Thuyết trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2009 2014

Phân tích cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM IV.. Phương pháp nghiên cứu: - Phân tích các chỉ tiêu tài chính lĩnh vực ngân hàng - Các chỉ số phân tích: cấu trúc tài chính, khả năng sin

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2009-2014

NHÓM 2

1 Đặng Thị Ngọc Hân

2 Phạm Thị Kim Thoa

3 Ôn Quỳnh Như

4 Nguyễn Thị Diễm Chi

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

I Dữ liệu điều tra, mẫu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

II Đánh giá chung về hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam

III Phân tích cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM

IV Phân tích khả năng sinh lời

V Phân tích rủi ro tài chính

VI Nhận xét.

I Dữ liệu điều tra, mẫu và phương pháp nghiên cứu:

1 Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước từ năm 1990-2013

2 Báo cáo thường niên của 5 NHTM (2009-2014):

3 Phương pháp nghiên cứu:

- Phân tích các chỉ tiêu tài chính lĩnh vực ngân hàng

- Các chỉ số phân tích: cấu trúc tài chính, khả năng sinh lời, và phân tích rủi ro tài chính

II Đánh giá chung về hệ thống ngân hàng Việt Nam:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0%

Thị phần của các loại Ngân hàng:

 Trước năm 2004: Nhóm các NHTMNN luôn được xem là có vị thế thống lĩnh với thị phần cho vay và huy động vốn trung bình luôn trên 78%

 Giai đoạn 2005-2006: NHTMCP có những tăng trưởng mạnh mẽ

 Năm 2008, đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm các NHTMCP

 Năm 2008: Nhóm các NHTMCP: 32% ở thị phần cho vay và 29% thị phần huy động vốn

 Năm 2010: Huy động vốn tăng mạnh tại nhóm NHTMCP, đạt

53,98%, tăng khá tại nhóm NHTMNN là 24.12%, Tốc độ tăng

trưởng tín dụng của nhóm NHTMCP cao nhất toàn hệ thống, đạt 44.12%, tiếp đến là NHTMNN

 Năm 2010-2013: Tỷ lệ tín dụng cho nền kinh tế của NHTMNN dao động ổn định quanh mức 51%-54%, ở NHTMCP là 32%-35%

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.1 Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản:

Vốn điều lệ của 37 NHTM Việt Nam ( tháng 7/2014)

Vốn điều lệ của 37 NHTM Việt Nam ( tháng 7/2014)

Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam (thời điểm tháng 07/2014)

Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam (thời điểm tháng 07/2014)

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.1 Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản:

Tiêu chí Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ gia tăng bình

Vốn điều lệ của các 05 ngân hàng giai đoạn 2009 - 2015

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.1 Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản:

Tiêu chí Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tốc độ gia tăng bình

MB 69,008 109,623 138,831 175,610 180,381 200,489 19.45 Maritime 63,882 115,336 114,375 109,923 107,115 104,369 8.53

Tổng 783,292 1,040,647 1,165,820 1,336,088 1,465,046 1,720,865

% tăng trưởng 32.86 12.03 14.60 9.65 17.46

Xu hường giảm dần rồi vực dậy năm 2014

Tổng tài sản của 05 ngân hàng giai đoạn 2009 - 2014

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.1 Quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản:

Tình hình tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2009 - 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tốc độ gia tăng bình quân (%/năm)

BIDV 206402 254192 293937 339924 391035 445639 16.64 Viettin 141621 176882 209435 241191 274315 323287 17.95

MB 29588 48797 59045 74479 87743 100569 27.72 Maritime 23698 31521 28944 37753 27409 23509 -0.16 Sacom 55497 77486 79429 98728 107848 124576 17.55 Tổng 456806 588878 670790 792075 888350 1017580

% tăng

trưởng 28.91 13.91 18.08 12.15 14.55

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.2 Tình hình cân đối giữa huy động tiền gửi và dư nợ cho vay:

Tình hình tăng trưởng tiền gửi giai đoạn 2009 - 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tốc độ gia tăng bình quân (%/năm)

BIDV 218184 251924 244838 331116 416726 501909 18.13 Viettin 169464 208391 241062 303997 340257 425826 20.24

MB 39978 65741 89549 117747 136089 167609 33.20 Maritime 30053 48623 59586 62294 68730 66874 17.35 Sacom 86714 126199 82767 109513 131428 162534 13.39 Tổng 544393 700878 717802 924667 1093230 1324752

% tăng

trưởng 28.74 2.41 28.82 18.23 21.18

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.2 Tình hình cân đối giữa huy động tiền gửi và dư nợ cho vay:

Tỷ lệ dư nợ /Tiền gửi giai đoạn 2009-2014

III Cấu trúc tài chính của hệ thống NHTM VN:

3.2 Tình hình cân đối giữa huy động tiền gửi và dư nợ cho vay:

IV Phân tích khả năng sinh lời:

- Các chỉ tiêu quan trọng nhất đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng được sử dụng hiện nay gồm : Tỷ lệ thu

nhập trên vốn chủ sở hữu ( ROE), lệ thu nhập trên tổng tài sản tỷ (ROA), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM), tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên, tỷ lệ thu nhập hoạt động cận

biên…

- Các chỉ số này là các thước đo tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời của hoạt động Ngân hàng.

