Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Ngô Quyền

VP Bank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam cũng như các ngân hàng khác đều quan tâm đến công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng để ngân hàng có thể tồn tại, phát triển và đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

1 Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Xu hướng tự hóa tài mang tới cho Việt Nam vận hội nguy thách thức to lớn Các doanh nghiệp không đứng trước cạnh tranh gay gắt thị trường nước mà phải đối mặt với trình cạnh tranh khốc liệt thị trường nước Rủi ro đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thường trực nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, có đặc điểm khó dự đốn trước Hệ tất yếu Ngân hàng gặp rủi ro Kinh doanh ngân hàng đem lại lợi nhuận cao, song lại tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng Và song hành với hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Các số thống kê cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm tới 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Trong chất lượng tín dụng đánh giá chưa tốt, thể tỷ lệ nợ hạn cao so với khu vực chưa có khuynh hướng giảm vững Có thể nói rủi ro tín dụng tất yếu khách quan tồn kinh tế song hành hoạt động kinh doanh Ngân hàng Các Ngân hàng đề phịng giảm thiểu rủi ro tín dụng khơng thể loại bỏ Vì vậy, việc nhận diện giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng Ngân hàng mối quan tâm không cấp lãnh đạo, với giới quản lý điều hành hệ thống Ngân hàng mà cịn mối quan tâm tồn xã hội VP Bank ngân hàng TMCP Việt Nam ngân hàng khác quan tâm đến cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng để ngân hàng tồn tại, phát triển đứng vững trước cạnh tranh ngày gay gắt Tuy nhiên, q trình hoạt động điều khơng thể tránh khỏi vướng mắc, hạn chế thêm vào bất cập chế quản lý sách quản lý tín dụng làm cho hoạt động kinh doanh NHTM nói chung VPBank nói riêng gặp nhiều khó khăn Đánh giá tầm quan trọng tình hình em nghiên cứu đề tài “Nhận diện giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Ngô Quyền” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm giải vấn đề sau: - Nhận diện rủi ro tín dụng - Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng + Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) -Chi nhánh Ngô Quyền Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh, đồ thị … Nguồn số liệu khoá luận lấy từ VPBank – Chi nhánh Ngô Quyền , tạp chí Ngân hàng sách báo, với số liệu thu thập từ báo cáo thường niên NHNN Kết cấu khoá luận: Bài khoá luận chia thành chương lớn: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DIỆN VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK) - CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)- CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – GV: Lê Thị Thanh (giảng viên trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội) giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn cán NHTMCP doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam (VP Bank) - Chi nhánh Ngô Quyền đặc biệt cán nhân viên phịng tín dụng Chi nhánh – nơi em thực tập giúp em nhiều trình thực tập tìm hiểu đề tài Do thời gian thực tập trình độ nghiên cứu cịn nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý thầy cán nhân viên NHTMCP doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam (VP Bank) - Chi nhánh Ngô Quyền bảo thêm giúp em hoàn thành đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NHẬN DIỆN VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng ngân hàng Tín dụng hoạt động mang tính sơ khai, tính chất ngân hàng, sở chủ yếu để đánh giá chất lượng hoạt động ngân hàng Thuật ngữ “Tín dụng” (credit) xuất phát từ chữ Latinh credo có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm.Trong thực tế sống, thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, quan hệ tài chính, tùy theo đối tượng hồn cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có nội dung riêng Xét khía cạnh tiền tệ, tín dụng quan hệ vay mượn vốn lẫn dựa tin tưởng số vốn hồn trả vào ngày xác định tương lai định nghĩa cách đầy đủ sau: “Tín dụng