Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH V TH HIN NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNG TÍN LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh – Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH V TH HIN NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNG TÍN Chuyên ngành : KINH T TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRNG QUANG THÔNG TP.H Chí Minh – Nm 2012 LI CAM OAN Tôi là V Th Hin, xin cam đoan lun vn thc s kinh t này là do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s liu đc s dng trong lun vn là trung thc và chính xác. Tác gi: V Th Hin MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC  TH DANH MC CÁC T VIT TT DANH SÁCH TÊN CÁC NGÂN HÀNG C VIT TT LI M U CHNG 1 C S LÝ LUN V QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NHTM 1 1.1 LÝ THUYT V THANH KHON TI CÁC NHTM 1 1.1.1 Khái nim v thanh khon 1 1.1.2 Các trng thái ca thanh khon 1 1.1.3 Các nhân t nh hng đn thanh khon 2 1.2 LÝ THUYT V QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NHTM 5 1.2.1 Khái nim ri ro thanh khon 5 1.2.2 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 5 1.2.3 Chin lc qun tr thanh khon 6 1.2.3.1 Nguyên tc chung v qun tr thanh khon 6 1.2.3.2 Các chin lc qun tr thanh khon 7 1.2.4 Các phng pháp qun lý ri ro thanh khon 9 1.2.4.1 Duy trì mt t l hp lý gia vn dùng cho d tr và vn dùng cho kinh doanh. 9 1.2.4.2 m bo t l kh nng chi tr 10 1.2.4.3 S dng các phng pháp d báo thanh khon 10 1.3 Ý NGHA VÀ VAI TRÒ CA QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NHTM 16 1.3.1 Bài hc t qun tr ri ro thanh khon các ngân hàng trên th gii 16 1.3.2 Bài hc qun tr ri ro thanh khon t các ngân hàng Vit Nam 17 1.3.3 Vai trò ca qun tr ri ro thanh khon ti các NHTM 19 1.3.4 Ý ngha ca qun tr ri ro thanh khon ti các NHTM 20 Kt lun Chng 1 22 CHNG 2 THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI VIETBANK 23 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA VIETBANK 23 2.1.1 Lch s hình thành, quy mô hot đng 23 2.1.2 C cu t chc: 24 2.1.3 nh hng phát trin 24 2.1.4 im mnh, đim yu 25 2.2 C S H TNG CA CÔNG TÁC QUN TR RI RO THANH KHON TI VIETBANK. 27 2.2.1 Vn bn liên quan đn công tác qun tr ri ro thanh khon 27 2.2.1.1 Các vn bn ca NHNN 27 2.2.1.2 Các vn bn ni b ca VIETBANK 27 2.2.2 ng dng công ngh thông tin trong công tác qun lý thanh khon 29 2.2.3 C cu t chc trong công tác qun tr ri ro thanh khon ti VIETBANK 31 2.2.4 Chin lc qun tr ri ro thanh khon ti VIETBANK 33 2.2.5 Các phng pháp qun lý thanh khon đc s dng ti VIETBANK 34 2.3 THC TRNG CÔNG TÁC QUN TR RI RO THANH KHON TI VIETBANK 34 2.3.1 Phân tích các ch tiêu thanh khon ca VIETBANK (S liu BCTC nm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 34 2.3.1.1 Vn điu l 34 2.3.1.2 Nhóm các h s an toàn: H s gii hn huy đng vn, h s t l gia Vn t có so vi Tng tài sn Có 35 2.3.1.3 Ch s trng thái tin mt (H 3 ) 37 2.3.1.4 Ch s v nng lc cho vay (H 4 ) 38 2.3.1.5 Ch s d n/Tin gi khách hàng (H 5 ) 40 2.3.1.6 Ch s chng khoán thanh khon (H 6 ) 41 2.3.1.7 Ch s trng thái ròng đi vi các t chc tín dng (H 7 ) 41 2.3.1.8 Ch s (Tin mt + Tin gi NHNN + Tin gi ti các TCTD)/Tin gi khách hàng (H 8 ) 43 2.3.1.9 Phân tích tng hp các ch s ca VIETBANK các nm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 44 2.3.2 So sánh mt s ch tiêu thanh khon ca VIETBANK, Kiên Long, i Á, i Tín (S liu BCTC nm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 45 2.3.2.1 H s gii hn huy đng vn (H 1 ) 46 2.3.2.2 T l gia vn t có so vi tng tài sn Có (H 2 ) 47 2.3.2.3 Ch s trng thái tin mt (H 3 ) 48 2.3.2.4 Ch s v nng lc cho vay (H 4 ) 49 2.3.2.5 Ch s d n/Tin gi khách hàng (H 5 ) 50 2.3.2.6 Ch s chng khoán trên tng tài sn Có (H 6 ) 51 2.3.2.7 Ch s trng thái ròng đi vi các t chc tín dng (H 7 ) 51 2.3.2.8 Ch s (Tin mt + Tin gi NHNN + Tin gi ti các TCTD)/Tin gi khách hàng (H 8 ) 52 2.3.2.9 Phân tích tng hp các ch s thanh khon ca các ngân hàng 53 2.3.3 Quan h gia các ch s thanh khon VIETBANK qua mô hình hi quy 57 2.3.4 Phân tích các nhân t nh hng ti qun tr ri ro thanh khon ti VIETBANK 62 2.3.5 ánh giá công tác qun tr ri ro thanh khon ti VIETBANK 66 2.3.5.1 u đim 66 2.3.5.2 Hn ch 66 Kt lun Chng 2 68 CHNG 3 MT S GII PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI VIETBANK 69 3.1 NH HNG PHÁT TRIN NM 2011-2015 69 3.2 MT S GII PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI VIETBANK 70 3.2.1 Qun tr tt các ch s thanh khon 70 3.2.2 Hoàn thin công tác cnh báo qua vic qun tr các ch s thanh khon . 72 3.2.3 Qun tr tt tài sn N và tài sn Có 73 3.2.4 Qun lý kh nng chi tr 76 3.2.5 Xây dng chin lc thanh khon d phòng 76 3.2.6 Hoàn thin h thng công ngh thông tin trong công tác thanh khon 77 3.2.7 Xây dng k hoch ng phó khi xy ra s c thanh khon 77 3.2.8 Qun tr nhân s 78 3.2.9 Qun tr thay đi trong công tác qun tr ri ro thanh khon 78 Kt lun Chng 3 79 KT LUN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1: Bng tính ch s H 1 ca VIETBANK qua các nm 35 Bng 2.2: Bng tính ch s H 2 ca VIETBANK qua các nm 37 Bng 2.3: Bng tính ch s H 3 ca VIETBANK qua các nm 38 Bng 2.4: Bng tính ch s H 4 ca VIETBANK qua các nm 39 Bng 2.5: Bng tính ch s H 5 ca VIETBANK qua các nm 40 Bng 2.6: Bng tính ch s H 6 ca VIETBANK qua các nm 41 Bng 2.7: Bng tính ch s H 7 ca VIETBANK qua các nm 42 Bng 2.8: Bng tính ch s H 8 ca VIETBANK qua các nm 43 Bng 2.9: Bng ch s H 1 các ngân hàng qua các nm 46 Bng 2.10: Bng ch s H 2 các ngân hàng qua các nm 47 Bng 2.11: Bng ch s H 3 các ngân hàng qua các nm 48 Bng 2.12: Bng ch s H 4 các ngân hàng qua các nm 49 Bng 2.13: Bng ch s H 5 các ngân hàng qua các nm 50 Bng 2.14: Bng ch s H 6 các ngân hàng qua các nm 51 Bng 2.15: Bng ch s H 7 các ngân hàng qua các nm 52 Bng 2.16: Bng ch s H 8 các ngân hàng qua các nm 53 Bng 2.17: Thng kê xp loi các ch s thanh khon các ngân hàng tng nm 54 Bng 2.18: Bng n xu ca các ngân hàng qua các nm 55 Bng 2.19: Bng t l n xu/ tng d n ca các ngân hàng qua các nm 56 Bng 2.20: Ma trn tng quan gia các bin H 1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5 , H 6 , H 7 , H 