GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT CHI NHÁNH ĐAK LAK.PDF

B GIỄOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN TH TÚăANH GIIăPHỄPăHN CH RI RO TệNăDNG TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăBO VIT CHIăNHỄNHăKăLK LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăBuônăMêăThut nmă2012 B GIỄOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN TH TÚăANH GIIăPHỄPăHN CH RI RO TệNăDNG TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăBO VIT CHIăNHỄNHăKăLK ChuyênăngƠnh :ăăTƠiăChínhăậ NgơnăHƠng Mưăs : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: TSăOÀNăNH LAM TP.ăBuônăMêăThut nmă2012 LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyălƠăcôngătrìnhănghiênăcu caăriêngătôi,ăchaăcôngăb tiăniănƠo.ăS liuăvƠăni dung trong lunăvnănƠyălƠăxácăthc,ăđc s dng t nhng ngunărõărƠngăvƠăđángătinăcy. TP. Buôn Mê Thut, Ngày tháng nm 2012 Tácăgi NGUYN TH TÚăANH LIăMăU 1 1. SăCNăTHITăCAăăTẨI 1 2. MCăTIểUăCAăăTẨI. 1 3. IăTNGăVẨăPHMăVIăNGHIểNăCUăCAăăTẨI. 2 4. PHNGăPHỄPăNGHIểNăCUăCAăăTẨI. 2 5. CUăTRÚCăNIăDUNGăNGHIểNăCUăCAăăTẨI. 2 CHNGă1: 3 CăSăLụăLUNăVăRI ROăTệNăDNGăTRONGăHOTăNGăCAă CỄCăNGỂNăHẨNGăTHNG MI 3 1.1 RIăROăTRONGăHOTăNGăCAăCỄCăNHTM 3 1.1.1 Khái nim v ri ro 3 1.1.2 c đim v ri ro. 3 1.1.3 Phân loi ri ro 4 1.2 RIăROăTệNăDNGăTRONG HOTăNGăCAăCỄCăNHTM: 5 1.2.1 Khái nim v ri ro tín dng. 5 1.2.2 Phân loi ri ro tín dung 6 1.2.3 Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 6 1.2.4 nh hng ca ri ro tín dng đi vi hot đng kinh doanh ca ngân hàng và đi vi nn kinh t 8 1.3 QUNăTRăRIăROăTệNăDNGăTRONGăHOTăNGăCAăCỄCăNHTM. 9 1.3.1 Lng hóa ri ro tín dng. 9 1.3.2 ánh giá ri ro tín dng. 12 1.3.3 Phng pháp qun lý ri ro tín dng. 16 1.4 Kinh nghim quc t trong vic qun tr RRTD và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 19 KTăLUNăCHNGă1 22 CHNGă2:ăTHC TRNG V HOTăNG QUN TR RIăROăTệNă DNG TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăBO VIT ậ CNăKăLK 2.1 VẨIăNÉTăVăTNHăKăLK 23 2.1.1 V tình hình phát trin kinh t xã hi  tnh k Lk 23 2.1.2 ảot đng ca h thng ngân hàng ti tnh k Lk. 24 2.2 GIIăTHIUăCHUNGăVăNGỂNăHẨNGăTMCP BOăVIT 24 2.2.1 Ảii thiu v Ngân ảàng TMCP Bo Vit 24 2.2.2 Ảii thiu v Ngân ảàng TMCP Bo Vit – CN k Lk 27 2.3 THCăTRNGăRRTD VẨăCỌNGăTỄCăQUNăTR RRTD TIăBAOVIETBANK CHI NHỄNHăKăLK 28 2.3.1 Tình hình hot đng tín dng và RRTD ti BaoVietBank - Chi Nhánh k Lk. 28 2.3.2 Qun tr ri ro tín dng ti BaovietBank – CN k Lk 30 2.4 NGUYểNăNHỂNăGỂYăRAăRRTD TIăBAOVIETBANK CHI NHỄNHăKăLK 35 2.4.1 Nguyên nhân ch quan t phía khách hàng vay 35 2.4.2 T phía ngân hàng cho vay 38 2.4.3 Các nguyên nhân khác: 41 2.5 ỄNHăGIỄăCHUNGăVăCỌNGăTỄCăTệNăDNGăVẨăPHọNGăNGAăRRTD TIăCHI NHỄNH 45 2.5.1 u