H s h i quy Ki m đnh t Giá tr Sig H s VIF
Constant 3,915 611,569 0,000 1,000 MC 0,369 57,502 0,000 1,000 PR 0,228 35,499 0,000 1,000 IR 0,240 37,325 0,000 1,000 BC 0,214 33,377 0,000 1,000 CP 0,180 28,086 0,000 1,000 (Ngu n: K t qu ki m đ nh c a tác gi ) K t qu h i quy cho th y h s phóng đ i ph ng sai VIF r t nh , b ng 1.000. Theo quy t c, khi VIF >10 thì m c đ đa c ng tuy n đ c xem là cao. Do v y, có th kh ng đ nh r ng gi a các bi n đ c l p không có hi n t ng đa c ng tuy n hay m i quan h gi a các
bi n đ c l p không nh h ng đ n k t qu c a mô hình h i quy. H s Durbin-Watson = 2,061 l n h n 1 và bé h n 3 cho th y không có hi n t ng t t ng quan c a các bi n. Nh v y, hàm h i quy có d ng nh sau:
ELRM = 3,915 + 0,369 MC + 0,228 PR + 0,240 IR + 0,214 BC+ 0.180 CP
Trong đó:
ELRM: Hi u qu ho t đ ng qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam MC: N ng l c qu n tr ngân hàng
PR: M c tiêu l i nhu n IR: Chính sách lãi su t BC: Chu k kinh doanh CP: Tâm lý khách hàng
Các h s h i quy mang d u d ng th hi n các nhân t trong mô hình h i qui trên nh h ng t l thu n đ n hi u qu qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam. C 5 nhân t trên đ u có nh h ng đáng k đ n hi u qu qu n tr RRTK. Trong đó, nhân t nh h ng nhi u nh t là n ng l c qu n tr ( 1 = 0,369), ti p theo l n l t là b n nhân t lãi su t ( 3 =0,240), l i nhu n ngân hàng ( 2 = 0,228), chu k kinh doanh ( 4 = 0,214) và tâm lý khách hàng ( 5 = 0,180). ng th i, k t qu phân tích cho th y giá tr Sig c a 5 thành ph n đ u nh h n 0,05 nên ta có th k t lu n 5 thành ph n này đ u có ý ngh a th ng kê.
K T LU N CH NG 2
Trong ch ng 2, tác gi đã gi i thi u s l c v Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam, v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng trong giai đo n 2008-2012. Ti p theo, tác gi đi sâu phân tích th c tr ng thanh kho n và qu n tr RRTK t i Ngân hàng trong giai đo n 2008-2012 qua các ch s thanh kho n và tr ng thái thanh kho n ròng. T nh ng phân tích, đánh giá cho th y ho t đ ng qu n tr RRTK c a ngân hàng còn ti m n r i ro v thanh kho n. Bên c nh đó, tác gi còn đ a ra nh ng m t thu n l i và nh ng khó kh n trong công tác qu n tr c a ngân hàng làm c s ti n đ cho nh ng gi i pháp nâng
CH NG 3: GI I PHÁP CHO QU N TR R I RO THANH KHO N T I
NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N HÀNG H I VI T NAM
3.1 nh h ng và m c tiêu phát tri n c a Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam đ n n m 2020 đ n n m 2020
V i n n t ng v ng ch c đ c xây d ng thông qua vi c tri n khai chi n l c kinh doanh m i t n m 2010 c ng nh ti p n i nh ng k t qu đ t đ c đ n n m 2012, Maritime Bank t p trung đ y m nh vào 5 m c tiêu chính sau trong giai đo n 2013-2020:
- S d huy đ ng ti n g i không k h n n m saut ng g p đôi so v i n m tr c;
- C i thi n doanh thu theo h ng b n v ng: chuy n h ng t p trung doanh thu t ho t đ ng cho vay sang doanh thu t chi phí;
- T p trung vào công tác thu h i n x u đ ng th i theo sát và chu n b cho công tác thành l p Công ty Qu n lý tài s n Vi t Nam;
- T ng c ng qu n tr r i ro, d báo th tr ng và l a ch n t ng tr ng tín d ng t i danh m c các doanh nghi p và ngành ho t đ ng t t;
- T i u hóa ngu n l c, doanh thu và chi phí.
