CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH Nguy n Nh Nguy t CÁC NHÂN T NH H NG HI U QU TÀI CHÍNH TRONG HO T C A H TH NG NGÂN HÀNG TH N NG KINH DOANH NG M I VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H Chí Minh - N m 2013 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH Nguy n Nh Nguy t CÁC NHÂN T NH H NG HI U QU TÀI CHÍNH TRONG HO T C A H TH NG NGÂN HÀNG TH N NG KINH DOANH NG M I VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS BÙI KIM Y N TP H Chí Minh - N m 2013 M CL C DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T DANH M C CÁC B NG, BI U U DANH M C CÁC HÌNH V , L IM Ch TH U U ng 1.C S LÝ LU N CHO CÁC NHÂN T QU SINH L I TRONG HO T 1.1.T ng quan v ngân hàng th NG N HI U NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG ng m i 1.2.Hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ngân hàng th 1.2.1.T ng quan v hi u qu sinh l i ho t hàng th TÁC ng m i ng kinh doanh c a ngân ng m i 1.2.2.Các ch tiêu o l ngân hàng th 1.3.Các nhân t ngân hàng th ng hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ng m i nh h ng n hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ng m i 11 1.3.1.Nhóm nhân t c i m ngân hàng 11 1.3.1.1.Ch tiêu quy mô t ng tài s n 11 1.3.1.2.Ch t l ng tài s n 12 1.3.1.3.T l c p tín d ng so v i ngu n v n huy ng 13 1.3.1.4.Hi u qu qu n lý 14 1.3.1.5.C u trúc v n c a ngân hàng 15 1.3.2.Nhóm nhân t môi tr 1.3.2.1.T ng tr ng v mô 16 ng kinh t 16 1.3.2.2.L m phát 17 1.4.Các nghiên c u g n ây v nhân t ho t ng kinh doanh c a ngân hàng th nh h ng n hi u qu sinh l i ng m i 18 1.4.1.Bài nghiên c u c a Vincent Okoth Ongore Gemechu berhanu Kusa (2012) v y u t quy t ngân hàng c a n nh hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c Kenya 18 1.4.2.M t s nghiên c u khác 19 Ch ng 2.TH C TR NG HO T NG KINH DOANH VÀ HI U QU NG M I VI T NAM 23 SINH L I C A H TH NG NGÂN HÀNG TH 2.1.Phân tích hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a NHTM Vi t Nam 23 2.1.1.Khái quát trình hình thành phát tri n c a h th ng ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam 23 2.1.2.B i c nh kinh t Vi t nam th i k 2008-2012 25 2.1.2.1.T ng tr ng kinh t 25 2.1.2.2.L m phát 27 2.1.3.Phân tích hi u qu sinh l i ho t hàng th ng m i Vi t Nam giai 2.1.3.1.Tình hình huy ng kinh doanh c a h th ng ngân an 2008-2012 30 ng cho vay c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam 30 2.1.3.2.L i nhu n c a ngân hàng 37 2.1.3.3.Các t su t sinh l i 39 2.1.4.Các nhân t nh h ng hi u qu sinh l i c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i gian v a qua 44 2.1.4.1.Quy mô T ng tài s n ngân hàng 44 2.1.4.2.Ch t l ng tài s n 48 2.1.4.3.Thanh kho n c a h th ng ngân hàng 53 2.1.4.4.Hi u qu qu n lý nh h ho t ng c a ng kinh doanh c a ngân hàng th 2.2.Mơ hình ki m nh nhân t nh h ng n hi u qu sinh l i ng m i Vi t Nam 57 n hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ngân hàng Vi t Nam 60 2.2.1.Gi i thi u bi n 60 2.2.2.Ph ng pháp thu th p s li u 61 2.2.3.K t qu ki m nh mơ hình 62 2.2.4.Nh ng h n ch c a mơ hình 64 2.3 ánh giá hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ngân hàng th i gian v a qua 65 2.3.1.Thành t u 65 2.3.2.H n ch 66 2.3.3.Nguyên nhân 68 Ch ng 3.GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU SINH L I TRONG HO T NG KINH DOANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH 3.1.Gi i pháp t phía ngân hàng th NG M I VI T NAM 71 ng m i 71 3.1.1.Ng n ng a r i ro tín d ng 71 3.1.2.Phát tri n d ch v tài ngân hàng 73 3.1.3.Gi i pháp phát tri n m ng l 3.1.4.Hi n i ho t ng b n v ng 74 i hố cơng ngh , a d ng hố nâng cao ti n ích s n ph m, d ch v ngân hàng hi n i d a công ngh k thu t tiên ti n 75 3.1.5.Nâng cao n ng l c qu n tr nhân viên 76 3.1.6.Nâng cao n ng l c tài 77 3.1.7.Nâng cao n ng l c huy ng 78 3.2.Gi i pháp t Chính ph Ngân hàng Nhà n c 81 