đim 45 2.5.2 Nhc đim. 45 KTăLUNăCHNGă2 46 CHNGă3:ăGIIăPHỄPăHN CH RIăROăTệNăDNG TIăNGỂNă HẨNGăTMCPăBO VIT ậ CNăKăLK 3.1 NHăHNGăPHỄTăTRIN HOTăNGăTệNăDNGăCAăNGỂNăHẨNGăTMCP BOă VITăậ CN KăLKăTRONGăTHIăGIANăTI 47 3.1.1 nh hng phát trin kinh doanh trong thi gian ti 47 3.1.2 nh hng phát trin hot đng tín dng trong thi gian ti 49 3.2 GIIăPHỄPăNHMăHNăCHăRRTD TIăNGỂNăHẨNGăTMCP BOăVITăậ CN KăLK. 49 3.2.1 Ảii pháp đi vi BaovietBank hi s. 49 3.2.2 Ảii pháp đi vi BaovietBank CN k Lk 56 3.3 KINăNGHăIăVIăCHệNHăPHăVẨăNGỂNăHẨNGăNHẨăNC. 60 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính Ph. 60 3.3.2 Kin ngh đi vi Ngân ảàng Nhà Nc. 61 KTăLUNăCHNGă3 64 KTăLUN 65 DANH MCăCỄCăT VIT TT KỦăhiu Din gii BASEL : y ban Basel v giámăsátăhotăđng NH Baovietbank :ăNgơnăHƠngăThngăMi C Phn Bo Vit Baovietbank - CN kăLk :ăNgơnăHƠngăThngăMi C Phn Bo Vit ậ ChiăNhánhă kăLk CIC :ăTrungătơmăthôngătinătínădng (thucăngơnăhƠngănhƠănc) CVKHDN :ăChuyênăviênăkháchăhƠngădoanhănghip CVKHCN : ChuyênăviênăkháchăhƠngăcáănhơn CVQHKH :ăChuyênăviênăquanăh kháchăhang KH :ăKháchăhƠng LC :ăLetterăofăCredită(Thătínădng) NHNN :ăNgơnăhƠngănhƠănc NHTM :ăNgơnăhƠngăthngămi NH :ăNgơnăhang P. KHDN :ăPhòngăkháchăhƠngădoanhănghip P.KHCN :ăPhòngăkháchăhƠngăcáănhơn QTRRTD : Qun tr riăroătínădng Quyt đnh 493 : Quytă đnhă 493/2005/Q-NHNNă ngƠyă 22ă thángă 4ă nmă 2005 caăNgơnăhƠngănhƠănc v tríchălp d phòngăn xu RRTD : Riăroătínădng TMCP :ăThngămi c phn TSB :ăTƠiăsnăđm bo DANH MC BNG BIU,ăSă, BIUă Bng 2.1: Bng kt qu hotăđng kinh doanh caăBaovietBankătrongănmă2011 Bng 2.2: Bng kt qu hotăđng kinh doanh caăChiăNhánhătrongănmă2011 Bngă2.3:ăTìnhăhìnhădăn caăchiănhánhănmă2010ăvƠănmă2011 Bng 2.4: N xu, n quáăhn caăchiănhánhăđn 31/06/2012 Bng 2.5:ăCácăloi xp hngăkháchăhƠngăcáănhơnăti BaovietBank Bng 2.6:ăCácăloi xp hng doanh nghip ti BaovietBank Săđ 2.1:ăQuyătrìnhăchoăvayăđi viăkháchăhangăti BaovietBank ậCNăkăLk Biuăđ 2.1: Khoăsátănguyênănhơnăt phíaăKHădnăđn riăroătínădng ti BaovietBank Biuăđ 2.2:ăăNguyênănhơnăt phíaăngơnăhƠngădnăđn RRTD BaovietBank. Biuăđ 2.3: Khoăsátănguyênănhơnăkháchăquanădnăđn RRTD ti BaovietBank Biuăđ 3.1: Mcăđ tuơnăth nghiêmăquyătrìnhăchoăvay có hn ch đc ri ro Biuăđ 3.2: Mcăđ đngăỦăkhiăthƠnhălpăcôngătyăthmăđnhăgiáătƠiăsnăđm bo. Biuăđ 3.3: Mcăđ đngăỦăkhiăchoărng kimăsoátăni b s hn ch đc ri ro Biuăđ 3.4: Mcăđ tánăthƠnhăkhiăthƠnhălp b phnănghiênăcu,ăphơnătíchăd đoánă din bin nn kinh t. Biuăđ 3.5: Mcăđ đngăỦăkhiăt chcăcácălp hc nghip v Biuăđ 3.6: Khoăsátăcácăyu t quan trngăđ thmăđnhăkháchăhƠng Biuăđ 3.7: Mcăđ đc lpăkháchăquanăca h thng thanh tra NHNN 1 LIăMăU 1. SăcnăthităcaăđătƠi ưăt lơuădch v ngơnăhƠngătr thƠnhămt dch v nn tng ca nn kinh t. NgơnăhƠngăraăđiăđưăgóp phn điu tit,ăphơnăphi vn t ni tha đn ni thiu vƠ thc hin chcănng nƠyălƠăthôngăquaăhotăđngătínădng.