8 58 Bng 2.21: Bng kt qu hi quy 59 Bng 2.22: Ma trn tng quan gia các bin H 3 , H 5 , H 6 , H 7 59 Bng 2.23: Tóm tt bng kt qu kim đnh phng sai thay đi 60 Bng 2.24: Tác đng ca các ch tiêu trên bng cân đi k toán nh hng đn các ch s thanh khon 63 Bng 3.1: Bng k hoch kinh doanh nm 2011 69 Bng 3.2: Bng k hoch kinh doanh đn nm 2015 70 Bng 3.3: Ví d v xây dng b ch s thanh khon trong giai đon tng trng 71 Bng 3.4: Ví d v các cp đ cnh báo thanh khon 73 DANH MC CÁC  TH Trang  th 2.1: Ch s H 1 ca VIETBANK qua các nm 35  th 2.2: Ch s H 2 ca VIETBANK qua các nm 37  th 2.3: Ch s H 3 ca VIETBANK qua các nm 38  th 2.4: Ch s H 4 ca VIETBANK qua các nm 39  th 2.5: Ch s H 5 ca VIETBANK qua các nm 40  th 2.6: Ch s H 6 ca VIETBANK qua các nm 41  th 2.7: Ch s H 7 ca VIETBANK qua các nm 42  th 2.8: Ch s H 8 ca VIETBANK qua các nm 43  th 2.9: Ch s H 1 các ngân hàng qua các nm 46  th 2.10: Ch s H 2 các ngân hàng qua các nm 47  th 2.11: Ch s H 3 các ngân hàng qua các nm 49  th 2.12: Ch s H 4 các ngân hàng qua các nm 49  th 2.13: Ch s H 5 các ngân hàng qua các nm 50  th 2.14: Ch s H 6 các ngân hàng qua các nm 51  th 2.15: Ch s H 7 các ngân hàng qua các nm 52  th 2.16: Ch s H 8 các ngân hàng qua các nm 53  th 2.17: T l n xu/ tng d n ca các ngân hàng qua các nm 56  th 2.18: S bin đng ca ch s trng thái tin mt ca VIETBANK t tháng 12/2008 đn tháng 10/2011 58 [...]... ng t i c u thanh ng c a các kho n c p tín d ng t t c n t vi c thu h i v n vay, ch i ng tín d ng không t t s d n 3 tv n ng t i thanh kho n c a ngân hàng - Uy tín c a ngân hàng: Uy tín cao c a ngân hàng có kh ti n g i ti t ki m ng v nh, chi phí r u ki n kh ng ho ng, bi n ng kinh t , l m phát…uy tín ngân hàng s gi khách hàng g i ti ti n c bi n c các c l i, khi m t uy tín, khách hàng s ngân hàng n a, h... rút v ng g i ch gây ng r i ro thanh kho n trong th i gian ng n, th m chí không h gây r i ro thanh kho n n u ng v n rút không nhi u Tuy nhiên vi c rút v n hàng lo t l i gây r i ro nghiêm tr ng có th d n r i ro phá s n ngân hàng Uy tín c a ngân hàng còn giúp ngân hàng có th thanh kho n trên th l ng c bi t trong b i c nh kh ng ho ng thanh kho n - Nhân t i ng liên ngân hàng trong ng n h i: Thành b i c... i ro thanh kho n chính là vi c ngân hàng l a ch n c cho mình m t chi c thanh kho n t p v i t ng n phát tri n c a ngân hàng, ng v n hi u qu , s d ng v nt u qu c a qu n tr r i ro thanh kho n chúng ta s d ng các ch ng có so sánh Các ch u qu qu n tr r i ro thanh kho n c a m i ngân hàng chính là vi ng các ch s thanh kho n và so sánh v i các ch s thanh kho n trung bình ngành ho c so sánh v n tr r i ro thanh. .. c C u thanh kho n c a ngân hàng là t ng s ti n ngân hàng có nhu c u chi tr ngay l p t c ho c trong m t th i gian ng n Vi i cung thanh kho n và c u thanh kho n, trong cùng m t th m ho c trong cùng m t kho n th i gian, t o nên tr ng thái thanh kho n ròng (NLP) Tr ng thái thanh kho n ròng Tr ng thái thanh kho n ròng (NLP) = T ng cung thanh kho n – T ng c u thanh kho n Có th x y ra các tr ng thái thanh. .. tr