3.2.1.Gi i pháp i v i n x u 81 3.2.2.Gi i pháp i v i quy mô ngân hàng 84 3.2.3.Gi i pháp i v i hi u qu qu n lý 85 3.2.4.Gi i pháp i v i tính kho n 85 DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T ABB ACB BIDV CIR Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng u t phát tri n VN T l chi phí ho t ng t ng thu nh p CTG DN EAB EIB HDB LDR Ngân hàng TMCP Công Th ng VN Doanh nghi p Ngân hàng TMCP ông Á Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Ngân hàng TMCP Nhà TP HCM T l v p tín d ng v n huy ng LPB MBB MSB NH Ngân hàng TMCP Liên Vi t Ngân hàng TMCP Quân i VN Ngân hàng TMCP Hàng H i VN Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà n NHTM Ngân hàng th NPL T l n x u t ng d n NVB PNB ROA Ngân hàng TMCP Nam Vi t Ngân hàng TMCP Ph ng Nam Hi u qu sinh l i t ng tài s n ROE Hi u qu sinh l i t ng v n ch s h u STB TCB VBARD VCB VIB VP Ngân hàng TMCP Sài Gịn Th ng tín' Ngân hàng TMCP K Th ng Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn VN Ngân hàng ngo i th ng VN Ngân hàng TMCP Qu c t Ngân hàng TMCP Ngoài Qu c doanh c ng m i DANH M C CÁC B NG, BI U B ng 2-1 - T l CIR c a m t s qu c gia khu v c 59 B ng 2-2 - Các bi n c s d ng mơ hình h i quy .61 B ng 2-3 – K t qu h i quy mơ hình ROE .62 B ng 2-4 – K t qu h i quy bi n ROA .62 DANH M C CÁC HÌNH V , Hình 2-1 - T ng tr TH ng GDP c a Vi t Nam giai o n 1990-2012 26 Hình 2-2- T l t ng tr ng GDP c a Vi t Nam n Hình 2-3 T l t ng tr ng tín d ng t l l m phát vi t nam 2007-2012 30 Hình 2-5: T tr ng huy c khu v c 27 ng n n kinh t c a t ng nhóm NH so v i t ng s n m 2008 .31 Hình 2-6: T tr ng cho vay n n kinh t c a t ng kh i TCTD so v i t ng s n m 2009 32 Hình 2-7: T tr ng huy ng v n c a t ng kh i TCTD so v i t ng s n m 2009 32 Hình 2-8: T tr ng huy ng cho vay c a nhóm NH n m 2010 34 Hình 2-9: T c ng tín d ng qua n m 36 t ng tr Hình 2-10” C c u ngu n thu c a ngân hàng n m 2012 39 Hình 2-11 - ROA ROE c a m t s ngân hàng giai o n 2008-2012 42 Hình 2-12 - Di n bi n t ng tài s n c nhóm NH (t ng) 44 Hình 2-13 – C c u t ng tài s n NH n m 2011-2012 .46 Hình 2-14 - T c t ng n x u 48 Hình 2-15 - T l n x u ngành NH %n x u/GDP 48 Hình 2-16 - T lê n x u c a nhóm NH n 31/12/2012 52 Hình 2-17 -T l c p tín d ng t ngu n v n huy ng 53 Hình 2-18 - C c u chi phí ho t ng c a 33 NHTM VN n m 2012 .58 Hình 2-19- C c u chi phí ho t ng c a VCB STB t 2008-2012 58 L IM U H th ng ngân hàng Vi t Nam ã tr i qua m t th i gian phát tri n dài b n v ng nhiên, th i gian g n ây ngành ngân hàng b t c n th c tái c c u Do ó, nghiên c u hi u qu ho t ng m i Vi t Nam m t v n nghiên c u c p t i hi u qu ho t c n thi t u có nh ng y u ng c a ngân hàng ã có nhi u vi t, cơng trình ng kinh doanh c a ngân hàng Vi t Nam Tuy nhiên, nghiên c u i sâu vào phân tích hi u qu tài – mà c th hi u qu sinh l i ho t ng kinh doanh c a ngân hàng th Nam y u t n hi u qu nh h ng ng m i Vi t Thông qua lu n v n này, tơi mu n góp ph n làm rõ h n v hi u qu sinh l i ho t nh h ng ng kinh doanh c a ngân hàng Vi t Nam c ng nh nh ng nhân t n hi u qu Và c s c i thi n hi u qu sinh l i ho t ó nêu lên m t s ki n ngh m i nh m ng kinh doanh cu ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i gian t i Do trình th i gian có h n, nên ch c ch n v n trình bày lu n v n không tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót, r t mong nh n c ý ki n c a th y cô b n Tôi xin chân thành c m n Tp H Chí Minh, tháng 10 n m 2013 M u 1.1 Lý ch n tài: C ng nh th tr ng khác, th tr ép l n kh ng ho ng kinh t ng tài gi ây ph i ch u nh ng s c c bi t NHTM t ch c trung gian tài có vai trò quan tr ng vi c k t n i gi a khu v c ti t ki m khu v c t nhân c a n n kinh t ngày b c nh tranh b i trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng n c Ngoài ra, s t ng tr Nam th i gian qua ng nhanh v s l t v n c n quan tâm v ch t l h th ng NHTM H th ng NHTM Vi t Nam ã b t