ăTínădngălƠăcông c h tr đc lc giúp cho các thƠnh phnătrongăxưăhiăphátătrinătoƠnădin. Trong xu th toƠnăcuăhóaăcu v tínădng đi vi cácăthƠnhăphn kinh t cƠngătr nênăcp thit hn. Bên cnh đó, các Ngơn hƠng cng cnh tranh gay gt hn do ngƠy cƠngăphátătrin ln mnhăcùngămngăli rng khp nên vn đ cp tín dng ngƠy cƠng có nhiu ri ro. Do vy tínădng ngƠyăcƠngăđòiăhi phi đc ci thin v cht lng ln s lng. Hot đng tín dng luôn tim n ri ro cao, nhng đơyălƠăsn phm đemăv li nhun chínhăchoăngơnăhƠng.ăng thiătínădngăcònălƠăcôngăc lôiăkéo,ătìmăkim kháchăhƠng,ăbánăchéoăcácăsn phmăkhác nhm giaătngăli nhun.ăVìăvyăcácăngơnă hƠngăthng mi c phn đ tn ti vƠ phát trin vng mnh trong thi k hi nhp cùng vi các đi th cnhătranhăthìăcn phiăngƠyăcƠngăhoƠnăthin h thng qunălỦă riăroătínădng tiăngơnăhƠngămìnhănhm hn ch ti đa nhng ri ro có th xy ra. Vìăvy đ ra nhng gii pháp nhm hn ch,ăphòngănga riăroătínădng, đm bo mcătiêuătng trng, phát trin, gópăphn n đnh kinh t lƠămtăyêuăcu cp thit trong giai đon hin nay. 2.ăMcătiêuăcaăđătƠi.  tƠiănghiênăcu munăhng ti mcătiêu: - Nghiênăcuăcăs lỦălun v hotăđngătínădngăvƠăriăroătínădng trong hotăđng caăcácăngơnăhƠngăthngămi. - Phơnătíchăthc trng hotăđngătínădngăvƠăcácănguyênănhơnădnăđn ri ro tínădng ti BaovietBank ậ CNăkăLk. -  raăcácăgiiăphápăhn ch ri ro cho hotăđngătínădng tiăNgơnăhƠngă nhm h tr choă bană lưnhă đo BaovietBank ậ CNă kă Lk cóă đnhă hngă phát trin,ătngătrngătínădng hiu qu, anătoƠn. 2 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu caăđătƠi. iătng nghiênăcu:ăLƠăhotăđngătínădng tiăNgơnăHƠngăBo Vit Chi NhánhăkăLk. Phm viănghiênăcu: Nghiênăcu giaălỦălunăvƠăthc tin nguyênănhơnădn đn riăroătínădng ti BaovietBank ậ CNăkăLkătrongăthi gian qua, t đóăđ ra nhng giiăphápănhm hn ch riăroătínădng trong thi gian ti. 4.ăPhngăphápănghiênăcu caăđătƠi. Phngăphápănghiênăcu: S dngăphngăphápăsuyălun, lch s,ăphơnătích tng hp,ầ.ăiăt lỦăthuytăđn thc tin nhmălƠmăsángăt mcătiêuănghiênăcu, đng thi lp phiuă điu tra khoă sátă Ủă kin caă cácă cánă b đangă côngă tácă ti BaovietBank liênăquanăđn quy trìnhătínădng,ăcácăyu t nhăhngăđn hotăđng tínădng, ri roătínădng t đóăđ raăcácăgiiăphápăhn ch RRTDăphùăhp. 5. CuătrúcăniădungănghiênăcuăcaăđătƠi. LunăvnăđcăchiaălƠmăbaăphnăchính,ăcui miăchngăđuăcóămc kt lun. Chngă1:ăC s lý lun v ri ro tín dng trong hot đng ca các ngân hàng thng mi. Chngă2:ăThc trng v hot đng qun tr ri ro tín dng ti Ngân ảàng TMCP Bo Vit – CN k Lk. Chngă3:ăGii pháp nhm hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Bo Vit – CN k Lk. 3 CHNGă1: CăSăLụăLUNăVăRIăROăTệNăDNGăTRONGăHOTăNGăCAăCỄCă NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1.1 RiăroătrongăhotăđngăcaăcácăNHTMă 1.1.1 Kháiănimăvăriăro Theo quan đim truyn thng: RiăroălƠănhng thit hi, mtămát,ănguyăhim hocăcácăyu t liênăquanăđn nguy him,ăkhóăkhn,ăhocăđiuăkhôngăchc chn cóă th xyăraăchoăconăngi. Theo quan đim trung hòa: RiăroălƠămt s khôngăchc chn, mtătìnhătrng bt n hay s binăđng tim n  kt qu.