Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan,...

I Bản chất tự tương quan Chương TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan tượng có tương quan quan sát bảng số liệu Hiện tượng thường xảy ñối với liệu chuỗi thời gian gọi thuật ngữ sau Serial Correlation – tương quan chuỗi Autocorrelation – tự tương quan AutoRegression – tự hồi quy I Bản chất tự tương quan I Bản chất tự tương quan Nếu sai số Ut tương quan với Ut-1 (sai số kỳ trước ) ta có tượng tự tương quan bậc , ký hiệu AR(1) Trong giả thiết mô hình hồi quy cổ điển, ta giả định sai số Ui không tương quan với Nếu giả thiết bị vi phạm mơ hình hồi quy bị Phương trình tự tương quan bậc sau : bệnh “Tự tương quan” U t = ρU t −1 + ε t Vì tự tương quan thường xảy với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy chương ta viết : I Bản chất tự tương quan −1 < ρ < (*) ρ : hệ số tự tương quan Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Ut by Tuấn Anh với εt : Sai số ngẫu nhiên khơng tự tương quan by Tuấn Anh Một số dạng đồ thị có tự tương quan ei ei Nếu Ut tương quan với m kỳ trước ta có tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu AR(m) : t U t = ρ1U t −1 + ρ 2U t − + + ρ mU t − m + ε t t (a) (b) ei ei t t (c) by Tuấn Anh by Tuấn Anh (d) II Nguyên nhân tự tương quan II Nguyên nhân tự tương quan Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan - Do tính “quán tính ” số liệu - Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình trượt, làm trơn số liệu ….) - Do tượng “mạng nhện” - Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản lượng bánh trung thu v.v…) - Do ñộ trễ số liệu - Do lập mơ hình ( bỏ sót biến, dạng hàm v.v…) - Và nguyên nhân khác by Tuấn Anh by Tuấn Anh IV Hậu tự tương quan IV Hậu tự tương quan Các hệ số hồi quy ước lượng khơng tính BLUE σˆ = RSS ước lượng chệch n−k σ2 R2 cao so với thưc tế ( RSS thấp => ESS cao =>R2 cao) Việc dự báo khơng có hiệu tin cậy Phương sai ước lượng ñược ước lượng thường bị chệch ( thấp giá trị thực ) ( ước lượng chệch ) Làm cho tỷ số t lớn Kiểm định t F khơng ý nghĩa by Tuấn Anh by Tuấn Anh V Phát tự tương quan V Phát tự tương quan Phương pháp ñồ thị: Phương pháp đồ thị: 40 - Hồi qui mơ hình gốc thu phần dư et - Vẽ ñồ thị phần dư et theo thời gian et ut 30 20 10 t 1955 -10 1960 1965 1970 1975 1980 -20 -30 -40 Nhược điểm phương pháp đồ thị ? by Tuấn Anh 1985 V Phát tự tương quan V Phát tự tương quan Phương pháp Durbin - Watson: Phương pháp Durbin - Watson: Bước : tính trị thống kê n Durbin – Watson theo cơng thức Phương pháp dùng để kiểm định tự tương quan bậc với giả thiết d= ∑ (e − e t =2 t −1 t )2 n ∑e H0 : ρ = ( khơng có tự tương quan bậc ) H1 : ρ ≠ ( có tự tương quan bậc ) Với độ tin cậy (1-α) t =1 t Bước : tra bảng thống kê Durbin – Watson với mức ý nghĩa α, số quan sát n số biến ñộc lập k’ để Các bước kiểm định sau : tìm dU dL by Tuấn Anh V Phát tự tương quan V Phát tự tương quan Phương pháp Durbin - Watson: Phương pháp Durbin - Watson: Bước : Kẻ thang kiểm ñịnh dL ρ>0 Tương quan dương dU Khơng kết luận Nhược điểm kiểm định Durbin – Watson ? - dU ρ=0 Khơng có TQC bậc Khơng kết luận - dL ρ0 - dU ρ=0 ρ0 ρ=0 ρ0 ρ=0 ρ