mó khơng bình th ng nh ch t l ng c a h th ng NHTM Vi t ng ho t ng c a u phát l nh ng hi n t ng méo ng tài s n kém, khó kh n v kho n, l i nhu n th p, y u v qu n tr kh n ng qu n lý r i ro, ch ng t ho t ng c a NHTM Vi t Nam hi n không hi u qu c nh tranh lành m nh Tr hình ó, m b o an toàn cho h th ng ngân hàng t o c nh tranh c a NHTM Vi t Nam t c tình ng l c nâng cao n ng l c ng lai, ph ã nhanh chóng cơng b m t k ho ch tái c u trúc toàn b h th ng ngân hàng Các ngân hàng khơng có kh n ng c nh tranh s c thay th b ng ngân hàng hi u qu h n, i u cho th y ch có ngân hàng hi u qu nh t m i có l i th v c nh tranh Nh v y hi u qu tr thành m t tiêu chí quan tr ng ánh giá s t n t i c a m t ngân hàng giai o n kinh t khó kh n nh hi n Trong ó, hi u qu tài m t nhân t quan tr ng o l hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng Do ó, Các y u t qu tài ho t ch t l ng tài s n, hi u qu qu n lý, … c n ng n hi u c nh n d ng ánh giá nh m tìm ng hi u qu tài ng kinh doanh c a NHTM Vi t Nam Xu t phát t th c ti n òi h i c p thi t trên, ch n h ng ng kinh doanh c a NHTM Vi t Nam nh y u t quy mơ, nh ng gi i pháp cho phép hồn thi n, c ng c , t ng c ho t nh h ng n hi u qu tài ho t mang l i m t chi c “x nh h ng nh ng kinh doanh c a h th ngNHTM Vi t Nam” nh m óng góp thêm nh ng hi u bi t v hi u qu ho t hi n c ng nh y u t tài “Các nhân t n nó, t ng kinh doanh c a NHTM ó có nh ng g i ý v gi i pháp nh m ng s ng” th t s v ng ch c cho n n kinh t qu c gia 78 NH th t s kh e m nh t o cho h th ng NH hi u qu ho t ng t t n ng l c c nh tranh cao h n Nghiên c u xem xét ti n hành sát nh p NHTM có tr thành m t NH ti m l c v tài có th c nh tranh v i NH khu v c th gi i Vi c chia nh ngu n v n c a thành nhi u NH làm cho ho t ng không hi u qu b i chi phí cho cơng tác i u hành chi phí qu n lý cao Sáp nh p s t o nên quy mô v v n l n h n h t t o nên ph ng th i gi m c chi phí i u hành, qu n lý h n ng th c qu n lý m i c h i m nh liên doanh liên k t h th ng NH trình qu n lý t n s d ng v n có hi u qu t n d ng v n k thu t c ng nh c tiên ti n khu v c th gi i Ngồi có th t ng v n i u l thông qua sát nh p, phát hành b sung c phi u; ho t y i v i nh ng NHTM ng y u kém, không th t ng v n i u l không kh c ph c nh ng y u v tài có th thu h i gi y phép ho t T ng v n thơng qua th tr ng ch ng khốn: th c hi n n n kinh t th tr c ng ây gi i pháp có kh n ng ng, cho phép NHTMCP t ng v n i u l thu n l i nhanh chóng h n so v i gi i pháp khác Theo ó, NHTMCP th c hi n niêm y t phát hành c phi u th tr niêm y t phát hành c phi u th tr ng ch ng khoán Mu n th c hi n ng ch ng khoán NH ph i có tình hình tài lành m nh, minh b ch y m nh liên doanh liên k t h th ng ngân hàng k thu t c ng nh trình qu n lý t n Tuy nhiên, l a ch n cân nh c k , b i có nh ng i tác chi n l c tiên ti n khu v c th gi i c ngân hàng th i tác h ch ho c l i nhu n t chênh l ch giá v n th tr 3.1.7 Nâng cao n ng l c huy t n d ng v n ng m i c n ph i n thu n m c tiêu h ng c t c ng ng: Qua k t qu nghiên c u, ta th y t l c p tín d ng ngu n v n huy tác ý ng ng c hi u ng n t su t sinh l i c a NH Vì v y, ng n h n NH c n n t l t ng d n cho vay/huy ng, quan tâm s bi n ng c a ti n g i 79 Tinh th n c a NH Nhà n c t ng b c gi m d n LDR, tránh cao có th d n t i nh ng r i ro D nhiên, kh n ng ph i h n ch tín d ng, l LDR l i NH có th n i r ng m u s gia t ng Nh ng gi i pháp c ng khó, b i c nh tranh huy co t c v n huy ng ng quy t li t Ch a h t, LDR c a NH nói chung kh i qu c doanh nói riêng cịn ng tr c m t áp l c n a: Thông t 21 NHNN ban hành chuy n ti n g i liên NH thành cho vay Ti n g i t i t ch c tín d ng nh tr chuy n thành cho vay, c ây (ngoài ti n g i toán) b c xem d n ph i trích l p d phịng ã y LDR lên cao h n n a t ng ngu n v n huy ng, NH c n v n c a NHTM k t h p v i a d ng hóa hình th c huy i m i cơng ngh tốn v i nh ng d ch v m i nh Internet Banking, phone