hợp với lọc F với t R+ Xt Ft Quá trình (Xt ) phù hợp với lọc F đợc gọi l Một submartingale với t, h R+ E(Xt)+...
- 102
- 657
- 0
Tích phân ngẫu nhiên ITO và toán tử ngẫu nhiên trong không gian Banach
... 96 3.4 Phụ lục 100 Mở đầu Trong ba kỷ qua, với công lao đóng góp nhiều hệ nh toán học, giải tích toán học trở thnh lĩnh vực toán học lớn với chuyên ngnh ... () (), a dP() a X (1.1) Định lý 1.5.3 Nếu X l không gian Banach loại tồn số C phụ thuộc vo không gian X cho với độ đo ngẫu nhiên Gauss đối xứng X-giá trị Z ta có E Z(A) C Q(A) C|Q|(A) Q l độ ... với tham số (, R) ta có dW (t) dW (t) = R ã d(t) 2.3 Quá trình Ito công thức Ito Định nghĩa 2.3.1 Giả sử X, Y l không gian Banach loại 2, X l không gian phản xạ, Z l độ đo ngẫu nhiên Gauss đối...
- 29
- 404
- 0
Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136
... u n g b l n h cua m^t q t r i n h d o i ^ai troti^ kh t h o l giar¿ ¿jo^ t ^ xx£\xxfi t a da du*e r a kli©i nifas ve ham dSi mcd i K t ) va ciil ro (xem / ? / , / / , / / , /)/) no l a nghi^m ... t u c TÚ (i».¿8) va gia ti' (5.23) suy r a r a n t » - ; ^ ^^^'^-^^^^^ ""•• Te X%ó thé suy ro ran¿; : (3.37) (5.33) ini' (x-xO A^(x,á) < O V¿>0, S;^-^0-> ' óa,(^.«í^> tronado JÍA(x,á)), niu ... (B.l) có ii::hi^'n nh^t troug: í/il-^.b) vcT t h ^ o Bo dS có ; nliát tron.e 'XfíP>^y ' Gie 5Ú (B-4) mm r >l/b , -^^ Yo4)=^^ ''P^ \ o , - ^ ^^L
- 77
- 498
- 0
Phương trình tích phân ngẫu nhiên
... phần quan trọng phương trình toán tử tuyến tính ứng dụng toán học Chúng ta xét ví dụ mối quan hệ phương trình tích phân phương trình khác Bài toán giá trị ban đầu: Xét phương trình vi phân cấp 2: ... b] Phương trình (2.1) phương trình toán tử tuyến tính xác định với hàm lực lượng ngẫu nhiên Do đó, nghiệm phương trình định nghĩa hàm ngẫu nhiên f (x, w), tính chất ngẫu nhiên phụ thuộc vào tính ... MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình...
- 70
- 215
- 0
Tiếp cận tích phân ngẫu nhiên từ di động ngẫu nhiên và quá trình wiener
... TS Nguyn Trung Hũa VINH-2010 Lời mở đầu Quá trình wiener trình ngẫu nhiên quan trọng nhất, lý thuyết ứng dụng Trong trình phát triển lý thuyết xác suất trình wiener công cụ cho nhiều định lý giới ... khoảng thời gian tổng nhiều thành phần nhỏ gần nh độc lập có phân bố chuẩn với kỳ vọng phơng sai không tỉ lệ thuận với độ dài khoảng thời gian Sự thay vị trí khoảng thời gian độc lập Trong luận ... góp vào lý thuyết chuyển động Brown Quá trình wiener mô hình tự nhiên chuyển động Brown Nó mô tả cách ngẫu nhiên, nhng liên tục chuyển động hạt, chịu ảnh hởng số lợng lớn phần tử chuyển động...
- 73
- 337
- 0
ĐỀ tài PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN
... phần quan trọng phương trình toán tử tuyến tính ứng dụng toán học Chúng ta xét ví dụ mối quan hệ phương trình tích phân phương trình khác Bài toán giá trị ban đầu: Xét phương trình vi phân cấp 2: ... b] Phương trình (2.1) phương trình toán tử tuyến tính xác định với hàm lực lượng ngẫu nhiên Do đó, nghiệm phương trình định nghĩa hàm ngẫu nhiên f (x, w), tính chất ngẫu nhiên phụ thuộc vào tính ... (2.34) Với A(w) ma trận ngẫu nhiên cỡ n × n với phần tử aij(w) định nghĩa (2.32), ξ b n vecto Chúng ta ý phương trình (2.34) giải phương trình toán tử ngẫu nhiên không gian Euclidean Rn không gian...
- 70
- 261
- 0
PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN
... ngẫu nhiên với giá trị toán tử 18 Chương MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi ... tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 19 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên không gian hàm liên tục: 21 3.2 Phương trình tích phân phi tuyến với vế ... (1.5) Bài toán giá trị ban đầu: Xét phương trình vi phân cấp 2: d2 x dx + a + bx = f (t) dt dt (1.6) với điều kiện ban đầu x′(0) = v0 x(0) = x0, (1.7) Trong (1.6) a b hàm t Nếu viết lại phương trình...
- 26
- 345
- 0
TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚIMARTINGALE
... không gian thời gian R+ 1.5.1 Hai trình ngẫu nhiên quan trọng 1.5.1.1 Quá trình Poisson Một trình N = {Nt , t ∈ R+ } trình Poisson với tham số α > có tính chất sau đây: (i) N0 = (ii) với s < ... N trình Poisson với tham số α > Trong trường hợp với trình thích nghi liên tục X ta có t ∞ Xs (ω)dMs (ω) = [0,t] 1{τk k=1 t} Xτk (ω) −α Xs (ω)ds, τk thời gian bước nhẩy k th N , hầu chắn với ... trưng chuyển động Brown Định lý 3.3.1 Một trình M chuyển động Brown R martingale địa phương liên tục với biến phân bậc hai [M ] cho: [M ]t = t hầu chắn với t 3.3.2 (3.7) Quá trình mũ Áp dụng công...