th c hi n các m c tiêu chi n l c đã đ ra c ng nh k ho ch ho t đ ng giai đo n 2013-2020, Maritime Bank t p trung t ng c ng n ng l c qu n tr n i b và nâng cao hi u qu s d ng ngu n l c theo h ng:
- Ti p t c hoàn thi n và tri n khai t p trung hóa toàn b ho t đ ng tác nghi p v m t đ n v đ u m i đ nâng cao ch t l ng c ng nh ti t ki m chi phí. Áp d ng quy chu n qu c t đ t ng hi u qu ho t đ ng h tr và tác nghi p;
- Tái c u trúc Ngân hàng Cá nhân và Ngân hàng Doanh nghi p, t p trung ngu n l c và m ng l i cho nh ng phân khúc đ l n, có ti m n ng l i nhu n và u th riêng cho Maritime Bank trên th tr ng;
- Thí đi m các mô hình kinh doanh khác v i m c tiêu cung c p d ch v tài chính ngân hàng cho nhi u đ i t ng các khu v c khác nhau và có ti m n ng cao;
- C i thi n ho t đ ng ngu n v n theo chu n m c qu c t , đa d ng hóa danh m c khách hàng và s n ph m cung c p, gia t ng l i nhu n t ngu n v n và nâng cao m c đ c nh tranh c a ho t đ ng ngu n v n trên th tr ng;
- u t vào h th ng công ngh thông tin đ h tr hi u qu cho vi c phát tri n các ho t đ ng nghi p v và d ch v ngân hàng;
- C i thi n quy trình, quy ch nh m ti t ki m th i gian và nhân l c x lý, đ y nhanh t c đ giao d ch v i khách hàng và nâng cao n ng l c c nh tranh cho Ngân hàng;
- T ng c ng phát tri n s n ph m d ch v có thu phí, phát tri n bán chéo, tri n khai s n ph m h ng đ n khách hàng có ti m l c tài chính lành m nh v i chính sách linh ho t cao.
3.2 M t s gi i pháp cho qu n tr RRTK t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam 3.2.1 Gi i pháp v chính sách qu n tr RRTK c a Ngân hàng 3.2.1 Gi i pháp v chính sách qu n tr RRTK c a Ngân hàng
V i chính sách ti n t và tình hình kinh t v mô hi n t i, ho t đ ng tài chính ngân hàng th ng xuyên ph i đ i m t v i áp l c đ m b o kh n ng thanh kho n, gi m lãi su t huy đ ng, t ng tr ng tín d ng trong quy mô h n h p, x lý n x u và tái c c u t ch c đ t ng c ng n ng l c c nh tranh, v i ph ng châm ho t đ ng An toàn – Hi u qu – B n v ng Maritime Bank c n t ng c ng ho t đ ng qu n tr nói chung và qu n tr thanh kho n nói riêng đ h n ch r i ro ti m n cho Ngân hàng. C th :
Th nh t: H i đ ng qu n tr Ngân hàng th ng xuyên xem xét l i Quy ch QLRR thanh kho n đ nh k t i thi u 6 tháng m t l n đ đ m báo các m c tiêu c a Ngân hàng đ c th hi n rõ và Quy ch QLRR thanh kho n ph i theo sát v i nh ng m c tiêu c a Ngân hàng.
Th hai: Ban ALCO t ng c ng h n n a vi c qu n lý các lo i tr ng thái ch u nh h ng RRTK và h p đnh k hai l n/tháng đ theo dõi liên t c và d phát hi n sai sót trong vi c xem xét các báo cáo th hi n tính tuân th các quy đnh c a NHNN và c a Ngân hàng trong vi c duy trì các t l đ m b o kh n ng thanh kho n.
Th ba: Ban đi u hành Ngân hàng c n đ y m nh t ch c vi c xây d ng và cài đ t các ph n m m m i h tr đ y đ , k p th i công tác qu n lý tài s n N - tài s n Có và công tác ki m soát n i b nh m đ m b o các ho t đ ng đ u t , cho vay, qu n lý ti n g i, vay n có liên quan đ n RRTK đ c th c hi n nh t quán v i chi n l c chung c a Ngân hàng.