Banking… ,c i ti n sách lãi su t a d ng t ng v i nh ng hình th c huy th c huy ng, cho phép chuy n ng Bên c nh ó ho t s n ph m c a NH, ng ng i d dàng gi a nh ng hình y m nh tín d ng c n t o quy trình cung c p linh c bi t v i khách hàng ti m n ng có th a i u ki n cho vay lãi su t u ãi h n theo tho thu n gi a hai bên Trong i u ki n th tr ng Vi t Nam hi n nay, NHTM ã ang cung ng cho khách hàng s n ph m “ti n g i có kì h n, h n, h c rút g c tr c ng lãi su t cao”, c nh tranh thu hút ti n g i v i nhi u hình th c tinh vi v n di n ph c t p nên h n nói riêng s th p; n nh c a ngu n v n ti n g i nói chung, ti n g i kì ng th i, vi c lí ho c mua bán, ch ng khốn hóa kho n cho vay c không d dàng Do ó, kho n NH có th nâng cao ngu n v n huy - Hi n m b o an tồn kh n ng ng thơng qua m t s gi i pháp c th : huy n sâu xa c a t nh i u ki n ng xá v n ch a thu n ti n nên nh ng khách hàng có nhu c u v n r t ng i ph i i m t quãng ng xa n NH g i ti n ti t ki m (ngu n v n nhàn r i trong khu v c dân c c ng r t l n) Vì v y thay khách hàng tìm nên ch quan h t t ng ti m n v i khách hàng, i tr p v i khách h àng tr c n NH NH c ng i th c nh tranh t om i c b ng cách m thêm phòng giao d ch ph c 80 v cho khách hàng a ph ng i m ch t ây th tr ng ti m n ng v v n r t l n hi n nơng thơn có nhi u h làm n r t có hi u qu , nh ng h khơng bi t làm ch bi t c t gi ho c mua vàng dành T ng c giao d ch t i siêu th , khu mua s m, khu dân c c ông úc ng a i m c bi t có th t ng ng vài i m giao d ch vào ngày th ch nh t, giao d ch ngồi gi ph c v nhóm khách hàng khơng có th i gian giao d ch vào gi hành - M r ng a d ng thêm nhi u d ch v huy ng i dân ng v n nh m khuy n khích n g i ti n ti t ki m nhi u h n, nh m c nh tranh v i NH t ch c phi NH khác Ví d nh : nh n ti n g i ti t ki m b ng vàng, ti t ki m nhà hay tài s n có giá tr ,… Hi n ng i dân có nhu c u mua nhà hay tài s n có giá tr l n nh ng tình hình tài l i h n h p Các lo i huy ng ti n g i ti t ki m k h n, ti n g i ti t ki m tích l y: Hình th c NH m ti t ki m cho có k h n cho khách hàng tùy theo s ti n mà khách hàng có c, sau n u có thêm ti n khách hàng có th nh p vào s ti n ti t ki m ã có v i s ti n ti t ki m l n nh tùy ý tùy vào i u ki n c a khách hàng - Lãi su t huy i n ng ph i th t s h p d n ng nh, không nên thay i dân, ln gi i nhi u l n n m ng m ct ng i dân yên tâm g i ti n vào NH Áp d ng lãi su t b c thang, khách hàng g i ti n vào NH l n lãi su t cao - C n m r ng công tác tuyên truy n huy v lãi su t, c ng nh hình th c huy ng v n ng i dân bi t c ng v n a d ng c a NH nh m thu hút c ngày nhi u khách hàng - M i khách hàng quan h v i NH, NH nên ti p xúc v i khách hàng l nh v c huy ng v n cho vay v n, c hai khách hàng làm n t t có l i nhu n s gi ti n c a h t i NH làm vi c n gi n th t c, ph c v nhanh chóng, thu n ti n C i ti n qui trình n gi n, nhanh g n nh m t o i u ki n thu n l i nh t cho khách hàng n giao d ch t i NH 81 - Phát tri n nhi u s n ph m v i công ngh hi n tr c n cho it i nh chuy n ti n, g i ti n ng nhân viên v n phòng Ngoài ra, m i NH c n thành l p H i ng ALCO, Ban i u hành ngân qu , Phòng Qu n lý r i ro tùy theo phân c p có trách nhi m tính, nh l a nh ng ánh giá nh ng kho n, xây d ng hoàn thi n khung qu n lý r i ro kho n giám sát r i ro kho n, y m nh công tác báo cáo th ng kê, b o xác s li u báo cáo Các NH t ng h p phân tích hàng g i ti n, xây d ng k ho ch s d ng v n cho ho t ng có r i ro v n Ph i h p nh p nhàng m ng thái c a khách ng tín d ng ho t ng b gi a qu n tr r i ro tín d ng – qu n tr r i ro kho n qu n tr tài s n N – Có 3.2 Gi i pháp t Chính ph Ngân hàng Nhà n 3.2.1 Gi i pháp i v i n x u: Theo nh k t qu t mơ hình, n x u y u t nhi u nh t, nh h c nh h ng tiêu c c Do ó, gi i pháp ng hi u qu sinh l i u tiên t ng hi u qu sinh l i gi m t l n x u Mu n v y, NHNN c n thành l p công ty t nhân mua bán n x u qu n lý tài s n x lý n x u c a