đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA SAU ĐẠI HỌC PHẠM HOÀNG NAM ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA SAU ĐẠI HỌC BÙI QUỐC DỦ PHẠM HOÀNG NAM ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 GVHD: TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng với hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chƣa công bố hình thức trƣớc Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 Học viên Phạm Hoàng Nam i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh tận tình, đầu tƣ thời gian tâm huyết suốt trình nghiên cứu, nhắc nhở cho lời khuyên vô quý báu để giúp hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô, cán quản lý khoa Sau Đại Học tạo kiều kiện cho có đƣợc hội tiếp xúc học tập kiến thức Trong trình thực hiện, trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Thầy Cô bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu cố gắng để hoàn thiện luận văn, song tránh khỏi sai sót Tôi mong nhận đƣợc thông tin đóng góp, phản hồi từ Quý thầy cô bạn đọc Xin chân thành cám ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 Học Viên Phạm Hoàng Nam ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT LUẬN VĂN xi Chƣơng GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu 1.6 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa luận văn 1.8 Kết cấu đề tài nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan tỷ lệ khoản 2.1.1 Khái niệm tỷ lệ khoản 2.1.2 Thanh khoản hệ thống ngân hàng đại 2.1.3 Vai trò khoản tỏng hoạt động ngân hàng 2.1.4 Các phƣơng pháp đo lƣờng tỷ lệ khoản 2.1.4.1 Tài sản nợ tài sản có 2.1.4.2 Phƣơng pháp số tài 2.1.4.3 Phƣơng pháp khe hở tài trợ 11 2.1.4.4 Phƣơng pháp cấu trúc nguồn vốn 12 iii 2.1.4.5 Phƣơng pháp số khoản 12 2.2 Các nghiên cứu trƣớc 14 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 14 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 17 2.3 Đo lƣờng biến 21 2.3.1 Tỷ lệ khoản 21 2.3.2 Quy mô ngân hàng 22 2.3.3 Tỷ lệ vốn 23 2.3.4 Tỷ lệ lợi nhuận 24 2.3.5 Rủi ro tín dụng 25 2.3.6 Tăng trƣởng GDP 27 TÓM TẮT CHƢƠNG 29 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mô hình nghiên cứu 30 3.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.3 Mô tả liệu 31 3.4 Gỉa thuyết nghiên cứu 31 3.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất 35 3.6 Phƣơng pháp phân tích liệu 37 3.6.1 Thống kê mô tả 37 3.6.2 Phân tích tƣơng quan 37 3.6.3 Phân tích hồi quy liệu bảng 37 3.6.3.1 Phƣơng pháp bình phƣơng bé – OLS 37 3.6.3.2 Phƣơng pháp phƣơng sai thay đổi - GLS 39 3.6.3.3 Mô hình tác động cố định (FEM) 39 3.6.3.4 Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) 40 3.6.4 Kiểm định phù hợp mô hình 41 TÓM TẮT CHƢƠNG 43 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 iv 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 44 4.2 Phân tích tƣơng quan 47 4.3 Kiểm định giả thuyết hồi quy 47 4.3.1 Kiểm định phƣơng sai sai số không đổi 47 4.3.2 Kiểm định sai số mối quan hệ tƣơng quan với 48 4.3.3 Kiểm định tự tƣơng quan biến độc lập mô hình 49 4.3.4 Tổng hợp kết kiểm định 49 4.4 So sánh mô hình panel data: Pooled Regression, Fixed Effects Model, Random Effects Model 50 4.4.1 So sánh mô hình: Pooled Regression Fixed Effects Model 50 4.4.2 So sánh mô hình: Fixed effects model Random effects model 51 4.4.3 Kết bảng hồi quy cuối - khắc phục tƣợng tự tƣơng quan phƣơng pháp bình phƣơng bé tổng quát khả thi 53 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 54 4.5.1 Biến rủi ro tín dụng 54 4.5.2 Biến tỷ lệ vốn 54 4.5.3 Biến quy mô ngân hàng 55 4.5.4 Biến tỷ lệ lợi nhuận 56 4.5.5 Biến tăng trƣởng GDP 56 TÓM TẮT CHƢƠNG 57 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Một số kiến nghị 60 5.2.1 Đối với biến rủi ro tín dụng 60 5.2.2 Đối với biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng 61 5.2.3 Đối với biến tỷ lệ lợi nhuận 62 5.2.4 