Nâng cao khả năng thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - QUÁCH HIỀN MUỘI NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - QUÁCH HIỀN MUỘI NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÂN THỊ THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Qch Hiền Muội tác giả luận văn “Nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” Tơi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu độc lập hướng dẫn khoa học TS Thân Thị Thu Thủy chưa công bố cơng trình khoa học Số liệu sử dụng luận văn thu thập từ báo cáo tài Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín website thống hợp pháp Những nội dung thông tin đề cập luận văn dựa nghiên cứu thực tế, báo đăng tải tạp chí uy tín với nguồn trích dẫn Tp.HCM, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Quách Hiền Muội MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Những biểu khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín… 2.2.1 Tồn đọng nợ xấu, trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý tài sản, khoản lãi dự thu 2.2.2 Lãi suất huy động vốn tăng cao 14 2.2.3 Giá cổ phiếu biến động bất thường 16 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 3.1 Thanh khoản ngân hàng thương mại 19 3.1.1 Khả khoản 19 3.1.2 Cung khoản, cầu khoản, trạng thái khoản 20 3.1.3 Đo lường khả khoản 22 3.1.4 Biểu khả khoản 23 3.1.5 Nguyên nhân dẫn đến khả khoản 24 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại 26 3.2.1 Yếu tố vĩ mô 26 3.2.2 Yếu tố nội ngân hàng 27 3.3 Các nghiên cứu trước khoản ngân hàng thương mại 29 3.3.1 Nghiên cứu Aspachs cộng (2005) 29 3.3.2 Nghiên cứu Lucchetta (2007) 30 3.3.3 Nghiên cứu C.Rauch cộng (2010) 30 3.3.4 Nghiên cứu Vodova (2011) 31 3.3.5 Nghiên cứu Ionica Munteanu (2012) 31 3.3.6 Nghiên cứu Doriana Cucinelli (2013) 31 3.3.7 Nghiên cứu Thân Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thanh Dung (2016) 32 3.3.8 Nghiên cứu Nguyễn Thị Mỹ Linh (2016) 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 35 4.1 Các hình thức đáp ứng khoản kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 35 4.2 Thực trạng khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 36 4.2.1 Tỷ số trạng thái tiền mặt 36 4.2.2 Tỷ số cấu tiền gửi 37 4.2.3 Tỷ số lực cho vay 39 4.2.4 Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng 40 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.3.1 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 42 4.3.2 Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 45 4.3.3 Dữ liệu nghiên cứu 46 4.3.4 Kết nghiên cứu 46 4.4 Đánh giá khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín 52 Kết luận chương 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Giải pháp nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 57 5.2.1 Quản lý xử lý nợ xấu nghiêm ngặt 57 5.2.2 Đảm bảo tỷ suất sinh lợi ngân hàng mức hợp lý 58 5.2.3 Cân đối chênh lệch lãi suất cho vay với lãi suất huy động hợp lý 59 5.2.4 Linh động kinh doanh theo tốc độ tăng trưởng kinh tế 60 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 60 Kết luận chương 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Việt đầy đủ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ALCO Ủy ban quản lý tài sản Nợ tài sản Có GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Southernbank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VIETCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank giai đoạn 2008-2018 .7 Bảng 2.2: Thang xếp hạng tín