NHTM ng th i c ng gi i quy t n x u c a doanh nghi p B i n u công ty mua bán n x u thu c quy n qu n lý c a NHNN hi u qu ho t ng s khó có th b ng cơng ty t nhân, tính kho n c a kho n tài s n mua vào c ng s th p h n cịn có th t o tiêu c c n u không qu n lý t t, làm trì tr thêm trình gi i quy t n x u Tuy nhiên vi c thành l p công ty mua bán n x u c ng c n ph i l u ý nh ng i u ki n ràng bu c rõ ràng v vi c thành l p vi c mua bán n b i c ng có th dao hai l i, n u NH t thành l p công ty mua bán n t mua bán n c a b n thân NH i u c ng không gi i quy t cv n Th c t hi n Vi t Nam có hai lo i cơng ty mua bán n x u c a B tài (cơng ty DATC) c a NHTM (AMC) Nh ng DATC có s v n i u l h n ch , nên ho t ng lâu ch y u mua bán n m t s NHTM l n tái c c u th nh t giai o n 2001–2004 Còn AMC ngồi mua bán n cịn có m t s nghi p v repo tài s n 82 nh ho t ng tín d ng Cho nên ho t NHTM ó r t h n ch Vì v y nhà n ng mua bán n c a AMC dành cho thành l p công ty mua bán n thu c quy n qu n lý c hi u qu c n ph i có c ch qu n lý th t ch t ch Chính ph NHNN nên thành l p m t công ty chuyên nghi p v hi n trình tái c u trúc doanh nghi p t nh giá n x u, th c thu h i l i kho n n x u ng lai T t nh t, Chính ph nên m i chuyên gia n c ngồi ã có kinh nghi m x lý n x u NH t i qu c gia nh Hàn Qu c, Thái Lan, Indonesia tham gia th c hi n trình x lý n NHNN c ng cho phép NHTM trao i kho n n x u v i trái phi u ph Ho c góp v n mua l i c ph n, tham gia vào qu n tr NHTM, sau ó s bán l i cho kh i t nhân tình hình ã c c i thi n Và tránh làm gia t ng n công l m phát ngu n trái phi u m b o b ng c t gi m chi tiêu th v nn c bi t nên ng xuyên Cu i có th s d ng c ngồi, i kèm v i ó nh ng quy n l i u ãi c a nhà mà Chính ph i u hành a V i nh ng nhà c n ngu n ut n c u t này, sau th c hi n c c u l i n x u, có th cho h quy n u ãi mua c ph n c a NH, c a doanh nghi p Các bi n pháp v n tr cm t gi i quy t th c tr ng hi n c a h th ng NHTM Tuy nhiên n u xét v lâu dài c ng c n nhìn nh n v n theo m t chi u h ng khác, b i n u c mà NH lâm vào kh ng ho ng, có n x u NHNN ng gánh kho n n x u cho NH i u s góp ph n vào thâm h t ngân sách có th s t o m t t t ng l i, n cho NH t ng c ng cho vay m t cách không ki m soát ch t ch r i l i x y kh ng ho ng t ng t , gi ng nh m t vịng tu n hồn Vì v y ph h ng n lâu dài Chính ng th i ph i ti n hành ban hành v n b n quy ph m pháp lu t ch nh l i toàn b ho t ng c a NHTM công ngh , qu n tr , nhân l c cho NH này, i u c tái c u trúc, nâng cao trình ng th i th c hi n ki m tra, giám sát ch t ch , tính cơng khai minh b ch v n x u nh ng chu n m c v an tồn tài c n giám sát ph i c m b o công b th ng xuyên Các c quan qu n lý, c quan c ti p c n v i thông tin ó m t cách y , xác k p 83 th i T ó, tính an tồn h th ng m i t ng ngu n thu t d ch v bù c c ng c trì p ngu n thu t n x u, nhà n ng th i, nh m c c n Hoàn thi n h th ng pháp lu t Rà soát hoàn thi n h th ng v n b n pháp lu t v qu n lý ngo i h i t o i u ki n thu n l i thu hút ki u h i, v n soát vi c s d ng th toán qu c t n cá nhân, t ch c th c hi n, góp ph n n nh th tr c bi t v n tác qu n lý i u hành th tr bình n th tr Ngh ng ngo i h i n qu n lý ho t s px pl im tb n u t gián ti p n c ngồi, ph c v cơng ng ngo i h i, t giá Xây d ng tri n khai c th tr c a Chính ph v c Chính ph ban hành nh m t ch c ng vàng, t ng c c Vi t Nam góp ph n bình n th tr án c t ch c tri n khai nh s 4/1 /N -CP ngày /12/1 ng kinh doanh vàng sau c ph i ng ki m tra, giám sát ch t ng vàng thông qua s d ng ngu n l c n nh thay th Ngh c ngoài, ki m c t o c s pháp lý cho h p v i B Tài c quan liên quan t ng c ch lu ng v n vào-ra, ut n ng kh n ng i u ti t c a NH Nhà ng Tái c c u DNNN: Nh ã th o lu n, vi c n x u t ng cao h th ng NH có m t ph n nguyên nhân t phía doanh nghi p nhà n nh ng c (DNNN) ho t ng y u c s b o h c a ph nên gây kho n d n x u cao ph c tình tr ng này, tái c c u DNNN c