ng tr c ti p t i thanh kho n c a 5 1.2 LÝ THUY 1.2.1 Khái ni R i ro thanh kho n là r i ro x , không th chuy ng các h ng h p ngân hàng thi u kh i k p các lo i tài s n ra ti n ho c không có kh ng thanh toán Theo Thomas P.Fitch “R i ro thanh kho n là r i ro khi ngân hàng thi u ngân qu ho c tài s n ng n h n mang tính kh ng nhu c u c i g i ti n ay” Theo Timothy W.Koch thì: “R i ro thanh kho n là s bi... Northern Rock, ch trong hai ngày, s ti n b rút kh i ngân hàng lên t i 4 t n liên t c rút ti n, Northern Rock chi tr cho khách hàng b ng ngu n ti n m t do Ngân hàng tr kho n ngày 22/03/2008, Northern Rock m t thanh c chính ph Anh ti p qu n * Lehman Brothers (2008) nh ch i này b phá s n ngày 15/09/2008, khi mà vào m òn là ngân hàng l n th M v i s nhân viên lên t ngân hàng ph n kinh t i m t v i r i ro là... c duy trì s ho t ng nh và b n v ng c a m i ngân hàng T nh ng bài h c trên cho th y: R i ro thanh kho n là v gia mà còn là v - c n qu n tr c bi t không ch m t ngân hàng, m t qu c mang tính toàn c u B i: i v i n i b ngân hàng: R i ro thanh kho n x n cho m t ngân hàng, 20 nh thì có th làm gi m sút l i nhu n, tr m tr thanh toán d - gây m t kh ng n phá s n ngân hàng iv i g i ti ng ra t ngu n v n t m th i... ng hàng ngày c a m i ngân hàng, khi r i thì s ng x u t i ho n k p th i ng c a ngân hàng Qu n tr r i ro thanh kho n giúp c các r i ro thanh kho n có th x y ra, t c nh ng gi i pháp ch h it ng nh m phòng ng a, h n ch và gi m t i thi u thi t ng c a các r Th hai, qu n tr r i ro thanh kho n hi u qu s là y u t quan tr trì s nh, c ng c c tài chính, nâng cao uy tín c a m th i góp ph duy ng i nhu n cho ngân hàng. .. Lu u th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n, phân tích các y ut n r i ro thanh kho n, t thanh kho n t ng qu n tr r i ro i pháp góp ph n nâng cao hi u qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng trong th i k h i nh p ng và ph m vi nghiên c u - ng nghiên c u c a bài vi t là r i ro thanh kho n t i VIETBANK - Ph m vi nghiên c u c a bài vi t là ph m vi VIETBANK, có so sánh v i i Tín u Bài lu d kê-mô t so sánh-... : V i chi c này ngân hàng ch cho vay ng n h n Khi có nhu c u thanh kho n phát sinh, ngân hàng có th thu h i các kho n cho vay ho c bán n - Chi c ti p c n th ph i d tr thanh kho l ng nhu c u thanh kho n ng ti n t : Chi òi h i ngân hàng i hình th c n m gi nh ng b ph n tài s n có tính thanh kho n cao, ch y u là ti n m t và các ch ng khoán ng n h n Khi xu t hi n nhu c u thanh kho n, ngân hàng bán các tài . ri ro phá sn ngân hàng. Uy tín ca ngân hàng còn giúp ngân hàng có th vay mn trên th trng liên ngân hàng trong ngn hn đ đáp ng thanh khon, đc bit trong bi cnh khng hong thanh. ti thanh khon ca các ngân hàng. 5 1.2 LÝ THUYT V QUN TR RI RO THANH KHON TI CÁC NHTM 1.2.1 Khái nim ri ro thanh khon Ri ro thanh khon là ri ro xy ra trong trng hp ngân. vn nh hng ti thanh khon ca ngân hàng. - Uy tín ca ngân hàng: Uy tín cao ca ngân hàng có kh nng thu hút ngun tin gi tit kim n đnh, chi phí r. c bit trong điu kin khng