dụng Moody’s……………………………… .10 Bảng 2.3: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu Sacombank giai đoạn 2008-2018………………………………………………………………11 Bảng 2.4: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu MB giai đoạn 2008-2018 …………………………………………………………………………12 Bảng 2.5: Nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, khoản lãi dự thu VIETCOMBANK giai đoạn 2008-2018………………………………………… 13 Bảng 2.6: Lãi suất huy động bình quân ngắn hạn Sacombank giai đoạn 2008 2018………………………………………… ……………………………………14 Bảng 2.7: Lãi suất huy động bình quân ngắn hạn MB VIETCOMBANK giai đoạn 2008 - 2018………………………………………… …………………… 15 Bảng 2.8: Thị giá cổ phiếu Sacombank giai đoạn 2008-2018 ……………… 16 Bảng 2.9: Thị giá cổ phiếu MB VIETCOMBANK giai đoạn 2008 – 2018 17 Bảng 4.1: Tỷ số trạng thái tiền mặt Sacombank giai đoạn 2008-2018…… …… 36 Bảng 4.2: Tỷ số cấu tiền gửi Sacombank giai đoạn 2008-2018…………… 37 Bảng 4.3: Tỷ số lực cho vay Sacombank giai đoạn 2008-2018……… … 39 Bảng 4.4: Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng Sacombank giai đoạn 20082018……………………………………………………………………………… 40 Bảng 4.5: Mô tả biến mơ hình nghiên cứu…………………………… 45 Bảng 4.6: Thống kê mô tả biến phụ thuộc biến độc lập….……………… ……46 Bảng 4.7: Hệ số tương quan L1 biến độc lập… ……………….…… 47 Bảng 4.8: Hệ số tương quan L2 biến độc lập………………………….48 Bảng 4.9: Hệ số tương quan L3 biến độc lập………………………….48 Bảng 4.10: Hệ số tương quan L4 biến độc lập……………………… 48 Bảng 4.11: Kết hồi quy biến phụ thuộc L1 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….49 Bảng 4.12: Kết hồi quy biến phụ thuộc L2 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….49 Bảng 4.13: Kết hồi quy biến phụ thuộc L3 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….50 Bảng 4.14: Kết hồi quy biến phụ thuộc L4 biến độc lập NPL, ROE, IRM, GDP………………………………………………………………………….50 Bảng 4.15: Sự phù hợp mơ hình hồi quy biến L1, L2, L3, L4….…………… 51 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tỷ số trạng thái tiền mặt Sacombank giai đoạn 2008-2018………37 Biểu đồ 4.2: Tỷ số cấu tiền gửi Sacomankbank giai đoạn 2008-2018…… 38 Biểu đồ 4.3: Tỷ số lực cho vay Sacombank giai đoạn 2008-2018……… 40 Biểu đồ 4.4: Tỷ số tổng dư nợ tiền gửi khách hàng Sacombank giai đoạn 2008-2018…………………………………………………………………………41 59 nhu cầu rút tiền lớn đột ngột toàn hệ thống,… - Tập trung nâng cao lực tài thơng qua việc tăng vốn tự có, chất lượng tài sản Trước hết, ngân hàng phải tăng vốn điều lệ theo lộ trình hoạch định, nâng cao vị ngân hàng lịng khách hàng Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn với nội dung hấp dẫn, dựa vào vị thế, uy tín ngân hàng, chất lượng chăm sóc khách hàng để thu hút nguồn vốn ngắn hạn – trung – dài hạn từ tổ chức dân cư, ngân hàng đảm bảo chi phí việc huy động mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu khoản thời điểm hạn chế tối đa rủi ro khoản Thêm vào đó, Sacombank nên tập trung huy động nguồn vốn trung dài hạn với tỷ lệ cao, nguồn vốn sử dụng cho vay trung dài hạn hiệu thu lợi nhuận ổn định cho ngân hàng - Xem xét điều chỉnh lại tỷ lệ dư nợ ngắn hạn, dư nợ trung dài hạn, điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay nguồn vốn huy động, hạn chế cho vay lĩnh vực mang nhiều rủi ro bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng,… Nên đầu tư trái phiếu phủ, tín phiếu NHNN đảm bảo tính khoản cao cho tài sản có vấn đề khoản xảy - Sử dụng đòn bẩy tài cách có hiệu để tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động