Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH VÕ TH ÁNH TUYT NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM Chuyên ngƠnh: TƠi chính - Ngơn hƠng Mư s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYN VN S TP H Chí Minh ậ Nm 2012 LI CAM OAN Ni dung và s liu phân tích trong Lun vn này là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên và cha đc công b trong bt k công trình khoa hc nào. MC LC Li cam đoan Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc bng biu Trang M đu 1 Chng 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Qun tr ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 3 1.1.1 Khái nim v ri ro 3 1.1.2 Ri ro trong kinh doanh ngân hàng 3 1.1.3 Qun tr ri ro trong kinh doanh ngân hàng 4 1.1.4 Các nguyên nhân dn đn ri ro 6 1.1.5 nh hng ca ri ro đn hot đng kinh doanh ca ngân hàng và nn kinh t - xã hi 7 1.2 Qun tr ri ro thanh khon trong Ngơn hƠng Thng mi 7 1.2.1 Khái nim thanh khon và ri ro thanh khon trong Ngân hàng Thng mi 7 1.2.2 Khái nim v qun tr ri ro thanh khon 7 1.2.3 Các nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon trong Ngân hàng Thng mi 9 1.2.4 Cung cu v thanh khon 9 1.2.5 ánh giá trng thái thanh khon 10 1.2.6 Chin lc qun tr thanh khon 11 1.2.7 Các phng pháp qun lỦ ri ro thanh khon 15 1.3 Các tiêu chí đánh giá hiu qu qun tr ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi 21 1.3.1 Vn điu l (vn đã đc cp, vn đã góp) và h s CAR (t l an toàn vn ti thiu) 21 1.3.2 H s gii hn huy đng vn (H 1 ) 21 1.3.3 H s t l gia vn t có so vi tng tài sn có (H 2 ) 21 1.3.4 Ch s trng thái tin mt (H 3 ) 22 1.3.5 Ch s nng lc cho vay (H 4 ) 22 1.3.6 Ch s d n/tin gi khách hàng (H 5 ) 22 1.3.7 Ch s chng khoán thanh khon (H 6 ) 22 1.3.8 Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD (H 7 ) 23 1.3.9 Ch s (tin mt + tin gi KKH ti các TCTD)/tin gi khách hàng (H 8 ) 23 Kt lun Chng 1 23 Chng 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM 25 2.1 Tng quan v Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 25 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 25 2.1.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam trong nhng nm qua 26 2.2 Thc trng v qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 31 2.2.1 Thc trng thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 31 2.2.2 Nhng mt đt đc và nhng hn ch v qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 39 2.3 Nguyên nhơn dn đn hn ch trong qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 42 2.3.1 V mt khách quan 42 2.3.2 V mt ch quan 43 Kt lun Chng 2 44 Chng 3: GII PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM 45 3.1 nh hng phát trin ca ngƠnh Ngơn hƠng Vit Nam vƠ ca Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 45 3.1.1 nh hng phát trin ca ngành Ngân hàng Vit Nam giai đon 2011-2020 45 3.1.2 nh hng phát trin ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 46 3.2 Gii pháp nhm nơng cao hiu qu qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn hƠng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 47 3.2.1 m bo vn t có  mc cn thit 47 3.2.2 Cân đi c cu ngun vn và s dng vn phù hp 48 3.2.3 Xây dng c ch chuyn vn ni b phù hp 48 3.2.4 Qun lỦ tt ri ro lãi sut và khe h lãi sut 49 3.2.5 Nâng cao nng lc qun tr trong ri ro thanh khon 49 3.2.6 Gn ri ro thanh khon vi ri ro th trng trong qun tr 50 3.2.7 Hoàn thin c cu t chc theo mô hình ngân hàng hin đi 51 3.2.8 D báo tt nn kinh t v mô 52 3.3 Gii pháp h tr 52 3.3.1 Hoàn