đó chính phủ tác động tới bop theo 2 hướng

Tỷ giá hối đoái (slide)

... NZD/GBP = 2, 6410 /2, 1040 = 1 ,25 32 mua AUD NHB bán AUD C Bước 2: •Bán AUD C 1 ,25 56 NZD •Bán 1 ,25 56 NZD A 0,4754 GBP •Bán 0,4754 GBP B 1,00 02 AUD Vậy số tiền lời là: 1,00 02 – = 0,00 02 AUD Thực ... vào bán NHA: 2, 6410 NZD/GBP NHB: 2, 1040 AUD/GBP NHC: 1 ,25 56 NZD/AUD Trường hợp 2: Có khoảng cách tỷ giá mua vào bán NHA: 1,5445-1,5450 USD/EUR NHB: 1, 924 3-1, 924 7 USD/GBP NHC: 1 ,24 64-1 ,24 69 EUR/GBP ... 0,00 02 AUD Thực hiện: Bước 1: Tỷ giá chéo NHB NHC 1,54 32- 1,54 42 USD/EUR Bước 2: •Bán EUR NHA 1,5445 USD •Bán 1,5445 USD NHB 0,8 026 GBP •Bán 0,8 026 GBP NHC 1,0003 EUR Vậy số tiền lời là: 1,0003 –...

32
713
1

Những vấn đề cơ bản về giao dịch kỳ hạn, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn, bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn, ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... R USD = 5,65% - 6, 12% R GBP = 7 ,27 % - 7,78% R JPY = 2, 72% - 3,14% Tỷ giá giao ngay: S (USD/VND) = 14.537 – 14.546 S (GBP/USD) = 1, 4714 – 1,4 725 S (USD/JPY) = 97,730 - 101, 12 Tỷ giá kỳ hạn năm: ... S(USD/VND) = 15.714 – 15. 722 Mức lãi suất kỳ hạn tháng VND: 6,89% - 7,44%/năm Mức lãi suất kỳ hạn tháng USD: 4,68% - 5, 12% /năm Bảo hiểm khoản đầu tư ngoại tệ Tính tỷ giá kỳ hạn tháng theo thông số thị ... giao ngay: S(AUD/JPY) = (100,00 – 100, 20 ) Tỷ giá kỳ hạn tháng F(AUD/JPY) = (98,00 – 98,30) 1) Tính chi phí AUD tỷ giá giao mua vào sau tháng 92, 98 104 2) Tính chi phí AUD để mua kỳ hạn tỷ JPY...

47
2,023
14

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - bài 4 phân tích và cách tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... doanh hợp đồng xuất 6/30 /20 14 Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất Trò giá hợp đồng Lúc thoả thuận 20 0.000USD Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 Lúc đến hạn 20 0.000US D ?-? Trò giá xuất quy 20 0.000x15381VN ? raLúc ... doanh hợp đồng nhập 6/30 /20 14 Rủi ro tỷ giá vay ngoại tệ Số nợ vay gốc (USD) Lúc thoả thuận 2. 000.000 Lúc đến hạn 2. 000.000 Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 ?-? Trò giá nợ vay quy 2. 000.000x15383 ? Lúc ... kết kinh doanh 6/30 /20 14 Rủi ro tỷ giá cho vay ngoại tệ Lúc thỏa thuận Tỷ giá USD/VND 2. 000.000 15.381 – 83 Số nợ vay gốc (USD) Lúc đến hạn 2. 000.000 ?-? Trò giá nợ vay quy 2. 000.000 x 1531 ?...