quan hệ chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị (dưới hình thức tiền tệ vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian định thu hồi lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu.” Trên sở tiếp cận theo chức hoạt động ngân hàng tín dụng hiểu giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác) bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên vay đến hạn tốn (Nguồn: Giáo trình Tín dụng ngân hàng – trang 20) 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng -Tín dụng ngắn hạn: Thời hạn từ 12 tháng trở xuống, sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân -Tín dụng trung hạn: Từ 12 tháng đến 60 tháng, dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh -Tín dụng dài hạn: Trên 60 tháng, sử dụng để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, cơng trình thuộc sở hạ tầng, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mơ lớn (Nguồn: Giáo trình Tiền tệ ngân hàng – trang 104) 1.1.2.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn - Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hóa: Là loại tín dụng cấp cho chủ thể kinh tế để tiến hành sản xuất lưu thơng hàng hóa - Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân mua sắm nhà cửa, phương tiện lại, loại hàng hóa tiêu dùng khác (Nguồn: Giáo trình Quản trị nghiệp vụ ngân hàng thương mại - trang 96) 1.1.2.3 Căn vào tài sản đảm bảo -Tín dụng có bảo đảm: Là loại tín dụng dựa sở bảo đảm chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ ba tài sản làm pháp lý để ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu nợ thứ khơng có khơng đủ -Tín dụng khơng bảo đảm: Là loại tín dụng khơng có tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ ba Loại cấp cho khách hàng có uy tín, kinh doanh thường xun có lãi, tình hình tài hiệu quả, vững mạnh (Nguồn: Giáo trình Quản trị nghiệp vụ ngân hàng thương mại - trang 95) 1.1.2.4 Căn vào phương thức hồn trả - Tín dụng trả góp: Là loại hình tín dụng mà khách hàng phải hồn trả lại vốn gốc lãi theo định kỳ - Tín dụng phi trả góp: Là loại tín dụng toán lần theo kỳ hạn thỏa thuận thường áp dụng cho vay vốn lưu động - Tín dụng hồn trả theo u cầu: Là loại tín dụng mà người vay hồn trả lúc có thu nhập Ngân hàng khơng ấn định thời hạn áp dụng cho vay thấu chi (Nguồn: Giáo trình ngân hàng thương mại - trang 349) 1.1.2.5 Phân loại khác -Theo đối tượng tín dụng có tài sản lưu động tài sản cố định - Theo ngành kinh tế có tín dụng cơng nghiệp, tín dụng nơng nghiệp… (Nguồn: Giáo trình Quản trị nghiệp vụ ngân hàng thương mại - trang 96) Các cách phân loại cho thấy tính đa dạng chun mơn hố cấp tín dụng ngân hàng Với xu hướng đa dạng, ngân hàng mở rộng phạm vi tài trợ trì lĩnh vực mà ngân hàng có lợi Ngồi cách phân loại cho phép ngân hàng theo dõi rủi ro sinh lợi gắn liền với lĩnh vực tài trợ để có sách lãi suất, bảo đảm, hạn mức, sách mở rộng phù hợp 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Đối với kinh tế -Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế: Nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng doạnh nghiệp, bên cạnh quan hệ mua bán chịu ln tồn thị trường Do đó, hoạt động tín dụng góp phần vào q trình ln chuyển vốn kinh tế diễn nhanh hơn, hiệu để trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục giúp cho người thừa vốn bảo quản an tồn đồng thời kinh doanh kiếm lời.Trong sản xuất hàng hóa, tín dụng nguồn hình thành vốn doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để đẩy nhanh trình tái sản xuất để đẩy nhanh trình tái sản xuất xã hội -Tín dụng thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất: Bản chất đặc trưng hoạt động ngân hàng huy động vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, phân tán kinh tế, xã hội để thực cho vay đơn vị kinh tế có nhu cầu vốn phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Đầu tư tập trung nhu cầu tất yếu sản xuất hàng hóa, hạn chế lãng phí vốn, tiết kiệm nguồn lực thời gian, chi phí huy động vốn -Tín dụng thúc đẩy q trình ln chuyển hàng hóa ln chuyển tiền tệ: Tín dụng tham gia trực tiếp vào trình luân chuyển hàng hóa luân chuyển tiền tệ tạo điều kiện phát triền kinh tế, đặc