thin các vn bn pháp lỦ 52 3.3.2 Kin ngh đi vi Chính ph 53 3.3.3 Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 54 3.3.4 Kim soát n xu 56 3.3.5 Hoàn thin h thng xp hng tín dng ni b 57 3.3.4 Hoàn thin h thng công ngh thông tin 59 3.3.5 Phát trin và đào to ngun nhân lc 59 Kt lun 61 TƠi liu tham kho DANH MC CÁC T VIT TT HQT : Hi đng qun tr NHNN : Ngân hàng Nhà nc. NHTM : Ngân hàng thng mi. OECD : T chc hp tác và phát trin kinh t. TCTD : T chc tín dng. TGTT : Tin gi thanh toán. TGKKH : Tin gi không k hn. TMCP : Thng mi c phn. WTO : T chc thng mi th gii. XHTD : Xp hng tín dng. DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1: Các ch s tài chính ni bt 27 Bng 2.2: Vn điu l và t l an toàn vn ti thiu (H s CAR) ca Vietcombank 32 Bng 2.3: H s H 1 và H 2 33 Bng 2.4: Vn t có, tng ngun vn huy đng và tng tài sn có 34 Bng 2.5: Ch s trng thái tin mt H 3 34 Bng 2.6: Ch s nng lc cho vay H 4 35 Bng 2.7: Ch s d n/tin gi khách hàng H 5 35 Bng 2.8: Ch s chng khon thanh khon H 6 36 Bng 2.9: Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD H 7 37 Bng 2.10: Ch s (tin mt + tin gi không k hn ti các TCTD)/tin gi khách hàng H 8 38 -1- M U 1. Tính cp thit ca đ tƠi: Trong nn kinh t th gii hin nay, khi mà s cnh tranh khc lit ca các ngân hàng nhm thu hút nhng dòng vn nhàn ri trên th trng, đã làm cho nhiu ngân hàng đang đi mt vi tình trng mt thanh khon cao. Thm chí có mt s ngân hàng đã phá sn và nh hng đn tính an toàn ca h thng ngân hàng, gây hu qu nghiêm trng cho toàn b nn kinh t. Chính vì vy, mt cu trúc thanh khon hp lỦ là nhim v quan trng hàng đu mà các nhà qun lỦ ngân hàng cn thc hin đ tài tr cho hot đng ca các Ngân hàng Thng mi th gii hin đang cnh tranh ngày càng gay gt. Và th trng Vit Nam cng nm trong bi cnh chung ca th gii. Tuy nhiên, vn đ ri ro thanh khon ti th trng Vit Nam dng nh cha đc quan tâm đúng mc. Theo đó, nu ngân hàng không có đ ngun vn cn thit đ đáp ng mi nhu cu ca th trng s có th mt kh nng thanh khon, mt uy tín và dn đn s đ v ca toàn h thng. Chính vì vy, vi tc đ tng trng và v th ngày càng đc khng đnh trên th trng quc t, thì vn đ thanh khon và qun tr ri ro thanh khon ti các Ngân hàng Thng mi Vit Nam có Ủ ngha cp bách c v lỦ lun ln thc tin. Trên c s vn dng nhng lỦ thuyt đc hc trong chng trình đào to bc cao hc ca Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, lun vn này bàn v “Nâng cao hiu qu qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam ”. 2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tƠi  tài nghiên cu gii quyt 3 vn đ c bn nh sau: - Làm sáng t mt s vn đ c bn v Ngân hàng Thng mi và c s lỦ lun v qun tr ri ro thanh khon ca ngân hàng. - Phân tích tình hình hot đng kinh doanh, thc trng thanh khon và qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam, t -2- đó đa ra nhng đánh giá chung và nhng mt hn ch ca công tác qun tr này ti ngân hàng. -  xut mt s gii pháp qun tr ri ro thanh khon có th áp dng trong thc tin đ nâng cao hiu qu công tác qun tr ri ro ti Ngân hàng. 3. i tng vƠ phm vi nghiên cu - i tng nghiên cu: Tng quan v qun tr ri ro trong kinh doanh ngân hàng và qun tr ri ro thanh khon, thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam; nhng hn ch và mt s bin pháp đ nâng cao hiu qu qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam. - Phm vi nghiên cu: Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam. 4. Phng pháp nghiên cu S dng phng pháp duy vt bin chng kt hp vi phng pháp nghiên cu thng kê, so sánh, phân tích…đi t c s lỦ thuyt đn thc tin nhm gii quyt và làm sáng t mc đích đt ra trong lun vn. 5. ụ ngha thc tin ca đ tƠi - Phân tích ni dung c bn ca qun tr ri ro trong kinh doanh ngân hàng và qun tr ri ro thanh khon. - ánh giá tính thanh khon và qun tr ri ro thanh khon, tìm ra nhng hn ch, tn ti và mt s bin pháp nhm hoàn thin hot đng này trong thi gian đn Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam. 6. Kt cu ca lun vn Ngoài phn m đu, kt lun, th mc, tài liu tham kho, lun vn gm 3 chng. [...]