cho ngân hàng, hạn chế rủi ro khoản 5.2.3 Cân đối chênh lệch lãi suất cho vay ngắn hạn với lãi suất huy động ngắn hạn hợp lý - Ngân hàng nên giữ biên độ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động cách hợp lý, ổn định, không đẩy lãi suất cho vay lên cao lãi suất huy động thấp Đồng thời thực chăm sóc khách hàng vay thật tốt sau giải ngân để khách hàng vay nguồn thu lãi ổn định cho ngân hàng nhằm nâng cao tính khoản cho ngân hàng - Chú trọng cơng tác huy động chăm sóc khách hàng sau huy động tránh tình trạng khách hàng so sánh lãi suất huy động ngân hàng rời đi, đồng thời xây dựng lãi suất huy động cách hợp lý thu hút khách hàng tiền gửi theo giai đoạn thời gian, biến động thị trường phù hợp với chế lãi suất 60 theo quy định NHNN 5.2.4 Linh động kinh doanh theo tốc độ tăng trưởng kinh tế - Thực dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ thơng qua tốc độ tăng trưởng kinh tế Nắm bắt kịp thời độ tăng trưởng kinh tế, kinh tế suy giảm, ngân hàng nên nắm giữ nhiều tài sản có tính khoản cao kinh tế tăng trưởng, ngân hàng nên nắm giữ tài sản có tính khoản cao - Ngân hàng nên xem xét thành lập phận Quản lý rủi ro thị trường, hoạt động chủ yếu tìm hiểu vấn đề kinh tế Việt Nam giới, tìm hiểu tình hình biến động thị trường, lĩnh vực ngành nghề, từ tham mưu liên quan định quản trị khoản ALCO, để chiến lược quản trị khoản đạt hiệu 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu - Hạn chế đề tài Luận văn đạt mục tiêu nghiên cứu phân tích thực trạng khoản đo lường yếu tố có tác động đến khả khoản Sacombank Tuy nhiên, luận văn tồn số hạn chế: + Luận văn tập trung nghiên cứu ngân hàng cụ thể Sacombank chưa thực nghiên cứu đánh giá khả khoản ngân hàng khác để so sánh với khoản Sacombank + Dữ liệu thu thập thủ cơng báo cáo tài chính, báo cáo thường niên Sacombank Ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Thế giới khó tránh khỏi sai sót nhỏ sai lệch số liệu + Tình hình kinh tế giai đoạn nghiên cứu có nhiều diễn biến khác ảnh hưởng thời kỳ khủng hoảng tài năm 2008-2009, dẫn đến khơng đồng suốt giai đoạn nghiên cứu + Mô hình nghiên cứu vận dụng dựa mơ hình nghiên cứu Vodova (2011) xem xét tác động biến vĩ mô, vi mô, nhiên số biến không đưa vào nghiên cứu khủng hoảng kinh tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự phịng rủi ro tín dụng, … phần làm cho nghiên cứu chưa phân tích tác 61 động biến với khả khoản - Gợi ý hướng nghiên cứu Với số hạn chế trên, định hướng phát triển nghiên cứu cho đề tài sau sau: + Mở rộng nghiên cứu với ngân hàng khác để có sở so sánh khoản đề tài nghiên cứu + Thu thập nhiều quan sát giai đoạn dài hơn, hạn chế sai sót thấp liệu thu thập thủ công + Tách mẫu nghiên cứu theo giai đoạn để tránh tình trạng bị ảnh hưởng biến động kinh tế để nghiên cứu tác động trước - sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế qua đánh giá tác động cách xác + Đưa thêm biến vào nghiên cứu khủng hoảng kinh tế, tốc độ tăng trưởng cho vay, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng, để đánh giá thêm phần khách quan cho đề tài nghiên cứu áp dụng mơ hình nghiên cứu khác để đánh giá tác động yếu tố lên khả khoản Kết luận chương Dựa vào thực trạng khả khoản đo lường yếu tố tác động đến khả khoản Sacombank, nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả khoản Sacombank Những giải pháp dựa vào kết nghiên cứu thực chương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu nước: [1] Chính phủ, 2018 Nghị số 