ăTuyănhiên,ăkhôngăphi s khôngăchc chnănƠoăcngălƠări ro. Ch cóănhngătìnhătrngăkhôngăchc chnănƠoăcóăth c đoánăđcăxácăsut xy ra miăđcăxemălƠări ro. Nhngătìnhătrngăkhôngăchc chnănƠoăchaătng xyăraăvƠăkhôngăth căđoánăđcăxácăsut xyăraăđcăxemălƠă s bt trc ch khôngăphiălƠări ro. RiăroălƠăs bt trcăcóăth đoălngăđc. Ri ro trongăkinhădoanhăngơnăhƠngălƠănhng bin c khôngămongăđiămƠăkhiă xy ra s dnăđn s tn tht v tƠiăsn caăngơnăhƠng,ăgimăsútăli nhun thc t so vi d kin hoc phi b raăthêmămt khonăchiăphíăđ cóăth hoƠnăthƠnhăđc mt nghip v tƠiăchínhănhtăđnh. 1.1.2 căđimăvăriăro. 1.1.2.1 Ri ro có tính cht đa dng và phc tp. căđimănƠyăbiu hin  s đaădngăvƠăphc tp caăcácănguyênănhơnădn đn riăro,ăcngănhăcácăhu qu do riăroăgơyăra.ăNhn thcăvƠăvn dngăđcăđim nƠy,ăkhiăthc hin phòngăngaăvƠăhn ch ri ro cnăápădngăđng b nhiu bin pháp, không ch quan vi bt c mt du hiu ri ro nƠo. Bênăcnhăđó,ătrongăquáă trìnhăx lỦăhu qu ri ro cn xutăphátăt nguyênănhơn,ăbn chtăvƠăhu qu ca ri roăđ đaăraăbinăphápăphùăhp. Riăroăgiánătip gn lin vi ch th vay vn ậ vn đưămangătínhăcht phc tp  trngătháiăđaăngƠnhăngh,ălnhăvc kinh doanh. 1.1.2.2 Ri ro có tính tt Ổu Theo nhn đnh ca các chuyên gia kinh t, hot đng kinh doanh ngơn hƠngă [...]... ho ng do ng n y ra t n th t trong c hi n ho c c t 6 1.2.2 1.2.2.1 c c a ng h n ch i ro giao d b ph i ro l a ch n, r i ro b R i ro l a ch i ro nghi p v i ro do l a ch n nh th c s hi u qu R i ro b mb trong h th m u kho n mb mb c R i ro nghi p v n vay, ki m m c vi c s d ng h th ng x p h ng r thu t x 1.2.2.2 c c trong qu ro n i t ng h n ch c cho vay c i i ro t p trung R i ro n i t i: xu bi ut a m i ch...4 th c ch i ro m c m c l i nhu Trong t ng nghi p v d n t nhi n r i ro Vi c ti m n nguy um ng quan r i ro i v i t ng ho t t y u 1.1.3 t t ch c kinh doanh ti n t d ch v theo Lu t TCTD n t so v ch t ho t ng r i ro ng p ho ho n vi c ch p nh n r i ro ch r i kinh doanh d l c nh ng l ch p nh ho t h i quan h r i ro i m c r i ro ng t t n u m c r ng th i n m trong ph m vi, kh nl ng c Ho ng... ho c s c trong h ng c bi t, nh i g i ti n s sinh khi r i ro m m t NHTM i sai ng v m t k thu t o i h i bi n i trong r i ro ho t 1.1.3.6 R c kho n huy ng r n h u thua l khi t con ng th huy NHTM ang n m gi , 1.1.3.5 R i ro ho r i ro khi thanh kho n hay th i i vay s i n h n thanh ng x y ra n u nh trong b t c m t cu c kh ng ho ng nhanh h n vi c