biệt ngành kinh tế trọng điểm giai đoạn phát triển kinh tế Hoạt động tín dụng ln chịu chi phối trực tiếp sách phát triển kinh tế phủ, góp đẩy nhanh q trình luân chuyển tiền tệ kinh tế thị trường, hạn chế thấp ứ đọng vốn sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn - Tín dụng góp phần mang lại nguồn thu lớn cho NSNN thông qua thuế thu nhập lãi từ ủy thác đầu tư vốn phủ - Tín dụng tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp không hoạt động phạm vi quốc gia mà phải mở rộng quan hệ kinh tế phạm vi khu vực giới Tín dụng cơng cụ giúp đỡ doanh nghiệp nước có đủ lực tham gia vào thị trường giới tài trợ việc mua bán chịu hàng hóa, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu quy mô chất lượng thị trường giới - Tín dụng công cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế trọng điểm: Với cơng cụ tín dụng, phủ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển việc cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời hạn dài, mức vốn lớn Ngồi ra, Chính phủ cịn tập trung vốn tín dụng vào việc phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển 1.1.3.2 Đối với khách hàng - Tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu số lượng lẫn chất lượng vốn cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng - Tín dụng ngân hàng giúp nhà đầu tư nắm bắt hội kinh doanh, doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, cá nhân có đủ khả tài để chi tiêu nâng cao chất lượng sống - Tín dụng ngân hàng ràng buộc trách nhiệm khách hàng phải hoàn trả vốn gốc lãi thời hạn định thỏa thuận trước Do vây, khách hàng phải nỗ lực sử dụng vốn vay hiệu quả, thu lợi nhuận kinh doanh cao đem lại lợi nhuận cho thân để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng 1.1.3.3 Đối với ngân hàng - Tín dụng hoạt động truyền thống chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản có mạng lại nguồn thu nhập cho ngân hàng (70%-90%) - Tín dụng giúp ngân hàng đa dạng hóa danh mục tài sản có, giảm thiểu rủi ro - Tín dụng giúp ngân hàng mở rộng loại dịch vụ khác: toán, thu hút tiền gửi, tư vấn… 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHẬN DIỆN RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Nhận diện rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro nhận diện rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Rủi ro (Risk): khơng chắn (uncertainty) hay tình trạng bất ổn mà xảy dẫn tới tổn thất tài sản ngân hàng, làm giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định (Nguồn: Quản trị rủi ro tài chính- trang 13, 14) → Qua khái niệm nêu trên, rút số nhận xét sau để hiểu rõ chất rủi ro: 10 +Một là, rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi đinh +Hai là, đề cập đến rủi ro, người ta thường nhắc đến hai yếu tố mang tính đặc trưng rủi ro biên độ rủi ro: mức độ thiệt hại rủi ro gây tần suất xuất rủi ro: số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiện/tổng số trường hợp đồng khả + Ba là, rủi ro yếu tố khách quan, nên người ta loại trừ hẳn mà hạn chế xuất tác hại chúng gây - Nhận diện rủi ro: q trình xác định liên tục có hệ thống hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhận diện rủi ro bao gồm công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu mơi trường hoạt động tồn hoạt động ngân hàng nhằm thống kê tất rủi ro, loại rủi ro xảy ra, mà báo dạng rủi ro xuất ngân hàng, để từ có biện pháp kiểm soát, tài trợ cho loại rủi ro phù hợp (Nguồn: Quản trị rủi ro tài chính- trang 15) 1.2.1.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhạy cảm có liên quan tới nhiểu lĩnh vực khác kinh tế, chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan gây thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh không huy động vốn cho vay mà kinh doanh nhiều lĩnh vực khác toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối… 95 phương án hoạt động kinh doanh tính đến khía cạnh RRTD, nên sát với thực tế cơng tác QLRR có tính khả thi cao 3.2.