14
1,082
2

hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế

... tệ lại không rõ ràng Tác động tỷ giá hối đoái tới cầu hàng hóa nhập Tác động tỷ giá đến cầu hoạt động nhập tương tự tác động tỷ giá đến cung hoạt động xuất khấu theo chiều hướng ngược lại Chẳng ... cầu thị trường nội địa hàng hóa nhập 1.1 .2. 1 Tác động tỷ giá hối đoái tới cung hàng hóa xuất nhập Tác động tỷ giá hối đoái tới cung hàng hóa xuất Tác động việc phá giá đồng nội tệ (tăng tỷ giá ... nhiên, tác động tỷ giá tới cầu hàng hóa xuất không giống loại hàng hóa Mức độ tác động thay đổi tỷ giá hối đoái tới cầu loại hàng hóa tùy thuộc vào độ co giãn cầu hàng hóa với giá Hơn thế, tác động...

123
374
0

Nghiên cứu vấn đề sử dụng các hợp đồng ngoại hối phát sinh đối với bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... 20 .149,3 25 .25 5,8 -5.106,5 20 04 58.453,8 26 .485,0 31.968,8 -5.483,8 20 05 69 .20 8 ,2 32. 447,1 36.761,1 -4.314,0 20 06 84.717,3 39. 826 ,2 44.891,1 -5.064,9 20 07 111 .24 3,6 48.561,4 62. 6 82, 2 -14. 120 ,8 20 08 ... 11.499,6 -2. 139,3 1999 23 .28 3,5 11.541,4 11.7 42, 1 -20 0,7 20 00 30.119 ,2 14.4 82, 7 15.636,5 -1.153,8 20 01 31.189,0 15. 027 ,0 16.1 62, 0 -1.135,0 20 02 34.300,0 16.100,0 18 .20 0,0 -2. 100,0 20 03 45.405,1 20 .149,3 ... giai đoạn 1999 -20 06 thể qua bảng sau: Năm Tỷ giá bình quân năm Mức biến động 1999 14.015 - 20 00 14.500 485 (3,46%) 20 01 15.071 571(3,94%) 20 02 15.405 334 (2, 22% ) 20 03 15.637 23 2(1,50%) 20 04 15.771...

107
711
0

Báo cáo rủi ro tỷ giá trường Học Viện Ngân Hàng

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... = E1 – E0 20 8 2. 083 521 P/L -5 .20 0 - 52. 075 -13. 025 -25 -25 Giảm 1% Giảm 10% 20 . 620 18.745 -20 8 -2. 083 5 .20 0 52. 075 Theo dự báo nhóm, tỷ giá năm 20 13 có xu hướng tăng, mức độ tăng từ 2. 5 – 3%, ... Ngày hôm (30/11 /20 12) , tỷ giá BQLNH 20 . 828 ,lãi suất kỳ hạn năm VND USD 7.5% 2% , theo cách tính Ngân hàng nhà nước tỷ giá kỳ hạn năm là: F = 20 . 828 + 20 . 828 x ( 7.5 2 ) x1 (1 +2 x1) = 21 .951 Sau năm, ... Ngày hôm (30/11 /20 12) , tỷ giá BQLNH 20 . 828 ,lãi suất kỳ hạn năm VND USD 7.5% 2% , theo cách tính Ngân hàng nhà nước tỷ quyền chọn năm là: F = 20 . 828 + 20 . 828 x ( 7.5 2 ) x1 (1 +2 x1) = 21 .951 Sau năm,...

13
527
3

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... động DN Ngoài tổn thất này, rủi ro tỷ giá gây bất ổn cho hoạt động DN Từ đó, tác động chung đến rủi ro DN làm cho giá trị DN sụt giảm 1 .2. 2 Tác động đến khả chịu đựng tài doanh nghiệp • Tác động ... có hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên chịu tác động rủi ro tỷ giá giá trị DN bị ảnh hưởng biến động tỷ giá Bởi biến động tỷ giá có tác động làm thay đổi dòng tiền kỳ vọng DN Qua đó, làm ... biến động tỷ giá gây Khi áp dụng điều khoản này, nhà XK NK chấp nhận điều chỉnh giá theo biến động tỷ giá đồng tiền toán Do điều khoản hợp đồng gọi điều kiện đảm bảo theo giá hàng hóa Theo đó, ...