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao tỷ lệ khoản NHTMCPVN 62 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 65 TÓM TẮT CHƢƠNG 67 v KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 01 71 PHỤ LỤC 02 74 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trƣớc có liên quan đến đề tài nghiên cứu 23 Bảng 3.4: Mô tả biến mô hình nghiên cứu 41 48 51 Bảng 4.3: Chỉ tiêu VIF biến 53 Bảng 4.4: Phân tích hồi quy theo Pooled Regression 54 Bảng 4.5: Phân tích hồi quy theo Fixed Effects Model 54 Bảng 4.6: Phân tích hồi quy theo Fixed effects model 55 Bảng 4.7: Phân tích hồi quy theo Random effects model 55 Bảng 4.8: Bảng hồi quy kết quả_phƣơng pháp FGLS 57 Bảng 4.9: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng 09 tháng giai đoạn 2011 – 2012 58 Bảng 5.1: Các yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản 63 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tên tiếng Việt ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam CAP Asian Development Bank Tỷ lệ vốn ngân hàng (vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn) EAB Ngân hàng TMCP Đông Á EFD Sự phụ thuộc nguồn tài trợ bên ETA Tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn EXIM Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam FIC Khủng hoảng tài GDP Tăng trƣởng GDP HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM IBLOAN Cho vay liên ngân hàng tổng tài sản IMF Quỹ tiền tệ quốc tế INF Tỷ lệ lạm phát IRB Lãi suất giao dịch thị trƣờng liên ngân hàng IRL Lãi suất cho vay IRM Biên lãi suất huy động lãi suất cho vay LA Tên tiếng Anh International Monetary Fund Tỷ lệ khoản ngân hàng viii doanh khách hàng, cho vay mục đích, thực đánh giá phân loại nợ để định hƣớng đƣợc mức độ rủi ro việc phải đƣợc thực xem xét cho vay, thực tốt công tác chấm điểm, xếp loại khách hàng, kiểm tra giám sát sau cho vay Các ngân hàng phải xác định số lƣợng khách hàng dƣ nợ phù hợp với trình độ, kinh nghiệm khả quản lý chuyên viên tín dụng để thực tốt việc thẩm định trƣớc cho vay nhƣ kiểm tra sau cho vay - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng giúp cho ngân hàng phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Tại NHTMCP Việt Nam, doanh thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao cho dù tín dụng lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, việc thực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ truyền thống giúp cho ngân hàng phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh Trong thực tế chứng minh rằng, nguồn thu từ dịch vụ có tính ổn định cao, hiệu cao bảo đảm an toàn hoạt động - Nâng cao hiệu quản lý NHTMCP: Các ngân hàng cần tiếp tục củng cố đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế nhƣ: Tăng tính minh bạch hoạt động ngân hàng thông qua việc áp dụng chế công bố thông tin, niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán Hạn chế chi phối, thao túng cổ đông lớn ngân hàng để tránh tình trạng lạm dụng chức quyền cho vay sai quy định Nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn lực quản trị, kinh nghiệm công tác trình độ chuyên môn chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt ngân hàng Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực ủy ban Basel - Nâng cao trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán tín dụng: Sự yếu lực chuyên môn, suy thoái đạo đức nghề nghiệp tâm lý ỷ lại phần lớn cán tín dụng nguyên nhân làm giảm chất lƣợng khoản vay Các ngân hàng cần phải có đội ngũ cán tín dụng có lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc Ngoài ra, ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cán tín dụng tăng trƣởng tốt nhƣng 63 đảm bảo kiểm soát đƣợc rủi ro tín dụng nhằm tránh tiêu cực hoạt động cho vay - Tăng cƣờng, trì công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng: Thƣờng xuyên thực kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy chế cho vay, kịp thời phát tồn tại, sai phạm hoạt động tín dụng nhằm đề giải pháp chấn chỉnh kịp thời phù hợp - Tích cực theo dõi việc thu hồi nợ gốc lãi vay: Khi khoản vay đƣợc giải ngân, cán tín dụng phải có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc thực nghĩa vụ trả nợ khách hàng, tích cực đôn đốc khoản vay bị chuyển sang nợ hạn - Giám sát nợ xấu thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ: Để việc xử lý nợ xấu đƣợc kịp thời việc phát sớm có dấu hiệu phát sinh nợ xấu quan trọng, định trực tiếp đến trình xử lý nợ sau Các ngân hàng phải thƣờng xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân phát sinh nợ xấu, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan, gắn liền trách nhiệm thu hồi nợ xấu với trách nhiệm cá nhân cụ thể hoạt động cho vay - Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp: Trên sở việc phân tích phân loại nợ xấu, ngân hàng cần tiến hành biện pháp thích hợp đôn đốc khách hàng huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ vay cho ngân hàng thời gian ngắn - Bán khoản nợ xấu: Bằng việc tham gia thị trƣờng mua bán nợ, ngân hàng xem xét bán khoản nợ xấu cho công ty mua bán nợ, chủ thể kinh tế theo quy định hành Xóa nợ biện pháp đƣợc sử dụng sau để làm bảng tổng kết tài sản ngân hàng khoản nợ không khả thu hồi - Nhà nƣớc cần có sách tạo điều kiện cho kinh tế phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất Việc tăng cƣờng biện pháp nhằm thu hút đầu tƣ nƣớc, khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngoài, đẩy mạnh xuất giải đƣợc vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần giảm nợ xấu ngân 64 hàng, giải đƣợc vấn đề dƣ thừa khoản mà ngân hàng phải đối mặt - + Kiểm s + Theo dõi - + Ngân hàng Nhà nƣớc cần có quy định buộc ngân hàng thƣơng mại trọng quản lý rủi ro có biện pháp chế tài buộc ngân hàng thƣơng mại tuân thủ Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiến hành đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lƣợng tài sản rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại; Tiến hành đánh giá phân loại ngân hàng thƣơng mại; Xây dựng triển khai phƣơng án cấu lại ngân hàng thƣơng mại yếu ngân hàng thƣơng mại khác; Triển khai sáp nhập, hợp mua lại; Tăng vốn điều lệ xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại; Cơ cấu lại hoạt động hệ thống quản lý ngân hàng thƣơng mại nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhƣ hiệu quản lý rủi ro ngân hàng thƣơng mại 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu - Dữ liệu thu thập để nghiên cứu, tác giả giới hạn giai đoạn 2008 – 2014 khoảng thời gian kinh tế Việt Nam có nhiều biến động; … tác giả chƣa đủ điều kiện nghiên cứu khoản thời gian dài thực tế - Lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam non trẻ so với giới, nhƣ biến cố trình phát triển đất nƣớc trở ngại nghiên cứu tác giả tiến hành thu thập số liệu 65 - Nghiên cứu tiến hành phạm vi NHTMCPVN, mà chƣa đề cập đến trung gian tài khác - Chƣa nghiên cứu khác biệt NHTM nhà nƣớc, NHTM cổ phần; NHTM nƣớc ngoài,… Chũng nhƣ yếu tố khác: văn hoá kinh doanh, chế pháp lý luật pháp kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, sách kinh tế liên quan tác động trực tiếp đến hoạt động NHTM, khác biệt thị phần kinh doanh NHTM nhà nƣớc NHTM cổ phần, yếu tố có khả tác động đến tỷ lệ khoản NHTM Việt Nam Trên số hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu đề tài sau Nếu nghiên cứu khắc phục đƣợc nhƣợc điểm đƣa đƣợc kết xác yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng 66 TÓM TẮT CHƢƠNG Đề tài nghiên cứu số yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, đƣợc xác định sở tham khảo nghiên cứu lĩnh vực trƣớc số nƣớc, sau tiến hành tổng hợp, phân tích để tìm yếu tố phù hợp với thực tiễn Việt Nam Đồng thời, trả lời cho 03 câu hỏi đặt tiến hành nghiên cứu