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm góp phần hạn chế rủi ro VPBank Ngô Quyền cần tập trung bước đại hóa cơng nghệ ngân hàng điều cần thiết, giúp cho chi nhánh thuận lợi công tác thu thập xử lý thông tin để thẩm định giám sát khách hàng hiệu hơn, góp phần nâng cao lực QLRR, tăng sức cạnh tranh, lực vị chi nhánh với ngân hàng khác 3.2.2.4 Thiết lập mối quan hệ với quyền địa phương ban ngành Chi nhánh cần có biện pháp nhằm thiết lập mối quan hệ với quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi việc thu thập, xác minh thơng tin từ phía khách hàng, kết hợp với ban ngành đồn thể có liên quan để dễ dàng giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng, có biện pháp xử lý kịp thời RRTD phát sinh 3.3 Một số kiến nghị Tín dụng ngành hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Tổn thất TD không gây thiệt hại cho ngân hàng mà ảnh hưởng đến người gửi tiền, đến an toàn hệ thống ngân hàng ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế RRTD trách nhiệm ngành Ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ Bộ ngành chức liên quan Để nhóm giải pháp áp dụng cách hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu công tác QLRR chất lượng TD chi nhánh, em xin trình bày số kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với phủ 96 Mơi trường pháp lý có ý nghĩa quan trọng tất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực; tạo hành lang quy định, thể chế chặt chẽ mang tính cưỡng chế buộc chủ thể phải tuân theo Ngân hàng khách hàng có mối ràng buộc chặt chẽ thông qua hợp đồng TD nhiên mức độ tuân thủ bên tham gia hợp đồng tùy thuộc vào hồn thiện tính hiệu lực hệ thống pháp lý Vì vậy: - Chính phủ cần thiết lập hệ thống pháp luật đồng bộ, quán tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng loại hình DN tất thành phần kinh tế, dần xóa bỏ ưu đãi DNNN, tránh tình trạng TD ngân hàng trở thành hình thức phân phát vốn, tài trợ cho doanh nghiệp làm ăn thua lỗ; đồng thời có văn hướng dẫn cụ thể để thực thi luật tránh chồng chéo quan quản lý Song song với đó, phủ cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp yếu thoát khỏi khó khăn - Nhà nước thời gian qua có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hợp lý, song tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí vốn Ngân hàng cịn tồn tại, trở thành vấn để nhức nhối cần phải khắc phục Vì nhà nước cần hồn thiện hệ thống định mức kỹ thuật, tiêu hiệu đầu tư, hiệu kinh tế ngành lĩnh vực kinh doanh Điều giúp cho Ngân hàng tiện việc so sánh, thẩm định xét duyệt tính khả thi dự án kinh doanh … - Chính phủ nên phổ biến rộng rãi việc xếp loại đánh giá hiệu hoạt động DN, xúc tiến triển khai chương trình bình chọn DN làm ăn có hiệu giúp cho ngân hàng yên tâm cho vay DN này, nâng cao hiệu TD ngân hàng Đồng thời, DN bình chọn có nhiều thuận lợi kinh doanh, việc khuyến khích 97 DN tìm cách hồn thiện chu trình cơng nghệ để làm ăn có hiệu hơn, góp phần nâng cao chất lượng sử dụng vốn Ngân hàng, đưa đất nước phát triển - Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty kiểm tốn nâng cao chất lượng kiểm tốn mình, để nâng độ xác báo cáo tài mà doanh nghiệp cần vay vốn gửi cho Ngân hàng Đồng thời nhà nước cần phải có sách bắt buộc DN thực pháp lệnh kế toán thống kê cách đầy đủ xác Bên cạnh phủ cần ban hành chế tài xử lý mạnh để DN nghiêm túc chấp hành, có trách nhiệm cao q trình cung cấp thơng tin cho khách hàng - Nhà nước phải tôn trọng quyền độc lập tự chủ kinh doanh Ngân hàng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng TCTD 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng - NHNN cần tham mưu cho Chính phủ việc hoạch định sách tiền tệ, đảm bảo ổn định kinh tế an toàn hệ thống NHTM - Ban hành văn hướng dẫn thực thi luật ngân hàng luật TCTD - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt từ phía NHNN, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo hoạt động kiểm soát hệ thống ngân hàng có hiệu độ an tồn cao  Xử lý thỏa đáng việc liên quan đến hợp đồng tín dụng 98 Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng vấp phải số vụ việc lớn liên quan đến sai phạm hợp đồng TD làm suy giảm uy tín suy yếu hoạt động ngành Ngân hàng Từ học đích đáng đỏi hỏi NHNN phải thường xuyên giám sát hoạt động Ngân hàng, phối hợp với quan công an, tòa án, viện kiểm sát…kịp thời phát vi phạm để ngăn ngừa, răn đe đối tượng có ý