20
3,457
21

Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Kiều 02/ 12/ 02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 20 03 -20 04 Phân tích tài Bài giảng Bài giảng 14 VND đến hạn, bất chấp biến động tỷ giá giao thò trường lúc Ví dụ ngày 18/11 /20 02 công ... công tác quản lý quỹ dự phòng cho quỹ không bi lạm dụng vào việc khác Nguyễn Minh Kiều 02/ 12/ 02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 20 03 -20 04 Phân tích tài Bài giảng Bài giảng 14 2. 3 ... gốc lãi lúc đáo hạn: 196.560(1+ 0,035 x 6/ 12) = 20 0.000USD Thu nợ số VND từ hoạt động đầu tư gửi ngân hàng gốc lãi 3. 023 .28 9.360(1 + 0,006 x 6) = 3.1 32. 127 .777VND Như giao dòch vay mïn mua bán thò...

11
673
9

Tài liệu Bài 17: Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm doc

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... bán, đó, Sagonimex tiến hành vay USD đem bán thò trường Các giao dòch có thểm tóm tắt sau: Ngày 18/11 /20 02: • • • Vay USD thời hạn tháng: Số tiền vay PV (20 0.000) = 20 0.000/(1+ 0,035 x 6/ 12) = ... 3. 023 .28 9.360(1 + 0,006 x 6) = 3.1 32. 127 .777VND Như giao dòch vay mïn mua bán thò trường tiền tệ thò trường ngoại hối, Sagonimex biết thu VND từ hợp đồng xuất khẩu, đó, tránh rủi ro biến động ... gốc lãi 197.044(1 + 0,03x6/ 12) = 20 0.000USD Sử dụng số USD toán hợp đồng nhập đến hạn trò giá 20 0.000USD Trả nợ vay VND gốc lãi 3.031. 127 .8 52( 1 + 0,0075 x 6) = 3.167. 528 .605VND Đây chi phí VND...

8
687
9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ" ppt

Danh mục: Báo cáo khoa học

... 14.804 13.496 4.674 -22 , 62% - Công nghiệp nhẹ 29 .446 23 .988 37.409 59.905 109.795 38,96% - Nông, lâm, thủy sản 14.634 20 .8 62 28.668 34 .27 9 30.910 20 .55% Tổng giá trị nhập 58.653 49 .24 3 54.683 81.734 ... xuất 45.746 33.991 45.4 02 81.434 09. 529 24 ,39% - Hàng tiêu dùng 12. 907 15 .25 2 300 3.836 -26 ,16% Nguồn: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế 36 9 .28 1 Giá trị nhập năm 20 09 so với năm 20 05 tăng 93%, mức tăng ... địa bàn Thừa Thiên Huế giai đoạn 20 05 -20 09 Đơn vị tính: Nghìn USD Chỉ tiêu 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 Tăng bình quân 145.379 26 ,31% Tổng giá trị xuất 57.119 61 .23 3 80.881 107.680 - Công nghiệp...

10
743
4

LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ, CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... withdrawal(-) (USD) (USD) 1,60 02 100 0 12 +20 00 000 1,60 42 100 26 2 +25 0 25 0 1,5980 99 875 -387 863 1,5 920 99 500 -375 +5 12 000 1,6010 100 0 62 +5 62 -5 62 000 Nguồn: Levi (20 07), page 71 Bảng 1-6: Số ... 18 2. 2 .2 Công cụ tương lai ngoại hối 20 2. 2.3 Công cụ hoán đổi ngoại hối 23 2. 2.4 Công cụ quyền chọn ngoại hối 24 Cách thức phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động xuất ... Tác động tác động tích cực, lại tác động tiêu cực Khi biến động tỷ giá trở thành tác động tiêu cực, điều trở thành trở ngại đáng kể với DN XNK, khoản thu hay chi ngoại tệ DN bị ảnh hưởng Do đó, ...