...-3- 1.1 trong 1.1.1 , , 1.1.2 , : so -4- - - - i r i to trong n lo i r i ro c b n - R ng: c a i r i ro ph u hi n R i ro t ng c t qua vi c n ho c tr n - p h n h ir ngo i t ho c kinh doanh ngo i t khi t n ng theo chi u ng b t l i - R i ro l th tr t: n ho c R i ro thanh kho n: ti n m t ho n ic a td t nt n m thu nh p c a n i r i ro xu t hi n trong tr u kh n ng chi tr vay m n 1.1.3... r i ro xu t hi n trong kinh ikp ng ng h p i uc a n ra p -5- ro ng r , -6- NHTM 1.1.4 : - - - Do h - ng: - - Do kinh doanh - Nh - -7- 1.1.5 - - ng ng - , ro 1.2 1.2.1 T 1.2.2 -8- n d tr thanh kho nh ng i nh ng ng i t kho n t th im t i m Trong ng h t nh ng , ngay c ah ns a ns s p ph i b ra m t kho n c thanh kho n k l i nhu n c a u ch a m t kh n ng ng ch n ch c ng c thanh n , kh n ng d tr thanh. .. du l ch c a u thanh kho n ng c u thanh kho n ch nh ng h p i v i c u thanh kho n ng n h n 1.2.3 T Thanh ng 1.2.4 ng -10- - - , Thu - trong 1.2.5 - than ng khi h n -11- ng 1.2.6 1.2.6.1 y 1.2.6.2 - -12- - nh - - - - - -13- h - - - nh - : N v -14- -15- tru 1.2.7 1.2.7.1 1.2.7.2 k g -16- 1.2.7.3 = 1.2.7.4 - - liquidity gap Khi (1) > (2): - thanh -17- Khi (2)>(1): - - - - - -18- Thanh kh = - -... u nh ng c thanh kho u vay v n l n M t u ng d chi tr nh ng ng tr n c i s n ng s Thanh kho n thanh kho n a th t u c th i ho c g n nh t c th i Ch ng h n, m t kho n ti n g i l n nh n khi i m r t l n, theo ngh a, m t s nh ti p t c du c ph i m v n i nv n s d ng ngay nh vay u t th i v , chu k c ng r quan tr ng trong vi c -9- d ki n c u thanh kho n i nv i c k ho n u tr c nh ng c nhi u ngu , c u v thanh kho... 197.363 222.090 255.496 307.621 366.722 13.528 13.946 16.710 20.737 28.639 ROAA % 1,31 1,29 1,64 1,50 1,25 ROAE % 19,23 19,74 25,58 22,55 17,08 % 3,87 4,61 2,47 2,81 2,03 2,26 3,26 2,81 2,83 3,41 1,19 1,14 1,21 1,15 0,67 1,90 2,86 2,33 2,46 5,07 26,63 28,99 37,62 39,70 38,33 9,20 8,90 7,64 9,0 11,14 % NIM % % % tr % -28- Vietcombank Nam Vietcombank 3,3% ra Vietcombank cho th Vietcombank Vietcombank - ... 1.3.3 H2 2): = x 100% -22- 1.3.4 H3 (H3): = 1.3.5 H4 (H4): = 1.3.6 H5 x 100% (H5): = 1.3.7 H6 x 100% x 100% (H6): = x 100% -23- Ch s ph nm l n m gi d ng nhu c u thanh kho l c nc 1.3.8 H7 chuy n t t (H7): = x 100% 1.3.9 KKH (H8): + H8 = x 100% do trong -24- T -25- 2.1 2.1.1 Vietcombank Vietcombank VCB Vietcombank Vietcombank o -26- Vietcombank Vietcombank Internet Banking, Vietcombank Money, SMS Banking, . RI RO THANH KHON TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Qun tr ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 3 1.1.1 Khái nim v ri ro 3 1.1.2 Ri ro trong kinh doanh ngân hàng 3 1.1.3 Qun tr ri ro. ri ro thanh khon, thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam; nhng hn ch và mt s bin pháp đ nâng cao hiu qu qun tr ri ro thanh khon ti Ngân. 3.2.5 Nâng cao nng lc qun tr trong ri ro thanh khon 49 3.2.6 Gn ri ro thanh khon vi ri ro th trng trong qun tr 50 3.2.7 Hoàn thin c cu t chc theo mô hình ngân hàng hin