ng ng c a kho n ph i tr khi kh n v n T xu h ng trong ho ng... ng 1.1.3.4 R i ro ngo i h i: kho n ngo i h i ph r i ro ng: i g i ti n ng bao g m m ti n c a m cho h ng n ngh , s h t ng, quy hay th sinh t th c nh n d n y m c Th m h x y ra nh ng ng kinh doanh g y thi t h i NHTM ph i im t n r i ro NHTM ch th ti m n trong th do con th g p ph i r i ro t h i 1.2 R : 1.2.1 R hi th c th b kh i ki n ho t ngay c ho th y l ch v k h n c r i ro r i ro ng n R i ro i ho c do c... nhi u kinh doanh ngo i h i, ch ng i ro trong ho bao g m nghi p v huy , v n c ho b doanh, d ch v th ng c , y ng : 1.1.3.1 R i ro d ng: r i ro v s t n th t , sinh t vi c hi n ho c th c hi h n theo cam k t ho c vi tr n t kh m c ph n g b u qu chuy n ti n t b n v ng c ng c t trung gian d b t gi i h n m nhi u ho t ho i, th 1.1.3.2 R n s t: 5 1.1.3.3 R i ro thanh kho n: r i ro ph sinh ch y u t NHTM cho vay... r i ro n u m.) pd t n5l c: R = max {0, (A-C)} x r RAC- rT tr ng n x cho vay N x nn c hi k tr n v cam t h n ng x u d n kh cc v nl m b o (th ch p, c m c , b trang tr i n g ng v th nn 16 H s r i ng H s kho n m y t tr ng c a kho n m ng trong t i nhu n s l r ng, t ng th i cho vay c c ch c ng x r i ro l ng kho n cho mang l i thu nh ng chi m t tr ng th p trong t cho vay ng t t: L ng kho n cho c a c r i ro. .. BaoVietBank - Ho n trong ho ho p m t tr ng l n trong t ng thu nh ng ch a nhi u r i ro nh t tri n n iv cao ch b a y n kinh t nv u qu trong vi c c l ng nh i vi i l i nhu m 29 B ng 2.3: c : Tri u ng S ti n T tr ng T tr ng 89% 87750 89.5% 122000 81.3% 11% 10250 10.5% 28000 18.7% 50800 T ng S ti n 5600 n T tr ng 45200 ng n h n S ti n 100% 98000 100% 150000 100% (Ngu n: c ,2012) c y ng n h n chi m t 80- 90%... pd ph ng n cho vay) trong 4 lo i ch i ch (cho vay) c x p h ng th ct nhu n i quan h t l thu n gi a r ng ch ho i c l i nhu nh n i ch i c x p h ng th p (r i ro n ch p 11 p h ng c X p h ng ng Aaa ng cao nh t Aa AAA ng cao Ch X p h ng AA Ch A Ch Baa ng v Ch Ba ng Ch Ch A ng v a Ch BBB Nhi u y u t ng cao ng v Ch BB B ng cao nh t Ch ng v a ng v a th B Caa Ch CCC-CC Ca i ro cao C Ch i ro cao C DDD-D t i nhu... 1,8 < Z . v ri ro tín dng trong hot đng ca các ngân hàng thng mi. Chngă2:ăThc trng v hot đng qun tr ri ro tín dng ti Ngân ảàng TMCP Bo Vit – CN k Lk. Chngă3:ăGii pháp nhm. hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Bo Vit – CN k Lk. 3 CHNGă1: CăSăLụăLUNăVăRI RO TệNăDNGăTRONGăHOTăNGăCAăCỄCă NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1.1 Ri ro trongăhotăđngăcaăcácăNHTMă. phi ri ro pháp lỦ ngay c khiăngơnăhƠngăkhôngăphiălƠăbênăgơyăthit hi. 1.2 Ri ro tín dngătrongăhotăđngăcaăcácăNHTM: 1.2.1 Kháiănimăvări ro tín dng. Ri ro tín dng trong hotăđng