Đang tải... (xem toàn văn)
Hình 3.1a chỉ ra rằng khi thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình của chi tiêu cũng tăng lên nhưng phương sai của sai số quanh giá trị trung bình của nó không thay đổ[r]
(1)5/13/2015 3:39 PM
Chƣơng 3: PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1 Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi
2 Hậu phương sai sai số thay đổi
3 Cách phát phương sai sai số thay đổi
(2)3.1 BẢN CHẤT
Xét ví dụ mơ hình hồi quy biến biến phụ thuộc Y chi tiêu hộ gia đình biến giải thích
(3)5/13/2015 3:39 PM
3.1 BẢN CHẤT
X1 X2 Xn X
Y
0
(a)
X1 X2 Xn X
Y
0
(b)
(4)3.1 BẢN CHẤT
Hình 3.1a thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số quanh giá trị trung bình khơng thay đổi mức thu nhập khả dụng
Đây trường hợp phương sai sai số không đổi, hay phương sai
(5)5/13/2015 3:39 PM
3.1 BẢN CHẤT
Trong hình 3.1b, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số không mức thu nhập khả dụng – phương sai tăng lên với thu nhập khả dụng
(6)Giải thích
Những người có thu nhập cao, nhìn chung, chi tiêu nhiều so với người có thu nhập thấp biến động chi tiêu cao
Đối với người có thu nhập thấp, họ có thu nhập để chi tiêu
(7)5/13/2015 3:39 PM
Ví dụ phƣơng sai sai số thay đổi
Khi thu nhập tăng, người có nhiều lựa chọn cho việc sử dụng tiền hơn, nên i2 tăng
với thu nhập
Những công ty có lợi nhuận lớn có thể có biến động mức chia cổ tức lớn
(8)3.2 HẬU QUẢ CỦA PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1 Ước lượng OLS tuyến tính Chúng ước lượng
khơng chệch Tuy nhiên, chúng khơng cịn có phương sai nhỏ nữa; nghĩa là, chúng khơng cịn hiệu
(9)5/13/2015 3:39 PM 3.3 PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN
PHƢƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI
1 Xem xét đồ thị phần dư
2 Kiểm định Park
3 Kiểm định Glejser
4 Kiểm định tương quan hạng Spearman
5 Kiểm định Goldfeld – Quandt
6 Kiểm định White
(10)1 Xem xét đồ thị phần dƣ
Biến phụ thuộc
Biến độc lập