Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại agribank chi nhánh tỉnh quảng ngãi

BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING LỮ TRẦN ANH DUY PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH:TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 TP HCM - NĂM 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING LỮ TRẦN ANH DUY PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 Hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS ĐÀO DUY HUÂN TP HCM - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, toàn nội dung luận văn: “Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi” công trình nghiên cứu riêng tôi, luận văn không trùng lắp với công trình nghiên cứu tƣơng tự khác Các số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Lữ Trần Anh Duy i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo trƣờng Đại học Tài – Marketing trang bị cho kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS, TS Đào Duy Huân – ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận văn tận tình hƣớng dẫn giúp hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, bạn đồng nghiệp, bàn bè ngƣời thân giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Sau cùng, xin chân thành cảm ơn cán tín dụng lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ trình khai thác số liệu thực thành công bảng khảo sát nghiên cứu Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy cô bạn Tác giả Lữ Trần Anh Duy Học viên cao học Khóa – Đợt Trƣờng Đại học Tài – Marketing ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.5 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 11 1.1.6 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 13 1.1.7 Sự cần thiết mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 15 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 23 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 27 1.3.1 Các nhân tố khách quan 27 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 28 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – BÀI HỌC CHO AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 28 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan 29 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) 30 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) 32 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 33 iii KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy nhiệm vụ phòng ban 36 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng chi nhánh 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 47 2.2.1 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 47 2.2.2 Thực trạng hoạt động nhận diệnrủi ro tín dụng 51 2.2.3 Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng 55 2.2.4 Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 59 2.2.5 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 63 2.2.6 Công tác báo cáo thống kê 66 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 66 2.3.1 Kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng 67 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 72 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 72 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 72 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2025 73 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 74 iv 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 75 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng 76 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 78 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 82 3.3.2 Kiến nghị Agribank 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam DNNN : Doanh nghiệp nhà nƣớc DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DPRR : Dự phòng rủi ro HĐKD : Hoạt động kinh doanh IPCAS : Hệ thống toán kế toán khách hàng KTKSNB : Kiểm tra kiểm soát nội NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần RRTD : Rủi ro tín dụng SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm VAMC : Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam XLRR : Xử lý rủi ro vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Số hiệu Tên Trang 20 Bảng 2.1 Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2010– 2014 Bảng 2.2 Các tiêu phản ánh nợ chi nhánh từ năm 2010 – 2014 40 Bảng 2.3 Tình hình tài từ năm 2010– 2014 41 Bảng 1.1 Bảng 2.4 Chỉ tiêu thu nhập tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng từ 2010 – 2014 38 42 Bảng 2.5 Nợ xấu theo kỳ hạn từ năm 2010-2014 43 Bảng 2.6 Nợ xấu theo ngành kinh tế từ năm 2010-2014 44 Bảng 2.7 Nợ xấu theo đối tƣợng từ năm 2010-2014 46 Bảng 2.8 Hình 2.1 Kết trích dự phòng rủi ro tín dụng xử lý rủi ro từ quỹ dự phòng Nợ xấu theo kỳ hạn Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi từ 2010-2014 64 44 Hình 2.2 Nợ xấu theo ngành kinh tế chi nhánh Quảng Ngãi từ 2010-2014 45 Hình 2.3 Nợ xấu theo thành phần kinh tế Chi nhánh từ 2010-2014 46 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 37 Sơ đồ 2.