Sau kết phân tích hồi quy giúp tác giả đƣa đƣợc kiến nghị có ích cho hoạt động kinh doanh NHTMCPVN Tuy nhiên, nghiên cứu không tránh khỏi yếu tố khách quan từ môi trƣờng, thời gian, ngƣời,…Vì vậy, hạn chế hƣớng nghiên cứu tác giả 67 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu số yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng, đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt đƣợc mục tiêu đề Kết hợp với việc sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để mô tả mẫu nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tiếp đó, đề tài sử dụng phƣơng pháp hồi quy theo liệu bảng mà cụ thể dùng phƣơng phá bảo ƣớc lƣợng thu đƣợc vững hiệu quả, nghiên cứu lựa chọn đƣợc mô hình cuối gồm 04 biến tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng: Rủi ro tín dụng LLP, Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ vốn, Tỷ lệ lợi nhuận Từ kết thu đƣợc, đề tài giúp quan quản lý, ngân hàng thƣơng mại, nhà đầu tƣ có nhìn toàn diện xác khoản đặc biệt yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng Việt Nam Những kết nghiên cứu gặp phải số hạn chế, thiếu sót, chƣa đạt đƣợc thấu đáo, đầy đủ Tác giả mong nhận đƣợc góp ý, trao đổi, dẫn Thầy (Cô), nhà khoa học bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để kết nghiên cứu ngày hoàn thiện 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Đức Thành, Vũ Minh Long (2014), “Đánh giá hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thông qua số lành mạnh tài chính”, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Việt Nam số 18 năm 2014 Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê Phạm Phú Nhân (2011), “Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng NHTM”, Tạp chí Thị trƣờng tài tiền tệ, số 10, trang 29-31 Tô Ngọc Hƣng, Nguyễn Đức Trung (2011), “Hoạt động ngân hàng Việt Nam- Nhìn lại năm 2011 số giải pháp cho năm 2012”, Học viện ngân hàng Trƣơng Quang Thông (2013), “Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 276 (10/2013) 5062 Trƣơng Quang Thông, Phạm Minh Tiến (2014), “Các nhân tố tác động đến rủi ro khoản trƣờng hợp ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam”, Thị Trƣờng Tài Chính Tiền Tệ số 21 (414) – tháng 11/2014 B Tài lệu tiếng Anh Aliya Abrar Khan, Mihir Dash (2012), Factors Affecting The Credit – Worthiness Of Borrowers From MSME Sector, SSRN Electronic Journal 01/2012 Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007) “Determinants of credit risk in Indian state owned banks: An empirical investigation” MRPA pp 17301 Corinne Deléchat, Camila Henao, Priscilla Muthoora, Svetlana Vtyurina (2012), “The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America”, IMF Working Paper, 12/301 10 Clemens Bonner, Iman van Lelyveld, Robert Zymek (2013), “The determinants of banks’ liquidity buffers and the role of liquidity regulation”, VOX CEPR’s Policy Portal 69 11 Daniel Foos, Lars Norden, Martin Weber (2010), “Loan growth and riskiness of banks”, Journal of banking and finance, Vol.34, pp.217-228 12 Joel Bessis (2013), Risk Management In Banking, NXB Lao Động – Xã Hội 13 Vodova, P (2011), “Liquidity of Czech commercial banks and its determinants”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 5(6): pp 1060-1067 14 Pavla Vodova (2013), “Determinants of Commercial Banks' Liquidity in the Czech Republic”, Department of Finance Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná Univerzitní nám 1934/3, 733 40 Karviná CZECH REPUBLIC 15 Valla, N., & Saes-Escorbiac, B (2006), “Bank liquidity and financial stability”, Banque de France Financial Stability Review, pp 89-104 70 PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 19 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2014 STT TÊN ĐẦY ĐỦ 01 Ngân hàng TMCP Á Châu http://www.acb.com.vn 02 Ngân hàng TMCP An Bình http://www.abbank.vn 03 