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Hà Nội Ngày 01 tháng 01 năm 2018 [2] Nguyễn Thị Mùi, 2006 Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê [3] Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2016 “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thương mại Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, số 09/2016 [4] Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Thơng tin tổng qt Sacombank Website [5] Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp 2008-2018 [6] Ngân hàng giới Thơng tin tốc độ tăng tưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát Việt Nam https://data.worldbank.org/country/vietnam [Truy cập ngày 20/04/2019] [7] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 [8] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2017 Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 [9] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018 Thông tư số 16/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2018 [10] Peter S.Rose, 1998 Commercial Bank Managerment Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Long Mai Công Quyền Hà Nội Nhà xuất Tài [11] Thân Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thanh Dung, 2016 “Nghiên cứu nhân tố tác động đến trạng thái tiền mặt ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 15 tháng 09/2016 [12] Trần Huy Hoàng, 2007 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Danh mục tài liệu tham khảo nước ngoài: [1] Aspachs, O., E Nier, M, Tiesset, 2005 Liquidity, Banking Regulation and the Macroecomnomy Evidence on bank liquidity holdings froms a pamel of UKresident banks Bank of England Working Paper, 2005 [2] C.Rauch, C.S, Stefen, Hackethal, Tyrell, M 2010 Determinants of bank liquidity creation Social Science Research Network [3] Doriana Cucinelli, 2013 The Determinants of Bank Liquidity Risk within the Context of Euro Area, Interdisciplinary Journal of Research in Business [4] Ionica Munteanu, 2012 Bank liquidity and its determinants in Romania, Procedia Ecomomics and Finance (2012) 993-998 [5] Luchhetta, M (2007), What Do Data Say About Monetary Policy, Bankliquidity and Bank Risk Taking? Economic Notes by Banca Montedei Paschi di Siena Spa, col 36, no.2 pp.189-203 [6] Mohamed Aymen Ben Moussa, 2015 The Determinants of Bankd Liquidity: Case of Tunisia, International Journal of Economics and Financial Issues Vol.5, No.1, 2015, pp.249-259 [7] Pavla Vodova, P., 2011 Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in the Cezh Republic Recent researches in Applied and Computational mathematics, ISBN:978-1-691804-00202:92-97 [8] Pavla Vodova, P., 2012 Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in Poland [9] Pavla Vodova, P., 2013 Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in Hungary Www.slu.cz, p180-188 PHỤ LỤC Phụ lục Dữ liệu chi tiết biến mơ hình Year CAP NPL ROE IRM GDP INF L1 L2 L3 L4 2008 0.1134 0.0060 0.1222 0.0679 0.0566 0.2312 0.1717 0.2178 0.6333 0.6388 2009 0.0890 0.0064 0.1584 0.0534 0.0540 0.0706 0.2551 0.3074 0.5413 0.6486 2010 0.1020 0.0213 0.1372 0.0697 0.0642 0.0886 0.0450 0.0490 0.6851 0.7704 2011 0.1380 0.0058 0.1363 0.0896 0.0624 0.1868 0.0671 0.0759 0.6320 0.6822 2012 0.1010 0.0205 0.0727 0.0284 0.0525 0.0909 0.2737 0.3194 0.5115 0.5971 2013 0.0860 0.0146 0.1306 0.0554 0.0542 0.0659 0.2461 0.2972 0.5693 0.6367 2014 0.0690 0.0119 0.1231 0.0518 0.0598 0.0471 0.1438 0.1768 0.5989 0.6610 2015 0.0420 0.0467 0.0732 0.0279 0.0668 