n c th c hi n nhanh, d t khoát ph i ng b v i tái c u trúc NH b i kho n n x u có s chúng C i cách DNNN, t o sân ch i bình kh c an xen l n gi a ng h n cho doanh nghi p Vi c b o h cho khu v c DNNN nguyên nhân n m c n khó ịi, n q h n t i NHTM qu c doanh cao Vì v y n u không kiên quy t y m nh ti n trình c i cách DNNN vi c c i thi n n ng l c c nh tranh c a n n kinh t nói chung NHTM nói riêng khó th c hi n iv iv n N x ub t tín d ng b t ng s n: ng s n c ng m t v n hi n t i NH ki m soát t nh c nh i th c tr ng n x u tr ng d n cho vay khơng khuy n khích (trong ó có m t ph n tín d ng b t i v i l nh v c ng s n) theo tinh th n 84 c a Ch th 01/2012, NHNN nên th c hi n m t s bi n pháp nh vi c NHNN nên cân nh c l i cách nh ngh a v h ng m c tín d ng b t khích NHNN có th xác theo h ng s n không khuy n nh vi c i u ch nh ích danh h ng m c tín d ng ng h n ch t i a vi c cho vay: (1) Xây d ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu th , v n phịng, cao c cho thuê; (2) Xây d ng, s a ch a mua nhà k t h p v i cho thuê mà kho n cho vay khách hàng tr n b ng ngu n thu nh p không ph i ti n l ng; (3) Xây d ng s a ch a nhà mua nhà cho thuê; (4) Mua quy n s d ng thông th tr ng b t ng s n t Th c hi n gi i pháp góp ph n kh i phân khúc nhà cho ng bình, tránh nh ng s c ép không c n thi t t Qu c h i tr th tr ng b t bán, i có thu nh p th p trung i v i NHNN vi c h ng s n Bên c nh ó, ph i có ch tài m nh v i NHTM th c hi n vi c “lách” ho c “ i phó” sách i v i quy nh v c c u tín d ng c a NHNN Nh m minh b ch hóa thơng tin n x u, NHNN c n nâng cao ch t l công tác d th o, th ng kê ti n t ng y m nh ng d ng công ngh thông tin d báo, th ng kê ti n t T p trung xây d ng h th ng th ng kê ho t ng th tr ng liên NH 3.2.2 Gi i pháp i v i quy mô ngân hàng: Quy mơ t ng tài s n có nh h doanh c a NH Do ó, ng n t su t sinh l i ho t ng kinh t ng ch tiêu này, NHNN có th Ti p t c nâng cao v n i u l t i thi u - i u không ch h n ch s gia nh p ngành mà sàn l c c NH th c s kh e m nh n n kinh t , nâng cao n ng l c tài c a NH – s c kh e tài c a c h th ng NHTM Vi t Nam Bên c nh ó, h n ch s t ng lên k c a NH nh b ng cách quy nh nghiêm ng t h n v i u ki n tham gia vào ngành s tham gia c a nhi u NH nh nh ng ch t l ng th p s làm cho h th ng NH gi m hi u qu ho t có c a ng s c c nh tranh v n 85 3.2.3 Gi i pháp i v i hi u qu qu n lý: Kh t khe h n tiêu chu n v vi c m thêm chi nhánh: Nh ã th o lu n, vi c m kênh phân ph i không phù h p ã làm t ng k chi phí ho t c a NH nên NHNN c n thi t s a i quy nh kh t khe h n tiêu chu n v vi c m thêm chi nhánh, phòng giao d ch c a NH n i th a, n i thi u, d n n hi u qu ho t n t ng chi phí ho t tránh tình tr ng m tràn lan, ng lãng phí nh h ng tiêu c c ng n ng l c c nh tranh c a toàn h th ng NHTM Vi t Nam 3.2.4 Gi i pháp i v i tính kho n gi i quy t v n kho n, NHNN có th tái c p v n k p th i NHTM thi u h t kho n t m th i theo quy m chu chuy n v n bình th v n, ph kho n th tr ng th tr iv i nh c a Lu t NHNN m kh n ng chi tr c a t ng NHTM toàn b h th ng NHTM, b o ng b o ng th i ng tài áp ng nhu c u ng ti n toán c a n n kinh t NHNN có th a c ch c bi t dùng giao d ch phi ti n m t nh b o lãnh kho n vay ng liên NH t o s tin t ng NH t ch c cho vay l n Khi ti n hành b o lãnh, NHNN s công khai tính phí b o lãnh r t cao nh m c u kho n c a NH g p khó v lu ng ti n Ngồi ra, NHNN có th cho vay nh ng có mb od gi i quy t kho n, i hình th c trái phi u có b o NHNN cho phép NHTM m t kh n ng chi tr phát hành trái phi u chuy n phi u dài h n t p trung thu h i v n n h n, h n t ng tr i, trái t o i u ki n cho NHTM t ng v n c p có ngu n v n dài h n c c u l i tài chính, ho t n m ng Các NHTM u t , cho vay ng th i c ng c ng tín d ng tr n NHNN tốn ngh a v kho n c a NHTM i v i NHTM ng th i, th c hi n gi i c NHNN tái c p v n Các NHTM ph i ch u s giám sát c a NHNN v tài chính, ho t c a NHNN.NHNN t ng c c