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam http://www.msb.com.vn 04 WEBSITE Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam http://www.techcombank.com.vn 05 Ngân hàng TMCP Kiên Long http://www.kienlongbank.com 06 Ngân hàng TMCP Nam Á http://www.namabank.com.vn 07 Ngân hàng TMCP Quốc Dân http://ncb-bank.vn/ 08 09 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Ngân hàng TMCP Quân Ðội http://www.vpb.com.vn www.mbbank.com.vn 71 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ngân hàng TMCP Quốc tế http://www.vib.com.vn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công http://www.saigonbank.com.vn Thƣơng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu http://www.sacombank.com.vn http://www.pgbank.com.vn Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân Hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam http://www.eximbank.com.vn http://www.vietcombank.com.vn Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông http://www.mdb.com.vn Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 72 http://www.vietinbank.vn http://www.bidv.com.vn 19 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần http://www.ocb.com.vn Phƣơng Đông 73 PHỤ LỤC 02: MÔ TẢ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC BIẾN HỒI QUY Tên ngân Bank Year LA DuNo CAP ROE LLP GDP 2008 0.357222 35,000,000,000,000 0.073751 0.284644 0.002171 0.0566 2009 0.269224 62,000,000,000,000 0.060199 0.217805 0.002990 0.0540 2010 0.232860 87,000,000,000,000 0.055469 0.205225 0.003494 0.0642 2011 0.338268 100,000,000,000,000 0.042556 0.268234 0.003510 0.0624 2012 0.196459 100,000,000,000,000 0.071605 0.062105 0.008520 0.0525 2013 0.073976 110,000,000,000,000 0.075056 0.066097 0.009292 0.0542 2014 0.057976 120,000,000,000,000 0.069024 0.076775 0.008790 0.0598 2008 0.238093 6,500,000,000,000 0.293129 0.012564 0.006020 0.0566 2009 0.349089 13,000,000,000,000 0.169297 0.069418 0.005372 0.0540 2010 0.253078 20,000,000,000,000 0.122376 0.106648 0.005560 0.0642 2011 0.222200 20,000,000,000,000 0.113694 0.065010 0.007651 0.0624 2012 0.287378 19,000,000,000,000 0.106495 0.081484 0.008989 0.0525 2013 0.311367 24,000,000,000,000 0.099683 0.024469 0.011340 0.0542 2014 0.306923 26,000,000,000,000 0.084716 0.020466 0.007021 0.0598 2008 0.505874 11,000,000,000,000 0.057420 0.169027 0.002624 0.0566 2009 0.414286 24,000,000,000,000 0.055625 0.217503 0.002710 0.0540 2010 0.276004 32,000,000,000,000 0.054862 0.182869 0.002670 0.0642 2011 0.270572 38,000,000,000,000 0.083059 0.083932 0.003187 0.0624 2012 0.313606 29,000,000,000,000 0.082694 0.024908 0.006828 0.0525 2013 0.245260 27,000,000,000,000 0.087873 0.035046 0.006845 0.0542 2014 0.191004 24,000,000,000,000 0.090503 0.015113 0.005202 0.0598 2008 0.330118 26,000,000,000,000 0.095186 0.210311 0.005483 0.0566 2009 0.334427 42,000,000,000,000 0.079107 0.232142 0.005535 0.0540 2010 0.358639 53,000,000,000,000 0.062473 0.220760 0.004065 0.0642 2011 0.292312 63,000,000,000,000 0.069328 0.251983 0.004925 0.0624 2012 0.230118 68,000,000,000,000 0.073858 0.057616 0.006253 0.0525 2013 0.129286 70,000,000,000,000 0.087605 0.047347 0.007465 0.0542 2014 0.129699 80,000,000,000,000 0.085196 0.072191 0.005456 0.0598 2008 0.171746 2,200,000,000,000 0.356339 0.035571 0.003947 0.0566 Kiên 2009 0.222561 4,900,000,000,000 0.149319 0.082033 0.003878 0.0540 Long 2010 0.176241 7,000,000,000,000 0.256425 0.060648 0.004908 0.0642 2011 0.288678 8,400,000,000,000 0.193630 0.114179 0.005311 0.0624 hàng ACB ABB Hàng Hải TECH 74 Nam Á Quốc Dân Thịnh Vƣợng MB VIB 2012 0.198707 9,700,000,000,000 0.185397 0.101898 0.007635 0.0525 2013 0.190192 12,000,000,000,000 0.162628 0.090176 0.005854 0.0542 2014 0.181166 14,000,000,000,000 0.145608 0.052291 0.005908 0.0598 2008 0.197870 3,700,000,000,000 0.127185 0.007532 0.003360 0.0566 2009 0.335064 5,000,000,000,000 