0.0088 0.0513 0.0562 0.6745 0.7634 2016 0.0768 0.0691 0.0040 0.0347 0.0621 0.0324 0.0929 0.1066 0.6051 0.7033 2017 0.0801 0.0580 0.0508 0.0274 0.0681 0.0352 0.0521 0.0572 0.6366 0.7675 2018 0.0860 0.0054 0.0293 0.0672 0.0708 0.0354 0.0558 0.0615 0.5735 0.7022 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008 - 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Phụ lục 2: Thống kê miêu tả biến L1 L2 L3 L4 CAP NPL ROE IRM GDP INF Mean 0.1322 0.1568 0.6056 0.6883 0.0894 0.0242 0.0943 0.0521 0.061 0.0812 Median 0.0929 0.1066 0.6051 0.6822 0.086 0.0146 0.1222 0.0534 0.0621 0.0659 Maximum 0.2737 0.3194 0.6851 0.7704 0.138 0.0691 0.1584 0.0896 0.0708 0.2312 Minimum 0.045 0.049 0.5115 0.5971 0.042 0.0054 0.004 0.0274 0.0525 0.0088 Std Dev 0.0905 0.1108 0.0537 0.059 0.0248 0.023 0.0508 0.0207 0.0062 0.0687 Skewness 0.5274 0.4573 -0.1875 0.1938 0.0992 0.9872 -0.4847 0.2076 0.0536 1.239 Kurtosis 1.6294 1.5205 2.1469 1.8285 3.2464 2.4267 1.8949 1.9992 1.7447 3.3378 Jarque-Bera 1.3709 1.3866 0.398 0.6979 0.0459 1.9372 0.9905 0.538 0.7275 2.8666 Probability 0.5039 0.4999 0.8195 0.7054 0.9773 0.3796 0.6094 0.7641 0.695 0.2385 Sum 1.4546 1.725 6.6611 7.5712 0.9833 0.2657 1.0378 0.5734 0.6715 0.8929 Sum Sq Dev 0.082 0.1228 0.0289 0.0349 0.0062 0.0053 0.0258 0.0043 0.0004 0.0471 Observations 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008 - 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Phụ lục Hệ số tương quan L1, L2, L3, L4 biến độc lập Hệ số tương quan biến phụ thuộc L1 biến độc lập L1 L1 CAP NPL CAP NPL ROE IRM GDP 0.1329 -0.3883 0.1329 -0.3883 -0.5268 INF 0.3830 -0.1447 -0.9340 0.1817 -0.5268 0.3986 0.7192 -0.2827 0.8401 -0.6812 -0.7247 0.3643 -0.5386 ROE 0.3830 0.3986 -0.6812 0.5385 -0.5226 0.4994 IRM -0.1447 0.7192 -0.7247 0.5385 0.0178 0.6502 GDP -0.9340 -0.2827 0.3643 -0.5226 0.0178 -0.3773 -0.5386 0.4994 0.6502 -0.3773 INF 0.1817 0.8401 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008 – 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Hệ số tương quan biến phụ thuộc L2 biến độc lập L2 L2 CAP NPL CAP NPL ROE IRM GDP 0.1369 -0.4041 0.1369 -0.4041 -0.5268 INF 0.4028 -0.1240 -0.9380 0.2056 -0.5268 0.3986 0.7192 -0.2827 0.8401 -0.6812 -0.7247 0.3643 -0.5386 ROE 0.4028 0.3986 -0.6812 0.5385 -0.5226 0.4994 IRM -0.1240 0.7192 -0.7247 0.5385 0.0178 0.6502 GDP -0.9380 -0.2827 0.3643 -0.5226 0.0178 -0.3773 -0.5386 0.4994 0.6502 -0.3773 INF 0.2056 0.8401 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008 - 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Hệ số tương quan biến phụ thuộc L3 biến độc lập L3 NPL ROE IRM GDP INF 0.3147 0.0374 0.1754 0.5960 0.0858 -0.5268 0.3986 0.7192 -0.2827 0.8401 NPL 0.3147 -0.5268 -0.6812 -0.7247 0.3643 -0.5386 ROE 0.0374 0.3986 -0.6812 0.5385 -0.5226 0.4994 IRM 0.1754 0.7192 -0.7247 0.5385 0.0178 0.6502 GDP 0.5960 -0.2827 0.3643 -0.5226 0.0178 -0.3773 INF 0.0858 -0.5386 0.4994 0.6502 -0.3773 L3 CAP CAP -0.0971 -0.0971 0.8401 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008 - 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Hệ số tương quan biến phụ thuộc L4 biến độc lập L4 L4 CAP NPL CAP NPL ROE IRM 0.5481 -0.2879 -0.5268 0.5481 -0.5268 -0.3611 -0.3611 GDP INF -0.1183 0.8386 -0.4108 0.3986 0.7192 -0.2827 0.8401 -0.6812 -0.7247 0.3643 -0.5386 ROE -0.2879 0.3986 -0.6812 0.5385 -0.5226 0.4994 IRM -0.1183 0.7192 -0.7247 0.5385 0.0178 0.6502 0.8386 -0.2827 0.3643 -0.5226 0.0178 -0.3773 -0.5386 0.4994 0.6502 -0.3773 GDP