Th t : Kh i QLRR ngoài vi c th ng xuyên giám sát và thông tin t i các NHCD và các Kh i nhi p v v m c đ th c hi n các t l an toàn ho t đ ng c a Ngân hàng c n ph i
h p ch t ch v i các NHCD và các Kh i nghi p v trong vi c th c hi n và duy trì các t l đ m b o kh n ng chi tr theo quy đ nh c a NHNN.
3.2.2 Gi i pháp t th c tr ng qu n tr RRTK c a Ngân hàng
3.2.2.1 Gi i pháp qu n tr nh m t ng kh n ng thanh kho n cho Ngân hàng
Nhóm gi i pháp th nh t xu t phát t th c tr ng v kh n ng thanh kho n c a Maritime Bank, tác gi m nh d n đ xu t m t s gi i pháp qu n tr nh m t ng kh n ng thanh kho n cho Ngân hàng:
- Ngân hàng đang có n x u chi m t l 2,65% (s li u cu i n m 2012) do có các kho n ti n g i và cho vay các TCTD khác quá h n đ n 3 tháng và trên 3 tháng trong khi không có ngu n tài tr cho các kho n quá h n này. Do đó, Ngân hàng c n đ y m nh h n n a vi c xúc ti n mua bán các kho n n x u v i Công ty qu n lý tài s n c a các TCTD Vi t Nam (VAMC), đây là ph ng án không ch giúp các ngân hàng chuy n đ c n x u ra kh i b ng cân đ i tài chính mà còn gi m b t đ c nhi u lo i chí phí trong đó có chi phí lãi vay v n ph i tr đ u đ n cho ng i g i ti n, và b n thân m i ngân hàng ph i b ra m t kho n ti n không nh đ trích l p d phòng r i ro. H n n a khi ngân hàng bán n cho VAMC b ng cách s h u trái phi u đ c bi t do VAMC phát hành đ mua n thì ngân hàng có th mang trái phi u đ n NHNN tái chi t kh u đ bù đ p thanh kho n. ây là gi i pháp đ các ngân hàng nh gánh nh m thúc đ y tín d ng ph c v nhu c u v n c a n n kinh t t t h n.
- Ngân hàng th ng d thanh kho n các k h n ng n do ngu n huy đ ng d i dào các k h n ng n trong khi nhu c u cho vay ng n h n ít và nhu c u đ u t cho tài s n ng n h n c a Ngân hàng không nhi u. i u này s làm gi m l i nhu n c a Ngân hàng n u không s d ng ngu n v n huy đ ng hi u qu và Ngân hàng s đ i m t v i áp l c chi tr l n khi th tr ng có bi n đ ng. Chính vì v y Ngân hàng c n cân đ i v n đ v a đ m b o thanh kho n v a t i đa hóa l i nhu n t ngu n v n huy đ ng nhàn r i thông qua tái đ u t vào ti n g i liên ngân hàng và đ u t tài chính khác b ng cách đ u t trái phi u Chính ph và ch ng khoán khác t p trung ch y u vào ch ng khoán n s n sàng đ bán nh m đ m b o tính an toàn trong danh m c đ u t và kh n ng thanh kho n t t cho Ngân hàng.
- Ngân hàng cho vay và đ u t vào tài s n dài h n ch y u là ch ng khoán k h n 1-5 n m trong khi ngu n huy đ ng các k h n dài không nhi u d n đ n thi u h t thanh kho n
các k h n dài. Th c tr ng này khi n Ngân hàng d g p RRTK khi không chuy n hóa k p th i các ch ng khoán đ u t thành ti n m t khi có nhu c u chi tr đ t xu t v i s l ng l n. Chính vì v y, bên c nh vi c đ u t vào các ch ng khoán n s n sàng đ bán, Ngân hàng c n đ u t vào các lo i GTCG có tính thanh kho n cao s n sàng cho giao d ch trên th tr ng m đ t o ngu n thanh kho n d phòng và c n t o uy tín t t v i các TCTD khác đ có th huy đ ng t i đa ngu n tín ch p c a các TCTD khác dành cho Ngân hàng khi c n s d ng.