NHNN tái c p v n ph i ng giám sát th tr ng vi c s d ng v n vay ng ti n t k p th i phát hi n NHTM th a ho c thi u kho n nh m k t n i nhu c u vay m gi a NHTM, gi m b t nhu c u vay tái c p v n t NHNN; ch m nh, th a kho n cho vay n ng n h n nh NHTM lành i v i NHTM t m th i thi u h t kho n 86 gi i quy t v n kho n, NHNN có l a ch n: tr n lãi su t huy ng ho c tr n lãi su t cho vay Tuy nhiên c 02 bi n pháp v n nhi u h n ch b t c p V trung dài h n, lãi su t công c c nh tranh gi a NH, giá c c a d ch v NH cung c p bi u hi n c a tình hình cung c u v n n n kinh t , nên lãi su t ph i th tr pháp hành c i v i lãi su t i u hành nh nghi p v th tr lãi su t th tr th tr ng quy t nh; NHNN nên d b bi n ng t quy t nh ch s d ng công ng m , chi t kh u tái c p v n ng NHNN có th nghiên c u áp d ng bi n pháp hành quy tín d ng b ng ngo i t cho n n kinh t t ch c kinh t n NHTM n ch tr ng h n ch c h th ng i u ch nh ngu n huy nh t l d n ng ngo i t t dân c c V nguyên t c, t l ph i nh h n 100% iv i c c s phù h p v i ki m soát kho n ngo i t ơla hóa n n kinh t gi i quy t v n thi u h t v n c c b c a 87 K T LU N CH Trên c s khung lý thuy t nh h ch NG ng 1, khoa h c th c ti n ng phát tri n c a NHTM Vi t Nam, ch tiêu, l trình phát tri n ho t ch ng ng ã xác nh m c ng NHTM th i gian t i, c s ó, xu t nh ng nhóm gi i pháp v a mang tính kh c ph c nh ng t n t i c v a t o i u ki n nâng cao hi u qu sinh l i ho t ng c a NHTM Vi t Nam trình c nh tranh h i nh p Theo ó có nh ng gi i pháp n i t i nh ng gi i pháp h tr t NHNN ph Nh ng gi i pháp s lý lu n, có tính th c ti n i v i NHTM, a u c c ki m ch ng qua k t q a kh o sát th c t 88 K T LU N Hi n nay, h th ng Ngân hàng Vi t Nam ang trình h i nh p có nhi u c h i cho NHTM ng tr c nhi u thách th c, tr ng i V n quan tr ng nh t bi t t n d ng nh ng c h i cho mình, bi t nh ng thách th c có th kh c ph c v th c tr ng ho t t qua.V i nh ng lý lu n c b n v NHTM t nh ng ng NHTM Vi t Nam, lu n v n ã t p trung nghiên c u hi u qu sinh l i c a nhtm nh ng nhân t nh h ng Qua phân tích nghiên c u, ta th y NHTM Vi t Nam nhi u h n ch v n x u, hi u qu qu n lý, quy mô ho t ng,… Nh ng gi i pháp u xu t u có nghiên c u nh ng c s c ng nh tính th c ti n c a gi i pháp kh o s li u c a NHTM nh m c bi t, b n thân ã c g ng th c hi n a nh ng k t lu n xác nh t, g n v i th c t nh t d a ý ki n c a nh ng nhà ho ch sách c a NHTW, nh ng nhà qu n lý chuyên gia lý lu n NHTM Tuy nhiên, r t mong nh n nh chi n l t m v mô ho t a nh ng gi i pháp cao v i nh ng tình hình ho t lý lu n c, c ch , ng c a NHTM, nh ng xu t; nhìn chung u th ng nh t ng gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng tài ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh, c nh ng ý ki n óng góp, b sung h t s c chân tình quý báu c a q th y nh ng ng i có quan tâm hoàn ch nh h n Trân tr ng c m n ! nv n lu n v n c 89 DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Tài li u ti ng Vi t Báo cáo th D th o ng niên ngân hàng th nh h ng m i giai o n 2008-2012 ng gi i pháp c c u l i h th ng ngân hàng vi t nam giai o n 2011 – 2015 Kh c H ng (2013) Xu h ng thay i c nh tranh ho t ng ngân hàng t i Vi t Nam, T p chí Tài chính,s 5, tr.17-21 KPMG (2013) Kh o sát v ngành ngân hàng Vi t Nam 2013 Li u Thu Trúc Võ Thành Danh (2010) Phân tích ho t c a h th ng ngân hàng th ng kinh doanh ng m i c ph n Vi t Nam’, T p chí Khoa h c, s 21a, tr.158-168 Li u Thu Trúc Võ Thành Danh (2010) Phân tích nhân t n hi u qu ho t ng kinh doanh c a h th ng ngân hàng th nh h ng ng m i c ph n vi t nam giai o n 2006-2009, T p chí Khoa h c, s 21a, tr.148-157 Ngân hàng nhà n Nguy n n m c, Báo cáo th ng niên ngân hàng nhà n c 2008-2011 i Lai (2010) Nh ng thành t u c a ngân hàng Vi t Nam sau m t i m t v i n n kinh t suy gi m nh ng v n t cho h u 2009, T p chí ngân hàng, s 2-3, tr.38-43 Nguy n Quang Thái (2013) T ng quan kinh t Vi t Nam n m 2012 tri