- 21
- 219
- 0
Nghiên cứu ứng dụng xác suất để phân tích tính ngẫu nhiên của chỉ tiêu thời gian trên sơ đồ mạng lưới Pert trong quản trị dự án
... công việc có tính ngẫu nhiên, thời gian hoàn thành dự án không phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên thời gian mà phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên chi phí hoàn thành, số yếu tố khác 37 Tài liệu tham khảo ... Đấy thời gian cần để hoàn thành công việc điều kiện thuận lợi Thời gian khó đạt đ-ợc Trên đồ thị phân phối xác suất, thời gian nằm cận d-ới -Thời gian hợp lý m (Mostprobabletime): thời gian hoàn ... kỳ vọng, tiến hành tính toán đ-ờng găng nhằm xác định thời gian kỳ vọng cần thiết để hoàn thành dự án xây dựng lịch trình hoạt động Trong việc tính toán này, xem xét thời gian hoạt động kỳ vọng...
- 38
- 549
- 0
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... phn ỏnh ri ro gn lin vi mi mt hng c s - Qun lý ri ro giỏ c: quyn chn cung cp mt c ch hiu qu cho phộp phũng trỏnh, hn ch ri ro v cho phộp chuyn dch ri ro t nhng ngi khụng thớch ri ro sang nhng ... quyn lp tc - Giỏ tr thi gian ca quyn: Giỏ tr thi gian ca mt quyn chn l khon chờnh lch gia giỏ ca quyn so vi giỏ tr ni ti Thi gian cho n ỏo hn quyn chn cng di thỡ giỏ tr thi gian ca quyn ú cng ln ... khụng gian xỏc sut 1.1.3 nh lý (B Borel Cantell) Cho (En) l mt dóy cỏc bin c khụng gian xỏc sut Khi ú, nu P( E ) < ) thỡ n =1 n ( ) P lim sup En = x 1.1.4 nh ngha Cho ( ,, P) l mt khụng gian...
- 37
- 1,804
- 9
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên
... Liapunốp luận văn đa số điều kiện đủ để hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên bị chặn với xác suất Luận văn gồm có hai chơng: Chơng I trình bày số kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng trình vi phân Chơng ... -35hay với thỏa mãn < Vậy với thỏa mãn < 0,58 0,58 nghiệm hệ cho bị chặn với xác suất 2.3 tính bị chặn với xác suất hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên không đa đợc dạng cauchy Trong phần ... dơng đối xứng nghiệm phơng trình Liapunốp rời rạc AT HA DT HD = G Trong G ma trận xác định dơng đối xứng tùy ý Mệnh đề sau thiết lập điều kiện tính bị chặn với xác suất nghiệm ca hệ phơng trình...
- 41
- 488
- 0
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... nhiễu với Bij = Bij ( ) (i, j =1,2) phụ (6) W (t ) trình Wiener tiêu chuẩn, thuộc vào tham số với Bij (0) = tham số dơng bé, đợc gọi hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô chứa tham số Trong ... đại số cho nghiệm x(t , t , x0 ) hệ (1a) lu lại lân cận điểm cân x = , ta xét đa tạp có phơng trình (3) Bài toán đặt xác định điều kiện đại số lên ma trận A, A1 , để hệ phơng trình (1a) với ... phơng trình vi phân tuyến tính (1.3.1) ổn định tiệm cận 1.3.2 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính với hệ số số Xét hệ phơng trình vi phân tuyến tính dX = AX dt , (1.3.8) 19 ma trận hệ số...
- 42
- 475
- 0
Tính ổn định mũ bình phương trung bình của nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên
... 1.1 Bài toán lý thuyết ổn định hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định hệ phơng trình sai phân tất định với ma trận 2.2 Tính ổn định hệ phơng trình sau phân với ma trận dạng tổng quát ... Chơng I Một số kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng trình vi phân Trong chơng giới thiệu khái niệm lý thuyết ổn định số phơng pháp khảo sát điều kiện ổn định hệ phơng trình vi phân 1.1 Bài toán lý ... nghĩa 2.1.1 Nghiệm y = hệ phơng trình sai phân (1) đợc gọi ổn định mũ với p (0;1) tồn số N > < p < độc lập với k0 y0 cho với k > k0 y0 Ă n nghiệm y(k, k0, y0) hệ phơng trình cho thoả mãn bất đẳng...
- 27
- 564
- 0
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... định VớI XáC SUấT CủA Hệ PHƯƠNG TRìNH VI PH ÂN NGẫU NHIÊN 1.5.1 Định nghĩa Quá trình W = (Wt, t > ) xác định không gian xác suất (, F, ) đợc gọi trình Wiener nếu: i) W0 = ii) (Wt) trình có gia số ... định với > 0, k0Z+, > (phụ thuộc vào k0, ) cho nghiệm x(k) hệ với x (k ) < x ( 0) < , k k0 1.6.1.2 Định nghĩa Hệ (1.7) ổn định tiệm cận hệ ổn định có số > cho: lim k với nghiệm x(k) với ... v(xk) < Vậy hệ cho ổn định tiệm cận Lyapounov 1.6.7 Tiêu chuẩn hệ số đại số hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên Bài toán Xét phơng trình sai phân ngẫu nhiên x k + = Ax k + B kx k = (A + B k )x k...
- 38
- 475
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose