Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO HỒNG PHÚC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CAO HỒNG PHÚC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan với đề tài luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Số liệu nghiên cứu thu thập từ nguồn liệu thống, có nguồn trích dẫn cụ thể số tài liệu nghiên cứu ghi đầy đủ phần tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2016 Tác giả Cao Hồng Phúc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài .4 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài .4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Hoạt động nhận tiền gửi .7 2.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 2.1.2.3 Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản 2.2 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.1 Thu nhập ngân hàng thương mại 2.2.2 Chi phí ngân hàng thương mại 10 2.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh 10 2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 12 2.3.1 Khái niệm 12 2.3.2 Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 12 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 13 2.3.3.1 Các yếu tố đặc trưng ngân hàng 13 2.3.3.2 Các yếu tố vĩ mô 19 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi cận biên ngân hàng thương mại 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 3.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại Việt Nam 30 3.1.1 Quá trình phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 30 3.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam 32 3.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 32 3.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụng 34 3.2 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên số Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015 37 3.3 Tương quan yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 41 3.3.1 Tổng tài sản 42 3.3.2 Quy mô vốn chủ sở hữu 45 3.3.3 Chi phí hoạt động 47 3.3.4 Chi phí lãi ẩn 48 3.3.5 Tỷ lệ lạm phát 50 CHƯƠNG 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 53 4.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 53 4.2 Mô tả biến 54 4.2.1 Biến phụ thuộc 54 4.2.2 Biến độc lập 54 4.2.3 Biến kiểm soát 54 4.3 Phương pháp kiểm định mô hình 55 4.4 Kết nghiên cứu 57 4.4.1 Kết phân tích thống kê mơ tả 57 4.4.2 Kết phân tích tương quan 58 4.4.3 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 59 4.4.3.1 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình 59 4.4.3.2 Kiểm định vi phạm giả thuyết mơ hình 61 4.4.3.3 Kết tương quan hồi quy 63 CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 68 5.1 Đối với NHTM Việt Nam 68 5.1.1 Giải pháp tăng quy mô ngân hàng 68 5.1.2 Giải pháp quản lý chi phí 69 5.1.3 Giải pháp vốn chủ sỡ hữu 71 5.2 Đóng góp đề tài 71 5.3 Giới hạn đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 73 5.3.1 Giới hạn đề tài 73 5.3.2 Kiến nghị hướng nghiên cứu 73 Kết luận 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT INF A C B B CT C B CT N BI D V C AP IP Kienlo ngbank Lienvie tPostba nk LOGSI ZE NHNN NHTM NHTW NIM Ex im ba nk G DP GP Ba nk H D Ba nk OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Tồn cầu Báo cáo tài Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Báo cáo thường niên Hồ Chí Minh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản – The equityto-Total Assets Ratio Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Tổng sản phẩm quốc nội – Gross Domestic Product Tỷ lệ lạm phát – Inflation ratio Chi phí lãi ẩn tổng tài sản – Implicit interest-to-Total Assets Ratio Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Quy mô ngân hàng đo logarit tổng tài sản – Logarit of Bank size Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Tỷ lệ lãi cận biên – Net interest margin Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam Oceanbank Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương OP Chi phí hoạt động tổng tài sản – Operating Costs-toTotal Assets Ratio PGBank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SaiGonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VietAbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VietCapitalbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VNCB Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Nội dung bảng Trang bảng 3.1 Số lượng ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 31 2008-2015 4.1 Mô tả biến 55 4.2 Các thông số thống kê mô tả 57 4.3 Kết phân tích tương quan biến 58 4.4 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy mơ 59 hình POOLED OLS, FEM REM 4.5 Kết hồi quy kiểm định giả thuyết hồi quy 61 4.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan 62 4.7 So sánh kết phân tích thực tế kỳ vọng 63 12 Anbar, A and Alper., De., 2011 Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey Business and Economics Research Journal, Vol 2, No 2, pp 139-152 13 Angbanzo, L (1997) Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk and off-balance sheet banking Journal of Banking and Finance 21, 55-87 14 Athanasoglou, P., Brissimis, S., and Delis, M., 2005 Bank- Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability Working Paper, No 25 15 Ayadi, N and Boujelbene, Y., 2012 The Determinants of the Profitability of the Tunisian Deposit Banks IBIMA Business Review Vol 2012 , Article ID 165418, 21 pages 16 Naceur, S B and Goaied, M., 2008 The Determinants of Commercial Bank Interest Margin and Profitability: Evidence from Tunisia Frontiers in Finance and Economics, Vol.5 No1, 106 – 13 17 Naceur, S B., 2003 The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence Paper Presented at the Proceedings of the Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference, Marrakesh Marocco, Decembre 16-18, 2003 18 Carbo V.S., & Rodriguez, F.F., 2007 The Determinants of Bank Margins in European Banking Journal of Banking and Finance, 31(7), p 2043-2063 19 Demerguỗ-Kunt A and H Huizinga., 1999 Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence World Bank Economic Review, Vol.13: 379-408 20 Guru B J Staunton and Balashanmugam., 2002 Determinants of commercial bank profitability in Malaysia Working papers, University Multimedia 21 Khrawish, H., Al-Abadi, M and Hejazi, M., 2008 Determinants of Commercial Bank Interest Rate Margins: Evidence from Jordan Jordan Journal of Business Administration Vol 4, No 4, 485 – 502 22 Kosmidou, K., Tanna, S & Pasiouras, F., 2005 Determinants of Profitability of Domestic UK Commercial Banks : Panel Evidence from the Period 1995-2002, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2005 23 Maudos, J and Fernandez de Guevara, J., 2003 Factors Explaining the Interest Margin in the Banking Sectors of the European Union MPRA Paper No 15252, posted 16 24 Molyneux, P., Thornton, J., 1992 Determinants of European Bank Profitability: A Note Journal of Banking and Finance 16 (6), 1173–1178 25 Pasiouras, F and Kosmidou, K., 2007 Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union Research in International Business and Finance 21 (2), 222–237 26 Saunders, A and L Schumacher, 2000 The determinants of bank interest margins: an international study Journal of International Money and Finance, No 19 – pp 813-832 27 Staikouras, C H & Wood, G., 2003 The Determinants of Bank Profitability in Europe, Paper Presented at the European Applied Business Research Conference, Venice, Italy, 9-13 June 28 Sufian, F and Chong, R R., 2008 Determinants of Bank Profitability in a Developing economy: Empirical evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol 4, No 2, 91–112 29 Tarus, D K., Chekol, Y B and Mutwol, M., 2012 Determinants of Net Interest Margins of Commercial Banks in Kenya: A Panel Study Procedia Economics and Finance 2, 199 – 208 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: Các NHTM Việt Nam phạm vi nghiên cứu STT Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu STT 13 Tên ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP.HCM Ngân hàng TMCP An Bình 14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Ngân hàng TMCP Bản Việt 15 Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân Hàng TMCP Công Thương 16 Ngân hàng TMCP Quốc dân 17 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 18 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 19 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Nam Ngân hàng TMCP Kiên Long Thương 20 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 21 Ngân hàng TMCP Việt Á 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Liên Việt Vượng 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 23 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 12 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 24 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nguồn: tổng hợp tác giả PHỤ LỤC 02: Tổng hợp tiêu từ Ngân hàng thương mại Việt Nam (2008 – 2015) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 NIM 0.0259 0.0167 0.0203 0.0235 0.0390 0.0263 0.0265 0.0292 0.0201 LOGSIZE 14.0225 14.2250 14.3120 14.4487 14.2463 14.2217 14.2544 14.3042 13.1301 OP 0.0151 0.0108 0.0105 0.0112 0.0242 0.0226 0.0215 0.0200 0.0183 CAP IP 0.0738 0.0008 0.0602 -0.0019 0.0555 0.0041 0.0426 0.0075 0.0716 0.0301 0.0751 0.0150 0.0690 0.0143 0.0635 0.0183 0.2931 0.0134 INF 0.1989 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0260 0.0318 0.0451 0.0373 0.0218 0.0220 0.0256 0.0298 13.4236 13.5800 13.6185 13.6629 13.7607 13.8290 13.8087 13.7716 0.0133 0.0155 0.0208 0.0240 0.0185 0.0164 0.0185 0.0154 0.1693 0.0077 0.1224 0.0119 0.1137 0.0217 0.1065 0.0221 0.0997 0.0127 0.0847 0.0134 0.0899 0.0134 0.0952 -0.0079 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0270 13.9665 0.0128 0.0791 -0.0025 0.0652 2010 2011 0.0212 0.0293 14.1769 14.2566 0.0106 0.0625 0.0116 0.0693 0.0004 0.0041 0.1175 0.1858 2012 0.0284 14.2552 0.0183 0.0739 0.0147 0.0921 2013 0.0273 14.2011 0.0211 0.0876 0.0129 0.064 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.0328 0.0375 0.0171 0.0185 0.0181 0.0202 0.0280 0.0139 0.0183 14.2453 14.2833 12.7703 13.0390 13.1616 13.2796 13.2043 13.4592 13.5716 0.0195 0.0192 0.0200 0.0118 0.0118 0.0130 0.0197 0.0145 0.0124 0.0118 0.0081 0.0127 0.0102 0.0023 0.0014 0.0078 0.0049 0.0097 0.0477 0.0063 0.1989 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0852 0.0857 0.1272 0.1222 0.1499 0.1734 0.2047 0.1132 0.0893 Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn 2015 0.0276 13.5499 0.0166 0.0963 0.0136 0.0063 2008 0.0195 13.0376 0.0165 0.0987 0.0112 0.1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0154 0.0245 0.0329 0.0339 0.0205 0.0163 0.0158 0.0351 13.2715 13.3014 13.3521 13.3346 13.4633 13.5659 13.6833 13.2692 0.0108 0.0137 0.0175 0.0301 0.0213 0.0164 0.0136 0.0242 0.0008 0.0119 0.0199 0.0296 0.0188 0.0147 0.0135 0.0219 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0281 13.4400 0.0173 0.0925 0.0120 0.0652 2010 2011 0.0180 0.0247 13.7767 13.9181 0.0091 0.0870 0.0052 0.0157 0.0724 0.0100 0.1175 0.1858 2012 0.0289 14.0111 0.0183 0.0647 0.0156 0.0921 2013 0.0337 14.0837 0.0234 0.0637 0.0151 0.064 2014 0.0324 14.2129 0.0226 0.0550 0.0166 0.0477 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.0534 0.0236 0.0200 0.0223 0.0385 0.0460 0.0252 0.0284 0.0278 0.0278 0.0431 0.0340 0.0548 0.0651 0.0467 0.0427 14.2875 13.5406 13.7531 13.9723 13.9865 13.8131 13.8855 13.9067 13.9259 13.0494 13.0747 13.2256 13.1865 13.1718 13.1669 13.1993 0.0294 0.0175 0.0153 0.0127 0.0175 0.0279 0.0203 0.0203 0.0209 0.0155 0.0187 0.0164 0.0208 0.0258 0.0259 0.0202 0.0205 0.0148 0.0073 0.0080 0.0197 0.0237 0.0128 0.0057 0.0140 0.0052 0.0126 -0.0223 0.0155 0.0201 0.0205 0.0127 0.0063 0.1989 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 2015 0.0351 13.2492 0.0213 0.1911 0.0169 0.0063 2008 0.0168 13.8353 0.0186 0.1134 -0.0005 0.1989 0.0624 0.1010 0.1430 0.1475 0.1102 0.0872 0.0667 0.1288 0.0691 0.0660 0.0521 0.0703 0.0842 0.1297 0.1038 0.1054 0.1021 0.1312 0.1629 0.2097 0.2151 0.2383 0.2384 0.2203 Thương Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0221 0.0255 0.0413 0.0427 0.0411 0.0346 0.0226 0.0224 14.0171 14.1830 14.1507 14.1822 14.2078 14.2783 14.4662 12.7913 0.0158 0.0143 0.0254 0.0273 0.0261 0.0235 0.0166 0.0165 0.1036 0.0964 0.1028 0.0901 0.1057 0.0952 0.0772 0.1659 -0.0015 0.0066 0.0189 0.0250 0.0200 0.0146 0.0210 0.0050 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0283 0.0316 0.0624 0.0509 0.0218 0.0255 0.0265 0.0266 13.0178 13.2143 13.2451 13.2845 13.3957 13.4112 13.3924 13.6960 0.0152 0.0173 0.0258 0.0289 0.0199 0.0186 0.0197 0.0121 0.1050 0.1327 0.1474 0.1659 0.1290 0.1295 0.1366 0.2586 0.0020 0.0082 0.0216 0.0220 0.0132 0.0149 0.0159 0.0006 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0302 13.8159 0.0139 0.2040 0.0047 0.0652 2010 2011 0.0220 0.0289 14.1177 14.2638 0.0078 0.1030 0.0018 0.0104 0.0888 0.0053 0.1175 0.1858 2012 0.0288 14.2308 0.0135 0.0929 0.0106 0.0921 2013 0.0161 14.2301 0.0125 0.0864 0.0095 0.064 2014 0.0168 14.2073 0.0127 0.0873 0.0095 0.0477 2015 0.0272 14.0964 0.0185 0.1053 0.0152 0.0063 2008 0.0298 14.3465 0.0117 0.0658 0.0124 0.1989 2009 0.0254 14.4074 0.0137 0.0658 0.0028 0.0652 2010 2011 0.0266 0.0339 14.4878 14.5643 0.0148 0.0676 0.0040 0.0155 0.0785 0.0089 0.1175 0.1858 2012 2013 0.0264 0.0230 14.6175 14.6712 0.0145 0.1006 0.0046 0.0133 0.0907 0.0032 0.0921 0.064 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á 2014 0.0204 14.7612 0.0119 0.0754 0.0023 0.0477 2015 0.0229 14.8289 0.0123 0.0670 0.0038 0.0063 2008 0.0371 14.2869 0.0256 0.0637 0.0178 0.1989 2009 0.0325 14.3870 0.0222 0.0524 0.0232 0.0652 2010 2011 0.0329 0.0435 14.5655 14.6633 0.0196 0.0500 0.0197 0.0623 0.0120 0.1175 0.0147 0.1858 2012 2013 0.0366 0.0317 14.7020 14.7607 0.0187 0.0672 0.0172 0.0942 0.0117 0.0921 0.0111 0.064 2014 0.0266 14.8203 0.0149 0.0836 0.0096 0.0477 2015 2008 0.0242 0.0253 14.8918 14.3918 0.0138 0.0720 0.0141 0.0546 0.0087 0.0063 0.0055 0.1989 2009 0.0235 14.4719 0.0153 0.0595 0.0052 0.0652 2010 2011 0.0251 0.0312 14.5638 14.6082 0.0151 0.0665 0.0164 0.0606 0.0089 0.1175 0.0096 0.1858 2012 0.0275 14.6856 0.0138 0.0561 0.0132 0.0921 2013 0.0254 14.7391 0.0136 0.0589 0.0040 2014 0.0259 14.8132 0.0133 0.0517 0.0055 0.0477 2015 2008 0.0227 0.0258 14.9298 13.0041 0.0130 0.0498 0.0205 0.1576 0.0067 0.0063 0.0142 0.1989 2009 0.0373 13.1033 0.0178 0.1837 0.0129 0.0652 2010 2011 0.0319 0.0353 13.2942 13.4053 0.0143 0.1595 0.0167 0.1475 0.0104 0.1175 0.0165 0.1858 2012 0.0432 13.4381 0.0186 0.1393 0.0230 0.0921 2013 0.0383 13.5158 0.0186 0.1209 0.0195 2014 2015 2008 0.0275 0.0269 0.0193 13.5921 13.6941 13.0118 0.0167 0.1028 0.0161 0.0855 0.0151 0.1402 0.0126 0.0477 0.0141 0.0063 0.0068 0.1989 2009 2010 2011 0.0220 0.0217 0.0220 13.1991 13.3817 13.3524 0.0135 0.1084 0.0123 0.1410 0.0147 0.1588 0.0007 0.0652 0.0041 0.1175 0.0077 0.1858 2012 2013 2014 0.0129 0.0173 0.0112 13.3911 13.4319 13.5513 0.0129 0.1436 0.0040 0.0127 0.1327 0.0133 0.0098 0.1022 0.0075 0.064 0.064 0.0921 0.064 0.0477 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long 2015 0.0263 13.6220 0.0105 0.0936 0.0159 0.0063 2008 0.0320 13.6469 0.0125 0.0998 0.0076 0.1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0266 0.0321 0.0376 0.0376 0.0340 0.0326 0.0331 0.0290 13.8389 14.0399 14.1425 14.2445 14.2562 14.3021 14.3445 13.3477 0.0114 0.0114 0.0135 0.0154 0.0152 0.0155 0.0156 0.0089 -0.0005 0.0062 0.0141 0.0085 0.0067 0.0067 0.0090 0.0168 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0236 13.4857 0.0087 0.1791 0.0013 0.0652 2010 2011 2012 0.0204 0.0084 0.0154 13.7423 14.0047 13.8754 0.0081 