IV Phân tích khả năng sinh lời:

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):

ROE =

Lợi nhuận ròng sau thuế

Tổng vốn cổ phần

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bình quân BIDV 21.04 17.95 13.16 12.9 13.8 15.27 15.69

IV Phân tích khả năng sinh lời:

- Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA):

ROA =

Lợi nhuận ròng sau thuế

Tổng tài sản

ROA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bình quân BIDV 0.94 1.13 0.83 0.74 0.78 0.83 0.88

IV Phân tích khả năng sinh lời:

- Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM):

Tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên (NIM) =

(Lãi từ cho vay và đấu tư chứng khoán – Chi phí lãi trả cho các khoản nợ) /Tổng tài sản

NIM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BIDV 2.57 2.74 2.2 2 2.15 2.04

Bảng 1: Tóm tắt chỉ số dư nợ/ tiền gửi khách hàng của 5 NHTM trong giai đoạn 2009 – 2014 (ĐVT: %)

Dư nợ/ Tiền

gửi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trung bìnhBIDV 94.6 101.0 120.0 102.7 93.8 88.8 100.2

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro thanh khoản:

 Tỷ lệ tín dụng/ tiền gửi là khá cao qua các năm Chỉ số này của BIDV cao nhất trong 5 ngân hàng và có năm vượt quá 100%.

 BIDV, Vietin, Sacom có xu hướng tăng từ 2009 đến 2011, đạt mức cao nhất vào 2011 và từ năm 2012 giảm trở về sau

 Chỉ số này của MB và Maritime thấp hơn và có xu hướng giảm dần qua các năm

 Năm 2014: Tình hình thanh khoản của các ngân được cải thiện đáng kể, các NH không mở rộng tín dụng quá mức so với nguồn vốn huy động được

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro thanh khoản:

Bảng 2: Tóm tắt chỉ số tiền gửi/ vốn chủ sở hữu của 5 NHTM giai đoạn 2009 – 2014 (đvt: %)

Tiền gửi/

VCSH 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trung bìnhBIDV 12.37 10.40 10.04 12.5

0 13.01

15.0

9 12.23Viettin 10.14 10.05 8.42 7.32 8.03 9.82 8.96

MB 5.80 7.40 9.29 9.15 8.98 10.1

2 8.46Maritime 8.46 7.69 6.27 6.85 7.30 7.08 7.28Sacom 8.43 9.26 5.82 8.16 7.87 9.13 8.11Trung bình 9.04 8.96 7.97 8.80 9.04 10.2

5

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro thanh khoản:

Chỉ số tiền gửi/ vốn chủ sở hữu cho thấy khả năng huy động hay vị trí thương hiệu của NH.

Chỉ số này của các NH lớn như BIDV, Vietin cao so với các NH còn lại.

Chỉ số giảm qua các năm từ 2009 và đạt mức thấp nhất vào 2011, bắt đầu tăng trở lại từ năm 2012 trở về sau, riêng MB là chỉ số này có xu hướng gia tăng qua các năm.

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro thanh khoản:

Tổng dư nợ của một số NH tại VN

Từ 2009-2014, hệ thống NHTMCP duy trì mức tăng trưởng dư nợ trong năm cao, song các NHTMCP vẫn kiểm soát được rủi ro ở mức độ an toàn

Năm 20090 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

BIDV Viettin MB Maritime Sacom

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro tín dụng:

Tỷ lệ nợ xấu của một số NH tại VN

20090 2010 2011 2012 2013 2014 0.5

1 1.5

2 2.5

3 3.5

BIDV Viettin MB Maritime Sacom

IV Phân tích rủi ro tài chính:

- Rủi ro tín dụng:

 Hệ thống NHTM còn quá lệ thuộc vào tín dụng => rủi

ro lãi suất.

Þ Nhìn chung hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM chịu ảnh hưởng tiêu cực cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Dư chấn cuộc khủng hoảng vẫn còn đọng lại ở năm 2009.