n v ng 2013, H i Khoa h c Kinh t Vi t Nam 10 Nguy n Thanh D ng (2013) Phân tích r i ro ho t ng ngân hàng, T p chí phát tri n & h i nh p, s 19, tr 29-39 11 Nguy n Thành Nam, M i quan h gi a t ng tr sách v i l m phát ng kinh t , thâm h t ngân Vi t Nam, http://www.tapchitaichinh.vn/Thi-truong-Gia- ca/Moi-quan-he-giua-tang-truong-kinh-te-tham-hut-ngan-sach-voi-lam-phat-o-VietNam/25965.tctc (truy c p ngày 25/09/2013) 90 12 Nguy n Vi t Hùng (2008).Phân tích nhân t ho t ng c a ngân hàng th nh h ng n hi u qu ng m i Vi t Nam Lu n án ti n s kinh t tr ng i h c kinh t qu c dân, Hà N i 13 Ph m Th Thúy, Ngân hàng th th tr ng m i vai trò c a n n kinh t ng,http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/ngan-hang-thuong-mai-va-vai-tro- cua-no-trong-nen-kinh-te-thi-truong.html(truy c p ngày 25/09/2013) 14 Sanjay Kalra (2012) Kinh t Vi t Nam n m 2012: Tái c c u h th ng tài ngân hàng, Di n àn kinh t mùa xuân 2012 15 Tô Ánh D ng (2013) Tái c c u ngân hàng th ng m i Vi t Nam: M t n m nhìn l i, Di n àn kinh t mùa xuân 2013 - Kinh t Vi t Nam n m 2013: tái c c u n n kinh t m t n m nhìn l i 16 Tơ Ng c H ng , Nguy n c Trung (2012) Ho t ng ngân hàng Vi t Nam- Nhìn l i n m 2011 m t s gi i pháp cho n m 2012, T p chí khoa h c t o ngân hàng, s 118, tr.14-25 17 Tô Ng c H ng (2013) N x u t khu v c kinh t - Th c tr ng m t s khuy n ngh sách, Di n àn kinh t mùa xuân 2013 - Kinh t Vi t Nam n m 2013: tái c c u n n kinh t m t n m nhìn l i 18 T ng c c th ng kê, Niên giám th ng kê 2008-2012 19 Tr nh Quang Anh (2013) V n n x u ngân hàng th ng m i Vi t Nam gi i pháp x lý, Di n àn kinh t mùa xuân 2013 - Kinh t Vi t Nam n m 2013: tái c c u n n kinh t m t n m nhìn l i 20 Tr nh Quang Anh (2012) Tái c u trúc h th ng t ch c tín d ng: Bàn thêm v cách ti p c n, Di n àn kinh t mùa xuân 2012 21 Võ Trí Thành Lê Xuân Sang (2012) Tái c u trúc h th ng tài Vi t Nam: V n nh h ng nh ng gi i pháp c b n, Di n àn kinh t mùa xuân 2012 22 V V n Th c (2013) Tái c c u h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam, T p chí phát tri n & h i nh p, S 10, tr.17-21 23 WB, i m l i báo cáo c p nh t tình hình phát tri n kinh t c a Vi t Nam, Báo cáo c a ngân hàng th gi i – 2008-2012 91 B Tài li u ti ng Anh 24 Khrawish, H.A (2011), Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan International Research Journal of Finance and Economics Zarqa University, 5(5), tr.19-45 25 Vong, A, Hoi, S (2009), Determinants of Bank Profitability in Macao, lu n v n tr ng University of Macau 26 Vincent Okoth Ongore (2013), Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 3, No 1, 2013, tr 237-252 27 Wen, W (2010), Ownership Structure and Banking Performance: New Evidence in China, Lu n án tr ng Universitat Autònoma de Barcelona Departament D’economia de L’empresa 92 PH L C Ph l c 1: B ng k t qu t ng k t c a mơ hình h i quy bi n ROA Model Summary Model Adjusted R R R Square 721a Std Error of the Square Estimate 519 485 0600 a Predictors: (Constant), CPI, LDR, CIR, GDP, TTS, NPL Ph l c 2: B ng k t qu t ng k t c a mơ hình h i quy bi n ROE Model Summary Model Adjusted R R R Square a 735 541 Std Error of the Square Estimate 507 a Predictors: (Constant), CPI, LDR, CIR, GDP, TTS, NPL 0057 ... Ngân hàng TMCP Liên Vi t Ngân hàng TMCP Quân i VN Ngân hàng TMCP Hàng H i VN Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà n NHTM Ngân hàng th NPL T l n x u t ng d n NVB PNB ROA Ngân hàng TMCP Nam Vi t Ngân hàng. .. ng kinh doanh c a ngân hàng th 1.2.1.T ng quan v hi u qu sinh l i ho t hàng th TÁC ng m i ng kinh doanh c a ngân ng m i 1.2.2 .Các ch tiêu o l ngân hàng th 1.3 .Các nhân t ngân hàng. .. Châu Ngân hàng u t phát tri n VN T l chi phí ho t ng t ng thu nh p CTG DN EAB EIB HDB LDR Ngân hàng TMCP Công Th ng VN Doanh nghi p Ngân hàng TMCP ông Á Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Ngân hàng