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán Agribank 49 Sơ đồ 2.3 Quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay Agribank nơi cho vay 51 Sơ đồ 2.4 Mô hình chấm điểm xếp hạng khách hàng 58 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm 2014, nợ xấu rủi ro tín dụng tiếp tục vấn đề lớn cản trở phát triển toàn diện hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Đứng trƣớc tình hình này, để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động vững chắc, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam định hƣớng chiến lƣợc phát triển lĩnh vực ngân hàng từ đến năm 2020 theo hƣớng tập trung quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Một đặc trƣng hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 70% tổng thu nhập Ngân hàng Đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, rủi ro tín dụng phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, Ngân hàng thƣơng mại phải có phƣơng pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng Ngân hàng Thực tiễn hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, doanh thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập chi nhánh, chiếm 90% tổng thu nhập nên rủi ro tín dụng xảy ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận Ngân hàng Thời gian vừa qua, rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chƣa đƣợc kiểm soát cách có hiệu có xu hƣớng gia tăng Chính vậy, yêu cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải đƣợc quản lý, kiểm soát cách hiệu quả, khoa học, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận đƣợc, tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Đồng thời, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác tỉnh Vì vậy, chọn đề tài: “Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Tài - Ngân hàng Tình hình nghiên cứu đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu Ngân hàng nhƣng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Đối với chấm điểm, xếp hạng khách hàng hộ gia đình,cá nhân sớm đƣa vào thực Phân công cán chấm điểm xếp hạng khách hàng ngƣời trực tiếp định cho vay để tránh tình trạng cán nâng điểm phần thông tin phi tài để khách hàng có điểm cao thực tế nhằm khách hàng đƣợc vay mức cao hơn, đồng thời che dấu rủi ro tín dụng có khả phát sinh 3.2.1.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng a Đối với vấn đề củng cố, chấn chỉnh lại biện pháp giám sát, kiểm soát áp dụng: Yêu cầu đặt nội dung là: Trong trình định tín dụng quản lý tín dụng, phải thực nghiêm túc, quán chặt chẽ biện pháp kiểm soát độ đảm bảo chắn lực tài chính, khả điều hành, tính tâm theo đuổi hoạt động kinh doanh, ý chí trả nợ ngƣời vay; tính khả thi dự án/phƣơng án vay vốn hiệu kinh tế khả trả nợ b Đối với vấn đề thiết lập định hƣớng quy trình kiểm soát, xây dựng phƣơng án kiểm soát rủi ro với nhiều kỷ thuật kiểm soát: Để tăng cƣờng đƣợcchất lƣợng kiểm soát rủi ro theo thực trạng tíndụngAgribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cần phải thực tốt yêu cầu sau: (1) Có định hƣớng kiểm soát theo giai đoạn phải có sách lƣợc phù hợpvới từngnhóm đối tƣợng khách hàng; (2) Phải áp dụng quy trình kiểm soát cách thống nhất, nghiêm túc; (3) Phải xây dựng đƣợc phƣơng án kiểm soát đa dạng theo kịch nhận diện rủi ro, phù hợp với tình hình kinh doanh mục tiêu lớn thời kỳ Trong đó, phải nghiên cứu sử dụng đa dạng biện pháp kiểm soát rủi ro hơn, với tƣ tƣởng chủ đạo hƣớng nhiều đến biện pháp mang tính khai thác 3.2.1.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng - Nghiên cứu, vận dụng biện pháp, công cụ xử lý rủi ro thực tiễn cách đa dạng thích hợp Các biện pháp tài trợ nguồn bên mà Chi nhánh áp dụng: + Chuyển giao tài trợ hợp đồng bảo hiểm + Chuyển giao cách bán nợ - Tăng cƣờng lực tự bù đắp rủi ro 77 - Tập trung biện pháp đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ ngoại bảng cách hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.2.2.1 Sắp xếp bố trí lại nhân lực, thực chƣơng trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Yếu tố ngƣời yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố ngƣời lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng dịch vụ hình ảnh Ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng Ngân hàng Ngày nay, rủi ro tín dụng ngày diễn biến phức tạp khó lƣờng Thực tế cho thấy, rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng rủi ro tín