Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH  NGUYN NGC DUNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NM 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH  NGUYN NGC DUNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS. NGUYN THANH PHONG TP. H CHÍ MINH ậ NM 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng lun vn “Qun tr ri ro thanh khon ti Ngân hàng thng mi c phn Hàng Hi Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Lun vn đc hoàn thành vi s ging dy tn tình ca tp th thy cô Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh và s hng dn đy tâm huyt ca TS. Nguyn Thanh Phong. Các thông tin, d liu đc s dng trong lun vn là trung thc, các ni dung trích dn điu đc ghi rõ ngun gc và các kt qu nghiên cu đc trình bày trong lun vn này cha đc công b ti bt k công trình nghiên cu nào khác. Tp.H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 nm 2013 Nguyn Ngc Dung MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC BNG S LIU DANH MC BIU  DANH MC S , HÌNH V LI M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Thanh khon ca NHTM 4 1.1.1 Khái nim thanh khon 4 1.1.2 Cung – cu thanh khon và trng thái thanh khon ròng 4 1.1.2.1 Cung thanh khon 4 1.1.2.2 Cu thanh khon 5 1.1.2.3 Trng thái thanh khon ròng 5 1.1.3 Vai trò ca thanh khon đi vi NHTM 6 1.1.4 Phng pháp đo lng thanh khon 7 1.1.4.1 Phng pháp ch s thanh khon 7 1.1.4.2 Phng pháp xác sut theo tình hung 9 1.1.4.3 Phng pháp cu trúc tin gi 9 1.1.4.4 Phng pháp ngun vn và s dng vn 10 1.1.5 Các nhân t nh hng đn thanh khon 11 1.1.5.1 Lm phát 11 1.1.5.2 Lãi sut 11 1.1.5.3 Chu k kinh doanh 12 1.1.5.4 Nng lc qun tr 12 1.1.5.5 Tâm lý khách hàng 12 1.2 Ri ro thanh khon 13 1.2.1 Khái nim RRTK 13 1.2.2 Nguyên nhân dn đn RRTK 13 1.2.3 nh hng ca RRTK đi vi NHTM 14 1.3 Qun tr ri ro thanh khon 15 1.3.1 Khái nim qun tr RRTK 15 1.3.2 S cn thit ca qun tr RRTK 15 1.3.3 Nhân t nh hng đn qun tr RRTK 16 1.3.3.1 Nhân t ch quan 16 1.3.3.2 Nhân t khách quan 17 1.3.4 Ni dung c bn ca qun tr RRTK 18 1.3.4.1 Nhn dng và phân tích nguyên nhân RRTK 18 1.3.4.2 o lng RRTK 20 1.3.4.3 Kim soát và phòng nga RRTK 20 1.3.4.4 Tài tr RRTK 23 1.3.5 Nguyên tc qun tr RRTK 23 1.3.6 Quy đnh qun tr RRTK theo Basel 24 1.3.7 ánh giá hot đng qun tr RRTK ti các NHTM Vit Nam 25 1.4 Mô hình nghiên cu 27 1.4.1 S lc các nghiên cu lý thuyt 27 1.4.2 Mô hình nghiên cu đ xut 29 1.5 Kinh nghim qun tr RRTK ca các NHTM và bài hc cho Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 30 1.5.1 Kinh nghim qun tr RRTK ca các NHTM các nc trên th gii 30 1.5.1.1 Kinh nghim qun tr RRTK ca ngân hàng TMCP SMBC Nht Bn 30 1.5.1.2 Kinh nghim t RRTK Ngân hàng Northern Rock 2007 31 1.5.1.3 Bài hc cho các NHTM Vit Nam 32 1.5.2 Kinh nghim qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Á Châu 33 1.5.2.1 Khng hong thanh khon nm 2003 33 1.5.2.2 Khng hong thanh khon nm 2012 34 1.5.3 Bài hc cho Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 35 KT LUN CHNG 1 35 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM 36 2.1 Khái quát v Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 36 2.1.1 Tng tài sn và ngun vn 36 2.1.2 Kt qu mt s hot đng kinh doanh 37 2.1.2.1 Hot đng huy đng vn 37 2.1.2.2 Hot đng cho vay 38 2.1.2.3 Kt qu hot đng kinh doanh 39 2.2 Thc trng qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 41 2.2.1 C cu t chc qun tr ri ro 41 2.2.2 Chính sách qun tr RRTK 42 2.2.3 Bin pháp x lý RRTK 44 2.2.3.1 Thiu ht thanh khon ngn hn 44 2.2.3.2 Thiu ht thanh khon có tính cht mùa v 45 2.2.3.3 Thiu ht thanh khon trong tình hung khn cp đc bit 46 2.2.3.4 Khng hong thanh khon toàn h thng 47 2.2.4 ánh giá hot đng qun tr RRTK 47 2.2.4.1 Phân tích trng thái thanh khon ròng và các ch s thanh khon 49 2.2.4.2 Thun li 53 2.2.4.3 Khó khn 55 2.3 o lng các nhân t nh hng đn qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 