73
250
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 0. 028 2 − 0. 025 0.5 120 − 0.5100 = 0.5113 0.03 − 0. 025  N(d2) = N(-0. 028 2) = – N(0. 028 2) = – 0.5113 = 0.4887  Giá quyền chọn mua: c = So N d1 − K e−rT N d2 = 0.97 ∗ 0.5485 − 0.97 ∗ e−0. 028 1∗0 .25 ... Ta có: 𝑑1 = ln 103.07 0. 32 + 0. 028 1 + 0 .25 103.07 = 0. 121 8 0.3 0 .25 2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 = 0. 121 8 − 0.3 0 .25 = −0. 028 2 Tra bảng phân phối chuẩn, ta có N(0. 120 ) = 0.5478; N(0. 125 ) = 0.5497 Sử dụng phương ... hạn sau tháng Ta có: T = 2/ 12 Tiểu luận kinh doanh ngoại hối K50-FTU 𝑑1 = 1.6 329 0. 32 ln + 0. 028 1 + 1.6 329 12 0.3 12 2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 = 0.0995 − 0.3 = 0.0995 = −0. 023 0 12 Tra bảng phân phối chuẩn,...

28
430
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIẢI PHÁP phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (Mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu-

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 0. 028 2 − 0. 025 0.5 120 − 0.5100 = 0.5113 0.03 − 0. 025  N(d2) = N(-0. 028 2) = – N(0. 028 2) = – 0.5113 = 0.4887  Giá quyền chọn mua: c = So N d1 − K e−rT N d2 = 0.97 ∗ 0.5485 − 0.97 ∗ e−0. 028 1∗0 .25 ... Ta có: 𝑑1 = ln 103.07 0. 32 + 0. 028 1 + 0 .25 103.07 = 0. 121 8 0.3 0 .25 2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 = 0. 121 8 − 0.3 0 .25 = −0. 028 2 Tra bảng phân phối chuẩn, ta có N(0. 120 ) = 0.5478; N(0. 125 ) = 0.5497 Sử dụng phương ... hạn sau tháng Ta có: T = 2/ 12 Tiểu luận kinh doanh ngoại hối K50-FTU 𝑑1 = 1.6 329 0. 32 ln + 0. 028 1 + 1.6 329 12 0.3 12 2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 = 0.0995 − 0.3 = 0.0995 = −0. 023 0 12 Tra bảng phân phối chuẩn,...

28
365
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 20 04 3 32. 153 29 1.595 40.559 22 .003 5.5 82 16 421 18.556 2. 185 39 1.7 52 18.1 62 2003 28 8 .20 5 25 6 .24 2 31.963 18.047 5.937 12. 110 13.916 906 173 3 .29 8 16.481 20 02 200.088 169 .26 5 30. 823 17 .26 9 5. 922 ... trưởng lợi nhuận ròng 20 03 20 02 15 ,25 % 10,19% 44% 12, 32% 22 ,41% 67,16% 1 ,26 0,393 0,086 1 ,21 3 0,5083 0,08 12 1,308 0,634 0 ,21 3 2, 41 7,13 6,93 1, 324 6,03 2, 5 4 ,22 6,55 1,18 5 ,23 2, 76 4,65 5,99 1,15 3,98 ... 2. 147 20 0.068 43.988 50 977 45.015 42. 985 72. 476 2. 1 82 140.563 33.391 25 0.935 24 5.083 174.378 20 04 46.634 74.896 20 03 21 . 029 114.668 20 02 32. 187 61.063 37.786 29 .20 8 14.188 159.316 10.3 52 1.094...