0.122204 0.042089 0.002349 0.0540 2010 0.218932 5,300,000,000,000 0.149902 0.063733 0.003747 0.0642 2011 0.218577 6,200,000,000,000 0.173356 0.072878 0.002767 0.0624 2012 0.215483 6,800,000,000,000 0.204698 0.055128 0.004349 0.0525 2013 0.274961 12,000,000,000,000 0.113213 0.041377 0.002657 0.0542 2014 0.414657 17,000,000,000,000 0.089326 0.056185 0.004150 0.0598 2008 0.424748 5,500,000,000,000 0.098682 0.053101 0.002012 0.0566 2009 0.310399 10,000,000,000,000 0.062397 0.122136 0.005105 0.0540 2010 0.274166 11,000,000,000,000 0.101034 0.077590 0.006376 0.0642 2011 0.194866 13,000,000,000,000 0.142958 0.051679 0.007074 0.0624 2012 0.086129 13,000,000,000,000 0.147523 0.000753 0.010125 0.0525 2013 0.213755 13,000,000,000,000 0.110184 0.005761 0.007193 0.0542 2014 0.209594 17,000,000,000,000 0.087175 0.002533 0.005303 0.0598 2008 0.149810 13,000,000,000,000 0.128838 0.059540 0.003628 0.0566 2009 0.308500 16,000,000,000,000 0.092509 0.115215 0.004736 0.0540 2010 0.209269 25,000,000,000,000 0.087025 0.096705 0.003832 0.0642 2011 0.295884 29,000,000,000,000 0.072403 0.133365 0.003794 0.0624 2012 0.282063 37,000,000,000,000 0.064703 0.096940 0.003706 0.0525 2013 0.124755 52,000,000,000,000 0.063718 0.131702 0.004987 0.0542 2014 0.116295 78,000,000,000,000 0.055012 0.139594 0.006880 0.0598 2008 0.381928 16,000,000,000,000 0.105458 0.125015 0.005568 0.0566 2009 0.377226 30,000,000,000,000 0.108618 0.156591 0.006480 0.0540 2010 0.321711 49,000,000,000,000 0.088860 0.179155 0.006735 0.0642 2011 0.350160 59,000,000,000,000 0.074175 0.185995 0.007870 0.0624 2012 0.284986 74,000,000,000,000 0.077045 0.171475 0.007475 0.0525 2013 0.174247 88,000,000,000,000 0.087021 0.145574 0.010732 0.0542 2014 0.143230 100,000,000,000,000 0.085532 0.145962 0.012284 0.0598 10 2008 0.045544 20,000,000,000,000 0.066031 0.073649 0.005376 0.0566 10 2009 0.334789 27,000,000,000,000 0.052065 0.157081 0.004406 0.0540 10 2010 0.298290 42,000,000,000,000 0.070269 0.119962 0.005044 0.0642 10 2011 0.316724 43,000,000,000,000 0.084168 0.078308 0.007092 0.0624 10 2012 0.154249 34,000,000,000,000 0.129733 0.061689 0.008830 0.0525 75 10 2013 0.124943 35,000,000,000,000 0.103839 0.006295 0.012038 0.0542 10 2014 0.120917 38,000,000,000,000 0.105383 0.061489 0.011024 0.0598 11 2008 0.183417 7,900,000,000,000 0.131166 0.109709 0.006419 0.0566 11 2009 0.061816 9,700,000,000,000 0.162914 0.108596 0.010262 0.0540 SG 11 2010 0.142777 10,000,000,000,000 0.209723 0.225483 0.008682 0.0642 Công 11 2011 0.104147 11,000,000,000,000 0.215093 0.091969 0.015442 0.0624 Thƣơng 11 2012 0.093852 11,000,000,000,000 0.238307 0.083981 0.007370 0.0525 11 2013 0.073842 11,000,000,000,000 0.238381 0.049355 0.006912 0.0542 11 2014 0.055826 11,000,000,000,000 0.220297 0.051891 0.005871 0.0598 12 2008 0.273687 35,000,000,000,000 0.113366 0.123057 0.003679 0.0566 12 2009 0.255108 60,000,000,000,000 0.103605 0.155013 0.004956 0.0540 12 2010 0.246127 82,000,000,000,000 0.096432 0.129263 0.005385 0.0642 12 2011 0.171670 81,000,000,000,000 0.102828 0.137202 0.005746 0.0624 12 2012 0.143815 96,000,000,000,000 0.090053 0.073172 0.009510 0.0525 12 2013 0.092945 110,000,000,000,000 0.105738 0.130634 0.008375 0.0542 12 2014 0.067100 130,000,000,000,000 0.095168 0.122151 0.007212 0.0598 13 2008 0.347654 2,400,000,000,000 0.165895 0.063880 0.002866 0.0566 13 2009 0.250113 6,300,000,000,000 0.104956 0.159999 0.004519 0.0540 13 2010 0.125011 11,000,000,000,000 0.132701 0.100676 0.006427 0.0642 13 2011 0.135404 12,000,000,000,000 0.147365 0.172234 0.010454 0.0624 13 2012 0.156194 14,000,000,000,000 0.165916 0.075135 0.016534 0.0525 13 2013 0.290001 14,000,000,000,000 0.129027 0.011902 0.007520 0.0542 13 2014 0.265357 15,000,000,000,000 0.129540 0.039243 0.006710 0.0598 14 2008 0.350082 21,000,000,000,000 0.258632 0.055357 0.007577 0.0566 