Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 7

Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Phương sai thay đổi, cụ thể như: Bản chất của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi.

1 Chương PHƯƠNG SAI THAY ðỔI Bản chất phương sai thay ñổi Bản chất phương sai thay đổi Khi giả thiết phương sai khơng thay đổi mơ hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Mơ hình bị phương sai thay đổi Hay mơ hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình 2: Phương sai sai số thay ñổi) Bản chất phương sai thay ñổi Lý phương sai thay ñổi Hậu phương sai thay đổi •Các ước lượng theo phương pháp OLS khơng ước lượng hiệu (khơng BLUE) • Do chất mối quan hệ kinh tế • Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu cải tiến sai số có xu hướng giảm dần • Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ khứ • Do việc thu thập liệu chưa chuẩn xác •Ước lượng phương sai bị chệch , kiểm ñịnh mức ý nghĩa khoảng tin cậy dựa theo phân phối t F khơng ý nghĩa Phát phương sai thay ñổi Bằng ñồ thị phân tán Phát phương sai thay ñổi Bằng ñồ thị phân tán Phương pháp kiểm ñịnh White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Yi = β + β X i + β X i + U i Phát phương sai thay ñổi Phát phương sai thay ñổi Phương pháp kiểm ñịnh White Bước : Tính tốn trị thống kê nR2 , n cỡ mẫu R2 hệ số xác ñịnh mơ hình hồi quy phụ bước Bước : Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính từ thu phần dư ei Bước : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α bậc tự k (k số tham số mơ hình hồi quy phụ ) Giả sử tra ñược Bước : Ước lượng mơ hình sau Bước : Nếu nR > χ α2 (k ) bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có tượng phương sai thay đổi ei2 = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + α X 2i X 3i + Vi Phát phương sai thay ñổi Phương pháp kiểm ñịnh Park Các bước giống kiểm ñịnh White hàm hồi quy phụ có dạng : Lnei2 = β1 + β2 ln Xi + vi Phương pháp thường ñược tiến hành Eviews Phát phương sai thay ñổi Phương pháp kiểm ñịnh Glejser Các bước giống kiểm ñịnh White hàm hồi quy phụ có dạng : ei = β1 + β2 Xi + vi ei = β1 + β2 X i + vi Phương pháp thường ñược tiến hành Eviews ei = β1 + β ei = β1 + β2 + vi Xi + vi Xi Phương pháp thường ñược tiến hành Eviews Khắc phục phương sai thay ñổi Khắc phục phương pháp bình phương nhỏ có trọng số Yi = β1 + β X i + U i Xét mơ hình hồi qui hai biến sau: Theo phương pháp OLS thông thường, ta ước lượng tham số cho : ∑ e =∑ (Y -Yˆ ) =∑ (Y -βˆ -βˆ X ) i i i i i → Min Khắc phục phương sai thay ñổi Khi  ˆ (∑ wi )(∑ wi X iYi ) − (∑ wi X i )(∑ wiYi ) β = (∑ wi )(∑ wi X i2 ) − (∑ wi X i )  ˆ * ˆ * β1 = Y − β X n n Trong đó: X* = ∑w X i =1 n i ∑w i=1 i Và i Y* = ∑w Y i =1 n i i ∑w i=1 i Khắc phục phương sai thay đổi ðối với phương pháp OLS có trọng số ∑ w e = ∑ w (Y − βˆ i i Với trọng số Wi i i − βˆ2 X i ) →