56 2.3.1 Quy trình nghiên cu 56 2.3.2 Phng pháp nghiên cu 57 2.3.3 Xây dng thang đo 58 2.3.4 Mô hình nghiên cu 60 2.3.5 Phng pháp kim đnh 60 2.3.5.1 Phng pháp thng kê mô t 60 2.3.5.2 Kim đnh h s tin cy Cronbach’s Alpha 61 2.3.5.3 Phân tích nhân t khám phá 61 2.3.5.4 Phân tích hi quy 61 2.3.6 Kt qu kho sát 62 2.3.6.1 Thng kê mu kho sát 62 2.3.6.2 ánh giá thang đo bng h s tin cy Cronbach’s Alpha 64 2.3.6.3 ánh giá thang đo bng phân tích nhân t khám phá EFA 65 2.3.6.4 Phân tích hi quy 67 KT LUN CHNG 2 68 CHNG 3: GII PHÁP CHO QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM 69 3.1 nh hng và mc tiêu phát trin ca Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam đn nm 2015 69 3.2 Mt s gii pháp cho qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 70 3.2.1 Gii pháp v chính sách qun tr RRTK ca Ngân hàng 70 3.2.2 Gii pháp t thc trng qun tr RRTK ca Ngân hàng 71 3.2.2.1 Gii pháp qun tr nhm tng kh nng thanh khon cho Ngân hàng 71 3.2.2.2 Gii pháp hn ch khó khn hin ti ca Ngân hàng 72 3.2.2.3 Gii pháp t kt qu kho sát 73 3.3 Mt s kin ngh vi các c quan chc nng 76 3.3.1 i vi Chính ph 76 3.3.1.1 Hoàn thin hành lang pháp lý đi vi hot đng ngân hàng 76 3.3.1.2 y nhanh quá trình c phn hóa các NHTM nhà nc 77 3.3.2 i vi Ngân Hàng Nhà Nc 77 3.3.2.1 Vn dng linh hot các công c ca chính sách tin t 77 3.3.2.2 Thanh tra, giám sát cht ch và liên tc đ đm bo tính an toàn thanh khon ca h thng 78 3.3.2.3 Kim soát cht ch vic thành lp các NHTM 78 3.3.3 i vi nn kinh t 78 KT LUN CHNG 3 79 KT LUN 80 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT  ALCO : Asset - Liability Management Committee y ban qun lý tài sn n - tài sn có NLP : Net Liquidity Position Trng thái thanh khon ròng Maritime Bank : Viet Nam Maritime Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thng mi c phn Hàng Hi Vit Nam ALM : Account and Liquidity Management Qun lý thanh khon & Bng cân đi - Ngân hàng nh ch Tài chính GTCG : Giy t có giá NHCD : Ngân hàng chuyên doanh NHNN : Ngân hàng nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NHTW : Ngân hàng trung ng QLRR : Qun lý ri ro RRTK : Ri ro thanh khon TCTD : T chc tín dng TMCP : Thng mi c phn DANH MC BNG S LIU  Bng 2.1: Kt qu huy đng vn giai đon 2008-2012 37 Bng 2.2: D n cho vay giai đon 2008 – 2012 38 Bng 2.3: Kt qu hot đng kinh doanh giai đon 2008 – 2012 39 Bng 2.4: Trng thái thanh khon ròng tính đn ngày 31 tháng 12 nm 2012 50 Bng 2.5: S liu đ tính toán các ch s thanh khon giai đon 2008-2012 51 Bng 2.6: Các ch s thanh khon giai đon 2008-2012 52 Bng 2.7: Thng kê mu kho sát 62 Bng 2.8: H s tin cy Cronbach’s Alpha ca các thành phn thang đo nhân t nh hng đn qun tr RRTK ca ngân hàng 64 Bng 2.9: Ma trn nhân t sau khi xoay (Rotated Component Matrix) 65 Bng 2.10: Kt qu phân tích nhân t khám phá thang đo hiu qu qun tr RRTK ca ngân hàng 66 Bng 2.11: Xác đnh h s R 2 67 Bng 2.12: Kt qu hi quy 67 [...]... h th ng ngân hàng Trong kinh doanh ngân hàng hi RRTK và QLRR thanh kho n là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t làm n n t ng cho s c a ngân hàng, t o ra l i nhu n và s ng c 1 nh và an toàn cho ho ng t nhi u quy t nh mà ngân hàng th c hi n V i m ng qu n tr RRTK các gi i pháp cho qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i, tác gi ch n nghiên c u tài: n tr r i ro thanh kho n t i Ngân hàng TMCP Hàng H i... qu n tr RRTK trong NHTM - Phân tích th c tr ng qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam - xu t các gi i pháp cho qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam 3 ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u c a lu c tr ng ho ng qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam Ph m vi nghiên c u: - Không gian: Nghiên c u th c tr ng qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam - Th i gian:... t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam i pháp cho qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam 3 LÝ LU N V QU N TR R I RO THANH KHO N TRONG I 1.1 Thanh kho n c a NHTM 1.1.1 Khái ni m thanh kho n Ng Bank for International Settlements), Malcolm D.Knight cho tài chính T trong nh thanh c xem là có kh nt tn c nh ng kho n v n kh d ng v i chi phí th c u u này cho th y, ngân hàng có kh i th m ngân hàng. .. các ngân hàng công b b ch, tính chính xác không cao s d n hi ng khách hàng rút ti n t ngân hàng này chuy n sang ngân hàng khác, hay rút ti cho th ng Nghiêm tr tích tr t n ng khách hàng rút ti n hàng lo t t các ngân hàng s làm cho ngân hàng m t kh ng không nh n kh n c a ngân hàng 1.2 R i ro thanh kho n c a NHTM 1.2.1 Khái ni m RRTK Trong qu n tr ngân hàng, RRTK là s bi h u, xu t phát t khó a NHTM trong... ng ngân hàng, ng tiêu c n thanh kho n c a ngân hàng Khi lãi su t gi m, khách hàng rút ti n ra kh i ngân hàng chuy n sang ngân hàng khác ki m lãi su gi c ti p c n các kho n vay do lãi su t c ph t 11 ng gi khách hàng ho c trên th ng liên ngân hàng v i k h n ng n Các ngân hàng l gi khách hàng, các ngân hàng nh ra m t cu c ch ng v t trên th ng không nh u này t o y lãi su t t n lu ng ti n vào và ra c a ngân. .. a công chúng vào ngân hàng Ho ng d a trên uy tín Khách hàng g i ti n t ng ngân hàng là ng vào kh thanh toán c a ngân hàng, khách hàng vay v n t i ngân hàng vì có s ov v ns n có, khách hàng s d ng các d ch v thanh toán và d ch v khác là do uy tín c a ngân hàng v b n ch t, t t c u có th cung c p các d ch v nhau Do v y, vi c khách hàng l a ch n ngân hàng nào là do uy tín c v i khách hàng Vì v y, khi có... hàng, ch c n m t vài ngân hàng m t kh n s gây hi u ng dây chuy n, nhanh chóng lan to trong toàn h th ng ngân hàng RRTK là r i ro l n nh t mà m t ngân hàng ph ud i m t, t t c các r i ro khác c tài chính và t c thanh kho n Thanh kho ho c thì ph i luôn b mb o c kh e c a ngân hàng, m t ngân hàng mu n m kh n G c không ít nh ng bài h c t cu c kh ng ho ng kinh t th gi i bùng phát t tháng 8 t trong s d a nghiêm... hình thanh kho n n r i ro ng ngân hàng n là các ngân hàng ph ng nhu c u thanh kho n M t c nh giác trong v t n h i nghiêm tr ho c qu n tr thanh kho n không phù h p và kém hi u là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng d Ng v i vi ng ti n t h u có tính thanh kho n th p, d tr c a ngân cho nhu c u chi tr trong ho ng c a các n cung c p thanh kho n và tr c ti p h d n c khách hàng ts i thanh kho n có th làm... c a ngân hàng, RRTK r t d x y ra 1.2.3 ng c a RRTK i v i NHTM RRTK m t khi x y ra s gây m t v n ngân hàng khi cho vay, gi m sút l i nhu n, gi m s tín nhi m c a khách hàng và có th u c a ngân hàng RRTK khi n ngân hàng b l và b phá s n, s i g i ti n, doanh nghi n kinh t suy thoái RRTK là r i ro nguy hi m nh hàng M t ngân hàng ho n s s ng còn c a ngân ng ph 14 mb c kh anh toán, t c ph c các nhu c u thanh. .. vì có s n chính i gi a kh i và thanh kho n Th ba: Ho ng qu n tr RRTK u nhi u ng t chính sách qu n lý ngân qu c a ngân hàng Ngân qu là ngu n cung thanh kho n nhanh chóng nh t, giúp cho NHTM th c hi n các ho cao nh p th i g ngân qu s làm gi m thu nh p c a ngân hàng Ngân hàng quy c gi m ngân qu theo chi n Th c qu n lý d tr nh i ng và s d ng v n c a ngân hàng Nhìn chung, các ngân u thi t l p chính sách ng . cho Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 35 KT LUN CHNG 1 35 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM 36 2.1 Khái quát v Ngân hàng. tr RRTK trong ngân hàng thng mi Chng 2: Thc trng qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam Chng 3: Gii pháp cho qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 4. ro thanh khon ti Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam . 2. Mc tiêu nghiên cu - H thng hóa lý thuyt v qun tr RRTK trong NHTM. - Phân tích thc trng qun tr RRTK ti Ngân hàng TMCP Hàng