dụng Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng cán làm công tác tín dụng thẩm định Ngay từ việc tuân thủ chấp hành sách, chế tín dụng thẩm định phƣơng án kinh doanh, xét duyệt, định cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay thu nợ có hay sai, thành công hay thất bại khoản vay nguyên nhân khách quan có yếu tố chủ quan ngƣời Việc chủ quan ngƣời đƣợc thể hai yếu tố trình độ, kỹ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc có yếu tố chủ quan cố ý, mục đích tƣ lợi, biến chất đạo đức trƣớc tiêu cực xã hội Do cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng từ khâu tuyển dụng, xếp, bố trí cán theo chức năng, chuyên môn, sở trƣờng có đạo đức Những cán chƣa đủ tiêu chuẩn, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu cần phải tiến hành đào tạo đào tạo lại nhằm bổ sung nhƣ cập nhập kiến thức để phục vụ công tác tín dụng đƣợc tốt qua giảm thiểu rủi ro trình tác nghiệp Để hoạt động kinh Ngân hàng ngày hiệu môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, mở rộng tín dụng gắn với việc giảm hiểu rủi ro, Chi nhánh cần phải xây dựng riêng cho chế tuyển dụng, bố trí, xếp sử dụng ngƣời cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỷ năng, sở trƣờng họ, cụ thể là:  Vấn đề tuyển dụng: Trong trình tuyển dụng, Chi nhánh đƣa tiêu chí cụ thể vị trí cần tuyển dụng, cần tập trung vào vấn đề đạo đức, trình 78 độ chuyên môn, đƣợc đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội Ngày nay, CBTD không đơn biết cho vay vốn mà biết tƣ vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh tài Do đó, Chi nhánh cần có sách thu hút tuyển dụng nhƣ ƣu tiên sinh viên giỏi, có kiến thức tốt, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, có lực phân tích, đánh giá tốt có khiếu hoạt động Ngân hàng, không thiết phải sinh viên chuyên ngành Ngân hàng  Vấn đề bố trí nguồn nhân lực: Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán thiếu kiến thức, linh hoạt phẩm chất đạo đức hay chuyên môn nghiệp vụ Bố trí đủ phân công công việc cho cán cách hợp lý, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lƣợng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Việc luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ đƣợc tạo lập dài, phát sai sót trình cho vay Tuy nhiên việc luân chuyển phải đảm bảo việc phục vụ khách hàng không bị thay đổi, bị ảnh hƣởng cán thực Ngoài ra, Chi nhánh cần phân chia khách hàng theo nhóm có đặc điểm riêng, sở Chi nhánh vào kỷ năng, lực sở trƣờng kinh nghiệm CBTD để phân công cho cán thực quản lý, cho vay nhóm khách hàng định Hiện nay, thực tế cho thấy cƣờng độ làm việc CBTD thời gian qua căng thẳng, chí việc làm thêm phổ biến.Và điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Vì vậy, để đảm bảo an toàn tín dụng việc tăng cƣờng số lƣợng chất lƣợng giúp cho Ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trƣởng tín dụng đồng thời đảm bảo đƣợc chất lƣợng tín dụng  Vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ: Chi nhánh cần tạo điều kiện quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tƣợng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Thƣờng xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề 79 trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, Ngân hàng phải thƣờng xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ Nếu chƣa gửi ngƣời đào tạo kịp thời đào tạo chỗ thông qua hình thức thuê chuyên gia bên ngoài, CBTD có kinh nghiệm Ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn Bênh cạnh đó, phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, tránh tụt hậu trƣớc thay đổi kinh tế thị trƣờng, công nghệ trình phát triển hội nhập Ngân hàng Yêu cầu cán Ngân hàng phải thƣờng xuyên tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, lĩnh nghề nghiệp nêu cao ý thức trách nhiệm Hàng năm cần thực rà soát, đánh giá, phân loại CBTD để có hƣớng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh hụt hẫng đội ngũ CBTD  Vấn đề đãi ngộ, thƣởng phạt: Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng lƣơng, khen thƣởng hợp lý, công tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa thu nhập Đối với cán có thành tích xuất sắc nên đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng mặt vật chất lẫn tinh thần tƣơng xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lƣơng trƣớc thời hạn đề bạt lên vị trí cao Đối cán có sai phạm, làm thất thoát vốn tùy theo mức độ mà giáo dục, chuyển sang phận khác xử lý kỷ luật, đặc biệt cán bị thoái hóa biến chất Có nhƣ kỷ cƣơng hoạt động tín dụng, uy tín Ngân hàng ngày đƣợc nâng cao chất lƣợng tín dụng chắn đƣợc cải thiện đáng kể Đồng thời, Ngân hàng bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân nhằm thu hút đƣợc nhân tài trì đủ nhân lực chất lƣợng đảm trách hoạt động tín dụng Ngân hàng, từ giúp cho chất lƣợng khoản tín dụng đƣợc nâng cao, đồng thời tránh tình trạng “chảy máu chất xám” 3.2.2.2 Tăng cƣờng công tác thông tin Vấn đề thông tin có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Để xây dựng đƣợc hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần phải không ngừng đổi phƣơng pháp thu thập, lƣu trữ xử lý thông tin khách hàng, 80 thông tin quản trị đảm bảo cho Ban lãnh đạo tiếp cận đƣợc nguồn thông tin tin cậy, có hệ thống cách nhanh chóng thuận lợi Một có thông tin kịp thời, đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, xác, phù hợp, đầy đủ đƣợc trình bày cô đọng, súc tích, rõ ràng nhƣng đảm bảo độ chi tiết cần có góp phần vào việc định cho vay đƣợc xác, an toàn, hạn chế nhƣ ngăn chặn rủi ro phát sinh  Xây dựng, lƣu trữ thông tin nguồn gốc từ nội Ngân hàng Agribank cần thành lập thêm phận có nhiệm vụ thu thập thông tin từ khách hàng Thông tin thu thập khách hàng phải đảm bảo yếu tố số lƣợng, chất lƣợng tính liên tục Nghĩa thông tin thu thập phải đa dạng, tổng hợp thời gian dài, không ngắt quãng, số lƣợng thông tìn phải phong phú từ nhiều nguồn khác Chất lƣợng thông tin phải bảo đảm xác cách tƣơng đối, thu thập dựa sở tình hình thực tế ƣớc lƣợng dự đoán, nguồn thu thập thông tin phải đảm bảo đáng tin cậy Đặc biệt thông tin quan trọng cần phải đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, đảm bảo độ xác cho định phía sau Không khoản vay đƣợc thực Ngân hàng, khoản vay, dự án cấp tín dụng hoàn trả, xử lý nợ cần Ngân hàng cập nhật vào hệ thống thông tin, nêu thông tin thân khách hàng, lịch sử vay trả nợ khách hàng, giá trị khoản vay, mục đích vay, nhƣ ý kiến, đánh giá cán có liên quan tƣ cách, khả trả nợ, thái độ hoàn trả khách hàng thông tin hữu ích khác Ngoài ra, kết thúc khoản vay, CBTD cần đánh giá xu hƣớng đến khách hàng tạo thông tin cho trình phân tích khoản vay Ngoài thông tin liên quan đến khoản vay, Ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin tín dụng dựa sở phân tích, đánh giá lĩnh vực, ngành nghề, thành phần dễ bị tác động, thay đổi hay nhạy cảm với điều kiện vĩ mô vi mô  Tăng cƣờng khai thác thông tin sẵn có từ bên Ngoài thông tin Ngân hàng xây dựng, cán tín dụng cần tăng cƣờng khai thác thông tin sẵn có từ bên nhƣ thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc (CIC), trang thông tin, báo chí bộ, hiệp hội ngành nghề, đối tác khách hàng Bởi thông tin từ CIC lạc hậu 81 nhƣng đƣợc cập nhật từ Ngân hàng khác để có điều kiện kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp Riêng mảng tin tức từ báo chí nguồn cung cấp thông tin gần nhƣ không hạn chế, không phản ánh nhanh chóng kịp thời mặt tích cực tiêu cực vấn đề kinh tế xã hội mà có viết phân tích, đánh giá nhƣ dự báo có chất lƣợng vấn đề liên quan đến khoản vay Để sử dụng nguồn thông tin có hiệu quả, cán phân tích tín dụng cần nhận thấy vai trò thông tin nhƣ cần trang bị kỹ để khai thác thông tin có hiệu Đối với thông tin lấy từ bên cán phân tích nên ghi rõ nguồn vào tờ trình tín dụng để tiện tra cứu, cập nhật lại thông tin Tuy nhiên, thuận tiện bùng nổ thông tin báo chí đôi lúc khiến công việc phân tích gặp khó khăn, chủ yếu bị nhiễu thông tin Vì vậy, Ngân hàng cần xây dựng hệ thống thu thập thông tin sở phân loại, sàn lọc kỹ càng, đƣợc nhập liệu theo mẫu thống với định hƣớng để sử dụng cho việc phân tích không làm qua loa, nhiều tin giật gân khiến thông tin đăng tải không cô đọng súc tích 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Thứ nhất: Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành - NHNN đóng vai trò quan điều hành, quản lý vĩ mô lĩnh vực tiền tệ, tín dụng Vì vậy, NHNN cần nâng cao vai trò định hƣớng quản lý tƣ vấn cho NHTM thông qua việc thƣờng xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trƣờng, đƣa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hƣớng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý vừa phòng ngừa đƣợc rủi ro - Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM Bên 82 cạnh đó, NHNN cần xây dựng hoàn thiện định chế công cụ bảo hiểm tín dụng để NHTM áp dụng cách chuẩn xác, kịp thời Thứ hai: Tăng cường tra hoạt động tín dụng ngân hàng - Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thƣờng xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hƣớng lệch lạc phân tích tín dụng… để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hƣớng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức, nội dụng tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm soát đƣợc NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động ngân hàng - Sự cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay gắt khốc liệt dẫn đến tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng ngân hàng nhƣ hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro cho vay tăng cao Đồng thời, NHNN cần phải kiểm tra giám sát chặt chẽ việc phân loại nợ trích DPRR cách xác tất khách hàng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay ngân hàng khác Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, giám sát có hiệu HĐKD NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Thứ ba: Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng Một phận đƣợc NHTM sử dụng CIC điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lƣợng thông tin ngày cao rủi ro kinh doanh TCTD ngày giảm Thông tin tín dụng phải đầy đủ, kịp thời CIC cần có quy định chặt chẽ việc cung cấp thông tin tín dụng mang tính bắt buộc với ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống Cán làm công tác quản lý 83 mạng CIC am hiểu công nghệ, khả thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp đƣa nhận định, cảnh báo thích hợp Hiện nay, ngân hàng chƣa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thông tin khách hàng để cạnh tranh Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Đồng thời, khuyến khích ngân hàng sử dụng thông tin tín dụng từ CIC nhƣ tài liệu bắt buộc phải có trình thẩm định cho vay 3.3.2 Kiến nghị Agribank Nhằm góp phần hạn chế RRTD Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi nói riêng hệ thống Agribank nói chung, nâng cao chất lƣợng tín dụng, hạn chế nợ xấu, đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, Agribank cần trọng số điểm sau: - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội làm sở cho chi nhánh thực tốt việc phân loại nợ góp phần quản lý rủi ro tốt Xây dựng chiến lƣợc tăng trƣởng tín dụng phân theo đối tƣợng khách hàng, ngành kinh tế phát triển sách khách hàng dựa vào việc đánh giá, phân loại khách hàng - Tạo môi trƣờng thể chế nội minh bạch lành mạnh, hiệu Xây dựng mối liên kết chi nhánh, phòng ban, thƣờng xuyên có trao đổi thông tin chi nhánh trực thuộc - Quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho toàn cán bộ, nhân viên chi nhánh nói chung CBTD chi nhánh nói riêng Qua nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ cho đối tƣợng Mặt khác, cần tăng cƣờng tổ chức buổi hội thảo, thảo luận hay tổ chức thi CBTD giỏi chi nhánh với nhằm khích lệ tinh thần tự học chi nhánh qua chi nhánh học hỏi thêm kinh nghiệm - Cần cập nhật, tổng hợp lƣu giữ thông tin liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, để bổ trợ thêm cho việc thu thập xử lý thông tin chi nhánh 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích đánh giá thực trạng đƣa nhận xét ƣu điểm, hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng Chƣơng 1, Chƣơng tác giả đƣa định hƣớng phát triển chung Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi định hƣớng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng; đồng thời nghiên cứu đƣa số giải pháp vận dụng thực tế nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh Bên cạnh đó, đề xuất số kiến nghị với NHNN, Agribank để Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thành công hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 85 KẾT LUẬN Agribank nhƣ NHTM khác đứng trƣớc thách thức cạnh tranh gặp nhiều khó khăn giai đoạn nay: tăng trƣởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng, khả thu hồi nợ xấu gặp nhiều khó khăn… Do đó, việc xây dựng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế hiệu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu thiết quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho trình kinh doanh phát triển NHTM Hoạt động ngân hàng hàm chứa nhiều rủi ro đặc biệt thƣờng xuyên RRTD Do đó, để có tăng trƣởng ổn định cần thiết phải tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng tín dụng, giúp giảm dần việc trích lập DPRR làm ảnh hƣởng đến tài toàn ngân hàng thu nhập cán viên chức Do đó, việc đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Agribank mối quan tâm hàng đầu Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn hệ thống sở lý luận RRTD kinh nghiệm số ngân hàng nƣớc từ rút học cho Agribank, đồng thời phân tích đánh giá RRTD nguyên nhân dẫn đến RRTD Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua, luận văn mạnh dạn nêu lên giải pháp đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank nói chung Agribank chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi nói riêng Hạn chế luận văn hƣớng nghiên cứu tiếp theo: * Hạn chế luận văn: - Hạn chế thứ luận văn đƣợc tiến hành với đối tƣợng nghiên cứu Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, kết nghiên