0.1040 0.0024 0.0058 0.0548 0.0062 0.0126 0.0744 0.0125 0.1175 0.1858 0.0921 2013 0.0108 13.9024 0.0100 0.0717 0.0074 0.064 2014 0.0090 13.9041 0.0097 0.0709 0.0051 0.0477 2015 2008 0.0135 0.0223 13.9282 13.5136 0.0114 0.0681 0.0111 0.0089 0.0574 0.0066 0.0063 0.1989 2009 0.0200 13.8054 0.0080 0.0556 0.0018 0.0652 2010 2011 0.0166 0.0136 14.0620 14.0583 0.0080 0.0549 0.0023 0.0110 0.0734 0.0035 0.1175 0.1858 2012 0.0183 14.0411 0.0169 0.0760 0.0113 0.0921 2013 0.0151 14.0298 0.0158 0.0780 0.0083 0.064 2014 0.0112 14.0186 0.0139 0.0794 0.0028 0.0477 2015 2008 2009 2010 0.0152 0.0429 0.0328 0.0397 14.0183 12.4682 12.8738 13.0996 0.0173 0.0277 0.0159 0.0144 0.1154 0.3563 0.1493 0.2564 0.0086 0.0242 0.0144 0.0164 0.0063 0.1989 0.0652 0.1175 2011 2012 2013 2014 0.0491 0.0580 0.0484 0.0344 13.2516 13.2691 13.3298 13.3637 0.0199 0.0306 0.0275 0.0227 0.1936 0.1854 0.1626 0.1456 0.0177 0.0289 0.0261 0.0208 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 2015 0.0325 13.4035 0.0226 0.1332 0.0215 0.0063 0.0998 0.0810 0.0695 0.0733 0.0840 0.0826 0.1049 0.1809 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP.HCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ 2008 0.0592 12.8723 0.0203 0.4624 -0.0010 0.1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0.0378 0.0350 0.0367 0.0369 0.0285 0.0227 0.0269 0.0119 13.2397 13.5439 13.7492 13.8223 13.9009 14.0035 14.0318 12.9804 0.0185 0.0146 0.0167 0.0156 0.0150 0.0134 0.0145 0.0138 0.0051 0.0117 0.0160 0.0178 0.0166 0.0152 0.0183 0.0033 0.0652 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0123 13.2817 0.0105 0.0939 -0.0030 0.0652 2010 2011 0.0152 0.0291 13.5364 13.6535 0.0098 0.0686 0.0044 0.0132 0.0788 0.0146 0.1175 0.1858 2012 0.0161 13.7225 0.0151 0.1022 0.0024 0.0921 2013 0.0036 13.9356 0.0117 0.0997 -0.0014 0.064 2014 2015 2008 0.0164 0.0305 0.0112 13.9979 14.0273 13.1578 0.0183 0.0892 0.0055 0.0226 0.0882 0.0143 0.0132 0.1576 -0.0088 0.0477 0.0063 0.1989 2009 0.0234 13.4388 0.0124 0.0880 0.0045 0.0652 2010 2011 2012 0.0238 0.0267 0.0161 13.7078 13.8512 14.0665 0.0133 0.0820 0.0080 0.0159 0.0821 0.0112 0.0144 0.0816 0.0053 0.1175 0.1858 0.0921 2013 0.0146 14.1572 0.0130 0.0721 0.0111 0.064 2014 0.0161 14.2280 0.0096 0.0620 0.0065 0.0477 2015 0.0181 14.3111 0.0102 0.0550 0.0090 0.0063 2008 2009 0.0292 0.0396 12.5248 12.5224 0.0166 0.3148 0.0269 0.0217 0.3324 0.0135 0.1989 0.0652 0.2204 0.1173 0.1175 0.1113 0.0914 0.0733 0.0706 0.1750 phần Bản Việt 2010 2011 2012 2013 2014 0.0232 0.0249 0.0227 0.0206 0.0203 12.9152 13.2296 13.3154 13.3628 13.4113 0.0132 0.0123 0.0171 0.0175 0.0193 0.2527 0.1945 0.1581 0.1396 0.1285 2015 0.0151 13.4627 0.0151 0.1142 0.0118 0.0030 0.0074 0.0124 0.0108 0.1175 0.1858 0.0921 0.064 0.0477 0.0108 0.0063 Nguồn: Tác giả tự tính, số liệu từ BCTC 24 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015 PHỤ LỤC 03: Kết ma trận tương quan PHỤ LỤC 04: Kết hồi quy biến phụ thuộc NIM theo mơ hình hồi quy bình phương nhỏ OLS PHỤ LỤC 05: Kết kiểm định VIF PHỤ LỤC 06: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động cố định FEM PHỤ LỤC 07: Kết hồi quy biến phụ thuộc ROA theo mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên REM PHỤLỤC 08: Kết kiểm định lựa chọn Kiểm định Breusch-Pagan: Kiểm định Hausman: Kiểm định White: Kiểm định Wooldrige: PHỤ LỤC 09: Kết hồi quy biến phụ thuộc NIM theo phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi FGLS ... quan Ngân hàng Thương mại yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Các yếu tố. .. tài: ? ?Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thương mại Việt Nam? ?? nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng, từ đưa kiến nghị phù hợp để ngân hàng tối đa... 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Có nhiều nghiên cứu giới tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng định yếu tố đặc trưng ngân hàng (bên trong) yếu tố