83
1,222
2

Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... withdrawal(-) (USD) (USD) 1,60 02 100 0 12 +20 00 000 1,60 42 100 26 2 +25 0 25 0 1,5980 99 875 -387 863 1,5 920 99 500 -375 +5 12 000 1,6010 100 0 62 +5 62 -5 62 000 Nguồn: Levi (20 07), page 71 Bảng 1-6: Số ... 18 2. 2 .2 Công cụ tương lai ngoại hối 20 2. 2.3 Công cụ hoán đổi ngoại hối 23 2. 2.4 Công cụ quyền chọn ngoại hối 24 Cách thức phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt động xuất ... Tác động tác động tích cực, lại tác động tiêu cực Khi biến động tỷ giá trở thành tác động tiêu cực, điều trở thành trở ngại đáng kể với DN XNK, khoản thu hay chi ngoại tệ DN bị ảnh hưởng Do đó, ...

73
2,486
44

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá – thực tiễn trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 2. 2 .2 Thực tiễn áp dụng công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá thị trường Châu Âu .53 2. 2 .2. 1 Từ năm 20 05 đến cuối năm 20 07 53 2. 2 .2. 2 Từ năm 20 08 đến cuối năm 20 10 ... Bảng 2. 1 Doanh thu hợp đồng phái sinh tiền tệ sở giao dịch thị trường Mỹ từ 20 05 - 20 07 Năm Hợp 20 05 Quý 20 06 Quý Quý Quý Quý Quý Quý đồng Tương 22 60.5 26 21.7 25 80.9 27 94.0 29 42. 6 3603.7 323 7.3 ... 4556 .2 lai Quyền 131.0 128 .2 140.4 157.8 195.3 134.1 Quý 95.7 Quý 92. 1 Quý 20 07 106 .2 Quý 137.5 Quý 88.7 120 .8 chọn Nguồn: BIS Quaterly Review Statistical Annex, March, 20 08 2. 1 .2. 2 Từ năm 20 08...

98
1,770
32

Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm rủi ro sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... vực Phi nhân thọ 29 DNVN DN nước Nhân thọ DNVN DN nước Tổng cộng 4.134 606 25 . 323 10.888 14.435 30.063 10 .22 8 1 .26 6 32. 568 12. 8 42 19. 726 44.063 28 ,6% 46,5% 2. 3 .2 2.Những năm Năm 20 08, với lộ trình ... 13.990 24 . 426 1 .21 5 -58.001 146,1% 20 07 8.359 9.458 % 31% 12% 20 07 4.333 4.101 23 1 31.1 52 12. 215 18.936 35.485 Tăng trưởng 24 ,2% 20 06 20 07 Tăng trưởng 4.740 11.495 42, 5% Doanh thu: Đơn vị: tỉ đồng ... (1) 6 72 · Môi giới BH (8) 424 Tổng cộng so với14.030,4 20 06 Vốn chủ sở hữu 8.680 7.670 1.016 5. 624 1.5 02 4. 122 614 -14.918 21 2,5% Tổng tài sản 17.369 15.796 1.573 39.417 13.990 24 . 426 1 .21 5 -58.001...

40
1,440
3

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

...

3
661
1

46 Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Year Lương Thưởng Toàn ($) 1997 1 02. 000 1 02. 000 23 1998 104.000 128 .1 02 2 32. 1 02 1999 104.000 122 .441 22 6.441 20 00 108.000 78.000 186.000 20 01 1 12. 000 22 0.456 3 32. 456 Đồng nghiệp nhận xét Rusnak ... 155140 22 161 72 7.00% 70 320 727 816 9.66% SGTT 100815 1700358 5.93% 4178 65 423 0 0.64% EXIM 13 925 7 6 629 73 21 .00% 75453 OCB 1 922 25 3 022 0.76% 6094 163 426 3.73% Nam Á 1931 107358 1.80% 3075 539 62 5.70% ... ABBANK 25 15 27 527 6 0.91% 24 5 9 423 3 0 .26 % Gia Dinh - 92 1 029 55 -0.09% 20 5 23 220 0.88% 405 323 18. 62% Nguồn: Báo cáo thường niên năm 20 07 ngân hàng Qua bảng thấy, tỉ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh...

88
1,329
12

Phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại tỉnh Khánh Hòa

Danh mục: Kinh tế

107
241
1