14 2009 0.243398 38,000,000,000,000 0.204028 0.084808 0.005787 0.0540 14 2010 0.305701 62,000,000,000,000 0.103048 0.134311 0.004791 0.0642 14 2011 0.403071 75,000,000,000,000 0.088810 0.186405 0.003371 0.0624 14 2012 0.428982 75,000,000,000,000 0.092928 0.135253 0.003563 0.0525 14 2013 0.362784 83,000,000,000,000 0.086438 0.044870 0.004186 0.0542 14 2014 0.275244 87,000,000,000,000 0.087330 0.003987 0.006348 0.0598 15 2008 0.290024 110,000,000,000,000 0.065759 0.178373 0.018800 0.0566 15 2009 0.301831 140,000,000,000,000 0.065831 0.234533 0.018103 0.0540 VIET 15 2010 0.302854 180,000,000,000,000 0.067609 0.203747 0.018501 0.0642 COM 15 2011 0.329992 210,000,000,000,000 0.078484 0.146527 0.014529 0.0624 15 2012 0.210078 240,000,000,000,000 0.100621 0.106155 0.012770 0.0525 15 2013 0.261497 270,000,000,000,000 0.090696 0.102915 0.013755 0.0542 SACOM Xăng Dầu EXIM 76 Mê Kông Công Thƣơng BIDV OCB 15 2014 0.290573 320,000,000,000,000 0.075389 0.135096 0.012206 0.0598 16 2008 0.287216 1,300,000,000,000 0.263403 0.126971 0.004979 0.0566 16 2009 0.033777 2,400,000,000,000 0.411658 0.095968 0.008595 0.0540 16 2010 0.501551 2,700,000,000,000 0.221361 0.042494 0.001442 0.0642 16 2011 0.418299 3,200,000,000,000 0.379070 0.098087 0.003636 0.0624 16 2012 0.214227 3,700,000,000,000 0.463763 0.028880 0.007941 0.0525 16 2013 0.159959 3,900,000,000,000 0.614083 0.016064 0.006257 0.0542 16 2014 0.099301 3,100,000,000,000 0.549476 0.025991 0.006583 0.0598 17 2008 0.135671 120,000,000,000,000 0.063723 0.146274 0.011108 0.0566 17 2009 0.129697 160,000,000,000,000 0.052412 0.224900 0.006363 0.0540 17 2010 0.159939 230,000,000,000,000 0.049964 0.185842 0.007533 0.0642 17 2011 0.176435 290,000,000,000,000 0.062308 0.218101 0.006592 0.0624 17 2012 0.143891 330,000,000,000,000 0.067206 0.182317 0.007295 0.0525 17 2013 0.149336 380,000,000,000,000 0.094189 0.106985 0.005726 0.0542 17 2014 0.136041 440,000,000,000,000 0.083551 0.103682 0.006573 0.0598 18 2008 0.180712 160,000,000,000,000 0.054630 0.146991 0.016684 0.0566 18 2009 0.164466 210,000,000,000,000 0.059505 0.159728 0.018225 0.0540 18 2010 0.188801 250,000,000,000,000 0.066534 0.154323 0.014451 0.0642 18 2011 0.168696 290,000,000,000,000 0.060621 0.130079 0.014436 0.0624 18 2012 0.151425 340,000,000,000,000 0.056108 0.122016 0.012071 0.0525 18 2013 0.117351 390,000,000,000,000 0.058887 0.125447 0.011206 0.0542 18 2014 0.120788 450,000,000,000,000 0.051675 0.148356 0.010184 0.0598 19 2008 0.064415 8,600,000,000,000 0.157616 0.040873 0.006917 0.0566 19 2009 0.129559 10,000,000,000,000 0.183734 0.088459 0.008444 0.0540 19 2010 0.299877 12,000,000,000,000 0.159466 0.096975 0.005313 0.0642 19 2011 0.177895 14,000,000,000,000 0.147533 0.080689 0.006856 0.0624 19 2012 0.127936 17,000,000,000,000 0.139278 0.060189 0.011355 0.0525 19 2013 0.137394 20,000,000,000,000 0.120895 0.060889 0.006265 0.0542 19 2014 0.073410 21,000,000,000,000 0.102768 0.054894 0.007786 0.0598 77 [...]... những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, mức độ tác động của các yếu tố đến tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 1.6.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là vấn đề thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam từ 2008 – 2014, đánh giá các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong... các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam Với đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố đến tỷ lệ thanh khoản tại 19 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2008 đến 2014, từ đó tác giả đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cƣờng tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 1.2 Vấn đề nghiên cứu Luận văn xác định những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh. .. thanh khoản và mức độ ảnh hƣởng của những yếu tố này đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại Từ đó khuyến nghị các giải pháp cho các nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại nhằm quản lý thanh khoản tốt hơn 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm vào những mục tiêu sau đây: - Xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các. .. những lý luận chung về thanh khoản, biện pháp đo lƣờng tỷ lệ thanh khoản, các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà khoa học, nhà quản lý ngân hàng và nhà đầu tƣ tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về phƣơng pháp tiếp cận trong đo lƣờng và đánh giá tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng Thêm vào đó, đề tài... yếu tố đó đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ thế nào? 3) Giải pháp nào cho các nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại nhằm quản lý thanh khoản tốt hơn? 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định lƣợng với kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu dạng bảng nhằm xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần. .. năng thanh toán, sẽ dẫn đến sự sụp đổ, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến lòng tin dân chúng, an ninh tài chính quốc gia Do đó, việc đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại để từ đó có thể đề xuất một số giải pháp giúp ngân hàng thƣơng mại quản lý tốt thanh khoản là hết sức cần thiết Tác giả lựa chọn đề tài Đánh giá các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản. .. các yếu tố này đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam 2 - Khuyến nghị các giải pháp cho các nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại nhằm quản lý thanh khoản tốt hơn 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Để giải quyết những mục tiêu cụ thể nêu trên, nội dung của luận văn phải trả lời đƣợc những câu hỏi nghiên cứu sau đây: 1) Những yếu tố nào tác động đến tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? ... những yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản và mức độ tác động của những yếu tố trên đến tỷ lệ thanh khoản Từ đó giúp nhà quản lý ngân hàng xây dựng đƣợc biện pháp quản trị thanh khoản phù hợp, có giải pháp duy trì tỷ lệ thanh khoản ở mức an toàn Luận văn này có thể là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến tỷ lệ thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại về phƣơng pháp luận, cách đo lƣờng, kiểm định các. .. thƣơng Việt Nam VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng x TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài này nghiên cứu các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến 2014 Để làm sáng tỏ vấn đề này tác giả tiến hành nghiên cứu tác động của các biến quy mô ngân hàng (SIZE), rủi ro tín dụng (LLP), tỷ lệ vốn ngân hàng (CAP), khả năng sinh lời (ROE) và tăng trƣởng GDP đến tỷ lệ. .. trƣởng GDP đến tỷ lệ thanh khoản các ngân hàng thƣơng mại Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng (Panel Regression) để phân tích yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại 19 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2008 đến 2014 Thông qua việc tổng hợp các nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau, luận văn đã lựa chọn ra mô hình phù hợp cho Việt Nam với 5 yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thanh khoản Nghiên cứu đã ... Việt Nam NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN NHTMCP NHTMCPVN Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam NPL Tỷ lệ nợ xấu NVB Ngân hàng TMCP Nam Việt OCB Ngân. .. định yếu tố tác động đến tỷ lệ khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến tỷ lệ khoản ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Khuyến nghị giải pháp cho nhà quản trị ngân hàng. .. BÙI QUỐC DỦ PHẠM HOÀNG NAM ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01