Trên th gi i các đ tài nghiên c u v thanh kho n, qu n tr RRTK ngân hàng khá đa d ng:
- Trong nghiên c u “Liqudity risk in banking: Is there herding?” c a Diana Bonfim và Moshe Kim (2012) đã thu th p d li u trong ph m vi ngân hàng cho kho ng th i gian tr c và sau cu c kh ng ho ng tài chính t gi a n m 2002 và 2009 các ngân hàng châu Âu và B c M đ phân tích các y u t quy t đ nh l a ch n qu n lý RRTK c a các ngân hàng qua mô hình:
Liqxit = 0 + i + 1 Capitalit-1 + 2 Bank sizeit + 3 Profitabilityit-1 + 4 Cost_incit-1 +
5Lend_specit-1 + 6 (Liq - x it-1) + it + t Trong đó:
i (the bank fixed effect): ngân hàng kh o sát it (the year fixed effect): n m kh o sát
Capital: v n c p 1 tính theo quy đ nh c a y ban Basel Bank size: t ng tài s n ngân hàng
Profitability: l i nhu n trên t ng tài s n Cost_inc: chi phí hình thành thu nh p Lend_spec: d n /t ng tài s n
Liq - x it-1 (other liquidity indicators): ch só thanh kho n khác
Nghiên c u nh m tìm b ng ch ng th c nghi m v hành vi chung trong s l a ch n qu n lý RRTK c a các ngân hàng đ góp ph n th o lu n các quy đ nh h n ch gi m thi u s lây lan và r i ro h th ng. K t qu cho th y các ngân hàng l n có công c qu n lý RRTK t t h n và có kh n ng đ c gi i c u nhi u h n khi có r i ro h th ng x y ra so v i các ngân hàng nh .
- Mô hình nghiên c u c a Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqad “Liquidity risk management: A comparative study between Conventional anh Islamic Banks
of Pakistan” (2011) thông qua phân tích các y u t nh h ng t i tính thanh kho n đ có cái nhìn toàn di n v s phát tri n c a ngân hàng trong vi c qu n lý RRTK b ng cách s ph ng trình h i quy:
Yt = + 1 Size of the bank + 2 Return on assets + 3 Capital Adequacy Ratio +
4 Return on equity + 5 Networking capital + t Trong đó: Trong đó 01
Yt: Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng (Ti n m t/t ng tài s n ngân hàng) Size of the bank: Quy mô ngân hàng (Logarit c a t ng tài s n ngân hàng)
Return on assets: Su t sinh l i trên t ng tài s n ngân hàng (l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh/t ng tài s n ngân hàng)
Capital Adequacy Ratio: V n l u đ ng ròng (chênh l ch gi a tài s n ng n h n và n ng n h n c a ngân hàng)
Return on equity: T l v n c n thi t ((v n c p 1 + v n c p 2)/tài s n r i ro có tr ng s )
Networking capital: Su t sinh l i trên v n ch s h u ngân hàng (l i nhu n sau thu ngân hàng/v n c ph n th ng l u hành)
K t qu nghiên c u c a Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqad cho th y có s t ng quan m nh (trên 80%) gi a kh n ng thanh kho n c a ngân hàng v i các bi n đ c l p: quy mô ngân hàng, v n l u đ ng ròng. Các bi n đ c l p còn l i không có t ng quan nhi u.
- Nghiên c u c a Yoram Landskroner, Jacob Paroush “Liquidity risk management, structure, and competition in banking” (2011) k t lu n r ng có s đánh đ i gi a RRTK và l i nhu n c a ngân hàng, các ngân hàng thu đ c m t kho n l i nhu n khi chuy n tài s n có tính thanh kho n cao sang tài s n có tính thanh kho n th p, đi u này th hi n rõ trong thu nh p lãi thu n c a ngân hàng. Khi đó, ngân hàng s đ i m t v i nguy c không đ ti n đáp ng các ngh a v thanh toán đ n h n ho c khi có kh ng ho ng thanh kho n. Nghiên c u còn cho th y s c nh tranh trong th tr ng cho vay s làm t ng thâm h t thanh kho n trong khi t ng đ nh y lãi su t trên th tr ng ti n g i s gi m thâm h t thanh kho n. K t qu nghiên
c u trên cho th y l i nhu n và lãi su t c a ngân hàng có nh h ng đ n qu n tr RRTK c a ngân hàng.
- Nghiên c u c a t ch c tài chính Management Solutions “Liquidity risk: regulatory framework and impact on management” (2012) cho th y ngân hàng có th đánh m t lòng tin c a ng i g i ti n do s công b các s ki n có nh h ng nghiêm tr ng đ n uy tín c a t ch c trên ph ng ti n truy n thông và nh h ng đ n nh n th c c a khách hàng v kh n ng thanh toán c a ngân hàng b i yêu c u s h tr t ngân hàng trung ng ho c đình ch thanh toán c a chính ph . i u này cho th y y u t tâm lý khách hàng có nh h ng đ n qu n tr RRTK c a ngân hàng.
- Nghiên c u c a Ahmad Azam Sulaiman Mohamad và c ng s “How Islamic Banks of Malaysia Managing Liquidity? An Emphasis on Confronting Economic Cycles” (2013) ch ng minh r ng các bi n ki m soát kinh t v mô nh h ng rõ ràng hành vi c a ngân hàng H i giáo Malaysia trong vi c qu n lý thanh kho n. Phát hi n th c nghi m này c ng cung c p b ng ch ng cho th y qu n lý thanh kho n ngân hàng c a Malaysia đ c hình thành b i các y u t đ c đi m k thu t ngân hàng (b nh h ng b i trình đ qu n lý ngân hàng) và chu k kinh t là nh ng y u t có th cung c p thông tin quan tr ng trong vi c d đoán xu h ng kinh t cho vi c qu n lý c a ngân hàng. Nghiên c u trên cho th y n ng l c qu n tr c a ngân hàng và chu k kinh t là các y u t có nh h ng đ n qu n tr RRTK c a ngân hàng.