cứu chƣa thể áp dụng cho tất Chi nhánh Agribank nƣớc Do điều kiện thời gian, khả nghiên cứu tác giả hạn chế lĩnh vực nhiên cứu lại phức tạp liên quan đến nhiều văn pháp luật Nhà nƣớc, định chế Ngành nên để có đƣợc nghiên cứu tổng hợp, logic cho Chi nhánh khác nƣớc đòi hỏi cần phải có nghiên cứu rộng hơn, thời gian dài với số liệu nghiên cứu lớn 86 - Hạn chế thứ hai luận văn đánh giá dựa định tính, chƣa thực định lƣợng đƣợc, nên kết thu đƣợc chƣa đạt đƣợc mong muốn tối ƣu Việc dùng mô hình định lƣợng theo thuật toán mà cụ thể mô hình kinh tế lƣợng không đƣợc sử dụng nghiên cứu * Hƣớng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu cần đivào định lƣợng để kết nghiên cứu đƣa mô hình định lƣợng, xác định đƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Đồng thời, nghiên cứu nên mở rộng phạm vi nghiên cứu nhiều chi nhánh khác nhau, chi nhánh có đặc điểm kinh tế xã hội khác có sách tín dụng khác thực trạng hoạt động tín dụng nhƣ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khác Tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng nghiên cứu thực đề tài này, nhƣng khó tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp xây dựng ngƣời quan tâm 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt [1] Agribank (2004), Sổ tay tín dụng; [2] Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán; [3] Agribank (2008), IPCAS – Hệ thống toán kế toán khách hàng (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) [4] Agribank (2011),Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Quyết định số 1197/QĐ- NHNo-XLRR ngày 18/10/2011; [5] Agribank (2014), Quy trình cho vay khách hàng hệ thống Agribank, Quyết định số 66/QĐ-HĐTV ngày 15/01/2014; [6] Agribank (2014), Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống Agribank, Quyết định số 766/QĐ-KHDN ngày 01/8/2014; [7] Agribank (2014), Quy trình cho vay khách hàng Hộ sản xuất cá nhân hệ thống Agribank, Quyết định số 836/QĐ-HSX ngày 07/8/2014; [8] Agribank (2014), Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank, Quyết định số 450/HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014; [9] Đào Minh Phúc (2013), Giới thiệu số mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng - giải pháp giảm thiểu nợ xấu, Bài viết cho Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Việt Nam; [10] Hồ Diệu (2000), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê; [11] Huỳnh Thế Du (2004), Xử lý nợ xấu Việt Nam nhìn từ mô hình Trung Quốc số kinh tế khác, Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright; [12] Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận khoa học xác định mô hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội; [13] Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê; [14] Nguyễn Văn Tiến(2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê; [15] Nguyễn Minh Kiều (2013), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính; 88 [16] Nguyễn Thị Hoài Phƣơng (2011), Khủng hoảng nợ xẫu Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển; [17] Nguyễn Thị Hoài Phƣơng (2012), Quản lý nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội; [18] Nguyễn Thị Kim Thanh (2013), Chính sách tiền tệ năm 2013 định hƣớng năm 2014; [19] Nguyễn Xuân Đồng (2012), Bàn vai trò xếp hạng tín dụng phát triển kinh tế quản trị rủi ro, Bài viết cho Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Việt Nam; [20] Nguyễn Thùy Trang (2012), Rủi ro hoạt động ngân hàng-nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí ngân hàng số 23 tháng 12/2012; [21] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2001), Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNNcủa Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc; [22] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005),Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng; Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc; [23] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2013), Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc; [24] Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 29/6/2010, có hiệu lực 01/01/2011; [25] Tô Ngọc Hƣng (2009), Giáo trình Ngân hàng thƣơng mại, NXB Thống kê [26] Tô Ngọc Hƣng (2014), Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Lao động – xã hội; [27] Tô Ngọc Hƣng (2012), Giải pháp phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Tạp chí học viên Ngân hàng B Tài liệu Tiếng Anh 89 [28] Anthony Saunders (1994), Financial Institutions Management: A Modern Perspective, Richard D Irwin; [29] Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principles for the Management of Credit Risk; [30] Basel Committee on Banking Supervision (2003), Consultative