định lừa đảo Ngân hàng, góp phần lành mạnh hóa quan hệ TD, giảm thiểu RRTD Ngân hàng  Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng - NHNN cần sửa đổi, bổ sung chế, thể lệ cụ thể, rõ ràng, tạo lập khung pháp lý hồn thiện cho hoạt động TD; có văn hướng dẫn cụ thể luật văn luật Chính phủ hoạt động Ngân hàng… - Bên cạnh đó, NHNN phải có biện pháp hữu hiệu việc buộc NHTM thi hành chế, thể lệ Kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm túc sai sót, vi phạm xảy - Ngoài NHNN cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM thông qua việc nâng cao hiệu hoạt động thị trường liên Ngân hàng, hiệp hội Ngân hàng việc hoàn thiện nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro trung tâm thơng tin TD - Có hạn mức quy định việc thực trích lập quỹ bù đắp rủi ro với môt tỷ lệ hợp lý để ngân hàng tự bù đắp rủi RRTD  Hỗ trợ NHTM việc nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, xử lý nợ, giảm thiểu rủi ro Ngoài việc đạo thi hành quy chế, thể lệ NHTM, NHNN cần phải tích cực giám sát để nắm tình hình hoạt động kinh doanh NHTM để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đặc biệt việc xử lý tài sản chấp, khoản nợ…như: - Ban hành thông tư hướng dẫn thủ tục xử lý tài sản 99 chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng - Xúc tiến thành lập mở rộng hoạt động công ty mua bán nợ nhiều hình thức Nhà nước, cổ phần liên doanh nhằm giải tỏa bớt nợ hạn, nợ đọng từ tài sản chấp giúp Ngân hàng vượt qua khó khăn, nâng cao tính khoản, có vốn để quay vịng tránh tình trạng đóng băng vốn - Hình thành quỹ bảo hiểm TD nhằm san sẻ, góp phần hạn chế bớt thiệt hại rủi ro gây quan hệ TD - Có sách biện pháp quy định bắt buộc cung cấp thông tin TD cho Ngân hàng thời hạn mở rộng phạm vi cung cấp thông tin không TD mà thông tin kinh tế phục vụ cho hoạt động TD Đồng thời áp dụng hệ thống thông tin điện tử, có biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo thông tin cập nhập thường xuyên có đảm bảo pháp lý… 3.3.3 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam (VP Bank) Với vai trò quan đạo trực tiếp hoạt động NHTMCP doanh nghiệp NQD - VPBank Ngơ Quyền, NHTMCP doanh nghiệp ngồi quốc doanh Việt Nam cần có hướng dẫn cụ thể hoạt động VPBank Ngô Quyền, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động toàn hệ thống nhằm gián tiếp giúp VPBank Ngô Quyền thực tốt công tác QLRRTD: - Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành cho Chi nhánh thực thi giúp họ nhanh chóng giải tỏa vướng mắc để nâng cao hiệu hoạt động - Chuẩn hóa cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng NHTMCP doanh nghiệp NQD VPBank cần quy định tiêu 100 chuẩn cán ngân hàng mặt hoạt động nghiệp vụ khác nhau, đồng thời tổ chức lớp đào tạo cán chuyên sâu lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực TD Các lớp đào tạo phải mở thường xuyên, nội dung giảng dạy không ngừng nâng cao để phù hợp với phát triển nghiệp vụ ngân hàng tiến tới tiêu chuẩn quốc tế Có thể tổ chức kì thi sát hạch cán ngân hàng đặt mục tiêu cơng lên hàng đầu để chọn lọc cán đủ lực, phẩm chất, đồng thời khuyến khích họ khơng ngừng học hỏi, trau dồi nghiệp vụ Chỉ định người có lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt để bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt chi nhánh Một đội ngũ lãnh đạo giỏi nghiệp vụ, tốt đạo đức điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động nghiệp vụ nói chung hoạt động TD nói riêng - Nâng cao quyền phán cho vay chi nhánh, tạo điều kiện cho chi nhánh có thêm chủ động linh hoạt định cho vay - Thường xun có cung cấp thơng tin kịp thời thông tin dự báo, thông tin định hướng chiến lược theo ngành lĩnh vực cho Chi nhánh tham khảo để đạo kinh doanh sát với diễn biến thị trường - Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo hệ thống để trao đổi kinh nghiệm hình thức RRTD giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro - Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tiên tiến đảm bảo nhận diện, phòng chống QLRR cách có hiệu quả, nâng cao chất lượng kênh thơng tin tồn hệ thống - Tăng cường hiệu cơng tác tra, kiểm sốt tồn hệ thống - Ngân hàng nên tạo điều kiện thuận