INF -0.4108 0.8401 (Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank giai đoạn 2008- 2018, Dữ liệu Ngân hàng Thế giới) Phụ lục Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc Hồi quy biến phụ thuộc L1 Dependent Variable: L1 Method: Least Squares Date: 10/12/19 Time: 00:03 Sample: 2008 2018 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NPL -1.876155 0.5559 -3.374985 0.015 ROE -0.324542 0.221668 -1.464092 0.1935 IRM -1.649573 0.590395 -2.794013 0.0314 GDP -12.44452 1.58894 -7.831962 0.0002 C 1.053842 0.09626 10.94786 R-squared 0.962638 Mean dependent var 0.132236 Adjusted R-squared 0.937731 S.D dependent var 0.090542 S.E of regression 0.022594 Akaike info criterion -4.43933 Sum squared resid 0.003063 Schwarz criterion -4.25847 Log likelihood 29.41632 Hannan-Quinn criter -4.55334 F-statistic 38.64808 Durbin-Watson stat 2.491925 Prob(F-statistic) 0.000203 Hồi quy biến phụ thuộc L2: Dependent Variable: L2 Method: Least Squares Date: 10/12/19 Time: 00:06 Sample: 2008 2018 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NPL -2.261789 0.68482 -3.3028 0.0164 ROE -0.36185 0.27307 -1.3251 0.2334 IRM -1.927027 0.72731 -2.6495 0.0381 GDP -15.19938 1.95743 -7.765 0.0002 C 1.273893 0.11858 10.7426 R-squared 0.962136 Mean dependent var 0.1568 Adjusted R-squared 0.936893 S.D dependent var 0.1108 S.E of regression 0.027833 Akaike info criterion -4.0222 Sum squared resid 0.004648 Schwarz criterion -3.8413 Hannan-Quinn criter -4.1362 Log likelihood 27.1221 F-statistic 38.11542 Prob(F-statistic) 0.000211 Durbin-Watson stat 2.3588 Hồi quy biến phụ thuộc L3: Dependent Variable: L3 Method: Least Squares Date: 10/12/19 Time: 00:16 Sample: 2008 2018 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NPL 2.03647 0.80717 2.52298 0.0451 ROE 0.835076 0.32186 2.59451 0.041 IRM 0.958634 0.85726 1.11826 0.3062 GDP 5.95898 2.30715 2.58283 0.0416 C 0.063839 0.13977 0.45675 0.6639 R-squared 0.776366 Mean dependent var 0.6056 Adjusted R-squared 0.627276 S.D dependent var 0.0537 S.E of regression 0.032806 Akaike info criterion -3.6934 Sum squared resid 0.006457 Schwarz criterion -3.5126 Log likelihood 25.31393 Hannan-Quinn criter -3.8075 F-statistic Prob(F-statistic) 5.20738 0.037234 Durbin-Watson stat 2.4252 Hồi quy biến phụ thuộc L4: Dependent Variable: L4 Method: Least Squares Date: 10/12/19 Time: 00:27 Sample: 2008 2018 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NPL 1.577958 0.39375 4.00753 0.0071 ROE 0.758661 0.15701 4.83197 0.0029 IRM -0.120824 0.41818 -0.2889 0.7824 GDP 9.145374 1.12546 8.12592 0.0002 C 0.026615 0.06818 0.39035 0.7098 R-squared 0.95592 Mean dependent var 0.6883 Adjusted R-squared 0.926533 S.D dependent var 0.059 S.E of regression 0.016003 Akaike info criterion -5.1291 Sum squared resid 0.001537 Schwarz criterion -4.9482 Log likelihood 33.20998 Hannan-Quinn criter -5.2431 F-statistic 32.52899 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000331 2.6159 ... khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín nào? - Những yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín? - Giải pháp góp phần nâng cao khả khoản Ngân. .. khoản ngân hàng thương mại Chương 4: Phân tích khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Chương 5: Kết luận giải pháp nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương. .. giải pháp thiết thực nhằm nâng cao khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, ngân hàng, khoản ngân hàng, yếu tố ảnh hưởng