Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 1, trình bày các nội dung sau:Lịch sử môn học, lịch sử môn học, nội dung nghiên cứu, các môn học liên quan, quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng,...
1 Chương LỊCH SỬ MÔN HỌC Thuật ngữ “Econometrics” ñược sử dụng ñầu tiên Pawel Ciompa vào năm 1910 Tuy nhiên, ñến năm 1930 , với cơng trình nghiên cứu Ragnar Frisch (Na Uy) thuật ngữ “Econometrics” ñược dùng ñúng ý nghĩa ngày hơm NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Cùng khoảng thời gian Jan Tinbergen (Hà Lan) độc lập xây dựng mơ hình kinh tế lượng Hai ơng trao giải Nobel năm 1969 – giải Nobel kinh tế ñầu tiên - với nghiên cứu kinh tế lượng by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) LỊCH SỬ MƠN HỌC Từ năm 1969 đến có giải Nobel trao cho nhà NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Econometrics – Kinh tế lượng Ước lượng, ño lường mối quan hệ kinh tế kinh tế lượng Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969 ðối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tiễn, qua kiểm tra phù hợp lý thuyết kinh tế Lawrence Klein – năm 1980 Trygve Haavelmo – năm 1989 Dự báo biến số kinh tế Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000 Robert Engle , Clive Granger - năm 2003 by Tuan Anh (UEH) CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN by Tuan Anh (UEH) QUY TRÌNH XÂY DỰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Lựa chọn vấn đề nghiên cứu Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Thu thập số liệu Toán học Ước lượng tham số Xác suất Xây dựng mơ hình Thống kê Khơng tốt Tin học Kiểm định Tốt Sử dụng mơ hình by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Có loại số liệu : SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Số liệu chéo (Cross data) : Số liệu nhiều biến số kinh tế thời ñiểm Số liệu theo thời gian (Time series data) : số liệu biến số kinh tế nhiều thời điểm Ví dụ : số liệu số giá năm 2005 Năm Chỉ số giá tiêu dùng Ví dụ : số liệu số giá tiêu dùng qua năm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 2001 2002 2003 2004 2005 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77 by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 5 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Số liệu hỗn hợp (Panel data) : kết hợp hai loại số liệu Ví dụ : số liệu số giá qua năm 2001 101,54 Chỉ số giá vàng 105,83 Chỉ số giá USD 103,19 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Nguồn số liệu Số liệu thực nghiệm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 2001 2002 2003 2004 2005 Số liệu phi thực nghiệm 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77 Chỉ số giá vàng 105,83 118,70 126,88 112,14 110,49 Chí số giá USD 103,19 101,95 102,32 100,21 100,83 by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 6 MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG a) Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu phụ thuộc ñại lượng kinh tế (biến phụ thuộc) vào hay nhiều ñại lượng kinh tế khác (biến ñộc lập, biến giải thích ) dựa ý tưởng ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc sở giá trị biết trước biến ñộc lập MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG b) Phân biệt quan hệ hồi quy với quan hệ khác Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân Quan hệ hồi quy với quan hệ tương quan Quan hệ hồi quy với quan hệ hàm số Như vậy: Biến ñộc lập có giá trị xác ñịnh trước Y = f (X ) Hàm hồi quy : Y = f (X ) +U Với U sai số Biến phụ thuộc ñại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân bố xác suất by Tuan Anh (UEH) Hàm số : by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF(Population Regression Function ) Là hàm hồi quy ñược xây dựng dựa số liệu tất ñối tượng cần nghiên cứu PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i , X ki ) + U i Y : Biến phụ thuộc Yi : Giá trị thực tế cụ thể biến phụ thuộc X2,X3,…, Xk : Các biến ñộc lập X2i,X3i,…, Xki : Giá trị cụ thể biến ñộc lập Ui : Sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression Function ) PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i , X ki ) + U i Nếu bỏ qua sai số Ui giá trị thực tế Yi thành giá trị ước lượng Yˆi PRF : Yˆi = f ( X 2i , X 3i , X ki ) by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 6 MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression Function ) Vì sai số Ui ln tồn mơ hình hồi quy ? Vì khơng biết hết yếu tố ảnh hưởng ñến biến phụ thuộc Y Vì khơng thể đưa hết yếu tố ảnh hưởng đến Y vào mơ hình ( làm mơ hình phức tạp ) Vì khơng có tất số liệu cần thiết Vì sai sót sai số trình thu thập số liệu by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG d)Hàm hồi quy mẫu - SRF (Sample Regression Function ) Trong thực tế khó nghiên cứu tổng thể nên thông thường người ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy mẫu => Gọi hàm hồi quy mẫu SRF : Yi = f ( X 2i , X 3i , X ki ) + ei Với ei sai số mẫu, phần dư, ước lượng Ui SRF: Yˆi = f ( X2i , X3i , Xki ) by Tuan Anh (UEH) ... 10 8,77 Chỉ số giá vàng 10 5,83 11 8,70 12 6,88 11 2 ,14 11 0,49 Chí số giá USD 10 3 ,19 10 1,95 10 2,32 10 0, 21 100,83 by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 6 MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG a) Quan hệ hồi... số giá USD 10 3 ,19 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Nguồn số liệu Số liệu thực nghiệm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 20 01 2002 2003 2004 2005 Số liệu phi thực nghiệm 10 1,54 10 3,72 10 3,97 10 9,28 10 8,77 Chỉ... 10 9,28 10 8,77 by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 5 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Số liệu hỗn hợp (Panel data) : kết hợp hai loại số liệu Ví dụ : số liệu số giá qua năm 20 01 1 01, 54 Chỉ số giá vàng 10 5,83