lợi, sách đãi ngộ hợp lý Khơng ngừng nâng cao sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hiệu 101 công tác quản lý RRTD KẾT LUẬN Cũng hoạt động kinh doanh khác, hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển mạnh mẽ trở thành quan trọng việc cung cấp “Năng Lượng” cho trình sản xuất kinh doanh kinh tế Hoạt động tín dụng Ngân hàng vừa đem lại lợi nhuận lại vừa tiềm ẩn rủi ro Để tồn phát triển ngân hàng buộc phải khắc phục khó khăn trước mắt, gỡ bỏ vướng mắc tồn kinh doanh Song việc ngăn chặn rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng cách tuyệt đối hồn tồn thiếu thực tế Vì vậy, q trình hoạt động ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định để có hiệu kinh doanh tốt Cho nên, vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro hoàn toàn cần thiết Bám sát vào mục tiêu đó, khóa luận hồn thành nội dung sau: Thứ nhất: Khóa luận tìm hiểu lý luận tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng kinh nghiệm số ngân hàng giới để từ rút học cho ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ hai: Khóa luận sâu phân tích đánh giá thực trang giảm thiểu rủi ro tín dụng NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank ) – Chi nhánh Ngô Quyền Thứ ba: Thông qua việc đánh giá ưu điểm hạn chế với nguyên nhân cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng Chi nhánh VP Bank Ngơ Quyền, khóa luận nêu lên số giải pháp 102 kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giảm thiểu rủi ro chi nhánh VP Bank Ngô Quyền Do đề tài nghiên cứu rộng phức tạp, thời gian nghiên cứu ngắn thân em hạn chế kinh nghiệm nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đọc để chuyên đề em có ý nghĩa với thực tiễn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô giáo khoa ngân hàng, cô anh chị chi nhánh VP Bank Ngơ Quyền tận tình giúp đỡ em Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giáo – GV: Lê Thị Thanh hướng dẫn bảo tận tình cho em trình thực chuyên đề Em xin chân thành cám ơn! 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến: Ngân hàng thương mại NXB Thống kê 2009 TS Nguyễn Minh Kiều: Quản trị rủi ro tài NXB Thống kê năm 2009 PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến : Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Fredric Mishkin: Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Thơng tư số 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Luật tổ chức tín dụng 2010 Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 1/3/2011 Về thực giải pháp tiền tệ hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN TCTD thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng Quy trình tín dụng Phịng tín dụng Chi Nhánh VPB Ngơ Quyền 10 Báo cáo tài kiểm tốn Chi Nhánh VPB Ngơ Quyền 20052010 11 Báo cáo tổng kết tín dụng phịng Tín dụng Năm 2007-2010 12 Tài liệu Phòng Quản lý rủi ro tình hình phân loại nợ VPB 2007-2010 104 13 Ths Lê Trần Duy Thư (11/2010), “Các ngân hàng thương mại Việt Nam với Thơng tư 13”, Tạp chí Ngân hàng (21), Tr 13-15 14 Ts.Nguyễn Hồng Nga Nhật Trung (2/2011), “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 triển vọng năm 2011”, Tạp chí Ngân hàng (4), Tr 111 15 Website ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam (VP Bank) - http://www.vpb.com.vn/ 16 Trang Web điện tử ngân hàng nhà nước Việt Nam _ http://www.sbv.gov.vn 105 MỤC LỤC Trang 106 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Private Enterprises) CBTD Cán tín dụng CSTD Chính sách tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng NQH DNNQD QLRRTD Nợ hạn Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Quản lý rủi ro tín dụng ... luận chia thành chương lớn: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DIỆN VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG... VƯỢNG (VP BANK) - CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)- CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – GV:... 1.2.2 Nhận diện rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm nhận diện rủi ro tín dụng Từ khái niệm nhận diện rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM ta đưa khái niệm nhận diện rủi ro tín dụng sau: ? ?Nhận diện rủi ro