3.2.2.2 Gi i pháp h n ch khó kh n hi n t i c a Ngân hàng
Nhóm gi i pháp th hai xu t phát t nh ng khó kh n, h n ch hi n t i c a Maritime Bank trong công tác qu n tr RRTK, tác gi đ xu t m t s gi i pháp cho ho t đ ng qu n tr RRTK c a Ngân hàng:
- Ch t l ng ngu n nhân l c là nguyên nhân sâu xa nh t mang l i r i ro trong ho t đ ng ngân hàng. c bi t công tác qu n tr RRTK mang nhi u y u t ch quan trong đi u hành. N u n ng l c cán b , qu n lý h n ch không đ t m nhìn đ xác đ nh kh n ng bi n đ ng trong các lu ng v n và chu n b nh ng bi n pháp đ i phó k p th i thì d x y ra RRTK. Hi n t i nhi u cán b , qu n lý trong ngân hàng ch a tham giađào t o đ y đ , khoa h c v qu n lý thanh kho n mà ch y u d a trên kinh nghi m, ch a nh n th c đ y đ v t m qu n tr RRTK c ng nh vi c qu n tr RRTK là nhi m v chung c a t t c các phòng ban. Chính vì v y, Ngân hàng c n đ y m nh h n n a công tác đào t o nghi p v , đ c bi t chú tr ng nâng cao ki n th c v qu n tr RRTK nh m t o ra m t đ i ng cán b , qu n lý v ng m nh cho Ngân hàng. B i l , chính đ i ng này s góp ph n đ c l c trong vi c đ a ra các quy t đnh đúng đ n c a ban lãnh đ o nh m ng n ch n, h n ch đ c nh ng r i ro phát sinh trong ho t đ ng ngân hàng, giúp vi c kinh doanh ngân hàng đ t hi u qu sinh l i cao nh t.
- S ph i h p gi a các phòng ban ch a đ c k p th i, ch t ch trong công tác qu n tr RRTK m t ph n xu t phát t ý th c và trình đ c a đ i ng cán b , nhân viên. Chính vì th vi c đào t o và nâng cao trình đ nhân viên v qu n tr RRTK là h t s c c n thi t. Bên c nh đó vi c nâng cao và hi n đ i hóa khoa h c công ngh t i Ngân hàng c n đ c đ y m nh và c i thi n t t h n n a đ đ m b o h th ng báo cáo cung c p thông tin đ y đ , chính xác, k p th i đ n các phòng ban, giúp cho các cán b , qu n lý Ngân hàng có th c p
nh t đ c tình hình thanh kho n và qu n lý ho t đ ng ngân hàng m t cách hi u qu .
- Ngân hàng c n chú tr ng h n n a vi c QLRR thanh kho n g n li n v i r i ro th tr ng. chi n l c qu n tr đ t hi u qu cao, b ph n qu n tr RRTK c a ngân hàng c n phân tích, đánh giá RRTK k t h p v i các lo i r i ro th tr ng. ng th i nghiên c u và đ a ra nh ng gi i pháp đúng đ n nh m phòng ng a t i đa nh ng thi t h i do s tác đ ng l n nhau c a r i ro tín d ng, r i ro lãi su t, r i ro t giá và RRTK gây ra. Trong đó, lo i r i ro th tr ng nh h ng nhi u nh t đ n thanh kho n là r i ro lãi su t. M t s thay đ i lãi su t đ t ng t trên th tr ng có th nh h ng đ n lu ng ti n vào và ra, t đó tác đ ng đ n tr ng thái thanh kho n ròng c a ngân hàng. Do đó, nhà qu n tr Ngân hàng c n ki m tra, giám sát th ng xuyên tác đ ng qua l i c a hai lo i r i ro này. T đó đ a ra các quy t đnh k p th i, chính xác nh m gi m thi u nh ng r i ro do s bi n đ ng c a lãi su t,