document, The New Basel Capital Accord; [31] Basel Committee on Banking Supervision (2005), International Convergence ofCapital Measurement and Capital Standards(A Revised Framework); [32] Basel Committee on Banking Supervision (July 2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions; [33] Hennie van Greuning – Sonja B rajovic Bratanovic (2009), Analyzing Bankinh Risk: A framework for Assessing Corporate Governance and Risk, World Bank Training Series; [34] Thomas P.Fitch (2006), Dictionary of Banking Term, Barron’s Business Guides; [35] Timothy W Koch- S.Scott MacDonald (2014), Bank Management, Cengage Learning (8 edition); 90 PHỤ LỤC SỐ 01: QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK [...]... Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài đƣợc thực hiện với các mục tiêu sau: - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; - Đề xuất một số giải pháp, hàm ý chính sách để nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; 3 4 Câu hỏi nghiên cứu - Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Agribank. .. tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ 2010- 2014 - Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp để nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro tín dụng. .. chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi những năm qua đã đạt đƣợc kết quả và hạn chế gì? - Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi? 5 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu: Là những vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. .. mất mát, những ảnh hƣởng bất lợi của rủi ro tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng với mức rủi ro có thể chấp nhận đƣợc Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm 4 bƣớc: Nhận diện rủi ro, đo lƣờng rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro tín dụng 1.1.7 Sự cần thiết và mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng trong đó hoạt động cho vaylà hoạt động cơ bản và truyền thống của ngân hàng,... CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Theo cách tiếp cận của quản trị rủi ro hiện đại, nội dung chính của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng gồm có bốn hoạt động chính đó là: Nhận diện rủi ro; Đo lƣờng rủi ro; Kiểm soát rủi ro và Tài trợ rủi ro Các hoạt động này đƣợc thực hiện liên tiếp nhau tạo thành một quá trình chặt chẽ: khâu trƣớc sẽ định hƣớng cho khâu sau 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Để quản. .. quản trị rủi ro tín dụng trƣớc hết phải nhận diện đƣợc rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có hệ thống toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng Hoạt động nhận diện rủi ro nhằm phát triển các thông tin về nguồn gốc rủi ro tín dụng, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa, đối tƣợng gây ra rủi ro tín dụng và các tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng. .. ngừa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ở cấ p tru ̣ sở chin ́ h , các chi nhánh n gân hàng thƣơng mại tại thành phố Hồ Chi Minh mà chƣa có đề tài nào nghiên cứu riêng về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh tin ̉ h Quảng Ngãi Vì vậy, đề tài nghiên cứu của tôi là đề tài nghiên cứu đầu tiên và duy nhất viết về Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank. .. đòi 12 hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro 1.1.6 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Hiện nay có nhiều quan điểm về vấn đề quản trị rủi ro tín dụng :Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động cơ bản: nhận diện rủi ro, đo lƣờng rủi ro, đánh giá rủi ro, và tài trợ rủi ro Kết quả của mỗi khâu... ngân hàng Tỷ trọng của hoạt động tín dụng bao giờ cũng chi m tỷ trọng lớn trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính và chủ yếu cho ngân hàng, và đây cũng chính là hoạt động mang lại rất nhiều rủi ro cho ngân hàng Do đó, quản trị rủi ro tín dụng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng của bất kỳ ngân... thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu” bảo vệ tại Đại học Kinh tế TP HCM năm 2011 Đề tài tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Các nghiên cứu vừa nêu ở trên thƣờng thiên về khía cạnh nhận dạng rủi ro tín dụng, các kỹ thuật định lƣợng rủi ro ... - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; - Đề xuất số giải pháp, hàm ý sách để nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh. .. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 47 2.2.1 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 47 2.2.2 Thực trạng hoạt động nhận diệnrủi ro tín dụng ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Ngân